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证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析被引量：9: 1; 作者惠军朱翠《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1108-1112,共5页; 文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金... 展开更多; 关键词自回归条件异方差(arch)模型 ARMA-arch类模型证券投资基金波动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于不同分布下GARCH-M族模型的短期用户负荷预测被引量：12: 2; 作者王晨叶江明何嘉弘《电力工程技术》北大核心 2022年第5期110-115,共6页; 电力负荷预测是电力系统研究的基础工作之一,而时间序列分析法是目前使用最广泛的预测方法。针对用户日度负荷时间序列存在的波动性及尖峰厚尾特征,文中提出利用均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族模型进行用户负荷预测。首先根据用... 展开更多; 关键词时间序列分析法短期用户负荷预测自回归条件异方差(arch)效应 Garch-M族模型厚尾效应损失函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国经济周期条件波动性特征的统计分析被引量：4: 3; 作者曾五一张立《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第3期27-32,共6页; 在ARCH族模型动态地刻画了中国经济周期的条件波动性特征的基础上,分析了有关经济变量的波动机制、波动率对经济变量条件均值的影响程度与方向以及经济变量在扩张阶段和紧缩阶段波动力度差异等问题。得出以下主要结论:中国经济周期波动... 展开更多; 关键词经济周期条件波动性 arch族模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于自回归条件异方差转换指标的非线性损伤识别被引量：3: 4; 作者郭惠勇王志华李正良《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期459-466,517,F0002,共10页; 为了解决时域非线性损伤的识别问题,基于自回归条件异方差(ARCH)模型的基本理论给出了ARCH模型建模的定阶方法及模型参数估计的极大似然估计法;分析了结构非线性损伤的特性,提出了基于ARCH模型的非线性损伤识别原理;考虑到基于自由度的... 展开更多; 关键词损伤识别 arch模型非线性加速度响应极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析被引量：9: 1; 作者惠军朱翠; 机构合肥工业大学数学学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1108-1112,共5页; 基金教育部科技研究重大资助项目(309017); 文摘文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金市场收益率分布用ARMA-ARCH类模型进行实证分析,解决了方差时变条件下金融波动时间序列建模问题,描述了基金序列的特性。; 关键词自回归条件异方差(arch)模型 ARMA-arch类模型证券投资基金波动性; Keywords autoregressive conditional heteroscedasticity（arch） model ARMA-arch model securities investment fund volatility; 分类号 O21 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于不同分布下GARCH-M族模型的短期用户负荷预测被引量：12: 2; 作者王晨叶江明何嘉弘; 机构南京工程学院电力工程学院东南大学电气工程学院; 出处《电力工程技术》北大核心 2022年第5期110-115,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(51807028)。; 文摘电力负荷预测是电力系统研究的基础工作之一,而时间序列分析法是目前使用最广泛的预测方法。针对用户日度负荷时间序列存在的波动性及尖峰厚尾特征,文中提出利用均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族模型进行用户负荷预测。首先根据用户日度负荷时间序列的分布情况,利用拉格朗日乘数(LM)检验方法检验了负荷序列的自回归条件异方差(ARCH)效应;其次提出在高斯分布、t分布和广义误差分布(GED)3种不同分布下,根据波动补偿项的不同形式,建立GARCH-M族模型;最后结合损失函数进行预测分析,结果表明相比传统时间序列分析模型,在不同分布下的GARCH-M族模型提高了短期用户负荷预测准确度。; 关键词时间序列分析法短期用户负荷预测自回归条件异方差(arch)效应 Garch-M族模型厚尾效应损失函数; Keywords time series analysis short-term user load forecasting autoregressive conditional heteroskedasticity(arch)effect generalized autoregressive conditional heteroskedasticity-in-mean(Garch-M)family model fat tail effect loss function; 分类号 TM715 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国经济周期条件波动性特征的统计分析被引量：4: 3; 作者曾五一张立; 机构厦门大学经济学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第3期27-32,共6页; 文摘在ARCH族模型动态地刻画了中国经济周期的条件波动性特征的基础上,分析了有关经济变量的波动机制、波动率对经济变量条件均值的影响程度与方向以及经济变量在扩张阶段和紧缩阶段波动力度差异等问题。得出以下主要结论:中国经济周期波动具有条件异方差性、持续性和非对称性的特征;经济的稳定有利于经济产出的持续增长;财政政策具有稳定经济、促进经济产出增长率提高的效应,而且这种效应具有一定的持续性与滞后性;国外需求受国内经济影响较小,具有其自身的发展规律。; 关键词经济周期条件波动性 arch族模型; Keywords business cycle the conditional fluctuation characteristics autoregressive conditional heteroskedastieity （arch） family models; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于自回归条件异方差转换指标的非线性损伤识别被引量：3: 4; 作者郭惠勇王志华李正良; 机构重庆大学山地城镇建设与新技术教育部重点试验室重庆大学土木工程学院; 出处《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期459-466,517,F0002,共10页; 基金国家自然科学基金(51578094,51468058)。; 文摘为了解决时域非线性损伤的识别问题,基于自回归条件异方差(ARCH)模型的基本理论给出了ARCH模型建模的定阶方法及模型参数估计的极大似然估计法;分析了结构非线性损伤的特性,提出了基于ARCH模型的非线性损伤识别原理;考虑到基于自由度的损伤指标难于判断损伤位置,故提出了一种自回归条件异方差转换指标;在测量误差和模型误差的影响下,使用3层框架结构的非线性损伤试验来验证该损伤指标的有效性.试验结果表明:非线性间隙距离为0.05 mm和0.10 mm时,损伤位置第3层的自回归条件异方差转换指标值比传统的倒谱测距转化指标值高21.7%以上;当非线性间隙距离为0.20 mm时,第3层的自回归条件异方差转换指标值比倒谱测距转化指标值高3.7%.; 关键词损伤识别 arch模型非线性加速度响应极大似然估计; Keywords damage identification autoregressive conditional heteroskedasticity(arch)model nonlinear acceleration response maximum likelihood estimation; 分类号 TB123 [理学—工程力学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析	惠军朱翠	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2010	9	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于不同分布下GARCH-M族模型的短期用户负荷预测	王晨叶江明何嘉弘	《电力工程技术》北大核心	2022	12	在线阅读下载PDF 职称材料
3	中国经济周期条件波动性特征的统计分析	曾五一张立	《统计与信息论坛》 CSSCI	2010	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于自回归条件异方差转换指标的非线性损伤识别	郭惠勇王志华李正良	《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心	2020	3	在线阅读下载PDF 职称材料