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基于斜率提取边缘点的时间序列分段线性表示方法 被引量:47
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作者 詹艳艳 徐荣聪 陈晓云 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2006年第11期139-142,161,共5页
本文引入解析几何中的斜率,提出了一种新颖的基于斜率提取边缘点的时间序列分段线性表示方法SEEP。对于斜率变化范围比较集中的时间序列,SEEP表示方法有着非常好的效果,与以往的分段线性表示方法相比,SEEP表示方法与原始时间序列之间的... 本文引入解析几何中的斜率,提出了一种新颖的基于斜率提取边缘点的时间序列分段线性表示方法SEEP。对于斜率变化范围比较集中的时间序列,SEEP表示方法有着非常好的效果,与以往的分段线性表示方法相比,SEEP表示方法与原始时间序列之间的拟合误差更小,而且要小很多;对于斜率变化范围比较大的时间序列,SEEP表示方法与原始时间序列之间的拟合误差,和以往的分段线性表示方法相比,也相差不大,并且SEEP表示方法计算简单,易于实现。算法的时间复杂度仅为O(n)。 展开更多
关键词 斜率 时间序列 分段线性表示 压缩率 拟合误差
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基于一阶滤波的时间序列分段线性表示方法 被引量:9
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作者 林意 王智博 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第9期151-157,共7页
基于斜率提取边缘点的时间序列分段算法在斜率波动频率剧烈时易陷入局部最优,不能保持原始时间序列的整体特征。针对该问题,提出基于一阶滤波的时间序列分段线性表示方法 PLR_SFWF。将信号处理中的滤波引入一维时间序列,通过平滑序列细... 基于斜率提取边缘点的时间序列分段算法在斜率波动频率剧烈时易陷入局部最优,不能保持原始时间序列的整体特征。针对该问题,提出基于一阶滤波的时间序列分段线性表示方法 PLR_SFWF。将信号处理中的滤波引入一维时间序列,通过平滑序列细微波动显现序列基本轨迹,从而捕获到能够保持序列整体特性的序列点。在此基础上通过优先队列将不同重要程度点分类存储,得到最终分段线性表示。实验结果表明,在斜率波动频率平缓时,SFWF与传统分段线性算法相比拟合误差更小;在斜率波动频率剧烈时,其分段结果比SEEP算法具有更好的全局特性。 展开更多
关键词 时间序列 分段线性表示 滤波 平滑 优先队列
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基于弧度距离的时间序列相似度量 被引量:18
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作者 丁永伟 杨小虎 +1 位作者 陈根才 Kavs A J 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期122-128,共7页
时间序列的近似表示和相似度量是时间序列数据挖掘的重要任务之一,是进行相似匹配的关键。该文针对现有的各种基于分段线性表示(Piecewise Linear Representation,PLR)相似度量方法存在的序列长度依赖和多分辨率条件下的潜在识别误差等... 时间序列的近似表示和相似度量是时间序列数据挖掘的重要任务之一,是进行相似匹配的关键。该文针对现有的各种基于分段线性表示(Piecewise Linear Representation,PLR)相似度量方法存在的序列长度依赖和多分辨率条件下的潜在识别误差等缺点,提出了一种序列分段线性弧度表示和基于弧度距离的相似度量方法,实现了序列的快速在线分割和相似度计算。该方法简洁直观,利用分段弧度对分段趋势进行细粒度划分来保留序列主要形态特征,有效地提高了度量结果的准确性和多分辨率条件下的稳定性。该方法具有序列分割算法独立性特点,可用于时间序列的相似查询、模式匹配、分类和聚类。 展开更多
关键词 时间序列 分段线性表示 分段趋势 弧度距离 相似性
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基于时间序列趋势转折点的分段线性表示 被引量:22
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作者 尚福华 孙达辰 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第6期2075-2077,2092,共4页
在充分利用时间序列时变特征的基础上,以有效地提取序列中的趋势和压缩原始数据为目标,提出了基于时间序列趋势转折点的分段线性表示方法。该方法在有效地提取序列中的趋势和压缩原始数据的同时,能够随着时间序列长度的增长对序列进行划... 在充分利用时间序列时变特征的基础上,以有效地提取序列中的趋势和压缩原始数据为目标,提出了基于时间序列趋势转折点的分段线性表示方法。该方法在有效地提取序列中的趋势和压缩原始数据的同时,能够随着时间序列长度的增长对序列进行划分,具有高效、实现方法简便、效果直观的优点,对于不同领域的数据适应性良好。 展开更多
关键词 时间序列 分段线性表示 趋势转折点 拟合误差
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基于分段线性表示和高斯过程分类的股票转折点概率预测 被引量:11
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作者 李丰 高峰 寇鹏 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第8期2397-2403,共7页
针对股票交易过程中价格转折点的预测问题,提出了一种基于分段线性表示(PLR)与高斯过程分类(GPC)相结合的股票价格转折点预测算法PLR-GPC。该算法通过PLR提取股票历史价格序列的转折点,对转折点进行分类标记,建立基于GPC的股票价格转折... 针对股票交易过程中价格转折点的预测问题,提出了一种基于分段线性表示(PLR)与高斯过程分类(GPC)相结合的股票价格转折点预测算法PLR-GPC。该算法通过PLR提取股票历史价格序列的转折点,对转折点进行分类标记,建立基于GPC的股票价格转折点预测模型,以上述股票历史价格序列对模型进行训练,最终由预测模型对股票价格转折点进行预测,并对预测结果进行概率解释。将PLR-GPC与基于BP神经网络(BPN)的PLR-BPN算法、基于加权支持向量机支持向量机(WSVM)的PLR-WSVM算法进行实验对比:PLR-GPC在预测准确率上高于PLRBPN与PLR-WSVM;在投资收益率上高于PLR-BPN,与PLR-WSVM持平。实验结果表明PLR-GPC在股票价格转折点的预测上是有效的,并且可以应用在实际股票投资交易中。 展开更多
关键词 分段线性表示 高斯过程分类 股票交易信号 概率预测 投资策略 风险偏好
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时间序列数据趋势转折点提取算法 被引量:10
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作者 邢邗 石晓达 +1 位作者 孙连英 葛娜 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期56-61,68,共7页
时间序列数据蕴含趋势信息,可以根据数据的趋势信息提取趋势转折点,达到压缩数据、减少噪声影响的目的。通过分析时间序列数据的趋势信息,提出自适应数据趋势转折点提取算法。该算法不依赖任何先验知识,根据数据本身的趋势特征自动提取... 时间序列数据蕴含趋势信息,可以根据数据的趋势信息提取趋势转折点,达到压缩数据、减少噪声影响的目的。通过分析时间序列数据的趋势信息,提出自适应数据趋势转折点提取算法。该算法不依赖任何先验知识,根据数据本身的趋势特征自动提取趋势转折点,提取信息包括坐标索引和对应数据。UCR时间序列分类数据集与SEEP、CAP和PAA等算法进行对比的实验结果表明,在多种数据情况下,该算法拟合误差和分类错误率更小,平均拟合误差为0.373 6,分类错误率同原始数据的分类错误率相比减少3.39%。 展开更多
关键词 时间序列 趋势转折点 UCR时间序列分类数据集 分段线性表示 拟合误差
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