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题名基于POT模型的风险价值估计
被引量：5
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作者
田新时
毛洪云
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机构
华中科技大学经济学院
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出处
《华中科技大学学报（社会科学版）》
2003年第5期97-100,共4页
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文摘
绝大多数风险价值的计算方法都将正态分布作为最基本的假设前提 ,然而大量的实证研究表明 ,金融回报序列往往呈现出明显的尖峰厚尾特性 ,这使得在正态分布假设下所计算出的风险价值常常会低估实际风险。其原因在于正态分布假设不能很好的体现回报分布的尾部特征。文章尝试引入 POT( Peak OverThreshold)模型来克服正态分布的这一缺陷 。
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关键词
风险价值
POT模型
平均超额函数
极大似然估计
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Keywords
Value at Risk
POT model
mean excess function
maximum likelihood estimation
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名一种无线定位中NLOS误差抑制算法
被引量：2
- 2
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作者
任明荣
王普
张会清
刘星桥
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机构
北京工业大学电子信息与控制工程学院
北京理工大学信息科学技术学院自动控制系
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出处
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第3期257-260,共4页
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文摘
为克服非视距传播带来的定位误差,提出了非视距误差的窗函数补偿法．通过测量p个采样点的均方根延迟计算平均超量延迟,实现窗长为p的非视距误差的窗函数补偿法．相对最优化方法,该算法的计算量明显减少;相对单点补偿法,该算法的精度明显提高．对移动台处于3种不同位置的情况进行了仿真分析,结果表明,该算法具有较高的定位精度．
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关键词
非视距传播
平均超量延时
到达时间
窗函数补偿
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Keywords
non-line-of-sight（NLOS）
mean excess delay
Time of arrival（TOA）
window function
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分类号
TN929.5
[电子电信—通信与信息系统]
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题名基于中国地震的损失模型(英文)
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作者
蔡铨
林正炎
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机构
浙江大学数学系
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2012年第4期400-412,共13页
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基金
supported by National Natural Scince Foundation of China (11171303)
the Doctoral Program of Higher Education of China (20090101110020)
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文摘
对损失分布的估计一直是保险公司的重要问题. 有多种参数方法以及非参数方法拟合损失分布. 本文作者提出了结合参数和非参数的方法来解决损失分布拟合问题. 首先通过超额均值图确定大小损失之间的阈限,再利用广义Pareto分布拟合阈值以上损失, 转换后的核密度估计拟合阈值以下损失. 最后, 通过实证分析将该方法和其他方法进行了误差分析比较, 取得了理想的结果.
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关键词
损失分布
重尾
广义Pareto
超额均值图
核密度估计.
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Keywords
Loss distribution, heavy tail, generalized Pareto, mean excess function, kerneldensity estimation.
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分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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