基于支持向量分位数回归多期VaR测度 被引量：11

1

作者 许启发 张金秀 蒋翠侠 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2014年第2期202-214,共13页

为实现VaR风险准确测度,考虑到波动聚集、厚尾与非对称等金融市场典型特征,基于支持向量分位数回归模型,研究了VaR及其影响因素之间的线性及非线性依赖关系,给出了多期VaR风险测度方法,并将其与传统VaR风险测度方法进行了比较.选取上证... 为实现VaR风险准确测度,考虑到波动聚集、厚尾与非对称等金融市场典型特征,基于支持向量分位数回归模型,研究了VaR及其影响因素之间的线性及非线性依赖关系,给出了多期VaR风险测度方法,并将其与传统VaR风险测度方法进行了比较.选取上证指数、香港恒生指数和标准普尔500指数进行实证研究,VaR回测检验结果表明基于支持向量分位数回归模型的多期VaR风险测度在样本内与样本外都有良好的表现. 展开更多

关键词 多期var 分位数回归 支持向量回归 GARCH模型

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基于VAR模型的产业结构变动与农业经济增长关系研究——以安徽省为例 被引量：15

2

作者 胡春阳 鲍步云 刘朝臣 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2011年第6期57-61,共5页

产业结构变动在较长时期内促进了我国工业化进程和经济增长,但随着三次产业比例和份额的调整,产业结构变动对经济增长的贡献将逐渐下降并让位于资本和技术进步,而由此引起的传统部门与现代部门之间的产业失衡则成为当前亟待解决的问题。

关键词 产业结构 农业经济增长 var模型 协整分析 向量误差修正模型

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应用VAR模型分析电力期货与现货价格关系 被引量：6

3

作者 何川 杨立兵 +1 位作者 李晓刚 周浩 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2009年第4期36-39,57,共5页

电力期货是防范、转移电力现货市场价格风险的有效工具。目前世界上先进行电力市场化改革的国家都纷纷建立起了电力期货市场。文中基于向量自回归(VAR)模型,通过协整检验、因果检验、方差分解等计量经济学方法,结合北欧电力期货交易数据... 电力期货是防范、转移电力现货市场价格风险的有效工具。目前世界上先进行电力市场化改革的国家都纷纷建立起了电力期货市场。文中基于向量自回归(VAR)模型,通过协整检验、因果检验、方差分解等计量经济学方法,结合北欧电力期货交易数据,对电力期货与现货价格的关系进行研究。结果显示,电力期货与现货价格之间存在显著的长期均衡关系,变化趋势一致且逐渐趋于收敛,同时,电力期货对现货的引导关系远大于现货对期货的引导关系,期货市场在价格发现中起主导作用。 展开更多

关键词 电力期货 价格发现 var模型 协整检验 因果检验 方差分解

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中国证券市场分割的VAR模型检验 被引量：6

4

作者 范钛 张明善 刘彤 《华东经济管理》 2003年第5期99-101,共3页

中国证券市场作为我国经济体制改革探索时期建立并迅速成长的新兴产物,以其特有的复杂股权结构、市场结构和投资者结构,形成了A、B、H股等多个子市场并存的市场分割体制。由于证券市场分割直接影响到中国资本市场的长期可持续发展,对这... 中国证券市场作为我国经济体制改革探索时期建立并迅速成长的新兴产物,以其特有的复杂股权结构、市场结构和投资者结构,形成了A、B、H股等多个子市场并存的市场分割体制。由于证券市场分割直接影响到中国资本市场的长期可持续发展,对这一问题的研究将为未来我国资本市场战略管理决策提供重要参考。本文通过VAR(向量自回归)模型,对我国A、B、H股证券市场的价量关系进行葛兰杰因果关系检验,最终对中国证券市场分割的市场有效性程度和信息不对称现象进行了系统研究,为中国证券市场分割的理论与决策提供了重要参考。 展开更多

关键词 中国 证券市场 市场分割体制 var模型检验 价量关系 向量自回归 股权结构 市场结构 投资者结构 资本市场 葛兰杰因果关系检验 信息不对称

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基于VAR模型实证分析云南省教育投入与经济增长的关系 被引量：25

5

作者 邓媛 李瑞光 《技术经济与管理研究》 北大核心 2009年第4期18-20,30,共4页

采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数对云南省教育投入与经济增长的关系进行实证分析,结果表明云南省教育投入与经济增长之间存在着互为因果的长期均衡关系,教育投入对经济增长的贡献率为24.3%。

关键词 var 教育投入 经济增长 协整检验 格兰杰因果检验

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理解中国货币政策调控模式:“稳杠杆”还是“降杠杆”?——基于TVP-VAR模型的实证研究 被引量：13

6

作者 刘金全 陈德凯 《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2017年第6期1-8,共8页

采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型对宏观杠杆率、经济增长与货币政策之间的动态关联机制进行实证研究。结果显示,当前阶段较高的宏观杠杆率水平以及过快的杠杆率增速都会阻滞经济的正常增长;而货币政策在"降杠杆"与"... 采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型对宏观杠杆率、经济增长与货币政策之间的动态关联机制进行实证研究。结果显示,当前阶段较高的宏观杠杆率水平以及过快的杠杆率增速都会阻滞经济的正常增长;而货币政策在"降杠杆"与"稳杠杆"中存在冲突,紧缩性的货币政策会小幅提高杠杆率而不利于"降杠杆",但其也能够显著降低杠杆率波动水平而有利于"稳杠杆"。因此,政府应当在"降杠杆"与"稳杠杆"中有所权衡。当前阶段应该保持中性偏紧的货币政策环境,确保短期内抑制杠杆率过快的上涨势头,同时全面推进供给侧结构性改革,促进经济长期增长来逐步消化高杠杆。 展开更多

关键词 宏观杠杆率 经济增长 货币政策 去杠杆 TVP-var模型

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基于VAR模型的制造业价值链攀升影响因素研究——以江苏为例 被引量：15

7

作者 简晓彬 周敏 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2013年第15期61-68,共8页

以向量自回归(VAR)模型为基础,运用协整检验、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应分析等技术,综合考察了技术创新、生产性服务业、产业集群、制造业规模等因素对江苏制造业价值链攀升的影响。研究发现:制造业价值链、技术创新、生产性... 以向量自回归(VAR)模型为基础,运用协整检验、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应分析等技术,综合考察了技术创新、生产性服务业、产业集群、制造业规模等因素对江苏制造业价值链攀升的影响。研究发现:制造业价值链、技术创新、生产性服务业三者之间存在长期均衡关系,且生产性服务业是制造业价值链的Granger原因,制造业价值链是技术创新的Granger原因,但技术创新不是制造业价值链的Granger原因;脉冲响应和方差分解表明,各因素对制造业价值链攀升的影响顺序依次是生产性服务业、技术创新、产业集群指数和制造业规模,它们对制造业价值链总方差的贡献分别为28.1%、20.5%、6.3%和2.6%,说明四者对制造业价值链攀升具有重大影响,但生产性服务业影响更大。据此,提出了加快发展生产性服务业、加大技术创新力度、加速产业集群升级、壮大企业规模等政策建议。 展开更多

关键词 制造业价值链 向量自回归(var)模型 技术创新 生产性服务业 产业集群指数 制造业规模

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基于VAR的江西省种植业、林业、畜牧业和渔业的动态关系 被引量：1

8

作者 周早弘 雷瑶 +3 位作者 李淑英 喻荣 熊晓洪 尹泳兰 《贵州农业科学》 CAS 北大核心 2009年第11期190-195,共6页

利用江西省1992-2007年的种植业、林业、畜牧业、渔业产值指数,建立VAR模型,运用渐进分析法模拟的脉冲响应函数,研究江西省种植业、林业、畜牧业和渔业之间的动态关系。结果表明:种植业、林业产值不仅对来自自身的1个单位标准误差信息... 利用江西省1992-2007年的种植业、林业、畜牧业、渔业产值指数,建立VAR模型,运用渐进分析法模拟的脉冲响应函数,研究江西省种植业、林业、畜牧业和渔业之间的动态关系。结果表明:种植业、林业产值不仅对来自自身的1个单位标准误差信息的反应最大,同时分别对渔业和畜牧业的冲击反应最大。而对各个行业产值与第一产业总产值之间的简单相关系数的分析也表明,在对第一产业总产值的贡献排名中,种植业排名居首位,其余排名顺序为畜牧业、渔业和林业。 展开更多

关键词 种植业 林业 畜牧业 渔业 动态关系 var 江西省

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中国股票价格指数关联性的VAR分析 被引量：11

9

作者 杨莉 吴虹生 《贵州财经学院学报》 2004年第4期16-19,共4页

A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题。运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存... A、B股市场的联动关系及二者之间的长期趋势已成为股市研究的热点问题。运用Granger因果检验及向量自回归模型(VAR)对A、B股价指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明:沪深A股股价指数对B股股价指数有较强的引导作用,并且二者之间存在着短期相关关系,而长期均衡关系并不显著。由此,可以认为在短期内A股市场对B股市场具有指导作用。 展开更多

关键词 中国 股票价格指数 关联性 var GRANGER因果检验 向量自回归模型

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基于在线LASSO VAR和EGARCH模型的风场功率集成概率预测 被引量：4

10

作者 王鹏 李艳婷 张宇 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期845-858,共14页

由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数... 由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数自回归条件异方差(EGARCH)模型,提出一种考虑异方差性的风场级功率集成概率预测模型.首先使用在线LASSO VAR模型预测风力机的有功功率,再利用自回归条件异方差检验验证残差的异方差性,并利用信息冲击曲线和动态显著线评估正负残差对未来条件方差的不对称影响.然后针对异方差性和不对称性,使用EGARCH模型对单风力机有功功率的残差进行预测,得到有功功率的条件方差.最后,考虑各风力机有功功率的相关性,将风场中各风力机的有功功率求和,得到整个风场总有功功率的概率预测结果.将该方法应用于中国华东某地风场,验证了该模型能有效提高预测精度. 展开更多

关键词 在线LASSO var 异方差 指数条件异方差模型 概率预测

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货币流动性对中国农产品价格的影响——基于随机波动的TVP-VAR模型的实证分析 被引量：10

11

作者 王森 蔡维娜 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2016年第2期36-43,共8页

考察货币的流动性与农产品价格的关系是经济领域的重要课题,这涉及如何制定合适的货币政策来诱导农产品价格的合理区间,使农业生产健康稳定地可持续发展。选择2000年1月到2014年12月的月度数据,建立TVP-VAR模型,在不同经济环境下,观察... 考察货币的流动性与农产品价格的关系是经济领域的重要课题,这涉及如何制定合适的货币政策来诱导农产品价格的合理区间,使农业生产健康稳定地可持续发展。选择2000年1月到2014年12月的月度数据,建立TVP-VAR模型,在不同经济环境下,观察货币流动性对中国农产品价格是否具有时序性特征的影响,以便增强货币政策的作用力度。主要研究结论是:农产品价格对货币流动性存在滞后性反应;农产品价格对不同来源的货币流动性在中长期中出现反方向效应;农产品价格对货币流动性的响应在不同经济状况下的作用程度不同。 展开更多

关键词 货币流动性 TVP—var模型 马歇尔K值 短期国际资本流动 农产品价格

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基于TVP-VAR模型的安全生产时变特征及因素分析 被引量：1

12

作者 张江石 冒香凝 刘伟 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期5-13,共9页

为研究安全生产受经济波动冲击所产生的时变特征,从而更好地匹配经济和安全发展速度,基于近30年(1990—2020年,下同)我国安全生产状况波动趋势,采用灰色关联度分析法计算各宏观因素对事故风险的累积贡献度,并引入具有时变参数的TVP-VAR... 为研究安全生产受经济波动冲击所产生的时变特征,从而更好地匹配经济和安全发展速度,基于近30年(1990—2020年,下同)我国安全生产状况波动趋势,采用灰色关联度分析法计算各宏观因素对事故风险的累积贡献度,并引入具有时变参数的TVP-VAR模型,探索各因素在不同时期对安全生产状况的动态冲击作用。研究结果表明:就业结构、产业结构、人口效应和城市化进程构成生产安全事故状况主要驱动力,在1998,2004,2015年3个重要时点的时变性较弱,在不同提前期受其自身特征影响较大;30年间就业结构、产业结构、人口效应的影响大小震荡衰减,短期内促使安全生产状况恶化,中长期内对其起抑制作用;城市化进程冲击效果循序渐进,短期内对安全生产状况起改善作用,中长期给维护安全生产带来新的威胁。研究结果可为未来经济发展和安全生产的持续良性互动提供一定参考思路。 展开更多

关键词 生产安全 宏观经济 动态特征 时变参数向量自回归模型(TVP-var)

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郑商所农产品期货对通货膨胀的预警作用——基于VAR模型的分析 被引量：1

13

作者 王楠 汪琛德 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第6期854-858,共5页

研究郑商所农产品期货对通货膨胀的预警作用,选取综合反映郑商所农产品期货价格的易盛农产品基准价格指数序列（ESABI）和衡量通货膨胀的指标消费者价格指数序列（CPI）为研究对象,采用向量自回归（VAR）模型进行建模分析。结果表明,ES... 研究郑商所农产品期货对通货膨胀的预警作用,选取综合反映郑商所农产品期货价格的易盛农产品基准价格指数序列（ESABI）和衡量通货膨胀的指标消费者价格指数序列（CPI）为研究对象,采用向量自回归（VAR）模型进行建模分析。结果表明,ESABI可以提前3～6个月预测CPI的走势,ESABI的结构冲击对CPI变化的贡献度长期维持在11.5%左右,对通货膨胀具有较强的预警作用,可以作为国家宏观决策部门观察通货膨胀的依据。 展开更多

关键词 农产品期货 通货膨胀 消费者价格指数 向量自回归模型 方差分析

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中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性——基于DCC-MGARCH和VAR模型的实证分析 被引量：12

14

作者 唐韵捷 曲林迟 《上海海事大学学报》 北大核心 2015年第1期38-45,共8页

为探求中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性,运用DCC-MGARCH模型和向量自回归(Vector Auto-Regressive,VAR)模型对上证综指和波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,BDI)进行分析,发现这两个市场之间存在信息溢出现象,具有较强的... 为探求中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性,运用DCC-MGARCH模型和向量自回归(Vector Auto-Regressive,VAR)模型对上证综指和波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,BDI)进行分析,发现这两个市场之间存在信息溢出现象,具有较强的动态相关性.作为重要纽带的上证综指与BDI之间的动态相关性是制定海运运价不可或缺的因素,也可以作为金融资产定价的重要因素. 展开更多

关键词 DCC-MGARCH模型 向量自回归(var)模型 波罗的海干散货指数(BDI) 上证综指 动态相关性

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基于VAR模型的新疆金沟河气象要素与径流关系分析 被引量：6

15

作者 李艺珍 毛建刚 +1 位作者 张明 岳春芳 《水资源与水工程学报》 CSCD 2020年第5期80-86,共7页

为探究气候变化下金沟河流域气象要素与径流之间的关系,根据新疆金沟河流域2006-2015年的月平均降水、积雪覆盖率、气温和径流资料,采用VAR模型方法分析了降水、积雪覆盖率、气温变化与径流变化之间的相互响应关系及响应程度。结果表明... 为探究气候变化下金沟河流域气象要素与径流之间的关系,根据新疆金沟河流域2006-2015年的月平均降水、积雪覆盖率、气温和径流资料,采用VAR模型方法分析了降水、积雪覆盖率、气温变化与径流变化之间的相互响应关系及响应程度。结果表明:降水、积雪覆盖率、气温与径流之间互相影响,但径流对降水、积雪覆盖率和气温的影响范围更大;径流对于降水、积雪覆盖率和气温的冲击响应方向不太一致,而降水、积雪覆盖率和气温对于径流冲击的响应均具有滞后性;通过方差分解可知,除径流自身冲击外,降水、积雪覆盖率和气温对径流变化的贡献程度依次为:气温>积雪覆盖率>降水,金沟河流域径流的主要影响因素为气温。研究结果可为流域内的各类水文计算提供参考依据。 展开更多

关键词 var模型 积雪覆盖率 格兰杰因果关系 脉冲响应函数 方差分解 新疆金沟河流域

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基于VAR模型的农村三产融合与科技创新关系研究 被引量：1

16

作者 丁莹莹 何尧 郝平 《广东农业科学》 CAS 2022年第8期155-164,共10页

【目的】随着信息时代的不断发展,科学技术成为农村产业发展的根本推动力,为进一步激活农村发展活力,推动农村三产融合成为实现乡村振兴的有力支撑。【方法】基于向量自回归(VAR)模型,以2011—2019年我国科技及工业相关数据为样本,构建... 【目的】随着信息时代的不断发展,科学技术成为农村产业发展的根本推动力,为进一步激活农村发展活力,推动农村三产融合成为实现乡村振兴的有力支撑。【方法】基于向量自回归(VAR)模型,以2011—2019年我国科技及工业相关数据为样本,构建科技产出、科技投入、农村三产融合3个一级指标和9个二级指标体系,对我国农村三产融合与科技创新投入关系进行研究。【结果】农村三产融合程度仍有很大的提升空间和持续改进余地。指标体系中的科技投入力度、科技产出水平和农村三产融合间存在动态相互作用和高度相关关系;科技创新投入能促进农村三产融合发展,农村三产融合在科技产出当期提高1%时提高0.767%;农村三产融合发展会促进科技创新进一步投入,农村三产融合综合得分每增加0.881%,科技产出综合得分就增加1%。【结论】基于以上结果,我国应着力推进农业科学技术创新,以攻克技术壁垒,支持鼓励农业科研工作者研发产品与技术创新,搭建科技创新联盟平台,增加R&D科技研发投入,营造科研创新环境,加快我国农业技术创新步伐,实现传统农业与高技术产业之间的深度融合。 展开更多

关键词 农村三产融合 科技投入 科技产出 var模型 乡村振兴 农业技术创新

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长江经济带跨界污染对区域经济增长的影响——基于COD排放空间分布特征的分析 被引量：1

17

作者 孙思迪 韩毅 杨博文 《工程管理科技前沿》 CSSCI 北大核心 2024年第1期75-81,共7页

本文通过泰尔指数、向量自回归(VAR)模型等刻画长江经济带跨界污染排放对区域经济增长的影响。结果表明:在样本区间2005-2020年间,长江经济带九省二市污染排放总体呈波动下降的趋势,但存在显著的空间差异;VAR模型显示长江经济带污染排... 本文通过泰尔指数、向量自回归(VAR)模型等刻画长江经济带跨界污染排放对区域经济增长的影响。结果表明:在样本区间2005-2020年间,长江经济带九省二市污染排放总体呈波动下降的趋势,但存在显著的空间差异;VAR模型显示长江经济带污染排放量的变化无法缩小污染排放差异,而污染排放差异的变化则会降低污染排放量;经济增长对污染排放有抑制作用,而污染排放并不会推动经济的增长,反而呈现出一定的负向效应;长江经济带污染排放差异与经济增长表现出微弱的相关性。因此,应进行科学有序开发,建立长效保护机制,在控制排放总量的同时注意消除区域差异,将短期效益与长期愿景相结合,探索因地制宜的环境规制措施,以此来推动长江经济带跨界水污染的协同治理。 展开更多

关键词 长江经济带 跨界污染 泰尔指数 向量自回归(var)模型 协同治理

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区域金融发展和经济增长关系的实证分析——基于甘肃省1978年～2010年的时间序列数据 被引量：16

18

作者 郭志仪 赵小克 刘那日苏 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2013年第1期11-15,共5页

笔者根据甘肃省1978年～2010年的数据,运用协整检验、Granger检验和脉冲响应分析探讨了甘肃省金融发展与经济增长的关系。结果表明,长期内甘肃省金融发展规模的扩大显著推动了经济增长,金融中介效率却随着经济的增长而下降。

关键词 金融发展 经济增长 协整检验 var模型

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经济结构、增长方式与环境污染的内在关联研究——基于时变参数向量自回归模型的实证分析 被引量：18

19

作者 张同斌 李金凯 程立燕 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期2230-2240,共11页

基于对数平均迪氏指数(LMDI)方法分解影响环境污染的经济因素,利用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究了各因素在不同时点、不同提前期对污染物排放的动态冲击特征.结果表明,技术进步具有提高企业生产率以及提升企业产品清洁度的双重... 基于对数平均迪氏指数(LMDI)方法分解影响环境污染的经济因素,利用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究了各因素在不同时点、不同提前期对污染物排放的动态冲击特征.结果表明,技术进步具有提高企业生产率以及提升企业产品清洁度的双重效果,产生的创新补偿效应降低了污染排放.我国以煤炭为主的能源消费结构和煤炭消耗产生不容易累积的烟煤型污染物,使得能源结构引致的污染效应在当期最为明显,且持续期较短.能源利用效率的大幅提升有效降低了污染物排放,同时也呈现了一定的反弹效应.产业结构对环境污染的影响逐渐增强、经济规模扩大对于环境污染的冲击具有较强的持续性.合理控制结构因素和规模因素对污染物排放的影响,成为了降低污染水平的重要环节. 展开更多

关键词 经济结构 技术进步 环境污染 时变参数向量自回归模型

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犯罪量动态优化组合预测方法 被引量：4

20

作者 李明 薛安荣 +1 位作者 王富强 吴正寅 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第17期274-275,278,共3页

单一预测模型在预测犯罪量时难以协调拟合和泛化关系,从而影响预测结果的准确性。针对以上问题,提出一种数据驱动的可动态优化组合预测方法。以分析自回归求和移动平均模型、向量自回归模型及支持向量机模型的优点为基础,使用后验概率... 单一预测模型在预测犯罪量时难以协调拟合和泛化关系,从而影响预测结果的准确性。针对以上问题,提出一种数据驱动的可动态优化组合预测方法。以分析自回归求和移动平均模型、向量自回归模型及支持向量机模型的优点为基础,使用后验概率为每个模型赋予权重,结合误差最小原则动态调整权重。实验结果表明,该方法具有较高的预测精度和稳定性,能满足短时犯罪量预测的需要。 展开更多

关键词 犯罪量预测 组合预测模型 支持向量机模型 向量自回归模型 自回归求和移动平均模型

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