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巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究
被引量：
5
1
作者
任宇航
侯光明
孙孝坤
《北京理工大学学报（社会科学版）》
2006年第5期80-84,共5页
违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD...
违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。
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关键词
内部评级法(IRB)
违约损失率(LGD)
渐进单风险因子模型(
asrf
)
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题名
巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究
被引量：
5
1
作者
任宇航
侯光明
孙孝坤
机构
北京理工大学管理与经济学院
国家开发银行信用管理局
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
2006年第5期80-84,共5页
文摘
违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。
关键词
内部评级法(IRB)
违约损失率(LGD)
渐进单风险因子模型(
asrf
)
Keywords
internal ratings-based approach （IRB）
loss given default （LGD）
asymptotic single risk factor （asrf）
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究
任宇航
侯光明
孙孝坤
《北京理工大学学报（社会科学版）》
2006
5
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