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一类最优投资理论的数学模型
被引量：
1
1
作者
任长宇
袁芳
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期829-834,共6页
考虑一类最优投资理论的数学模型,该类数学模型可以归结为一个抛物型Monge-Ampère方程的混合定解问题.将连续性方法与解的先验估计相结合,建立了相关方程混合初边值问题古典解的存在唯一性.
关键词
最优投资理论
抛物型Monge-Ampère方程
混合初边值问题
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职称材料
题名
一类最优投资理论的数学模型
被引量：
1
1
作者
任长宇
袁芳
机构
吉林大学数学学院
香港浸会大学数学系
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期829-834,共6页
基金
国家自然科学基金(批准号:11026045)
文摘
考虑一类最优投资理论的数学模型,该类数学模型可以归结为一个抛物型Monge-Ampère方程的混合定解问题.将连续性方法与解的先验估计相结合,建立了相关方程混合初边值问题古典解的存在唯一性.
关键词
最优投资理论
抛物型Monge-Ampère方程
混合初边值问题
Keywords
optimal investment theory
parabolic Monge-Ampbre equation
mixed initial-boundary valueproblem
分类号
O175.26 [理学—基础数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类最优投资理论的数学模型
任长宇
袁芳
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012
1
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