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关于半鞅向量随机积分的两个结果
被引量：
2
1
作者
屈田兴
金治明
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第2期135-138,共4页
首先利用半鞅Girsanov定理与闭图像定理证明了:若{Xn}是带滤基的完备概率空间(Ω,F,F,P)中的一列半鞅,其中滤基F=(Ft)t≥0满足通常条件,且{Xn}在关于P的Emery拓扑空间中收敛于X,则当概率测度Q■locP时,{Xn}在关于Q的Emery拓扑空间中也...
首先利用半鞅Girsanov定理与闭图像定理证明了:若{Xn}是带滤基的完备概率空间(Ω,F,F,P)中的一列半鞅,其中滤基F=(Ft)t≥0满足通常条件,且{Xn}在关于P的Emery拓扑空间中收敛于X,则当概率测度Q■locP时,{Xn}在关于Q的Emery拓扑空间中也收敛于X。在此基础上又证明了:若X是关于P的d维半鞅,d维可料过程H关于P在半鞅向量随机积分的意义下对X可积,则当概率测度Q■locP时,H关于Q在半鞅向量随机积分的意义下也对X可积,并且两种积分是Q-无区别的。由于Q■P强于Q■locP,故本文推广了文献[1]中的引理4.9与定理4.14。
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关键词
半鞅
向量随机积分
概率测度的局部连续性
可料过程
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职称材料
关于半鞅的可料表示性
被引量：
1
2
作者
屈田兴
金治明
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期159-162,共4页
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。
关键词
半鞅
H1鞅
局部鞅
局部绝对连续的概率测度
鞅变换
可料表示性
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职称材料
题名
关于半鞅向量随机积分的两个结果
被引量：
2
1
作者
屈田兴
金治明
机构
国防科技大学理学院
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第2期135-138,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(60673090)
文摘
首先利用半鞅Girsanov定理与闭图像定理证明了:若{Xn}是带滤基的完备概率空间(Ω,F,F,P)中的一列半鞅,其中滤基F=(Ft)t≥0满足通常条件,且{Xn}在关于P的Emery拓扑空间中收敛于X,则当概率测度Q■locP时,{Xn}在关于Q的Emery拓扑空间中也收敛于X。在此基础上又证明了:若X是关于P的d维半鞅,d维可料过程H关于P在半鞅向量随机积分的意义下对X可积,则当概率测度Q■locP时,H关于Q在半鞅向量随机积分的意义下也对X可积,并且两种积分是Q-无区别的。由于Q■P强于Q■locP,故本文推广了文献[1]中的引理4.9与定理4.14。
关键词
半鞅
向量随机积分
概率测度的局部连续性
可料过程
Keywords
semimartingale
vector stochastic integral
locally absolutely continuity of probability measure
predictable process
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
关于半鞅的可料表示性
被引量：
1
2
作者
屈田兴
金治明
机构
国防科技大学理学院
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期159-162,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(60673090)
文摘
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。
关键词
半鞅
H1鞅
局部鞅
局部绝对连续的概率测度
鞅变换
可料表示性
Keywords
semi-martingale
H^1 martingale
local martingale
local
absolutely
continuous
probability
measure
martingale transform
predictable representation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
关于半鞅向量随机积分的两个结果
屈田兴
金治明
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
2
在线阅读
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职称材料
2
关于半鞅的可料表示性
屈田兴
金治明
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
1
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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