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中国系统重要性金融机构的识别——基于CES方法的实证分析
被引量：
12
1
作者
张天顶
张宇
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2016年第2期26-39,共14页
采用成分期望损失CES方法,完全基于公开市场数据,对中国系统重要性金融机构进行度量和识别的结果表明,中国系统重要性机构基本不随时间发生较大变化,且大部分的系统性风险聚集于少部分的金融机构。对不同行业的CES贡献度进行排序可知,...
采用成分期望损失CES方法,完全基于公开市场数据,对中国系统重要性金融机构进行度量和识别的结果表明,中国系统重要性机构基本不随时间发生较大变化,且大部分的系统性风险聚集于少部分的金融机构。对不同行业的CES贡献度进行排序可知,银行业在中国金融系统中占据绝对系统重要地位,其次为保险业,证券业居其后。根据金融机构CES贡献度将中国金融机构的系统重要性程度划分为三个层次,结果表明,分类的方法具有合理性和可行性。此外,对金融机构样本外CES值进行预测,并将其与样本内观察值进行稳健性比较,能够为研究者和政策制定者提供新的研究思路和政策启示。
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关键词
系统重要性金融机构
成分期望损失
系统性风险
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职称材料
我国上市商业银行系统重要性评估与影响因素研究--基于预期损失分解视角
被引量：
20
2
作者
苏明政
张庆君
赵进文
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2013年第3期110-122,共13页
金融机构系统重要性水平的评估是宏观审慎监管的首要任务。本文将整体预期损失作为系统风险的度量,使用成分预期损失法利用市场数据将系统风险分解为单个机构的系统风险贡献,以此作为系统重要性指数,评估我国上市商业银行系统重要性水平...
金融机构系统重要性水平的评估是宏观审慎监管的首要任务。本文将整体预期损失作为系统风险的度量,使用成分预期损失法利用市场数据将系统风险分解为单个机构的系统风险贡献,以此作为系统重要性指数,评估我国上市商业银行系统重要性水平,并分析其系统重要性指数的动态特征,计算其对系统风险的贡献百分比,最后从规模、可替代性、复杂性与关联性的角度分析影响我国上市银行系统重要性水平的因素,并给出对策建议。
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关键词
上市银行
系统重要性金融机构
成分预期损失
系统风险
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职称材料
题名
中国系统重要性金融机构的识别——基于CES方法的实证分析
被引量：
12
1
作者
张天顶
张宇
机构
武汉大学经济与管理学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2016年第2期26-39,共14页
基金
国家自然科学基金项目(71003075
71203168)
+1 种基金
武汉大学"哲学社会科学优势和特色学术领域建设计划"(2013)
武汉大学自主科研(人文社会科学)项目(2015)
文摘
采用成分期望损失CES方法,完全基于公开市场数据,对中国系统重要性金融机构进行度量和识别的结果表明,中国系统重要性机构基本不随时间发生较大变化,且大部分的系统性风险聚集于少部分的金融机构。对不同行业的CES贡献度进行排序可知,银行业在中国金融系统中占据绝对系统重要地位,其次为保险业,证券业居其后。根据金融机构CES贡献度将中国金融机构的系统重要性程度划分为三个层次,结果表明,分类的方法具有合理性和可行性。此外,对金融机构样本外CES值进行预测,并将其与样本内观察值进行稳健性比较,能够为研究者和政策制定者提供新的研究思路和政策启示。
关键词
系统重要性金融机构
成分期望损失
系统性风险
Keywords
systemic important financial institutions （ SIFIs ）
component expected shortfall （ces）
systemic risk
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国上市商业银行系统重要性评估与影响因素研究--基于预期损失分解视角
被引量：
20
2
作者
苏明政
张庆君
赵进文
机构
渤海大学金融系
东北财经大学金融学院
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2013年第3期110-122,共13页
基金
2012年国家社科基金重点项目“系统性金融风险防范和监管协调机制研究”(批准号:12AZD044)
教育部重大专项项目“产业安全工程学研究”(批准号:239010522)
全国统计科研计划项目“我国系统性金融风险测量的统计问题研究”(批准号:2012LZ036)的联合资助
文摘
金融机构系统重要性水平的评估是宏观审慎监管的首要任务。本文将整体预期损失作为系统风险的度量,使用成分预期损失法利用市场数据将系统风险分解为单个机构的系统风险贡献,以此作为系统重要性指数,评估我国上市商业银行系统重要性水平,并分析其系统重要性指数的动态特征,计算其对系统风险的贡献百分比,最后从规模、可替代性、复杂性与关联性的角度分析影响我国上市银行系统重要性水平的因素,并给出对策建议。
关键词
上市银行
系统重要性金融机构
成分预期损失
系统风险
Keywords
Listed Commercial Banks
Systemic Importance of Financial Institutions
component
expected
shortfall
Systematic Risk
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.33 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
中国系统重要性金融机构的识别——基于CES方法的实证分析
张天顶
张宇
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2016
12
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职称材料
2
我国上市商业银行系统重要性评估与影响因素研究--基于预期损失分解视角
苏明政
张庆君
赵进文
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2013
20
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