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具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究被引量：1: 1; 作者张鹏李璟欣 +1 位作者崔淑琳曾永泉《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期205-211,共7页; 从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,... 展开更多; 关键词多阶段投资组合均值-方差交易成本时间一致性策略离散迭代法; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合决策研究: 2; 作者张鹏党世力黄梅雨《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第11期197-203,共7页; 本文提出一种基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合模型。该模型包括股票预测和投资组合优化两个阶段。具体上,首先,采用基于特定概率改进的萤火虫算法(pFA)优化XGBoost的超参数,构建pFAXGBoost混合模型预测股票的收益,并将其预... 展开更多; 关键词均值-方差投资组合机器学习超参数优化股票预测萤火虫算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理被引量：1: 3; 作者刘利敏肖庆宪《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期325-336,共12页; 本文将均值–方差投资策略选择问题拓展为不允许卖空限制下保险公司的动态资产负债管理问题.首先运用复合Poisson过程刻画保险公司的负债,建立了保险公司的资产负债模型,并利用动态规划原理和识别定理得到了资产负债管理问题的值函数所... 展开更多; 关键词均值-方差投资组合选择资产负债管理问题禁止卖空动态规划粘性上解有效边界; 在线阅读下载PDF 职称材料

均值-方差组合模型的鲁棒投资优化被引量：1: 4; 作者安晓敏《西安工业大学学报》 CAS 2014年第3期177-182,共6页; 针对投资组合优化模型中收益率的期望值、协方差矩阵等参数扰动时对原问题最优解产生较大影响的问题,文中提出将鲁棒优化应用到均值-方差投资组合模型中,建立了"势"不确定集下的鲁棒投资组合选择模型,通过市场数据对该模型进... 展开更多; 关键词投资组合均值-方差鲁棒优化半定规则; 在线阅读下载PDF 职称材料

连续时间的均值-方差组合选择及其有效前沿: 5; 作者郭子君刘道海《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 2010年第2期385-388,共4页; 对于有限时间区间的(d+1)种资产市场模型,在模型系数为随机过程的条件下,根据均值-方差准则讨论了风险资产市场中的投资组合问题.利用K.It公式和倒向随机微分方程理论,建立了投资组合过程与财富过程之间的随机控制的倒向随机微分方程... 展开更多; 关键词投资组合过程 K.It^o公式倒向随机微分方程均值-方差组合选择有效前沿; 在线阅读下载PDF 职称材料

允许卖空条件下组合证券投资模型的一个新算法: 6; 作者杨柳刘树人《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 2004年第1期9-12,共4页; 　提出了求解高维组合证券投资模型的一种新算法,该方法将带约束的二次规划问题转化为无约束的线性最小二乘问题,能快速求出其最优解。; 关键词组合证券投资均值-方差模型最小二乘问题 Levenberg-Marquardt方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

摩擦市场下多阶段投资组合的均值方差模型被引量：3: 7; 作者孙世杰高岩《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2008年第4期339-344,共6页; 研究税收、红利和新型交易成本下摩擦市场的多阶段均值-方差模型的投资组合问题.在允许卖空的情况下,以终端财富最大化为目标,通过建立辅助问题,利用逆序动态规划的求解方法,得到了各阶段的最优投资策略解析表达式,同时也得到了均值方... 展开更多; 关键词多阶段投资组合动态规划均值-方差模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

部分信息下的最优投资选择模型研究被引量：2: 8; 作者段亚军刘宣会王卫星《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第6期942-945,共4页; 在部分信息下研究了均值方差投资选择模型.投资者只能观察到风险资产的价格,漂移过程用一个高斯过程来刻画.本文的目的是使最终财富期望最大化,而使得最终财富的方差最小.本文模型中有一个债券及股票资产,在部分信息下推导出了最优策略... 展开更多; 关键词投资组合选择部分信息下均值方差模型泊松过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究被引量：1: 1; 作者张鹏李璟欣崔淑琳曾永泉; 机构华南师范大学经济与管理学院仲恺农业工程学院人文与社会科学学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期205-211,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271161)。; 文摘从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。为了获得其时间一致性投资策略,文章将该问题近似地转化为连续性动态规划模型,证明最优解的近似度,并运用离散迭代算法求解。最后,使用上海证券交易所的部分历史数据验证了模型和算法的有效性。; 关键词多阶段投资组合均值-方差交易成本时间一致性策略离散迭代法; Keywords multiperiod portfolio selection mean-variance transaction costs time consistent strategy discrete iteration method; 分类号 F272 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合决策研究: 2; 作者张鹏党世力黄梅雨; 机构华南师范大学经济与管理学院华中科技大学管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第11期197-203,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271161) 广东省自然科学基金项目(2024A1515011808) +1 种基金广东省教育厅项目(2023ZDZX4131) 广东省教育科学规划项目(2024GXJK032)。; 文摘本文提出一种基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合模型。该模型包括股票预测和投资组合优化两个阶段。具体上,首先,采用基于特定概率改进的萤火虫算法(pFA)优化XGBoost的超参数,构建pFAXGBoost混合模型预测股票的收益,并将其预测能力与XGBoost, LSTM和SVR模型进行比较。其次,选择具有较高预测收益率的股票构建股票池,且考虑交易成本与上下界约束条件下,采用MV和1/N模型构建预选股票的最优投资组合。基于沪深300指数成分股的实证分析显示,相较于其他模型和基准指数,pFAXGBoost+MV模型具有更优的收益与风险指标表现。; 关键词均值-方差投资组合机器学习超参数优化股票预测萤火虫算法; Keywords mean-variance portfolio selection machine learning hyperparameter optimization stock prediction firefly algorithm; 分类号 F727 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理被引量：1: 3; 作者刘利敏肖庆宪; 机构上海理工大学管理学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期325-336,共12页; 基金国家自然科学基金(11171221)~~; 文摘本文将均值–方差投资策略选择问题拓展为不允许卖空限制下保险公司的动态资产负债管理问题.首先运用复合Poisson过程刻画保险公司的负债,建立了保险公司的资产负债模型,并利用动态规划原理和识别定理得到了资产负债管理问题的值函数所满足的积–微分方程.然后借助Riccati方程构造了一个下半连续函数,并利用粘性解理论证明了其为积–微分方程的粘性上解.最后以闭式形式给出了保险公司的最优投资策略和有效边界,并用数值例子说明了投资策略、保费以及理赔额之间的关系.; 关键词均值-方差投资组合选择资产负债管理问题禁止卖空动态规划粘性上解有效边界; Keywords mean-variance portfolio selection asset and liability management short-selling prohibition dynamic programming viscosity super-solution efficient frontier; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名均值-方差组合模型的鲁棒投资优化被引量：1: 4; 作者安晓敏; 机构西安工业大学理学院; 出处《西安工业大学学报》 CAS 2014年第3期177-182,共6页; 基金西安工业大学校长基金(XAGDXJJ1134); 文摘针对投资组合优化模型中收益率的期望值、协方差矩阵等参数扰动时对原问题最优解产生较大影响的问题,文中提出将鲁棒优化应用到均值-方差投资组合模型中,建立了"势"不确定集下的鲁棒投资组合选择模型,通过市场数据对该模型进行了实证研究.试验结果表明该模型得到的解兼具鲁棒性与最优性.; 关键词投资组合均值-方差鲁棒优化半定规则; Keywords portfolio selection mean-variance robust optimization semidefinite programming; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名连续时间的均值-方差组合选择及其有效前沿: 5; 作者郭子君刘道海; 机构华南农业大学理学院武汉理工大学理学院; 出处《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 2010年第2期385-388,共4页; 基金国家自然科学基金项目资助(批准号:70672024); 文摘对于有限时间区间的(d+1)种资产市场模型,在模型系数为随机过程的条件下,根据均值-方差准则讨论了风险资产市场中的投资组合问题.利用K.It公式和倒向随机微分方程理论,建立了投资组合过程与财富过程之间的随机控制的倒向随机微分方程模型,得到了初始财富及最终财富之间的关系式,证明了投资组合的存在惟一性,在均值-方差准则下给出了有效投资组合的解析表达式,并得到了有效投资组合下的双曲线型有效前沿.; 关键词投资组合过程 K.It^o公式倒向随机微分方程均值-方差组合选择有效前沿; Keywords investment portfolio processes formula backward stochastic differential equation mean- variance portfolio selection efficient frontier; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] F830.57 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名允许卖空条件下组合证券投资模型的一个新算法: 6; 作者杨柳刘树人; 机构湘潭大学数学系; 出处《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 2004年第1期9-12,共4页; 基金国家自然基金资助项目(10071065) 湖南省教育厅资助项目(03C453); 文摘　提出了求解高维组合证券投资模型的一种新算法,该方法将带约束的二次规划问题转化为无约束的线性最小二乘问题,能快速求出其最优解。; 关键词组合证券投资均值-方差模型最小二乘问题 Levenberg-Marquardt方法; Keywords modern portfolio selection mean-variance formulation least square problems Levenberg-Marquardt method; 分类号 O224 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名摩擦市场下多阶段投资组合的均值方差模型被引量：3: 7; 作者孙世杰高岩; 机构上海理工大学管理学院; 出处《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2008年第4期339-344,共6页; 基金上海市重点学科建设资助项目(T0502) 上海市科委基础重点研究资助项目(06JC14057); 文摘研究税收、红利和新型交易成本下摩擦市场的多阶段均值-方差模型的投资组合问题.在允许卖空的情况下,以终端财富最大化为目标,通过建立辅助问题,利用逆序动态规划的求解方法,得到了各阶段的最优投资策略解析表达式,同时也得到了均值方差有效前沿的解析表达式.; 关键词多阶段投资组合动态规划均值-方差模型; Keywords multiperiod portfolio selection dynamic programming mean-variance formulation; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O221.3 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名部分信息下的最优投资选择模型研究被引量：2: 8; 作者段亚军刘宣会王卫星; 机构西安工程大学理学院; 出处《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第6期942-945,共4页; 基金陕西省自然科学基金(2010JQ1013); 文摘在部分信息下研究了均值方差投资选择模型.投资者只能观察到风险资产的价格,漂移过程用一个高斯过程来刻画.本文的目的是使最终财富期望最大化,而使得最终财富的方差最小.本文模型中有一个债券及股票资产,在部分信息下推导出了最优策略及均值方差有效前沿.; 关键词投资组合选择部分信息下均值方差模型泊松过程; Keywords portfolio selection partial information possion process mean-variance model; 分类号 O224 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究	张鹏李璟欣崔淑琳曾永泉	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2024	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于机器学习超参数优化的均值-方差投资组合决策研究	张鹏党世力黄梅雨	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	不允许卖空限制下保险公司的资产负债管理	刘利敏肖庆宪	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	均值-方差组合模型的鲁棒投资优化	安晓敏	《西安工业大学学报》 CAS	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	连续时间的均值-方差组合选择及其有效前沿	郭子君刘道海	《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	允许卖空条件下组合证券投资模型的一个新算法	杨柳刘树人	《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	摩擦市场下多阶段投资组合的均值方差模型	孙世杰高岩	《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心	2008	3	在线阅读下载PDF 职称材料
8	部分信息下的最优投资选择模型研究	段亚军刘宣会王卫星	《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS	2010	2	在线阅读下载PDF 职称材料