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金融资产收益率的模糊双线性回归
被引量：
8
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作者
李竹渝
刘威仪
王泰积
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009年第2期68-73,共6页
已有文献中对金融市场的区间观测数据利用模糊线性规划方法讨论动态模型结构(FAR(p)),这里引入模糊双线性回归模型(FBR(p,q)),利用模糊最小二乘法来估计未知参数。基于平均平方误差(MSE)与平方绝对误差(MAE)考察了两个模型的拟合效果,...
已有文献中对金融市场的区间观测数据利用模糊线性规划方法讨论动态模型结构(FAR(p)),这里引入模糊双线性回归模型(FBR(p,q)),利用模糊最小二乘法来估计未知参数。基于平均平方误差(MSE)与平方绝对误差(MAE)考察了两个模型的拟合效果,并在样本期内和样本期外分别评价了两个模型的实际拟合与预测能力。
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关键词
模糊金融资产收益率
模糊自回归
模糊双线性回归
模糊最小二乘估计
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职称材料
题名
金融资产收益率的模糊双线性回归
被引量：
8
1
作者
李竹渝
刘威仪
王泰积
机构
四川大学数学学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009年第2期68-73,共6页
基金
国家社科基金项目"行为决策中不确定性的模糊逼近"(07BTJ003)阶段性成果
文摘
已有文献中对金融市场的区间观测数据利用模糊线性规划方法讨论动态模型结构(FAR(p)),这里引入模糊双线性回归模型(FBR(p,q)),利用模糊最小二乘法来估计未知参数。基于平均平方误差(MSE)与平方绝对误差(MAE)考察了两个模型的拟合效果,并在样本期内和样本期外分别评价了两个模型的实际拟合与预测能力。
关键词
模糊金融资产收益率
模糊自回归
模糊双线性回归
模糊最小二乘估计
Keywords
fuzzy
financial assets yield
fuzzy
auto
regression（
FAR）
fuzzy bilinear regression（fbr）
fuzzy
least square estimation （FLSE）
分类号
C812 [社会学—统计学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融资产收益率的模糊双线性回归
李竹渝
刘威仪
王泰积
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2009
8
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