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1
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双政策利率消息冲击的宏观经济效应--基于TVP-SV-VAR模型的分析 |
王少林
王茜
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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猪肉价格与牛肉价格波动的传导性研究——基于TVP-SV-VAR模型的实证 |
肖嘉琳
方正
鄢朝辉
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《农林经济管理学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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沉积河谷场地SV波空间入射地震动输入方法研究 |
王楠
黄博
凌道盛
陈云敏
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《振动与冲击》
北大核心
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2025 |
0 |
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4
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金融冲击对劳动市场波动的时变效应——基于TVP-SV-VAR模型的实证研究 |
李力
杨柳
陈文哲
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《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
2
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5
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财政政策、货币政策与高质量就业——基于TVP-SV-VAR模型的动态分析 |
许梦博
寇依
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《华东经济管理》
CSSCI
北大核心
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2024 |
10
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6
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“双支柱”政策调控与企业金融资产配置时变关系研究:基于TVP-SV-VAR模型的实证检验 |
丁黎黎
赵忠超
王垒
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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7
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SV波斜入射下海底沉管隧道地震响应研究 |
黄伟真
何聪
徐国元
李百建
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《隧道建设（中英文）》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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8
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基于GARCH模型和SV模型的VaR比较 |
余素红
张世英
宋军
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《管理科学学报》
CSSCI
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2004 |
76
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9
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基于SV模型的我国债券信用价差动态过程研究 |
刘善存
牛伟宁
周荣喜
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
13
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10
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基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析 |
战雪丽
张世英
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《系统管理学报》
北大核心
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2007 |
29
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11
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基于SV模型的风速时间序列峰度分析 |
陈昊
张建忠
王玉荣
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《中国电力》
CSCD
北大核心
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2011 |
8
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12
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SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验 |
余素红
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
20
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13
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基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用 |
朱慧明
李峰
杨锦明
虞克明
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《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
7
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14
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投资者情绪、市场流动性与股市泡沫——基于TVP-SV-SVAR模型的分析 |
石广平
刘晓星
魏岳嵩
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
22
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15
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基于SV-KMV模型的信用风险度量研究 |
王新翠
王雪标
周生宝
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《经济与管理》
CSSCI
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2013 |
6
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16
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基于SV模型的中国债券信用价差影响因素研究 |
周荣喜
牛伟宁
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2011 |
9
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17
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ARCH模型与SV模型之间的关系研究 |
李汉东
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
8
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18
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基于已实现SV模型的动态VaR测度研究 |
吴鑫育
周海林
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《管理工程学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
5
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19
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基于CVaR-SV-N模型的股指期货风险度量 |
王丽娜
张丽娟
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《南方金融》
北大核心
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2010 |
7
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20
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基于SV-GED模型的极值风险度量研究 |
周孝华
张保帅
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
5
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