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Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计
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作者 谢佳益 张志民 《应用概率统计》 北大核心 2025年第2期248-276,共29页
本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用F... 本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效. 展开更多
关键词 分红 非参数估计 COS方法 Lévy风险模型 期望折现罚函数
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时间贴现的性质与脑机制 被引量:15
2
作者 何嘉梅 黄希庭 《心理科学进展》 CSSCI CSCD 北大核心 2009年第1期98-105,共8页
时间贴现是指个人对事件的价值量估计随着时间的流逝而下降的心理现象,它是行为选择理论的一个重要组成部分。着重介绍了时间贴现的数学模型(指数模型、双曲线模型族、非双曲线模型)、时间贴现现象和概率贴现现象的联系、延迟兑现与提... 时间贴现是指个人对事件的价值量估计随着时间的流逝而下降的心理现象,它是行为选择理论的一个重要组成部分。着重介绍了时间贴现的数学模型(指数模型、双曲线模型族、非双曲线模型)、时间贴现现象和概率贴现现象的联系、延迟兑现与提前兑现时间贴现不对称现象及其理论解释,还讨论了时间贴现现象的神经机制研究。提出了时间贴现未来研究的几个主要问题。 展开更多
关键词 时间贴现 时间贴现函数 概率贴现 延迟兑现和提前兑现 神经机制
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一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略 被引量:8
3
作者 赵金娥 李明 何树红 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第4期439-448,共10页
本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及... 本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界. 展开更多
关键词 常数红利边界策略 稀疏过程 总红利现值 期望折现罚金函数 最优红利策略
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常利率下分红稀疏风险模型的期望折现罚金函数 被引量:4
4
作者 赵金娥 李明 何树红 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2015年第3期37-42,共6页
考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望... 考虑到保险公司的投资收益及分红策略,建立常利率和常数红利边界策略下的稀疏风险模型,其中保费收入不再是时间的线性函数,而是一个复合Poisson过程,且索赔次数是保单到达数的稀疏过程.利用全期望公式及盈余过程的强马氏性,得到了期望折现罚金函数、破产时的Laplace变换、破产时赤字的期望折现以及破产概率满足的积分微分方程,并借助合流超几何函数给出指数保费和指数索赔下破产概率的具体表达式. 展开更多
关键词 红利 常利率 期望折现罚金函数 破产概率 合流超几何函数
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稀疏风险模型的期望折扣罚金函数(英文) 被引量:11
5
作者 潘洁 王过京 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期544-552,共9页
本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ > 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均... 本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ > 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时, 我们使用积分–微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式. 展开更多
关键词 稀疏 POISSON过程 期望折扣罚金函数
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常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数(英文) 被引量:5
6
作者 聂高琴 刘次华 徐立霞 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第4期567-572,共6页
本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.
关键词 罚金折现期望函数 COX过程 利率 积分过程
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基于马尔可夫决策的理性秘密共享方案 被引量:4
7
作者 田有亮 王雪梅 刘琳芳 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第9期222-229,共8页
基于马尔可夫决策理论研究理性密码共享系统模型和秘密重构方法。首先利用马尔可夫决策方法,提出适合于理性秘密共享的系统模型,该模型包括参与者集合、状态集合、风险偏好函数、状态转移函数、回报函数等。在模型中,引入秘密重构中的... 基于马尔可夫决策理论研究理性密码共享系统模型和秘密重构方法。首先利用马尔可夫决策方法,提出适合于理性秘密共享的系统模型,该模型包括参与者集合、状态集合、风险偏好函数、状态转移函数、回报函数等。在模型中,引入秘密重构中的参与者的风险偏好函数刻画秘密共享模型的状态集合和状态转移函数。其次,基于所提出的系统模型构造相应的理性秘密共享方案,基于马尔可夫策略解决各理性参与者在秘密共享方案中的秘密重构问题。最后对方案进行理论分析证明,给出理性秘密重构方案中折扣因子、回报函数、参与者风险偏好函数间的函数关系,其结果表明所提系统模型方法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 理性秘密共享 马尔可夫决策 博弈论 折扣因子 风险偏好函数
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高校计算机中心机房建设中应考虑的两个问题 被引量:13
8
作者 王强 何才辉 陈晓辉 《实验技术与管理》 CAS 2006年第2期109-111,120,共4页
高校在建设计算机中心机房时,计算机设备的选型和机房安全一直是被关注的问题。本文通过运用会计学中的年限平均法的最低年折旧额理论,解决计算机设备在购置过程中的最佳投资效果问题;同时结合实际经验,设计了一种多功能电脑桌,用... 高校在建设计算机中心机房时,计算机设备的选型和机房安全一直是被关注的问题。本文通过运用会计学中的年限平均法的最低年折旧额理论,解决计算机设备在购置过程中的最佳投资效果问题;同时结合实际经验,设计了一种多功能电脑桌,用以解决机房存在的一些安全隐患,提高了计算机房的投资效果,保障机房的使用安全。 展开更多
关键词 计算机设备选型 寿命周期 年折旧额 机房安全 多功能电脑桌
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绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型 被引量:7
9
作者 王春伟 尹传存 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第1期31-41,共11页
该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表... 该文研究了绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型,得到了折现分红总量的均值函数,及其矩母函数以及此模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)满足的积分-微分方程及边值条件,并求出了某些特殊情形下的具体表达式. 展开更多
关键词 绝对破产 BROWN运动 分红量 贷款利息 期望折现罚金函数.
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带扰动的经典风险模型中贴现罚函数的渐近估计 被引量:2
10
作者 张振中 邹捷中 刘源远 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2011年第2期415-421,共7页
该文主要讨论带扰动的经典风险模型中当索赔服从次指数分布时贴现罚函数的渐近表达式.得到两种情形下由索赔引起的贴现罚函数的精确表达式.此外,证明当初始盈余趋近无穷时由扰动引起的贴现罚函数可以忽略.
关键词 次指数 贴现罚函数 扩散
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复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文) 被引量:3
11
作者 方世祖 张春梅 +1 位作者 赵培臣 孙歆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期460-472,共13页
本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.
关键词 复合马尔可夫二项模型 相关性 GERBER-SHIU折现罚金函数 渐近表达式 破产概率
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对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文) 被引量:4
12
作者 周杰明 欧辉 +1 位作者 莫晓云 杨向群 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第6期1-13,共13页
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程... 用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式. 展开更多
关键词 复合泊松风险过程 扩散 布朗运动 阈分红策略 Gerber-Shiu期望折罚函数
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双复合Poisson风险模型总红利现值的研究 被引量:7
13
作者 赵金娥 李明 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期104-109,共6页
对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额... 对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额均服从指数分布下的具体表达式. 展开更多
关键词 常红利边界策略 复合POISSON过程 总红利现值 矩母函数
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两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数 被引量:4
14
作者 张燕 田铮 刘向增 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2009年第2期137-145,共9页
考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望... 考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式. 展开更多
关键词 广义Poisson过程 广义Erlang(2)过程 罚金折现期望函数 破产概率 LAPLACE变换
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带扰动的两类索赔风险模型的罚金折扣函数 被引量:4
15
作者 赵永霞 王春伟 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2010年第3期263-272,共10页
考虑带扰动的两类索赔风险模型.两类索赔来到的计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(n)过程.得到了此模型的罚金折扣函数的拉普拉斯变换,并且当两类索赔额分布密度的拉普拉斯变换均为有理函数时,给出了罚金折扣函数的具体表达式.
关键词 风险模型 破产概率 罚金折扣函数 拉普拉斯变换
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保费随机的离散风险模型的罚金期望函数(英文) 被引量:2
16
作者 方世祖 赵培臣 张春梅 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第4期771-777,共7页
本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本的函数,得到了罚金期望函数的递推公式和渐近估计,最后利用罚金期望函数的递推公式和渐近估计给出了几个... 本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本的函数,得到了罚金期望函数的递推公式和渐近估计,最后利用罚金期望函数的递推公式和渐近估计给出了几个重要的破产量的递推公式及其渐近估计. 展开更多
关键词 罚金期望函数 复合二项过程 递推公式 离散更新方程 渐近估计
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带赋税与门槛分红的复合泊松风险模型的Gerber-Shiu函数(英文) 被引量:2
17
作者 王文元 刘章 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期87-94,共8页
研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的... 研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的一般表达式. 展开更多
关键词 复合Poisson风险过程 期望折现罚金函数 门槛分红策略
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基于多种运输渠道的经济批量问题的多项式时间算法 被引量:1
18
作者 柏庆国 徐健腾 张玉忠 《运筹学学报》 CSCD 2010年第3期73-82,共10页
为了集中管理,降低成本,增强竞争优势,供应商通常只负责生产,而把产品的配送业务外包给某个配送中心,由配送中心按照零售商的需求决定发货运输的方式和时间.这样供应商,配送中心和零售商就构成了二级供应链系统.本文研究的是运输方式为... 为了集中管理,降低成本,增强竞争优势,供应商通常只负责生产,而把产品的配送业务外包给某个配送中心,由配送中心按照零售商的需求决定发货运输的方式和时间.这样供应商,配送中心和零售商就构成了二级供应链系统.本文研究的是运输方式为不同参数的全单位数量折扣结构时,二级供应链系统的经济批量问题.分析了最优解的性质,并对此问题的一种特殊情形给出一个多项式时间算法. 展开更多
关键词 运筹学 经济批量 数量折扣函数 算法复杂性
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带扰动Lévy风险过程的G-S函数 被引量:2
19
作者 赵翔华 董华 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第2期200-206,共7页
通过对带扰动项的Lévy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式.
关键词 Lévy风险过程 罚金折现期望(G-S)函数 更新方程 Laplace指数
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带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数 被引量:7
20
作者 范庆祝 尹传存 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-59,共9页
本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条... 本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。 展开更多
关键词 双险种风险模型 红利 复合POISSON过程 Gerber-Shiu罚金折现期望函数 积分-微分方程
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