巴拿马型船舶航运市场价格波动的VAR模型分析 被引量：7

1

作者 王建华 吕靖 +1 位作者 谭威 常征 《上海海事大学学报》 北大核心 2009年第2期78-83,共6页

为研究巴拿马型船舶航运市场的期租水平与其他相关市场的相互影响关系,运用定量的向量自回归(VectorAuto Regression,VAR)模型,模拟巴拿马型船舶的期租价格水平的趋势.该方法用脉冲响应函数考察出相关市场的变动冲击对航运期租价格的影... 为研究巴拿马型船舶航运市场的期租水平与其他相关市场的相互影响关系,运用定量的向量自回归(VectorAuto Regression,VAR)模型,模拟巴拿马型船舶的期租价格水平的趋势.该方法用脉冲响应函数考察出相关市场的变动冲击对航运期租价格的影响;再通过VAR模型,分析航运市场的期租价格与相关市场的经济变量间的GRANGER因果关系、协整关系.巴拿马型船舶期租租金与各自的指数、二手船价格都构成双向的GRANGER因果关系,但是与原油价格、钢铁产量没有GRANGER因果关系;巴拿马型船舶期租价格对指数和船价市场保持一定的正向趋势. 展开更多

关键词 巴拿马型船舶航运市场 向量自回归模型 脉冲响应函数 granger因果关系

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基于脉冲响应的公路运输需求与产业结构优化的协整分析 被引量：5

2

作者 雷天 许金良 +1 位作者 单东辉 贾兴利 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期783-790,共8页

基于时间序列数据,利用ADF检验、向量自回归(VAR)模型及脉冲响应、协整理论和Granger因果检验对"新丝绸之路"经济带沿线13个节点城市的公路运输需求与三大产业的关系进行实证研究,结果表明:经济带沿线公路运输需求与三大产业... 基于时间序列数据,利用ADF检验、向量自回归(VAR)模型及脉冲响应、协整理论和Granger因果检验对"新丝绸之路"经济带沿线13个节点城市的公路运输需求与三大产业的关系进行实证研究,结果表明:经济带沿线公路运输需求与三大产业之间表现出一种长期均衡的关系,公路运输能够促进沿线产业结构的优化;公路客运量与第一、二产业无直接的因果关系,与第三产业存在双向因果关系;公路货运量与第一、二产业存在单向因果关系,与第三产业存在双向因果关系。 展开更多

关键词 公路运输 产业结构 协整分析 脉冲响应 格兰杰检验

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对人脑执行功能激活区域间关系的因果分析研究 被引量：6

3

作者 姜庆军 李勃 +6 位作者 刘锴 钱绍文 李敏 李理 杨震 杨晓 孙钢 《医学影像学杂志》 2013年第10期1516-1520,共5页

目的探讨任务状态下注意网络中执行功能的脑激活状态,以及激活区域间的因果关系。方法利用GE公司Signa1.5T磁共振成像系统,采用注意网络实验范式,对15例(男性8例,女7例)健康受试者在任务态下进行功能磁共振扫描,根据激活位置选取感兴趣... 目的探讨任务状态下注意网络中执行功能的脑激活状态,以及激活区域间的因果关系。方法利用GE公司Signa1.5T磁共振成像系统,采用注意网络实验范式,对15例(男性8例,女7例)健康受试者在任务态下进行功能磁共振扫描,根据激活位置选取感兴趣区,利用系数Granger因果分析方法计算每两个感兴趣区之间的Granger因果关系,生成Granger因果数据,利用SPSS 18.0软件对所得数据进行统计分析。结果被试的行为学数据符合实验需要,激活区域为前扣带回、背外侧前额叶皮质、右顶上小叶、右顶下小叶。Granger因果分析结果显示前扣带回与背外侧前额叶皮质构成因果关系,背外侧前额叶皮质、右顶上小叶、右顶下小叶构成因果关系并形成单向回路。结论在注意网络实验范式下,执行功能是由前扣带回、背外侧前额叶皮质、右顶上小叶、右顶下小叶共同参与完成的,其中前扣带回主要功能为发现冲突,而背外侧前额叶及其所形成的单向环路主要功能为解决冲突。 展开更多

关键词 注意网络 执行功能 ROI granger因果分析 磁共振成像

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中国房价与租赁价格关系研究 被引量：3

4

作者 李勇 邓晶 王有贵 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2011年第2期150-154,共5页

利用1999～2009年中国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数季度数据,运用季节调整、协整检验、格兰杰因果检验及脉冲响应等方法,对房价与租金的关系进行了实证分析.研究表明,中国房价与租金不存在长期稳定的均衡关系,短期内房价变动不... 利用1999～2009年中国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数季度数据,运用季节调整、协整检验、格兰杰因果检验及脉冲响应等方法,对房价与租金的关系进行了实证分析.研究表明,中国房价与租金不存在长期稳定的均衡关系,短期内房价变动不影响租金变动,而租金变动影响房价变动,但影响力有限.从需求面看,房价变动主要由投资和投机需求而非自住需求引起;租金上涨使部分有自住需求的人转向房屋购买,引起房价上涨,但此部分人不是买卖市场的主导者,所以影响力有限. 展开更多

关键词 房价 租金 季节调整 granger因果检验 脉冲响应

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信息化与能源效率的关系研究 被引量：5

5

作者 李雷鸣 贾江涛 《中国石油大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期163-166,172,共5页

利用1961—2008年数据对中国信息化与能源效率进行协整分析、格兰杰因果关系检验及脉冲响应函数分析,并建立广义差分模型。研究结果证实二者存在长期稳定的均衡关系,信息化对能源效率构成单向格兰杰因果关系,并对能源效率提升有长期稳... 利用1961—2008年数据对中国信息化与能源效率进行协整分析、格兰杰因果关系检验及脉冲响应函数分析,并建立广义差分模型。研究结果证实二者存在长期稳定的均衡关系,信息化对能源效率构成单向格兰杰因果关系,并对能源效率提升有长期稳定的推动作用。因此,大力推进中国信息化建设对提高中国能源效率有着不容忽视的作用。 展开更多

关键词 信息化 能源效率 格兰杰因果关系 脉冲响应

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居民消费对我国经济发展影响效应分析 被引量：18

6

作者 马成文 张志平 《财贸研究》 北大核心 2007年第4期6-11,共6页

文章采用计量经济分析方法,从居民消费对经济增长及居民消费结构对产业结构两方面分析了居民消费对我国经济发展的影响效应,揭示了目前我国居民消费存在的问题及成因,提出了扩大居民消费需求促进我国经济发展的政策建议。

关键词 居民消费 经济发展 格兰杰因果检验 脉冲响应

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基于脉冲响应的城市交通协整模型及其统计推断 被引量：3

7

作者 卢毅 颜瑛 张欢 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期101-106,共6页

基于1978—2010年北京市城市化水平与公交发展的数据,应用协整理论对城市化与公交发展的关系进行实证分析,寻求两者之间的短期动态波动和长期均衡关系。运用单位根检验、Granger因果关系检验、协整关系检验、脉冲响应函数等方法定量研... 基于1978—2010年北京市城市化水平与公交发展的数据,应用协整理论对城市化与公交发展的关系进行实证分析,寻求两者之间的短期动态波动和长期均衡关系。运用单位根检验、Granger因果关系检验、协整关系检验、脉冲响应函数等方法定量研究分析了城市化与公交发展两者之间的内在联系。结果表明:城市化与公交发展两者存在协整关系,即它们之间有长期稳定均衡关系;公交发展是城市化的Granger原因,公交发展的变化将引起城市化的同向波动。 展开更多

关键词 城市交通 协整 脉冲响应 granger因果检验 动态冲击

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河南省能源消费与经济增长关系研究 被引量：4

8

作者 王艳青 陈书章 +1 位作者 朱琰洁 马恒运 《水电能源科学》 北大核心 2011年第7期188-191,共4页

以河南省为例,基于能源、资本、劳动力三要素的C-D生产函数构建了能源消费与经济增长间关系模型,并采用协整分析和格兰杰因果关系检验方法,分析了能源消费对GDP的影响。结果表明,河南省的能源消费与经济增长之间存在长期均衡关系,且存... 以河南省为例,基于能源、资本、劳动力三要素的C-D生产函数构建了能源消费与经济增长间关系模型,并采用协整分析和格兰杰因果关系检验方法,分析了能源消费对GDP的影响。结果表明,河南省的能源消费与经济增长之间存在长期均衡关系,且存在单向格兰杰因果关系,即能源消费导致经济增长,但对经济增长影响最大的是劳动力水平的提高。 展开更多

关键词 能源消费 经济增长 协整分析 格兰杰因果检验 C—D生产函数

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入境旅游与对外贸易动态关系研究 被引量：6

9

作者 林龙飞 易可 《北京第二外国语学院学报》 2014年第3期25-31,共7页

根据1981-2011年我国入境旅游与对外贸易的相关数据，基于VAR模型，通过协整检验、Granger~果检验、脉冲响应函数（ISR）分析方法系统分析了入境旅游与对外贸易的关系。分析结果表明：①入境外国游客数量与对外出1：2、进口、进出口总... 根据1981-2011年我国入境旅游与对外贸易的相关数据，基于VAR模型，通过协整检验、Granger~果检验、脉冲响应函数（ISR）分析方法系统分析了入境旅游与对外贸易的关系。分析结果表明：①入境外国游客数量与对外出1：2、进口、进出口总额之间存在长期的稳定的正向关系；②入境外国游客数量与出口、进口、进出12存在单向GrangerI~果关系，其中出口额是入境外国游客数量的Ggranger原因，入境外国游客数是进口额的Ggranger原因，进出口总额是入境外国游客数量的Ggranger原因；⑤长期经济发展过程中入境旅游与对外贸易发展之间存在相互影响、相互促进的关系。 展开更多

关键词 国际入境旅游 VAR模型 协整检验 granger因果检验 脉冲响应函数

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中国棉花期货价格发现功能:基于中美棉花期货的比较研究 被引量：18

10

作者 刘磊 张明辉 《金融理论与实践》 北大核心 2010年第8期21-24,共4页

本文选取2009年4月1日至2010年1月25日期间中国与美国棉花期货与现货市场203个交易日的价格数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解方法,实证检验的结果表明中美棉花现货价格与期货价格之间均存在显著的... 本文选取2009年4月1日至2010年1月25日期间中国与美国棉花期货与现货市场203个交易日的价格数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解方法,实证检验的结果表明中美棉花现货价格与期货价格之间均存在显著的双向引导关系,且中国和美国棉花期货市场价格在偏离均衡价格时,都能够在短期内趋近于长期均衡。由此看来我国棉花期货市场价格发现功能已经初步具备,但由于我国棉花期货市场成立时间较短,在价格形成方面有待于进一步完善成熟。 展开更多

关键词 期货市场 棉花期货 价格发现 协整检验 VAR模型 脉冲响应函数

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城市住宅价格与宏观经济变量的关系分析——基于VAR模型的实证研究 被引量：3

11

作者 莫力科 乔雪 《工程管理学报》 2011年第4期443-448,共6页

通过分析选取住宅价格指数(HPI)、国内生产总值增长率(GDP)、1-3年期银行贷款利率(IR)作为内生变量,滞后两期的广义货币供应量(M2)作为外生变量,建立了向量自回归模型。并在此基础上,运用协整分析、脉冲响应函数、方差分解和格兰杰因果... 通过分析选取住宅价格指数(HPI)、国内生产总值增长率(GDP)、1-3年期银行贷款利率(IR)作为内生变量,滞后两期的广义货币供应量(M2)作为外生变量,建立了向量自回归模型。并在此基础上,运用协整分析、脉冲响应函数、方差分解和格兰杰因果检验等研究方法对住宅价格指数与宏观经济变量之间的动态相关关系进行了研究。研究结果表明,我国的住宅价格与所选用的宏观经济变量之间存在一定交互响应作用,并就此提出了相关建议。 展开更多

关键词 向量自回归模型 脉冲响应函数 方差分解 格兰杰因果检验

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农业结构调整对农业经济增长影响的实证分析 被引量：10

12

作者 刘成红 张冰 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2009年第25期12199-12201,共3页

借助协整理论及格兰杰因果检验法,在一国范围内分析了农业结构调整与农业经济增长的关系,利用对数线性函数模型,定量分析了我国不同区域农业内部结构变动对农业经济增长的影响,针对分析结果提出农业结构调整的相应建议。

关键词 农业结构调整 农业经济增长 协整 格兰杰因果检验 对数线性函数模型

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山西省煤炭价格波动对其经济的影响 被引量：7

13

作者 司朝霞 陈向军 《煤炭工程》 北大核心 2015年第6期143-145,共3页

选取山西省煤炭价格与经济变量指数,通过协整检验构建VAR模型,运用脉冲响应函数和方差分解法,对煤炭价格波动与经济变量之间关系进行了实证分析。结果表明:1山西省煤炭价格指数与经济变量之间存在协整关系;2在预测期内,山西煤炭价格波动... 选取山西省煤炭价格与经济变量指数,通过协整检验构建VAR模型,运用脉冲响应函数和方差分解法,对煤炭价格波动与经济变量之间关系进行了实证分析。结果表明:1山西省煤炭价格指数与经济变量之间存在协整关系;2在预测期内,山西煤炭价格波动对CPI和PPI影响较大,且长短期均为正向影响作用;对GDP影响较小,具有短期的正向影响作用和长期的负向影响作用;3从影响程度来看,煤炭价格波动对PPI影响程度最大,其次CPI,影响最小的是GDP。 展开更多

关键词 煤炭价格波动 协整检验 VAR模型 脉冲响应 方差分解

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中国进出口贸易与经济增长的互动关系研究 被引量：3

14

作者 张广盈 张兴旺 《宝鸡文理学院学报（社会科学版）》 2006年第5期85-88,共4页

通过对中国1978—2004年进出口贸易和国内生产总值GDP之间的关系进行Granger因果检验,结果表明进口和GDP之间存在着显著的单向因果关系,同时进口是出口的格兰杰原因,而出口不是进口的格兰杰原因;作广义脉冲响应分析与方差分解,结果显示... 通过对中国1978—2004年进出口贸易和国内生产总值GDP之间的关系进行Granger因果检验,结果表明进口和GDP之间存在着显著的单向因果关系,同时进口是出口的格兰杰原因,而出口不是进口的格兰杰原因;作广义脉冲响应分析与方差分解,结果显示进口对GDP的影响要远大于后者对前者的影响,同时GDP对出口的脉冲响应大于对进口的脉冲响应。这说明进口对GDP有着显著的单向作用,所以当前不断增长的进口走势对GDP的增长具有决定性作用。 展开更多

关键词 进出口 GDP 格兰杰(granger)因果检验 脉冲响应分析 方差分解

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我国股票市场与外汇市场联动效应研究 被引量：5

15

作者 杨光 《金融理论与实践》 北大核心 2016年第10期82-87,共6页

随着区域经济一体化进程的推进,汇率波动与金融资产价格之间的联动关系越来越紧密。2014年以来,人民币汇率和我国股票市场出现了较大波动和共振格局,金融市场的波动对金融稳定和宏观调控都带来了较大的挑战。在梳理股票市场与外汇市场... 随着区域经济一体化进程的推进,汇率波动与金融资产价格之间的联动关系越来越紧密。2014年以来,人民币汇率和我国股票市场出现了较大波动和共振格局,金融市场的波动对金融稳定和宏观调控都带来了较大的挑战。在梳理股票市场与外汇市场联动国际经验的基础上,定性分析二者联动的影响因素,通过格兰杰因果检验和脉冲响应分析量化了股票市场与外汇市场联动的关系,最后得出我国股票市场与外汇市场联动效应存在非对称性的结论。 展开更多

关键词 股票市场 外汇市场 联动效应 因果检验 脉冲响应

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福建省进出口和GDP关系的实证分析 被引量：1

16

作者 吴承业 陈燕武 《华侨大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2005年第1期97-101,共5页

根据协整理论方法 ,利用福建省 1 981～ 2 0 0 2年的年度经济数据 ,对福建省进出口和GDP的关系进行实证分析 .实证结果表明 ,福建省进出口和GDP的 3个因素中 ,进口与GDP是出口增长的Granger原因 ,出口与GDP是进口增长的Granger原因 .在... 根据协整理论方法 ,利用福建省 1 981～ 2 0 0 2年的年度经济数据 ,对福建省进出口和GDP的关系进行实证分析 .实证结果表明 ,福建省进出口和GDP的 3个因素中 ,进口与GDP是出口增长的Granger原因 ,出口与GDP是进口增长的Granger原因 .在出口增长与进口增长之间 ,存在双向因果关系 . 展开更多

关键词 误差修正模型 因果关系检验 脉冲响应 方差分解

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汇率波动、外部冲击与通货膨胀 被引量：2

17

作者 周光友 邵锦萍 陈睿洁 《广东金融学院学报》 CSSCI 北大核心 2012年第4期3-13,46,共12页

以国际金融危机和人民币升值预期为背景,深入分析汇率波动、外部冲击对通货膨胀的影响机制,并构建通货膨胀的决定模型进行实证检验,结果表明在国际金融危机背景下,汇率波动和外部冲击是影响中国通货膨胀长期的、重要的因素;且人民币升... 以国际金融危机和人民币升值预期为背景,深入分析汇率波动、外部冲击对通货膨胀的影响机制,并构建通货膨胀的决定模型进行实证检验,结果表明在国际金融危机背景下,汇率波动和外部冲击是影响中国通货膨胀长期的、重要的因素;且人民币升值短期内会在一定程度上会引起物价上升,但18个月后这种影响就会消失甚至相反;同时通过FDI途径进入中国的国外资本进入实体经济不会造成国内通货膨胀,而通过QFII间接投资以及通过非法途径进入国内的资本将会助推通胀的形成;此外金融危机期间,外部冲击对中国物价水平的影响明显大于国内因素。因此,在人民币升值预期下,不能根据物价水平的短期回落来判断通货膨胀的长期趋势;在治理通货膨胀时应充分注重外部冲击对通货膨胀的影响,并建立治理通货膨胀的长效机制。 展开更多

关键词 汇率波动 外部冲击 通货膨胀 JOHANSEN检验 广义脉冲响应

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我国经济增长与铁矿石进口的协整分析 被引量：2

18

作者 侯运炳 杨娟 +1 位作者 杨华 李维明 《资源与产业》 北大核心 2010年第2期35-39,共5页

运用计量经济学模型,以我国1980—2008年实际数据为样本对我国铁矿石进口进行协整检验,研究表明铁矿石进口量(IM)与国内消费量(CN)、国内生产总值(GDP)之间存在长期均衡关系。Granger因果关系检验揭示了IM与GDP、CN分别存在单向的Grange... 运用计量经济学模型,以我国1980—2008年实际数据为样本对我国铁矿石进口进行协整检验,研究表明铁矿石进口量(IM)与国内消费量(CN)、国内生产总值(GDP)之间存在长期均衡关系。Granger因果关系检验揭示了IM与GDP、CN分别存在单向的Granger因果关系,广义脉冲响应和方差分解分析说明消费量在长期对进口量的影响是非常重要的,短期来看GDP对进口有影响,但影响不显著。 展开更多

关键词 经济增长 铁矿石进口量 granger因果检验 广义脉冲响应

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旅游业发展对我国财政收入影响的实证分析 被引量：1

19

作者 瞿华 夏杰长 《北京第二外国语学院学报》 2013年第9期23-28,共6页

基于VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应函数及回归分析,针对1985～2011年我国旅游业发展对国家财政收入影响的实证研究表明,滞后1～6阶时存在lnRT到lnRF的单向因果关系,而lnRF到lnRT的单向因果关系仅滞后6阶时才存在,旅游收入与财政... 基于VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应函数及回归分析,针对1985～2011年我国旅游业发展对国家财政收入影响的实证研究表明,滞后1～6阶时存在lnRT到lnRF的单向因果关系,而lnRF到lnRT的单向因果关系仅滞后6阶时才存在,旅游收入与财政收入之间存在正向交互响应作用,财政收入对旅游收入的弹性为0.11。根据实证研究结论,文章提出了为加快我国旅游业发展和增强旅游业与财政收入之间相互促进关系的相关建议。 展开更多

关键词 旅游业 国家财政收入 VAR模型 granger因果检验 脉冲响应函数

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投资者高频情绪对股市成交量的异质性影响研究——基于分位数向量自回归模型 被引量：3

20

作者 任仙玲 吕玉卓 邓磊 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期197-203,共7页

从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析... 从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理,对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据,构造日内投资者高频情绪指数,在分位数Granger因果关系检验的基础上,构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析,探究不同极性投资者高频情绪对不同市场状态下及不同分位水平股市成交量的异质性影响。结果表明:(1)不同极性投资者情绪对股市成交量影响具有异质性,悲观情绪对股市成交量的脉冲强度明显大于乐观情绪且衰减较慢;(2)投资者情绪对股市成交量的影响随市场状态的变化而不同;(3)在相同市场状态下,情绪对不同分位水平股市成交量的影响也存在差异,投资者情绪对股市成交量的下分位点脉冲强度显著大于上分位点,中位点最弱。 展开更多

关键词 投资者高频情绪 股市成交量 分位数granger因果关系检验 分位数向量自回归模型 脉冲响应分析

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