阿尔泰山冷杉林下土壤有机碳矿化特征 被引量：6

1

作者 刘浩宇 巩晟萱 +3 位作者 王兵 戴伟 庞欢 张毓涛 《水土保持通报》 CSCD 2016年第1期327-331,336,共6页

[目的]探讨阿尔泰山天然冷杉混交林不同海拔梯度下土壤有机碳矿化特征,为天然冷杉林土壤有机碳的分解转化过程研究提供理论依据。[方法]以新疆布尔津县境内阿尔泰山1 300~1 500,1 500~1 700,1 700~1 900m这3个海拔梯度的冷杉（Abies nep... [目的]探讨阿尔泰山天然冷杉混交林不同海拔梯度下土壤有机碳矿化特征,为天然冷杉林土壤有机碳的分解转化过程研究提供理论依据。[方法]以新疆布尔津县境内阿尔泰山1 300~1 500,1 500~1 700,1 700~1 900m这3个海拔梯度的冷杉（Abies nephrolepis）混交林下土壤为研究对象,在研究了土壤有机碳含量特征的基础上,进一步利用双指数模型对有机碳矿化特点进行了探讨。[结果]（1）3个海拔梯度的土壤有机碳含量均表现出随土层加深而降低的趋势,表层富集现象明显,且该趋势不随海拔梯度的变化而变化;（2）3个海拔梯度的各土层有机碳矿化趋势相似。即矿化初期CO2-C累积量增幅较大,而到了中、后期矿化曲线逐渐趋于平缓,CO2-C累积量增幅减小;（3）双指数方程可以很好地拟合出冷杉林土壤有机碳的矿化趋势;（4）土壤有机碳矿化过程进行到100d时各海拔梯度的各土层活性碳均未被完全分解;（5）矿化碳与土壤有机碳总量和活性碳含量均达到极显著相关水平。[结论]土壤有机碳矿化过程表现出明显随海拔变化的特征。土壤活性碳含量是影响矿化作用的直接因素。 展开更多

关键词 冷杉混交林 土壤有机碳 土壤有机活性碳 矿化过程 双指数模型

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双指数跳跃扩散条件下上市公司违约风险分析 被引量：8

2

作者 宫晓莉 庄新田 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2018年第1期44-54,共11页

以期权定价为基础,公司股权可看作资产价值的欧式看涨期权,通过上市公司金融市场股权信息度量资产价值变化,进而测算公司违约概率.金融资产收益率分布具有尖峰厚尾性,将双指数分布跳跃扩散过程引进违约风险模型,使用新信用模型识别公司... 以期权定价为基础,公司股权可看作资产价值的欧式看涨期权,通过上市公司金融市场股权信息度量资产价值变化,进而测算公司违约概率.金融资产收益率分布具有尖峰厚尾性,将双指数分布跳跃扩散过程引进违约风险模型,使用新信用模型识别公司资产价格跳跃风险,对上市公司违约距离和违约概率进行测算.实证研究表明:公司收益率波动存在尖峰厚尾特点,违约风险跳跃特点显著,受外界消息冲击出现上跳和下跳的风险,样本行业对外界突发冲击均存在敏感性.跳跃情形下资产价值距违约门槛更近,短期内跳跃风险对违约概率影响具有异质性,长期内跳跃风险下累积违约概率均高于无跳跃风险情形.实证结果进一步表明新模型的优越性,为应对违约风险加强风险管理提供了新思路. 展开更多

关键词 双指数跳跃扩散过程 资产价值 违约距离 违约概率

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基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文) 被引量：4

3

作者 万建平 陈旭 《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第1期6-11,共6页

本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.

关键词 可转换债券 列维过程 美式put 交换期权 双指数跳扩散模型

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多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价 被引量：4

4

作者 邓国和 杨向群 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期127-136,共10页

在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问... 在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理. 展开更多

关键词 双指数跳扩散过程 欧式期权 多因素CIR模型 市场结构风险

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城市供水管网漏损时间预测模型 被引量：2

5

作者 王旭 王颖 田伟博 《水资源与水工程学报》 2012年第4期151-153,157,共4页

影响城市供水管网漏损的因素很多,通过层次分析法确定主要的漏损原因,在此基础上,应用多元线性回归模型对供水管道正式使用后初次漏损时间进行了预测,然后运用二次指数平滑模型对随后几年的漏损时间进行了预测,由此建立了完善的供水管... 影响城市供水管网漏损的因素很多,通过层次分析法确定主要的漏损原因,在此基础上,应用多元线性回归模型对供水管道正式使用后初次漏损时间进行了预测,然后运用二次指数平滑模型对随后几年的漏损时间进行了预测,由此建立了完善的供水管网漏损时间预测模型。 展开更多

关键词 供水管网 层次分析法 多元线性回归模型 二次指数平滑模型

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随机波动风险和跳风险下欧式期权定价 被引量：7

6

作者 张素梅 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第5期784-787,共4页

为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJD);然后利用特征函数、Fourier变换和Feynman-Kac定理... 为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJD);然后利用特征函数、Fourier变换和Feynman-Kac定理给出了组合模型下欧式期权价格的闭式解;最后通过模拟实验比较了SVDEJD模型、DEJD模型和BS模型的概率密度。模拟结果表明:所提模型能够很好地纠正BS模型定价的偏差,而且在定价长期期权时,SVDEJD模型比DEJD模型表现出更好的定价业绩。 展开更多

关键词 随机波动率 双指数跳扩散过程 期权定价 FOURIER变换 特征函数 随机波动风险 跳风险

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随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价 被引量：5

7

作者 张素梅 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第4期627-630,共4页

为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及... 为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。 展开更多

关键词 随机利率 双指数跳扩散过程 期权定价 FOURIER 变换 FOURIER 逆变换 利率风险 组合模型 资产收益

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跳扩散模型中随机利率和随机波动下期权定价 被引量：2

8

作者 张素梅 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第3期421-424,共4页

为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对... 为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机利率、随机波动率下双指数跳扩散模型的欧式期权定价的闭式解;最后通过数值模拟分析了模型的主要参数对期权定价的影响.数值结果显示:所提模型能够较好地刻画股价实际变化趋势,股票收益和波动率负相关,随机利率对短期到期期权影响几乎可以忽略,而对长期到期期权价格影响显著. 展开更多

关键词 随机波动率 随机利率 双指数跳扩散过程 期权定价 Fourier逆变换 特征函数 Feynman-Kac定理 鞅方法

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谱风险预算投资组合保险模型研究 被引量：1

9

作者 刘鹏 《华东经济管理》 CSSCI 2013年第1期170-173,共4页

文章基于谱风险测度的风险预算和资产价格运动的双指数跳跃扩散过程,建立谱风险预算投资组合保险模型。案例模拟结果表明该模型能有效规避下方风险,并随着投资者风险厌恶程度的增加,投资组合的绩效下降;对于具有一般风险厌恶的投资者,... 文章基于谱风险测度的风险预算和资产价格运动的双指数跳跃扩散过程,建立谱风险预算投资组合保险模型。案例模拟结果表明该模型能有效规避下方风险,并随着投资者风险厌恶程度的增加,投资组合的绩效下降;对于具有一般风险厌恶的投资者,该模型绩效与CPPI、OBPI策略的绩效接近,当投资者的风险厌恶程度较低时,其绩效优于CPPI、OBPI策略。 展开更多

关键词 谱风险测度 双指数跳跃扩散过程 风险预算 投资组合保险

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一个股权违约互换的定价模型研究

10

作者 伍舟宏 田明 陈启宏 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第5期632-635,共4页

给出了一个股权违约互换(equity default swap)定价的结构化模型.假设标的股票价格满足一个几何双指数跳扩散过程,并且违约发生于公司股票价格首次低于违约阈值的时刻.通过引入 Esscher 风险中性测度,得出了风险中性测度下公司的违约概... 给出了一个股权违约互换(equity default swap)定价的结构化模型.假设标的股票价格满足一个几何双指数跳扩散过程,并且违约发生于公司股票价格首次低于违约阈值的时刻.通过引入 Esscher 风险中性测度,得出了风险中性测度下公司的违约概率的 Laplace 变换公式.然后,利用 Gaver-Stehfest 算法得出了风险中性违约概率.最后给出了基于双指数跳扩散过程的股权违约互换(EDS)的定价算法并进行了数值模拟. 展开更多

关键词 股权违约互换 风险中性违约概率 LAPLACE变换 双指数跳跃-扩散过程

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不同生长时期丝栗栲林下土壤有机碳含量及矿化特征 被引量：9

11

作者 巩晟萱 王丹 +2 位作者 戴伟 安晓娟 刘浩宇 《水土保持通报》 CSCD 2015年第5期59-63,共5页

[目的]分析土壤活性碳含量变化以及土壤有机碳的矿化特征,为今后深入了解掌握丝栗栲林下土壤有机碳的分解转化过程及其固碳潜力提供理论依据。[方法]基于野外取样调查以及室内分析得出的有机碳数据,利用双指数模型法,在Origin 8.6软件... [目的]分析土壤活性碳含量变化以及土壤有机碳的矿化特征,为今后深入了解掌握丝栗栲林下土壤有机碳的分解转化过程及其固碳潜力提供理论依据。[方法]基于野外取样调查以及室内分析得出的有机碳数据,利用双指数模型法,在Origin 8.6软件支持下拟合出活性碳含量以及有机碳矿化过程及强度的时空变化特征。[结果]土壤有机碳含量和活性碳含量均呈现明显的表层富集现象以及4月较低,8月最高,之后逐月降低的时间变化特点。土壤有机碳矿化强度虽然表现出与土壤有机碳和活性碳含量相同的垂直剖面特征和时间变化趋势,但其时间变化特征与土壤活性碳含量变化更为一致,只有0—20cm表层土壤表现出显著性变化。[结论]土壤有机碳矿化强度与微生物、温度和活性碳含量均达到极显著相关水平,但其时间变化特征与土壤活性碳含量变化更为一致,二者的关系更密切。 展开更多

关键词 丝栗栲林 土壤有机碳 土壤有机活性碳 矿化过程 双指数模型

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GIS隔离开关特快速瞬态过电压试验重复击穿全过程仿真模型研究 被引量：8

12

作者 赵琳 叶丽雅 +2 位作者 詹花茂 李志兵 段绍峰 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2020年第11期130-138,共9页

现有特快速瞬态过电压(VFTO)重复击穿仿真模型未考虑隔离开关断口击穿特性,以及弧阻模型不能充分反映电弧动态变化,需开展试验研究来获取。首先,建立252 kV GIS试验平台,进行隔离开关分合闸操作,获取断口击穿特性。对断口进行交直流联... 现有特快速瞬态过电压(VFTO)重复击穿仿真模型未考虑隔离开关断口击穿特性,以及弧阻模型不能充分反映电弧动态变化,需开展试验研究来获取。首先,建立252 kV GIS试验平台,进行隔离开关分合闸操作,获取断口击穿特性。对断口进行交直流联合击穿试验研究,提出重复击穿电压曲线试验方法。其次,考虑电流峰值、弧长以及气压等影响因素,结合特快速瞬态过电流(VFTC)的电弧熄弧规律,提出GIS隔离开关双指数型高频电弧电阻模型。之后,基于重复击穿电压曲线以及弧阻模型,建立252 kV GIS回路VFTO全过程仿真模型,采用自适应变步长方法交替进行工频稳态和高频暂态过程计算,实现VFTO的全过程高效仿真,通过试验波形对比验证仿真模型的准确性。最后,采用武汉交流特高压试验基地GIS试验回路进行VFTO全过程仿真,验证了所提仿真方法的适用性。 展开更多

关键词 隔离开关 特快速瞬态过电压 击穿特性 双指数高频电弧电阻 全过程仿真

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基于双指数跳跃-扩散过程的欧式一篮子期权定价 被引量：1

13

作者 杨芮 张艳慧 温伟 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2022年第1期12-17,共6页

该文建立了具有相关性的多标的资产服从双指数跳跃-扩散过程的价格演化模型,并利用鞅方法和Ito公式得到了在双指数跳跃-扩散过程下的一篮子欧式看涨期权和一篮子欧式看跌期权的定价公式,可用于处理一篮子期权的定价问题.

关键词 一篮子期权 双指数跳跃-扩散过程 鞅定价方法

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跳风险下的行为敏感债券及企业资本结构 被引量：1

14

作者 陈彪 宋丹丹 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第6期1097-1103,共7页

以公司收益流过程服从双指数跳扩散过程来研究行为敏感债券(Performance-Sensitive Debt,PSD)的价值以及公司最优资本结构问题,运用均衡定价的方法给出了PSD的价值并得到了公司资本价值的解析解。数值分析进一步表明,债务水平、敏感程... 以公司收益流过程服从双指数跳扩散过程来研究行为敏感债券(Performance-Sensitive Debt,PSD)的价值以及公司最优资本结构问题,运用均衡定价的方法给出了PSD的价值并得到了公司资本价值的解析解。数值分析进一步表明,债务水平、敏感程度和跳风险对最优破产水平、公司价值、资产替代与债务积压等均有显著的影响。PSD能够增加股权价值,并在低债务水平下,普通债券优于PSD能够增加公司价值,但在较高债务水平下,PSD会极大地提高公司价值;跳风险增加了股权价值,降低了最优破产水平以及资产替代水平;在PSD敏感程度较高的情况下,跳风险降低了公司价值与债权价值;此外,PSD能够有效缓解公司债务积压问题。 展开更多

关键词 行为敏感债券 双指数跳扩散过程 均衡定价 跳风险

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