检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究被引量：1: 1; 作者周孝华姬新龙马宁《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第1期3-8,共6页; 在金融风险的度量中,拟合分布的选取直接影响到风险度量的精度问题。针对金融收益序列的动态变化,在SV模型中引入广义双曲线学生偏t分布(SV-GHSKt)拟合金融收益序列的尖峰厚尾、不对称以及杠杆效应等特征,通过马尔科夫蒙特卡洛模拟的方... 展开更多; 关键词随机波动模型广义双曲线学生偏t分布马尔科夫蒙塔卡罗模拟极值理论; 在线阅读下载PDF 职称材料

非对称偏斜噪声条件下一种鲁棒概率系统辨识算法研究: 2; 作者刘鑫陈强 +1 位作者王兰豪代伟《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期2022-2035,共14页; 在现有的系统辨识算法中,常用的高斯、学生氏t(Student's t,St)、拉普拉斯等噪声分布均呈现出对称的统计特性,难以描述非对称性、有偏的输出噪声,使得在非对称偏斜噪声条件下算法的性能下降.基于此,研究一类广义双曲倾斜学生氏t(Gen... 展开更多; 关键词鲁棒系统辨识非对称偏斜噪声广义双曲倾斜学生氏t 分布期望最大化算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证380高频指数数据已实现GARCH(1,2)模型的风险测量被引量：5: 3; 作者魏正元张鑫赵瑜《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2015年第5期137-141,共5页; 针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性,建立了偏t误差分布假设下的R-GARCH(1,2)模型,对上证380指数5 min频率的高频数据进行了Va R预测,并与经典的正态分布和t分布误差假设下的R-GARCH(1,2)模型的预测精度进行了对比分析。结果表明... 展开更多; 关键词高频金融数据已实现GARCH VAR 偏t分布厚尾特征偏斜性; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类非线性时滞双曲型分布参数系统的振动条件被引量：1: 4; 作者罗李平曾云辉罗振国《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2022年第4期1-3,20,共4页; 研究一类非线性时滞双曲型分布参数系统解的振动性问题,利用积分平均法、广义Riccati变换和H(t,s)k(s)型函数,建立了该类系统在第三类边值条件下所有解振动的若干新的充分判据。所得结论充分显示这种振动性是由时滞引起的,并给出一个实... 展开更多; 关键词振动性双曲型分布参数系统非线性时滞广义Riccati变换 H(t s)k(s)型函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究被引量：1: 1; 作者周孝华姬新龙马宁; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第1期3-8,共6页; 基金中央高校基本科研业务费资助项目<基于Copula理论的地方投融资平台风险研究>(CDJXS11021112); 文摘在金融风险的度量中,拟合分布的选取直接影响到风险度量的精度问题。针对金融收益序列的动态变化,在SV模型中引入广义双曲线学生偏t分布(SV-GHSKt)拟合金融收益序列的尖峰厚尾、不对称以及杠杆效应等特征,通过马尔科夫蒙特卡洛模拟的方法将收益率序列转化为标准残差序列,然后用极值理论的POT模型拟合标准残差序列尾部分布,进而建立一种新的金融风险度量模型———基于SV-GHSKt-POT的动态VaR模型。用该模型对上证综合指数做实证研究,结果表明,SV-GHSKt-POT的动态VaR模型能很好地模拟金融收益序列的尖峰厚尾性、波动集聚性及杠杆效应,并且能够合理有效地提高风险测度的精度,尤其在高的置信水平下表现更好。; 关键词随机波动模型广义双曲线学生偏t分布马尔科夫蒙塔卡罗模拟极值理论; Keywords stochastic volatility generalized hyperbolic skew student＇s t distribution MCMC extreme risk theory; 分类号 F831.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名非对称偏斜噪声条件下一种鲁棒概率系统辨识算法研究: 2; 作者刘鑫陈强王兰豪代伟; 机构中国矿业大学人工智能研究院中国矿业大学信息与控制工程学院中国矿业大学炼焦煤资源绿色开发全国重点实验室; 出处《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期2022-2035,共14页; 基金国家自然科学基金(62103134,62373361,52304309) 国家重点研发计划(2022YFB3304700) 中国博士后科学基金(2023M743776)资助。; 文摘在现有的系统辨识算法中,常用的高斯、学生氏t(Student's t,St)、拉普拉斯等噪声分布均呈现出对称的统计特性,难以描述非对称性、有偏的输出噪声,使得在非对称偏斜噪声条件下算法的性能下降.基于此,研究一类广义双曲倾斜学生氏t(Generalized hyperbolic skew student's t,GHSkewt)分布,并在非对称偏斜噪声条件下,提出一种线性系统鲁棒辨识算法.首先,对GHSkewt分布的重尾特性和偏斜特性进行详细阐述,数学上证明了标准学生氏t分布可看作是GHSkewt分布的一个特例;其次,引入隐含变量将GHSkewt分布进行数学分解,以方便算法的推导和实现;最后,在期望最大化(Expectation-maximization,EM)算法下,重构具有隐含变量系统的代价函数,通过迭代优化的方式,不断从被污染数据集中学习过程的动态特性和噪声分布,实现噪声参数和模型参数的联合估计.; 关键词鲁棒系统辨识非对称偏斜噪声广义双曲倾斜学生氏t 分布期望最大化算法; Keywords Robust system identification asymmetric and skewed noise generalized hyperbolic skew student's t(GHskewt)distribution expectation-maximization(EM)algorithm; 分类号 N945.14 [自然科学总论—系统科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证380高频指数数据已实现GARCH(1,2)模型的风险测量被引量：5: 3; 作者魏正元张鑫赵瑜; 机构重庆理工大学数学与统计学院; 出处《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2015年第5期137-141,共5页; 基金重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jj A00018) 重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810) 重庆市高等教育教学改革研究项目(1203053); 文摘针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性,建立了偏t误差分布假设下的R-GARCH(1,2)模型,对上证380指数5 min频率的高频数据进行了Va R预测,并与经典的正态分布和t分布误差假设下的R-GARCH(1,2)模型的预测精度进行了对比分析。结果表明,误差项服从偏t分布的R-GARCH(1,2)模型能够有效识别上证380指数收益率序列的分布特征,并且能够精确地测量其收益风险。; 关键词高频金融数据已实现GARCH VAR 偏t分布厚尾特征偏斜性; Keywords high-frequency data realized GARCH VaR skewed student＇ s t distribution fat tail asymmetry; 分类号 O21 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类非线性时滞双曲型分布参数系统的振动条件被引量：1: 4; 作者罗李平曾云辉罗振国; 机构衡阳师范学院数学与统计学院; 出处《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2022年第4期1-3,20,共4页; 基金湖南省教育厅科研重点项目(21A0440) 衡阳师范学院科研专项项目(KYZX21001)。; 文摘研究一类非线性时滞双曲型分布参数系统解的振动性问题,利用积分平均法、广义Riccati变换和H(t,s)k(s)型函数,建立了该类系统在第三类边值条件下所有解振动的若干新的充分判据。所得结论充分显示这种振动性是由时滞引起的,并给出一个实例来阐述主要结果的有效性。; 关键词振动性双曲型分布参数系统非线性时滞广义Riccati变换 H(t s)k(s)型函数; Keywords oscillation hyperbolic distributed parameter system nonlinear delay generalized Riccati transformation H(t s)k(s)type function; 分类号 O175.27 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究	周孝华姬新龙马宁	《统计与信息论坛》 CSSCI	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	非对称偏斜噪声条件下一种鲁棒概率系统辨识算法研究	刘鑫陈强王兰豪代伟	《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	上证380高频指数数据已实现GARCH(1,2)模型的风险测量	魏正元张鑫赵瑜	《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS	2015	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一类非线性时滞双曲型分布参数系统的振动条件	罗李平曾云辉罗振国	《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心	2022	1	在线阅读下载PDF 职称材料