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具有倍乘单次转换特性的效用函数研究: 1; 作者张甲谢杰华 +1 位作者邹娓马志鹏《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第5期140-146,共7页; 在金融经济学和决策科学中,效用函数是描述决策者风险态度或满意程度最重要的理论工具之一,它也是风险和不确定性决策分析的基本工具。对效用函数特征和应用背景的研究一直是决策科学和风险管理领域的重要问题。本文提出了效用理论中的... 展开更多; 关键词效用函数倍乘单次转换相对风险厌恶系数倍乘强单次转换; 在线阅读下载PDF 职称材料

风险厌恶假设下的供应链回购契约模型被引量：10: 2; 作者林志炳张岐山蔡晨《预测》 CSSCI 北大核心 2010年第6期52-56,共5页; 本文对决策主体是风险厌恶的两阶段供应链模型进行研究,首先讨论了回购价格和市场不确定性对决策变量和目标函数的影响,给出了在需求满足二阶随机优势准则时,判定零售商最优订货量大小的条件;其次对模型进行了数值分析,结果发现回购价... 展开更多; 关键词风险厌恶回购契约效用函数分布函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于CRRA效用函数的企业年金最优个体投资策略被引量：11: 3; 作者郭磊陈方正《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期424-426,共3页; 在常数相对风险规避系数(constant relative risk aversion,CRRA)效用函数的偏好假定下,构建了反映企业年金计划退休前有固定投入.退休后有固定支出的连续时间随机动态规划模型,求出了退休前和退休后最优个体投资策略.发现二者具有一定... 展开更多; 关键词企业年金常数相对风险规避系数效用函数个体投资策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

定价核、市场效用函数与投资者偏好被引量：8: 4; 作者吴鑫育周海林《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2017年第1期44-54,共11页; 在非仿射GARCH扩散模型一致参数体系下,推导了经验定价核、市场效用函数以及投资者风险厌恶函数.基于标的资产与期权价格联合数据,建立了模型的极大似然估计方法.采用香港金融市场数据进行实证研究,结果表明:存在一个参照点,其对应于恒... 展开更多; 关键词定价核市场效用函数风险厌恶 GARCH扩散模型极大似然; 在线阅读下载PDF 职称材料

双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解被引量：5: 5; 作者胡华胡若《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2007年第1期42-44,78,共4页; 对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.; 关键词最优消费与投资组合双曲型绝对风险厌恶效用函数对数正态分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

风险厌恶下的物流商定价策略被引量：1: 6; 作者崔异张锦施路《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第4期643-649,共7页; 为了反映行为主体的风险厌恶程度对供应链系统定价决策的影响,基于市场需求受价格影响的假设,建立了物流商和制造商均为风险厌恶型的供应链模型.用确定性等价方法推导出效用函数刻画物流商和制造商的风险厌恶特性.结果表明:分散决策下,... 展开更多; 关键词风险厌恶定价策略确定性等价方法效用函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种基于风险评估的物资供应模型研究: 7; 作者李燕《郑州大学学报（工学版）》 CAS 北大核心 2011年第4期125-128,共4页; 分析了非对称信息对物资供应影响的原理,分别建立了不同条件下预期供应量和供应成本模型,用预期效用理论对非对称信息的影响进行了定量评估,说明信息非对称导致了供应量下降和成本的上升.实例仿真验证了模型的有效性,说明了需求信息的... 展开更多; 关键词非对称信息风险喜好效用函数风险厌恶系数; 在线阅读下载PDF 职称材料

一般偏好函数的研究及其在最优共保策略中的应用: 8; 作者张鸿雁《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心 2001年第2期212-216,共5页; 对期望效应与非期望效应的一般偏好函数进行了理论分析 ,从几何上通过Hirshleifer Yaari图和简单的代数分析导出了期望效应与非期望效应理论中随机优势 ,风险回避 ,相对风险回避等的几个基本结论 .建立了期望效应理论下的共保模型和非... 展开更多; 关键词偏好函数风险回避非期望效应共保模型效应函数概率密度函数应用数学; 在线阅读下载PDF 职称材料

论公平有效的群体决策方法被引量：2: 9; 作者周玲玲杨雷《重庆交通学院学报》 1998年第4期112-117,共6页; 提出一种解决群体决策中公平与效率的建模方法，把群体决策问题分为群体外部决策问题和群体内部决策问题．内部决策解决公平性问题，外部决策解决效率问题．决策模型使群体在考虑公平的同时，不损失Ｐａｒｅｔｏ最优．; 关键词群体决策基数效用函数 PARETO最优公平; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有倍乘单次转换特性的效用函数研究: 1; 作者张甲谢杰华邹娓马志鹏; 机构南昌工程学院工商管理学院南昌工程学院理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第5期140-146,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(72271113) 江西省杰出青年科学基金项目(20202ACB211001) 江西省研究生创新专项资金项目(YC2022-s979)。; 文摘在金融经济学和决策科学中,效用函数是描述决策者风险态度或满意程度最重要的理论工具之一,它也是风险和不确定性决策分析的基本工具。对效用函数特征和应用背景的研究一直是决策科学和风险管理领域的重要问题。本文提出了效用理论中的倍乘单次转换的概念,得到了具有倍乘单次转换特性的效用函数的四种具体形式,并且给出了它们与风险厌恶以及风险一致性之间的关系,从而为具有此特性的效用函数提供了实际的应用背景。以此为基础,本文进一步提出了倍乘强单次转换的概念,并证明了满足此特性的效用函数的具体形式。本文的研究丰富了效用理论中单次转换效用函数的研究内容,为分析具有倍乘单次转换特性的决策问题提供了理论工具。; 关键词效用函数倍乘单次转换相对风险厌恶系数倍乘强单次转换; Keywords utility function multiplicative one-switch coefficient of relative risk aversion multiplicative strong one-switch; 分类号 C934 [经济管理—管理学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风险厌恶假设下的供应链回购契约模型被引量：10: 2; 作者林志炳张岐山蔡晨; 机构福州大学管理学院中国科学院科技政策与管理科学研究所; 出处《预测》 CSSCI 北大核心 2010年第6期52-56,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70871024) 福建省社科规划资助项目(2009C016) 福建省教育厅资助项目(JA09049S); 文摘本文对决策主体是风险厌恶的两阶段供应链模型进行研究,首先讨论了回购价格和市场不确定性对决策变量和目标函数的影响,给出了在需求满足二阶随机优势准则时,判定零售商最优订货量大小的条件;其次对模型进行了数值分析,结果发现回购价格对零售商的库存决策有着不可忽略的影响,从而进一步明确了风险厌恶情况下回购契约的特殊性,为供应链决策提供参考依据。; 关键词风险厌恶回购契约效用函数分布函数; Keywords risk averse buyback contract utility function distribution function; 分类号 F274 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于CRRA效用函数的企业年金最优个体投资策略被引量：11: 3; 作者郭磊陈方正; 机构同济大学经济与管理学院; 出处《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期424-426,共3页; 基金联合国开发计划署资助项目(CPR-01-331) 同济大学青年优秀人才培养行动计划资助项目(2007KJ051); 文摘在常数相对风险规避系数(constant relative risk aversion,CRRA)效用函数的偏好假定下,构建了反映企业年金计划退休前有固定投入.退休后有固定支出的连续时间随机动态规划模型,求出了退休前和退休后最优个体投资策略.发现二者具有一定的对称性:固定缴费投入使退休前的策略相对积极,但最优风险证券投资比重随时间推移而降低;固定养老支出使退休后的策略相对保守,但最优风险证券投资比重随时间推移而增加.大规模的MonteCarlo模拟证明了理论推导.; 关键词企业年金常数相对风险规避系数效用函数个体投资策略; Keywords occupational pension constant relative risk aversion utility function personal investment strategy; 分类号 F830 [经济管理—金融学] C979 [经济管理—劳动经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名定价核、市场效用函数与投资者偏好被引量：8: 4; 作者吴鑫育周海林; 机构安徽财经大学金融学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2017年第1期44-54,共11页; 基金国家自然科学基金资助项目(71101001) 教育部人文社会科学基金资助项目(14YJC790133) +1 种基金安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目(2013SQRW025ZD); 文摘在非仿射GARCH扩散模型一致参数体系下,推导了经验定价核、市场效用函数以及投资者风险厌恶函数.基于标的资产与期权价格联合数据,建立了模型的极大似然估计方法.采用香港金融市场数据进行实证研究,结果表明:存在一个参照点,其对应于恒生指数收益率约为-12%.市场效用函数在参照点左侧为凸函数,在参照点右侧为凹函数;投资者在收益率低于参照点时表现为风险爱好,在收益率高于参照点时表现为风险厌恶.; 关键词定价核市场效用函数风险厌恶 GARCH扩散模型极大似然; Keywords pricing kernel market utility function risk aversion GARCH diffusion model maximum likeli-hood; 分类号 O225 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解被引量：5: 5; 作者胡华胡若; 机构宁夏大学数学计算机学院上海理工大学管理学院; 出处《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2007年第1期42-44,78,共4页; 基金上海市重点学科建设资助项目(T0502); 文摘对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.; 关键词最优消费与投资组合双曲型绝对风险厌恶效用函数对数正态分布; Keywords optimal consumption and portfolio hyperbolic absolute risk aversion utility function log-moral distribution; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风险厌恶下的物流商定价策略被引量：1: 6; 作者崔异张锦施路; 机构西南交通大学物流学院; 出处《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第4期643-649,共7页; 文摘为了反映行为主体的风险厌恶程度对供应链系统定价决策的影响,基于市场需求受价格影响的假设,建立了物流商和制造商均为风险厌恶型的供应链模型.用确定性等价方法推导出效用函数刻画物流商和制造商的风险厌恶特性.结果表明:分散决策下,物流商为风险中性型时,最优物流价格与制造商风险偏好无关;物流商为风险厌恶型时,最优物流价格小于风险中性型的最优物流价格,且是制造商风险厌恶程度的增函数、物流商风险厌恶程度的减函数.集中决策下,制造商为风险中性型时,供应链将产生剩余利润;制造商风险厌恶程度高于临界值时,会导致供应链利润损失,物流商与制造商应分散决策;制造商风险厌恶程度不高于临界值时,供应链将产生剩余利润,物流商与制造商应集中决策.; 关键词风险厌恶定价策略确定性等价方法效用函数; Keywords risk-aversion pricing strategy certainty equivalence method utility function; 分类号 F253.4 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种基于风险评估的物资供应模型研究: 7; 作者李燕; 机构哈尔滨医科大学大庆校区医学检验系; 出处《郑州大学学报（工学版）》 CAS 北大核心 2011年第4期125-128,共4页; 文摘分析了非对称信息对物资供应影响的原理,分别建立了不同条件下预期供应量和供应成本模型,用预期效用理论对非对称信息的影响进行了定量评估,说明信息非对称导致了供应量下降和成本的上升.实例仿真验证了模型的有效性,说明了需求信息的共享对物资供应的重要意义,最后给出了物质供应中各方的应对策略.; 关键词非对称信息风险喜好效用函数风险厌恶系数; Keywords asymmetric information risk prone utility function risk-aversion parameter; 分类号 E92 [兵器科学与技术—武器系统与运用工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一般偏好函数的研究及其在最优共保策略中的应用: 8; 作者张鸿雁; 机构中南大学应用数学与应用软件系; 出处《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心 2001年第2期212-216,共5页; 文摘对期望效应与非期望效应的一般偏好函数进行了理论分析 ,从几何上通过Hirshleifer Yaari图和简单的代数分析导出了期望效应与非期望效应理论中随机优势 ,风险回避 ,相对风险回避等的几个基本结论 .建立了期望效应理论下的共保模型和非期望效应理论下的共保模型 ,并得出了期望效应下最优共保策略的一阶必要条件和非期望效应下最优共保策略的一阶必要条件。; 关键词偏好函数风险回避非期望效应共保模型效应函数概率密度函数应用数学; Keywords coinsurance preference function risk averse expected utility non expected utility; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名论公平有效的群体决策方法被引量：2: 9; 作者周玲玲杨雷; 机构重庆交通学院财经系; 出处《重庆交通学院学报》 1998年第4期112-117,共6页; 文摘提出一种解决群体决策中公平与效率的建模方法，把群体决策问题分为群体外部决策问题和群体内部决策问题．内部决策解决公平性问题，外部决策解决效率问题．决策模型使群体在考虑公平的同时，不损失Ｐａｒｅｔｏ最优．; 关键词群体决策基数效用函数 PARETO最优公平; Keywords group decision making cardinal utility functions Pareto optimality equity risk averse; 分类号 O225 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	具有倍乘单次转换特性的效用函数研究	张甲谢杰华邹娓马志鹏	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	风险厌恶假设下的供应链回购契约模型	林志炳张岐山蔡晨	《预测》 CSSCI 北大核心	2010	10	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于CRRA效用函数的企业年金最优个体投资策略	郭磊陈方正	《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2008	11	在线阅读下载PDF 职称材料
4	定价核、市场效用函数与投资者偏好	吴鑫育周海林	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2017	8	在线阅读下载PDF 职称材料
5	双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解	胡华胡若	《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心	2007	5	在线阅读下载PDF 职称材料
6	风险厌恶下的物流商定价策略	崔异张锦施路	《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	一种基于风险评估的物资供应模型研究	李燕	《郑州大学学报（工学版）》 CAS 北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	一般偏好函数的研究及其在最优共保策略中的应用	张鸿雁	《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心	2001	0	在线阅读下载PDF 职称材料
9	论公平有效的群体决策方法	周玲玲杨雷	《重庆交通学院学报》	1998	2	在线阅读下载PDF 职称材料