随机利率下的Erlang(2)风险模型 被引量：1

1

作者 王广华 吕玉华 王洪波 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期395-400,共6页

本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后... 本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后讨论了罚金函数,并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程. 展开更多

关键词 破产概率 随机利率 erlang(2)过程 LÉVY过程 漂移的布朗运动 积分微分方程 ’

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具有二阶保费率的Erlang(2)风险过程 被引量：1

2

作者 张燕 田铮 刘向增 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第3期443-450,共8页

考虑二阶保费率下的Erlang(2)风险过程,得到了Gerber-Shiu函数满足的微分-积分方程及更新方程,并且当理赔额服从有理分布时,给出了Gerber-Shiu函数确切表达式。

关键词 二阶保费率 erlang(2)风险过程 GERBER-SHIU函数 LAPLACE变换

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两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文) 被引量：1

3

作者 杨莉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期331-340,共10页

本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果。

关键词 两步保费率 erlang(2)风险过程 折现罚函数 最终破产概率

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带息力的Erlang(2)风险过程下的一类积分方程(英文) 被引量：4

4

作者 张晓红 汪荣明 康凯 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第3期252-258,共7页

本文考虑了带息力的Erlang(2)风险模型,利用Sundt和Teugels(1995),Yang和Zhang(2001a,2001b和2001c)文中的技巧,得到了生存概率所满足的积分方程和指数型的积分方程,然后研究了生存概率的Laplace-Stieltjes变换所满足的二阶微分方程。

关键词 erlang(2)过程 生存概率 利息力 LAPLACE-STIELTJES变换

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利率和股票价格遵循O-U过程的再装期权定价 被引量：6

5

作者 刘坚 邓国和 杨向群 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第2期237-241,共5页

根据再装期权的定义,对股票价格遵循指数O-U过程,利率服从O-U过程的金融市场,利用鞅工具和随机分析方法,得出了单再装日期权的定价公式,并推广到多再装日情形。

关键词 再装期权 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 随机利率

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随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价 被引量：7

6

作者 赵攀 肖庆宪 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期1386-1390,共5页

文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得到了幂型欧式期权... 文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得到了幂型欧式期权的定价公式。 展开更多

关键词 O-U过程 随机利率 幂型期权 保险精算法

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随机利率因素下的多险种时间盈余过程的构造及其破产理论 被引量：1

7

作者 于文广 张春明 李爱芹 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期1445-1448,共4页

提出了一种研究多险种风险模型的新思路,构造了一个随机利率因素下的多险种时间盈余过程,从另外一个新的方面给出了破产概率定义,并得到了相应的破产概率计算公式,所得破产概率比不考虑随机利率因素的破产概率更接近真实性。

关键词 时间盈余过程 随机利率 破产概率 调节系数

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随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价 被引量：4

8

作者 李美蓉 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期598-600,共3页

文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相... 文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价。 展开更多

关键词 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 随机利率 GIRSANOV定理 期权定价

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分数跳-扩散下的综合人寿保险 被引量：1

9

作者 吴晓蕊 薛红 李军 《西安工程大学学报》 CAS 2011年第1期127-130,共4页

以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.

关键词 分数跳-扩散过程 随机利率 精算现值 综合寿险

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一类随机利率的寿险模型 被引量：7

10

作者 李晋枝 乔克林 《延安大学学报（自然科学版）》 2004年第4期19-21,共3页

针对一类随机利率的寿险模型,视利息力函数为一个布朗运动过程.对寿险理论中的连续生存年金,保费计算等进行了研究.获得了精算现值以及寿险保费的一些计算模型.

关键词 随机利率 布朗运动过程 精算现值

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随机利率情形下的风险模型 被引量：1

11

作者 谢杰华 邹娓 《南昌工程学院学报》 CAS 2007年第3期15-18,40,共5页

考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率采取一般的Gauss过程时,得到了总索赔额现值的各阶矩,并在某些条件下给出了各阶矩的具体表达式.

关键词 随机利率 GAUSS过程 索赔额

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随机利率下递增型生存年金 被引量：1

12

作者 谢杰华 邹娓 《南昌工程学院学报》 CAS 2009年第6期4-8,共5页

研究了随机利率情形下关于递增型生存年金的随机模型.采用Gauss过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下生存年金给付现值各阶矩的一般表达式.当利息力累积函数采用Ornstein-Uhlenbeck过程建模,死亡分布服从指数分布和De Moivre分... 研究了随机利率情形下关于递增型生存年金的随机模型.采用Gauss过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下生存年金给付现值各阶矩的一般表达式.当利息力累积函数采用Ornstein-Uhlenbeck过程建模,死亡分布服从指数分布和De Moivre分布时,给出了各阶矩的具体表达式. 展开更多

关键词 生存年金 随机利率 GAUSS过程

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Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价 被引量：1

13

作者 王继霞 王添秀 《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第4期919-926,共8页

本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换... 本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换得到了与贝塞尔过程相关的联合密度函数的显式公式.最后得到支付红利下timer期权定价的Black-Scholes-Merton型公式. 展开更多

关键词 timer期权定价 Heston随机波动模型 贝塞尔过程 时变利率 红利支付

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随机利率下保险公司破产概率的推断

14

作者 孙宗岐 刘宣会 《西安工程大学学报》 CAS 2008年第3期362-365,共4页

将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.

关键词 破产概率 随机利率 盈余过程 跳-扩散模型 鞅

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随机利率和跳-扩散过程下具有随机寿命的未定权益定价

15

作者 李蕊 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2011年第4期169-172,共4页

在利率服从Hull-White-Vasicek利率模型、风险资产服从跳-扩散过程的假设下,建立具有随机寿命的欧式未定权益定价模型.对具有随机寿命的养老金合约、保险合同、股票期权、远期合约和可转换债券等欧式未定权益进行定价,得到具体的欧式未... 在利率服从Hull-White-Vasicek利率模型、风险资产服从跳-扩散过程的假设下,建立具有随机寿命的欧式未定权益定价模型.对具有随机寿命的养老金合约、保险合同、股票期权、远期合约和可转换债券等欧式未定权益进行定价,得到具体的欧式未定权益定价公式. 展开更多

关键词 跳-扩散过程 随机寿命 未定权益 随机利率

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随机利率下多元衰减模型的Thiele’s微分方程

16

作者 许道军 李敏 沈浮 《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第1期148-150,共3页

在随机利率服从Wiener过程的条件下,讨论了随机利率下多元衰减模型的净准金,得到随机利率为Wiener过程时的Thiele’s Differential Equation.发现,随机利率下多元衰减模型的保费由储蓄保费、利率风险保费和死亡风险保费三部分组成,而后... 在随机利率服从Wiener过程的条件下,讨论了随机利率下多元衰减模型的净准金,得到随机利率为Wiener过程时的Thiele’s Differential Equation.发现,随机利率下多元衰减模型的保费由储蓄保费、利率风险保费和死亡风险保费三部分组成,而后两者之和即为风险保费. 展开更多

关键词 Thiele’s微分方程 随机利率 多元衰减模型 净准备金 WIENER过程

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随机利率下两全保险最佳年限的确定模型

17

作者 洪义成 《数学理论与应用》 2009年第3期21-23,共3页

寿险模型中利率的随机性问题是近几年来保险精算学中研究的热点和重点问题。本文从降低保险公司所面临风险的角度出发,在随机利率条件下给出确定两全保险的最佳年限模型。

关键词 两全保险 随机利率 反射Brown运动 POISSON过程 现值

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随机利率下一种改进的几何型重置期权定价

18

作者 刘邵容 蔡秋娥 刘冬元 《南华大学学报（自然科学版）》 2017年第1期68-71,76,共5页

通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OrnsteinUhlenback过程下的定价公式.

关键词 重置期权 亚式期权 O-U过程 随机利率

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利率随机时的跳跃扩散过程的期权定价模型

19

作者 杨亚强 杨云锋 《陕西理工学院学报（自然科学版）》 2012年第1期43-47,共5页

假定股票价格的跳过程为一般的计数过程,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型。运用随机分析中的鞅方法,讨论了当利率为随机变量时的期权定价问题,推导出了利率随机时欧式买权与卖权的定价公式以及平价关系,推广了已有的结果。

关键词 跳扩散过程 计数过程 期权定价 随机利率

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带有随机利率与随机波动率的Lévy模型期权定价 被引量：2

20

作者 郭滨 何坤 《东华大学学报（自然科学版）》 CSCD 北大核心 2017年第2期298-304,共7页

研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程,令利率与波动率分别为与资产价格相关的函数,在对其进行一些条件限制下,证明方程有合适的解.同时在对Lévy过程中跳部分和方程其他系数的条件限制下,使方程的解满足... 研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程,令利率与波动率分别为与资产价格相关的函数,在对其进行一些条件限制下,证明方程有合适的解.同时在对Lévy过程中跳部分和方程其他系数的条件限制下,使方程的解满足股票价格的基本要求,从而建立市场模型.这个模型描述的市场是不完备的,利用Fllmer-Schweizer最小鞅测度的方法,在一系列等价鞅测度中找到Fllmer-Schweizer最小鞅测度,来得到此模型下欧式期权的Black-Scholes定价公式. 展开更多

关键词 Black-Schoels公式 Fllmer-Schweizer最小鞅测度 随机利率 随机波动率 LÉVY过程

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