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基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测被引量：3: 1; 作者尹佳黄茜 +7 位作者陈翔陈晨陈锂张涛徐成黄亚平郭鹏程文红《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期176-184,共9页; 针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,... 展开更多; 关键词酱卤肉制品小波包分解差分自回归移动平均模型广义自回归条件异方差模型区间估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究被引量：17: 2; 作者迟国泰余方平 +2 位作者李洪江刘轶芳王玉刚《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期127-134,共8页; 以单个期货合约每一交易日的涨跌率反映期货合约市场风险,借助V aR风险价值法,运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型,建立了V aR-GARCH单个期货合约市场风险评估模型,解决了单个期货合约每一交易日最大损失的确定问题.该模型的特点为借... 展开更多; 关键词期货合约风险评估期货保证金风险价值(VaR) 广义自回归条件异方差(GARCH)模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型被引量：24: 3; 作者刘轶芳迟国泰 +2 位作者余方平孙韶红王玉刚《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1572-1575,共4页; 在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确... 展开更多; 关键词期货交易 GARCH—EWMA模型期货价格预测模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析被引量：4: 4; 作者王军张丽娜《上海海事大学学报》北大核心 2011年第2期20-24,共5页; 为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,... 展开更多; 关键词原油运价风险广义自回归条件异方差模型广义误差分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于在线LASSO VAR和EGARCH模型的风场功率集成概率预测被引量：2: 5; 作者王鹏李艳婷张宇《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期845-858,共14页; 由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数... 展开更多; 关键词在线LASSO VAR 异方差指数条件异方差模型概率预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测被引量：1: 6; 作者王玉荣万秋兰陈昊《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期1182-1187,共6页; 针对负荷时间序列的非线性和波动性特征,在研究负荷时间序列波动性门限特征的基础上,引入冲量门限的概念,提出了一种基于两重门限GARCH模型的短期负荷预测新方法.利用条件极大似然估计方法,估计了模型参数.同时,考虑到负荷时间序列波动... 展开更多; 关键词两重门限GARCH模型厚尾效应混合信息冲击曲面短期负荷预测; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究被引量：1: 7; 作者刘庆斌姜薇《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期1246-1251,共6页; 应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑... 展开更多; 关键词行业股票价格指数 GARCH-EVT POT模型风险值行业风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

城市轨道交通断面客流不确定性分析的广义自回归条件异方差改进模型: 8; 作者吴婷蒋阳升 +1 位作者丁笑郑世琦《城市轨道交通研究》北大核心 2017年第5期30-36,共7页; 对比分析指出,城市轨道交通线路断面客流量变化与道路交通断面客流量变化具有相似性,但城市轨道交通线路断面客流时间序列具备特有的尖峰厚尾特性,其变化的敏感程度依赖时空条件,常用于道路领域的广义自回归条件异方差(GARCH)模型无法... 展开更多; 关键词城市轨道交通断面客流不确定性虚变量 GARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

应用Gibbs Sampler的GARCH模型选择: 9; 作者汤丹赵昕东《华侨大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第4期443-446,共4页; 为了解决候选模型较多,无法一一比较其准则值的问题,提出基于Gibbs样本生成器(Gibbs sampler)的广义自回归条件异方差(GARCH)模型的选择方法.模拟实验结果表明:该模型选择方法可以高效、准确地从大量的候选模型中选择出准则值最小的模型.; 关键词广义自回归条件异方差模型模型 Gibbs样本生成器准则值参数估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

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