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分整增广GARCH-M模型
被引量：
8
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作者
柯珂
张世英
《系统工程学报》
CSCD
2003年第1期16-24,共9页
ARCH模型是研究异方差和自相关问题的一类重要模型族.长记忆性则是许多时间序列中存在的性质.文章将长记忆性扩展到几乎所有现有的ARCH模型,提出了数十种新模型;并用一个模型概括了迄今几乎所有的ARCH模型,这就是分整增广GARCH＿M模型;...
ARCH模型是研究异方差和自相关问题的一类重要模型族.长记忆性则是许多时间序列中存在的性质.文章将长记忆性扩展到几乎所有现有的ARCH模型,提出了数十种新模型;并用一个模型概括了迄今几乎所有的ARCH模型,这就是分整增广GARCH＿M模型;从而解决了各种ARCH模型在模型设定检验、长记忆性诊断和参数估计等方面的障碍.最后通过仿真实验和实证研究说明分整增广GARCH＿M模型在实际经济分析中的必要性.
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关键词
ARCH模型
长记忆性
分整增广GARCH-M模型
参数估计
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职称材料
题名
分整增广GARCH-M模型
被引量：
8
1
作者
柯珂
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
2003年第1期16-24,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(70171001).
文摘
ARCH模型是研究异方差和自相关问题的一类重要模型族.长记忆性则是许多时间序列中存在的性质.文章将长记忆性扩展到几乎所有现有的ARCH模型,提出了数十种新模型;并用一个模型概括了迄今几乎所有的ARCH模型,这就是分整增广GARCH＿M模型;从而解决了各种ARCH模型在模型设定检验、长记忆性诊断和参数估计等方面的障碍.最后通过仿真实验和实证研究说明分整增广GARCH＿M模型在实际经济分析中的必要性.
关键词
ARCH模型
长记忆性
分整增广GARCH-M模型
参数估计
Keywords
ARCH
model
long_memory property
fractional integrated augmented garch_m model
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
分整增广GARCH-M模型
柯珂
张世英
《系统工程学报》
CSCD
2003
8
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