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上证行业指数收益率的非线性决定机制——基于Fama-French三因素模型的半参数回归分析
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作者 李坤明 方丽婷 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2013年第1期84-93,128,共11页
在三因素模型的基础上,对三因素的非线性影响加以考虑,利用半参数部分线性可加模型实证研究了市场、规模及账面市值比三因素对上证五类行业指数收益率的线性与非线性影响。实证结果表明:市场因素对所有指数均存在显著的正向线性影响,规... 在三因素模型的基础上,对三因素的非线性影响加以考虑,利用半参数部分线性可加模型实证研究了市场、规模及账面市值比三因素对上证五类行业指数收益率的线性与非线性影响。实证结果表明:市场因素对所有指数均存在显著的正向线性影响,规模因素和账面市值比因素对五类指数的线性影响显著但存在差异;市场因素对地产和工业指数分别存在显著的倒"U"型和"N"型的非线性影响,规模因素与公用类指数存在显著的"U"型非线性关系,账面市值比因素对工业和地产类指数存在倒"N"型的非线性影响,对综合类指数则具有显著的"N"型非线性作用。 展开更多
关键词 行业指数 收益率 Fama—French三因素模型 半参数部分线性可加模型
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沈阳大气污染物与气象因素对呼吸疾病门诊数的影响 被引量:25
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作者 洪也 张莹 +5 位作者 马雁军 王式功 张军 侯率 陈凯奇 李慧 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第9期4077-4090,共14页
利用时间序列的半参数广义相加模型,分析沈阳市2015年12月~2016年12月整个观测期间和污染期间大气污染物与气象因素及其交互作用对呼吸系统疾病门诊就诊人数的影响.结果表明:无论是全人群、不同性别、还是不同年龄人群中,HONO对门诊人... 利用时间序列的半参数广义相加模型,分析沈阳市2015年12月~2016年12月整个观测期间和污染期间大气污染物与气象因素及其交互作用对呼吸系统疾病门诊就诊人数的影响.结果表明:无论是全人群、不同性别、还是不同年龄人群中,HONO对门诊人数的影响均非常显著.最佳滞后时间下,PM10、PM2.5、SO2、NO2、HONO和NH3的浓度每增加10μg/m^3或1个IQR,对应的呼吸系统疾病日门诊人数增加百分比(ER)分别为1.29%(1.18%~1.4%),1.31%(1.2%~1.43%),3.28%(3.07%~3.50%),5.26%(4.91%~5.61%),12.89%(4.45%~22.01%)和11.09%(9.84%~12.36%).HONO、NH3和PM2.5对女性的影响远比对男性的影响大,污染日当日对门诊量的影响最大;PM2.5对≥65岁的老人影响大;NH3、HONO和SO2对15~65岁人群影响大.污染天气条件下HONO和NO2对门诊人数影响最高,均为污染日当日对门诊量的影响最大.沙尘天气Ca2+等土壤性离子影响最大.多污染物模型中,不同污染物对呼吸疾病的影响具有协同作用或拮抗作用.气温对各呼吸疾病的影响最强,低温和高污染物浓度对呼吸系统疾病门诊人数的影响有交互作用. 展开更多
关键词 大气污染 呼吸系统疾病 半参数广义相加模型(GAM) 交互作用
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沙尘天气PM_(10)对多种心血管疾病日门诊人数的影响 被引量:20
3
作者 杨振华 张月霞 +3 位作者 张全喜 张剑 卢彬 孟紫强 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期277-284,共8页
为研究沙尘天气大气可吸入颗粒物(PM10)与心血管系统疾病每日门诊人数的联系,采用半参数广义相加泊松回归模型(GAM),在排除了混杂因素如季节趋势、日历效应、气象因素和时间长期趋势等作用的前提下,分析2004年3月1日~5月31日沙尘... 为研究沙尘天气大气可吸入颗粒物(PM10)与心血管系统疾病每日门诊人数的联系,采用半参数广义相加泊松回归模型(GAM),在排除了混杂因素如季节趋势、日历效应、气象因素和时间长期趋势等作用的前提下,分析2004年3月1日~5月31日沙尘暴频发区——甘肃省武威市大气PM10与多种心血管疾病每日门诊相对危险度(RR)的关系.结果表明,PM10与男、女总心血管系统疾病门诊RR均在滞后第2d(lag2)的联系有统计学意义.PM10分别在lag3和lag4对男、女性风湿性心脏病门诊RR的影响有统计学意义;PM10(lag2)与男性高血压门诊RR的联系有统计学意义.PM10在lag2对男性缺血性心血管疾病门诊RR的影响有统计学意义;PM10对男、女性心律失常以及充血性心力衰竭门诊RR的影响均无统计学意义.在调整了SO2和/或NO2后,PM10对男、女性心血管系统疾病门诊RR的作用有所下降,但在统计学上仍有意义.然而在分别调整了其他污染物后,SO2和NO2变得无统计学意义.沙尘天气PM10浓度分类模型分析表明,从正常清洁天、轻度污染天到扬沙天气、沙尘暴天气,随着PM10浓度水平的增大,心血管系统疾病(缺血性心血管疾病、充血性心力衰竭、心律失常、高血压、风湿性心脏病)门诊RR也随之增高,呈现一定的剂量效应关系.沙尘天气可吸入颗粒物可引起暴露居民多种心血管系统疾病(缺血性心血管疾病、充血性心力衰竭、心律失常、高血压、风湿性心脏病)门诊人数增多,且均呈现滞后效应.PM10浓度与心血管系统疾病门诊RR表现为一定的剂量效应关系.PM10浓度与沙尘天气强度有密切关系,随着PM10浓度与沙尘天气强度的增大,暴露居民心血管系统多种疾病日门诊RR也增大,具体为:正常清洁天<轻度污染天<扬沙天<沙尘暴天. 展开更多
关键词 沙尘天气 PM10 心血管疾病 每日门诊RR GAM模型
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人力资本、经济增长与区域经济发展差异——基于半参数可加模型的实证研究 被引量:29
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作者 逯进 苏妍 《人口学刊》 CSSCI 北大核心 2017年第1期89-101,共13页
文章基于全国31个省区1982~2012年间的面板数据,应用半参数可加模型,从人力资本综合指数、脑力素质、身体素质三方面实证分析我国三大区域人力资本与经济增长之间的线性与非线性关系。线性结果表明,各区域脑力素质与经济增长显著正相关... 文章基于全国31个省区1982~2012年间的面板数据,应用半参数可加模型,从人力资本综合指数、脑力素质、身体素质三方面实证分析我国三大区域人力资本与经济增长之间的线性与非线性关系。线性结果表明,各区域脑力素质与经济增长显著正相关,但身体素质对经济增长的拉动作用在下降;非线性结果显示,除东部外,其他地区脑力素质对经济增长产生了显著的正U型非线性影响,而身体素质则对经济增长产生了显著的倒U型非线性影响;综合分析结果表明,整体上我国各区域身体素质对经济增长呈倒U型影响特征,经济增长对身体素质的依赖性逐步下降,脑力素质对经济增长的影响强度高于身体素质的影响,从而导致人力资本综合指数对经济发展的影响较为显著并呈正相关的线性影响。因此,今后各区域既要注重人力资本脑力素质的积累,亦要关注身体素质的提升,从而形成二者的协同发展,更好地促进经济增长。 展开更多
关键词 人力资本 经济增长 半参数可加模型
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教育能缓解农村贫困吗?——基于半参数广义可加模型的实证研究 被引量:4
5
作者 毛伟 李超 居占杰 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期101-109,共9页
从人力资本理论、信号发送理论和亲贫困增长理论出发,构建半参数广义可加模型,研究教育、经济增长和收入不平等对农村贫困的广度、深度和强度所产生的影响。研究结果表明:教育质量对贫困的影响不显著,教育数量显著恶化了贫困状态;经济... 从人力资本理论、信号发送理论和亲贫困增长理论出发,构建半参数广义可加模型,研究教育、经济增长和收入不平等对农村贫困的广度、深度和强度所产生的影响。研究结果表明:教育质量对贫困的影响不显著,教育数量显著恶化了贫困状态;经济增长仍然是主要的减贫手段;组内收入不平等能对贫困产生抑制作用,组内和组间收入不平等对贫困发生率的抑制作用都存在一个极值。组间收入不平等对贫困深度和强度的影响具有"门槛效应"。 展开更多
关键词 教育 农村贫困 收入不平等 半参数 广义可加模型
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时变弹性生产函数模型统计学与经济学检验 被引量:20
6
作者 章上峰 许冰 顾文涛 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第6期91-96,共6页
本文给出时变弹性生产函数的半参数变系数Profile估计方法,提出利用统计学和经济学原理检验时变弹性生产函数显著性和准确性的新思路。实证研究发现,广义似然比统计检验无法拒绝Cobb-Douglas生产函数,但是经济学检验拒绝Cobb-Douglas生... 本文给出时变弹性生产函数的半参数变系数Profile估计方法,提出利用统计学和经济学原理检验时变弹性生产函数显著性和准确性的新思路。实证研究发现,广义似然比统计检验无法拒绝Cobb-Douglas生产函数,但是经济学检验拒绝Cobb-Douglas生产函数。时变弹性生产函数保留了Cobb-Douglas生产函数结构形式,具有明确的经济学意义,改进不变产出弹性中性技术进步假设,是更加符合实际的生产函数模型。 展开更多
关键词 时变弹性生产函数 半参数变系数模型 广义似然比检验 条件自助法 劳动收入份额
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一种计算补偿最小二乘正则化参数的最优化方法 被引量:8
7
作者 丁士俊 朱留洋 姜卫平 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2015年第1期115-117,125,共4页
在半参数模型补偿最小二乘估计中,如何有效地计算正则化参数是求解的关键。在建立一种新的补偿最小二乘模型的基础上,基于广义交叉核实与L曲线准则,采用最优化方法计算正则化参数。仿真计算表明,本文方法是一种计算正则化参数更为有效... 在半参数模型补偿最小二乘估计中,如何有效地计算正则化参数是求解的关键。在建立一种新的补偿最小二乘模型的基础上,基于广义交叉核实与L曲线准则,采用最优化方法计算正则化参数。仿真计算表明,本文方法是一种计算正则化参数更为有效的方法。 展开更多
关键词 半参数模型 补偿最小二乘 广义交叉核实 L曲线 正则化参数 最优化方法
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金融发展、交通设施与居民消费——基于半参数可加模型的实证分析 被引量:7
8
作者 李坤明 方丽婷 《贵州财经学院学报》 北大核心 2012年第5期9-16,共8页
本文利用半参数可加模型实证分析了金融发展水平、交通设施条件与中国居民消费的关系,实证结果表明:(1)金融系统的规模扩张与居民消费存在显著的正向线性关系,而金融系统效率的改善对居民消费则主要表现为倒"U"型的非线性影响... 本文利用半参数可加模型实证分析了金融发展水平、交通设施条件与中国居民消费的关系,实证结果表明:(1)金融系统的规模扩张与居民消费存在显著的正向线性关系,而金融系统效率的改善对居民消费则主要表现为倒"U"型的非线性影响。(2)公共交通和道路设施条件与居民消费的线性关系不同,前者为正,而后者为负,但两者的非线性影响大体一致,均表现为"N"型趋势。并对如何提升居民消费水平提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 金融发展 交通设施 消费:半参数可加模型
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超越对数生产函数的半参数变系数估计模型 被引量:5
9
作者 章上峰 顾文涛 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第8期18-23,共6页
提出超越对数生产函数的半参数变系数模型,利用Profile方法给出产出弹性函数系数的局部加权最小二乘估计,并利用非参数条件自助法对有限样本的近似分布进行模拟,给出相对精确的广义似然比检验。规模报酬约束下中国1953—2008年的实证结... 提出超越对数生产函数的半参数变系数模型,利用Profile方法给出产出弹性函数系数的局部加权最小二乘估计,并利用非参数条件自助法对有限样本的近似分布进行模拟,给出相对精确的广义似然比检验。规模报酬约束下中国1953—2008年的实证结果拒绝超越对数生产函数模型假设,产出弹性不可简单线性化而是对数劳均资本的非线性函数,时变资本弹性表现为倒U型变化趋势,时变劳动力弹性表现为U型变化趋势。 展开更多
关键词 超越对数生产函数 半参数变系数模型 局部线性估计 广义似然比检验 自助法
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基于模拟退火算法的半参数线性回归模型的参数估计 被引量:2
10
作者 郑国庆 张国权 《华南农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期115-117,共3页
提出了一种可减少计算量的求解广义半参数极大似然估计的模拟退火算法,用示例展示新算法在多变量线性回归模型中的应用.
关键词 广义极大似然估计 模拟退火算法 半参数模型 算法复杂性分析
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中国居民家庭的主观贫困感受研究 被引量:39
11
作者 田雅娟 刘强 冯亮 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第1期92-103,共12页
主观贫困包含着大量客观贫困无法体现的信息,是客观贫困测度的一种有效补充。本文提出了一种基于半参数广义可加模型的主观贫困效应的测度方法,利用中国社会状况综合调查(CSS)的微观调研数据,对影响我国居民主观贫困感受的决定因素以及... 主观贫困包含着大量客观贫困无法体现的信息,是客观贫困测度的一种有效补充。本文提出了一种基于半参数广义可加模型的主观贫困效应的测度方法,利用中国社会状况综合调查(CSS)的微观调研数据,对影响我国居民主观贫困感受的决定因素以及主、客观贫困间的关系进行了实证研究。研究发现,居民主观上的贫困感受不仅受到家庭收入水平的影响,而且家庭规模、人口结构、教育水平、资产积累、医疗支出、家庭遭遇困境事件和居住位置等因素均会显著改变主观贫困发生的概率。因而居民主观贫困的脱离不仅依赖于经济条件的改善,也依赖于教育和医疗保障等公共服务水平的提升、居民生活环境的改善以及从政策上提高贫困人口应对困境的能力等。 展开更多
关键词 主观贫困 客观贫困 广义可加模型 半参数Logit模型
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赤峰市敖汉旗土壤有机碳含量的垂直分布及其影响因素 被引量:16
12
作者 李龙 秦富仓 +1 位作者 姜丽娜 姚雪玲 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期345-354,共10页
选取内蒙古赤峰市敖汉旗为研究对象,运用广义相加模型—分析敖汉旗0—100 cm深度土壤有机碳含量的空间变异特征,分析影响土壤有机碳空间变异的主导因素。结果表明,0—100 cm深度土壤有机碳含量的变化范围为0.23—20.71 g/kg,且随着土壤... 选取内蒙古赤峰市敖汉旗为研究对象,运用广义相加模型—分析敖汉旗0—100 cm深度土壤有机碳含量的空间变异特征,分析影响土壤有机碳空间变异的主导因素。结果表明,0—100 cm深度土壤有机碳含量的变化范围为0.23—20.71 g/kg,且随着土壤深度的增加有机碳含量逐渐降低。广义相加模型可以较为准确地解释土壤有机碳含量与环境因素之间的关系。植被因素的变化是影响表层土壤有机碳含量最重要的因素;在深层土壤中,含水率的变化是影响有机碳含量的主要因素。影响土壤有机碳空间变异的主导因素随着土壤深度的变化也表现出较大的差异。 展开更多
关键词 土壤有机碳 土壤深度 广义相加模型(GAM) 半干旱区
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家庭老龄人口结构对居民消费的差异性影响研究 被引量:14
13
作者 徐贵雄 赵昕东 《西北人口》 CSSCI 北大核心 2021年第2期106-116,共11页
文章基于2018年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据库,采用可加的半参数分位数模型,研究家庭老龄人口对居民消费的影响。研究发现:家庭的老龄人口越多,家庭平均消费支出越少,家庭老龄人口指标对家庭平均消费支出起... 文章基于2018年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据库,采用可加的半参数分位数模型,研究家庭老龄人口对居民消费的影响。研究发现:家庭的老龄人口越多,家庭平均消费支出越少,家庭老龄人口指标对家庭平均消费支出起到消极阻碍作用。而老年家庭、年轻家庭、混合家庭在各项消费支出中具有显著差异。从消费结构的横向来比,家庭支出最多的都是饮食支出。老年家庭在医疗保健方面的支出占比高于年轻家庭和混合家庭。因此,政府应该关注老龄人的消费需求,在相应政策上予以倾斜照顾,创造更适宜的养老环境。 展开更多
关键词 人口老龄化 居民消费 可加的半参数分位数模型
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经济开放提高了企业创新力吗?——基于半参数可加面板模型的实证分析 被引量:3
14
作者 宋英杰 刘俊现 赵明亮 《山东大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2019年第3期68-80,共13页
改革开放在大量引进经济建设资金的同时,国外先进技术的引入对我国的企业创新力起到了毋庸置疑的促进作用,然而随着我国经济开放度的不断扩大,企业创新力却并没有体现出进一步的显著提高。特别是当前经济开放对企业创新力是否仍具有提... 改革开放在大量引进经济建设资金的同时,国外先进技术的引入对我国的企业创新力起到了毋庸置疑的促进作用,然而随着我国经济开放度的不断扩大,企业创新力却并没有体现出进一步的显著提高。特别是当前经济开放对企业创新力是否仍具有提升促进作用,其细化特征如何,有待实证分析。文章在理论分析的基础上,对半参数可加模型进行了面板模型扩展,结合中国30省市地区2004■2016年的面板数据,从投资开放和贸易开放两个层面分别选取了外商直接投资依存度、对外直接投资依存度、进口依存度以及出口依存度四个指标,针对其影响及非线性特征进行分析。研究发现:从投资开放来看,外商直接投资对提升企业创新力的贡献呈现为倒U型结构。对外直接投资对提升当地企业创新力的贡献表现为U型;从贸易开放来看,进口贸易对提升企业创新力的影响作用表现为U型结构,出口贸易则与之相反表现为倒U型结构。并对其背后的投资方式、挤出效应、贸易结构等方面的原因进行了分析。进而,针对性地提出了相应的建议。 展开更多
关键词 经济开放 企业创新力 半参数可加面板模型 创新型财富
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经济增长、结构变迁与中国能源消费——基于半参数广义可加模型的经验研究 被引量:10
15
作者 王磊 吕璐 解明明 《华东经济管理》 CSSCI 2012年第8期59-65,共7页
为改进以往大多数文献采用的参数估计方法的不足,文章通过构建半参数广义可加模型,区分全国整体、产业部门、能源品种、不同区域等多个层次,实证研究了经济增长、结构变迁与中国能源消费的关系。文章研究证实,经济增长对中国人均能耗增... 为改进以往大多数文献采用的参数估计方法的不足,文章通过构建半参数广义可加模型,区分全国整体、产业部门、能源品种、不同区域等多个层次,实证研究了经济增长、结构变迁与中国能源消费的关系。文章研究证实,经济增长对中国人均能耗增长具有显著正向影响,而调整经济结构、改变能源供给结构、加快技术进步等都有助于降低中国人均能耗水平。但是,文章发现中国存在"隐性的能耗反弹",因此,对中国而言,结构调整结合技术进步的方式,尚不能取得持续性的预期效果,这提示中国政策制定者应将一部分关注点转移到开征能源税、实行差别化的价格管制等方向。而本文区分能源品种后的研究结果则暗示两次金融危机可能与火电消费量呈负向关系,一定程度上可以解释金融危机后中国发电量下降而经济仍然增长的现象。此外,文章非参数部分的拟合结果显示二产比重对能源消费的影响存在拐点,所以,从能耗角度解释,经济结构调整需要有一定限度。 展开更多
关键词 经济增长 结构变迁 能源消费 半参数 广义可加模型
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随机效应广义空间滞后半参数变系数面板模型的估计 被引量:4
16
作者 唐礼智 刘玉 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第2期119-128,共10页
本文通过构建同时包含因变量和误差项空间滞后的随机效应半参数变系数面板模型,拓展了现有模型的灵活性和适应性;采用截面极大似然估计方法得出了参数和非参数的估计。理论证明发现:在一定的正则条件下,所有估计量具有一致性和渐近正态... 本文通过构建同时包含因变量和误差项空间滞后的随机效应半参数变系数面板模型,拓展了现有模型的灵活性和适应性;采用截面极大似然估计方法得出了参数和非参数的估计。理论证明发现:在一定的正则条件下,所有估计量具有一致性和渐近正态性。数值模拟显示:估计量具有良好的小样本性质,估计精度随着样本容量的增加而增加;空间权重矩阵的选择对估计量的表现没有产生显著差异,但是在Case权重矩阵下,当样本量相同时,空间相关系数的估计偏差随着空间权重结构复杂度的增加而扩大。 展开更多
关键词 半参数 变系数 广义空间滞后 面板模型
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广义半参数趋势混合效应面板模型及其参数估计
17
作者 殷亮 王维国 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第4期5-10,共6页
结合广义半参数混合效应面板模型与广义半参数时间序列模型,文章构建广义半参数趋势混合效应面板模型,考虑到解释变量的非平稳性会影响到模型的参数估计,所以将解释变量的非线性时间趋势估计出来,解释变量用非线性时间趋势代替,最后采... 结合广义半参数混合效应面板模型与广义半参数时间序列模型,文章构建广义半参数趋势混合效应面板模型,考虑到解释变量的非平稳性会影响到模型的参数估计,所以将解释变量的非线性时间趋势估计出来,解释变量用非线性时间趋势代替,最后采用加权极大似然估计方法估计模型参数,通过假定被解释变量为指数分布的情况下,验证了估计方法的有效性。 展开更多
关键词 广义半参数面板模型 加权极大似然估计 指数分布
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惩罚似然中光滑参数λ的选取
18
作者 陆天虹 《南京化工学院学报》 1994年第3期85-87,共3页
半参数广义线性模型的基本分析采用极小惩罚似然法,而此回归曲面的惩罚似然估计又依赖于光滑参数λ的选取。对光滑参数λ的估计作出理论分析。
关键词 线性模型 惩罚似然法 光滑参数
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