期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
行业指数相关关系的多重分形时变性及实证分析
被引量：
7
1
作者
宋光辉
吴栩
+1 位作者
詹素卿
柴曼昕
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第7期32-36,共5页
行业指数相关性对行业配置非常重要,是分散资产组合风险的核心,故以上证综合指数和三个行业指数为研究样本,运用多重分形去趋势相关分析法(MF-DXA)分析其指数日收益率序列的相关性特征。实证结果显示:各指数自身表现出多重分形特征,指...
行业指数相关性对行业配置非常重要,是分散资产组合风险的核心,故以上证综合指数和三个行业指数为研究样本,运用多重分形去趋势相关分析法(MF-DXA)分析其指数日收益率序列的相关性特征。实证结果显示:各指数自身表现出多重分形特征,指数间相关性也呈现出多重分形时变性。此结论不仅从行业层面上验证了分形市场理论,而且也为构建有效的行业资产配置策略提供了理论指导。
展开更多
关键词
股票市场
行业指数
相关性
多重分形去趋势相关分析
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
行业指数相关关系的多重分形时变性及实证分析
被引量：
7
1
作者
宋光辉
吴栩
詹素卿
柴曼昕
机构
华南理工大学工商管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第7期32-36,共5页
基金
教育部高等学校博士点专项科研基金项目<分形市场环境下开放式基金业绩持续性之关键因素挖掘研究>(20120172120050)
教育部人文社会科学规划基金项目<基于多重分形理论的基金投资风格漂移风险测度与控制研究>(10YJA630131)
中央高校基本科研业务费专项资金<基于分形市场理论的基金投资风格漂移风险量化体系研究>(x2jmD2118850)
文摘
行业指数相关性对行业配置非常重要,是分散资产组合风险的核心,故以上证综合指数和三个行业指数为研究样本,运用多重分形去趋势相关分析法(MF-DXA)分析其指数日收益率序列的相关性特征。实证结果显示:各指数自身表现出多重分形特征,指数间相关性也呈现出多重分形时变性。此结论不仅从行业层面上验证了分形市场理论,而且也为构建有效的行业资产配置策略提供了理论指导。
关键词
股票市场
行业指数
相关性
多重分形去趋势相关分析
Keywords
stock market
industry index
correlatiom multifractal detrended cross-correlation analysis
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
行业指数相关关系的多重分形时变性及实证分析
宋光辉
吴栩
詹素卿
柴曼昕
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
