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考虑EV调峰需求响应可靠性的V2G聚合商多时间尺度调度策略 被引量:3
1
作者 黄珍瑶 程诺 江岳文 《高电压技术》 北大核心 2025年第1期401-411,共11页
由于电动汽车(electric vehicle,EV)存在数量多、随机性强等特点,其通过车网互动(vehicle-to-grid,V2G)聚合商参与电网调峰需求响应具有很强的不确定性,不仅影响电网运行质量,而且无法保证聚合商与用户的经济效益,因此亟需有效的响应机... 由于电动汽车(electric vehicle,EV)存在数量多、随机性强等特点,其通过车网互动(vehicle-to-grid,V2G)聚合商参与电网调峰需求响应具有很强的不确定性,不仅影响电网运行质量,而且无法保证聚合商与用户的经济效益,因此亟需有效的响应机制引导EV合理参与电网服务。针对该问题,计及EV与V2G聚合商的盈利需求与发展前景,提出考虑EV调峰需求响应可靠性的V2G聚合商多时间尺度优化调度策略。首先,以EV集群诚信-容量综合指标最优对EV进行日前的需求响应预调度。其次,为应对EV日内违约不确定性,V2G聚合商采用日内违约应急机制对全域内EV进行应急邀约,以响应综合指标最优的动态评估模型对EV进行优化调度。接着,V2G聚合商和EV进行调峰需求响应的相关效益评估,包括电网与聚合商及聚合商与EV间的需求响应收益与违约成本,并对信用度好的EV进行诚信奖励,以激励EV守约。最后,通过算例仿真验证了所提调峰需求响应优化调度策略可有效提高EV集群响应的可靠性,增加EV和V2G聚合商的经济收益。 展开更多
关键词 违约应急机制 调峰需求响应 响应可靠执行概率 电动汽车 违约不确定性 V2G聚合商
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主动队列管理中的APD和APID控制器的设计
2
作者 蔡小玲 汪小帆 王执铨 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2005年第12期247-248,251,共3页
AQM策略作为终端系统上网络拥塞控制的一种补充,能在保证较高吞吐量的基础上有效地控制队列长度,从而实现控制端到端的时延,保证QoS。理论上,很多AQM机制可以最终归结为PID控制器。因此在研究PD和PID控制器模型的基础上,设计了两种新的... AQM策略作为终端系统上网络拥塞控制的一种补充,能在保证较高吞吐量的基础上有效地控制队列长度,从而实现控制端到端的时延,保证QoS。理论上,很多AQM机制可以最终归结为PID控制器。因此在研究PD和PID控制器模型的基础上,设计了两种新的适应性控制机制,即APD和APID控制器,使系统在网络变化的情况下能提高其稳定性和网络性能,并仿真验证了这两种新算法的稳定性和网络性能。 展开更多
关键词 主动队列管理 PID pd 队列长度 标注概率
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基于APDL的空气弹簧可靠性分析
3
作者 黄会荣 朱怡婕 高洪伟 《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2012年第5期726-730,共5页
应用ANSYS软件中的APDL参数化语言,建立了包含SHELL181单元和SHELL93单元的空气弹簧有限元模型.然后,根据滑动接触状态的特点,建立了定义接触单元后的有限元模型.基于ANSYS软件中的PDS模块对空气弹簧进行概率有限元可靠性分析,得到了空... 应用ANSYS软件中的APDL参数化语言,建立了包含SHELL181单元和SHELL93单元的空气弹簧有限元模型.然后,根据滑动接触状态的特点,建立了定义接触单元后的有限元模型.基于ANSYS软件中的PDS模块对空气弹簧进行概率有限元可靠性分析,得到了空气弹簧最大应力(MAXSTR)和极限状态函数(DELTS)的均值、方差以及灵敏度.通过对灵敏性的分析表明:当空气弹簧曲囊橡胶材料的许用极限强度SIGMA越大时且z方向弹性模量越小时结构也越可靠. 展开更多
关键词 空气弹簧 概率有限元 ApdL语言 pdS 可靠性
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基于PDS的铁路信号冗余结构危险失效概率计算方法 被引量:7
4
作者 张宏扬 段武 +2 位作者 王龙生 梁志国 关恽珲 《铁道标准设计》 北大核心 2020年第4期168-174,共7页
在铁路信号领域的安全评估中常采用IEC61508中的方法计算产品的每小时危险失效概率(Probability of a Dangerous Failure Per Hour,PFH),但该方法所面向的工业控制系统同铁路信号地面控制系统间存在差异性,且计算过程针对共因失效的分... 在铁路信号领域的安全评估中常采用IEC61508中的方法计算产品的每小时危险失效概率(Probability of a Dangerous Failure Per Hour,PFH),但该方法所面向的工业控制系统同铁路信号地面控制系统间存在差异性,且计算过程针对共因失效的分析较少。采用PDS(挪威语缩写,代表安全仪表系统的可靠性)方法定量计算铁路信号冗余结构的PFH,首先分析铁路信号系统典型的3种冗余结构,然后通过引入结构修正因子CMOON改进β参数模型,以区分共因失效对不同冗余结构PFH影响的不同,接着根据3种冗余结构的工作特点构建系统可靠性框图,并给出不同冗余结构通用的PFH计算公式,最后以实验数据进行仿真,结果显示,与采用IEC61508中的方法相比,本文的方法更加注重共因失效对PFH的影响程度,符合现场设备的实际使用情况。 展开更多
关键词 铁路信号 冗余结构 危险失效概率 pdS 共因失效 结构修正因子 参数
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我国地方政府债务风险评价 被引量:129
5
作者 李腊生 耿晓媛 郑杰 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第10期30-39,共10页
与西方国家不同,我国的政治经济体制决定了中央政府与地方政府之间存在紧密的"父子关系",在地方政府债务风险的评价中,对中央政府"父爱主义"的忽略往往会夸大地方政府债务风险。本文将中央政府"父爱主义"... 与西方国家不同,我国的政治经济体制决定了中央政府与地方政府之间存在紧密的"父子关系",在地方政府债务风险的评价中,对中央政府"父爱主义"的忽略往往会夸大地方政府债务风险。本文将中央政府"父爱主义"提炼成地方政府债务的可转移性特征,通过引入地方政府债务可转移性这一因素,提出了相应的KMV修正模型,并以2008-2010年全国18个省市的相关年度数据为样本,经相关面板数据分析,利用KMV修正模型对我国地方政府债务违约风险以及在给定1%和5%违约概率前提下地方政府债务转移率进行了实证分析。结果表明:我国地方政府债务本质上并不存在经济上的违约风险,但地方政府债务却存在一定程度的道德风险。对此,本文最后依据压力测试分析提出了相关的政策建议。 展开更多
关键词 地方政府债务 转移系数 KMV模型 违约概率
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有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用 被引量:26
6
作者 彭建刚 屠海波 +1 位作者 何婧 周颖辉 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2009年第4期2-7,共6页
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作... 初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索,并通过算例分析论证了其可行性。 展开更多
关键词 违约概率 因子分析 有序多分类Logistic模型
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基于信用利差与Logistic回归的公司违约概率测算模型与实证研究 被引量:24
7
作者 曹勇 李孟刚 +1 位作者 李刚 洪雅惠 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第6期209-223,共15页
用Logistic模型计算公司违约概率在实际应用中存在两个问题:一是在缺乏公司违约记录数据库或违约记录数据库不典型的情况下,无法应用该模型或模型计算结果不准确;二是现有Logistic违约概率模型忽视了不同行业财务指标分布特征的差异性,... 用Logistic模型计算公司违约概率在实际应用中存在两个问题:一是在缺乏公司违约记录数据库或违约记录数据库不典型的情况下,无法应用该模型或模型计算结果不准确;二是现有Logistic违约概率模型忽视了不同行业财务指标分布特征的差异性,导致公司违约概率计算结果的准确性降低。针对问题一,本文通过公司债券信用利差计算市场隐含的公司违约概率,在Logistic变换的基础上进一步确定Logistic线性回归的参数,使得公司违约概率的计算结果符合债券市场的实际状况。针对问题二,通过不同行业关键财务指标的单因子方差分析,证实了行业间财务指标的分布特征具有显著性差异,通过拟合优度证实了区分行业建立Logistic违约概率模型可显著提高违约概率测算的准确性。本文Logistic违约概率模型的构建过程如下:通过初选财务指标的相关性分析,删除反映信息重复的财务指标;通过Logistic回归中财务指标系数的显著性检验,删除对违约概率解释能力弱的财务指标;以Logistic回归的拟合优度为标准,选取各样本行业Logistic违约概率模型的关键财务指标,建立了机械设备等5个样本行业的Logistic违约概率模型,为样本内行业公司违约概率的准确测算提供模型与方法。本文的创新与特色:一是在无套利条件下,通过公司债券信用利差计算市场隐含的公司违约概率,并对其进行Logistic变换,作为Logistic线性回归的被解释变量,解决了在缺乏公司违约记录数据情况下Logistic违约概率模型的参数估计问题;二是通过单因子方差分析方法,证实了行业间财务指标的分布特征具有显著性差异,说明应区分行业建立Logistic违约概率模型;三是通过财务指标间的相关分析删除反映信息重复的财务指标,通过财务指标系数的显著性检验删除对公司违约概率解释能力弱的财务指标,保证了Logistic违约概率模型中关键财务指标选取的合理性;四是实证研究结果表明,不同行业的Logistic违约概率模型的关键财务指标不同,同一财务指标的参数也存在显著差异。实证研究结果还表明,区分行业建立Logistic违约概率模型与不区分行业相比,前者可将拟合优度及调整后的拟合优度提高近1倍。本文研究结果对于提高公司违约概率测算的准确性具有重要参考意义,对于商业银行贷款定价、公司债券发行定价、银行信用风险管理具有重要参考意义。 展开更多
关键词 公司违约概率 LOGISTIC回归 拟合优度 信用利差
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基于Logistic回归模型的电力客户欠费违约概率的预测 被引量:10
8
作者 周晖 王毅 +2 位作者 王玮 李涛 杨红 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第17期85-88,共4页
在分析了引起电力客户欠费原因的基础上,利用可以获得的数据设计了欠费风险识别模型中的关键影响变量,并运用Logistic回归理论与方法建立了可识别电力客户欠费可能性大小的模型,根据所掌握的客户最新资料可提前预测出其欠费的违约概率,... 在分析了引起电力客户欠费原因的基础上,利用可以获得的数据设计了欠费风险识别模型中的关键影响变量,并运用Logistic回归理论与方法建立了可识别电力客户欠费可能性大小的模型,根据所掌握的客户最新资料可提前预测出其欠费的违约概率,从而改变了原来的事后欠费管理的被动局面,达到了减少电力客户欠费风险的目的。 展开更多
关键词 电力营销 欠费风险 LOGISTIC回归模型 违约概率
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信息噪音、结构化模型与银行违约概率度量 被引量:25
9
作者 程功 张维 熊熊 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2007年第4期38-48,共11页
研究在有噪音的信息环境下,银行如何利用结构化模型来预测违约概率问题.根据国内银行的信息获取机制,提出了一种新的信息噪音假设,并利用结构化模型原理建立了违约概率模型.模拟结果表明:(1)该模型的违约概率预测能力高于基本结构化模型... 研究在有噪音的信息环境下,银行如何利用结构化模型来预测违约概率问题.根据国内银行的信息获取机制,提出了一种新的信息噪音假设,并利用结构化模型原理建立了违约概率模型.模拟结果表明:(1)该模型的违约概率预测能力高于基本结构化模型和Z′评分模型;(2)国内企业财务报表信息失真的现象较为严重,企业倾向于向银行夸大其信用实力. 展开更多
关键词 结构化模型 信息噪音 违约概率
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上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型 被引量:13
10
作者 张大斌 周志刚 +1 位作者 刘雯 焦鹏 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2015年第2期165-173,共9页
研究不确定性KMV信用风险测度问题,用差分进化算法(DE)来优化违约点系数,提出一种中国上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型.实证结果表明,常用的KMV模型往往低估了中国上市公司的风险值,而不确定性DE-KMV模型在面对中国上市公司... 研究不确定性KMV信用风险测度问题,用差分进化算法(DE)来优化违约点系数,提出一种中国上市公司信用风险测度的不确定性DE-KMV模型.实证结果表明,常用的KMV模型往往低估了中国上市公司的风险值,而不确定性DE-KMV模型在面对中国上市公司各种风险情况下的违约系数值与实际风险很接近,模型通过分位数回归分析,其系数在置信区间内显著性更好.因此,相对于常用的KMV模型,化模型更据灵活性,能提高上市公司信用风险测度的准确性. 展开更多
关键词 差分进化 KMV 违约概率 分位数回归 信用评价
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信用评级中的违约率、违约概率研究 被引量:14
11
作者 赵保国 龙文征 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2007年第1期38-43,共6页
信用评级是对个人、经济体与金融工具履行各种经济承诺的能力及可信任程度的综合评价,本文通过对KMV评级模型的研究,指出在信用评级中的关键指标———“违约率和违约概率”在评级中的重要意义。
关键词 信用评级 模型 违约率 违约概率
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基于Aalen可加模型的中国上市公司ST预测 被引量:11
12
作者 张茂军 刘庆华 朱宁 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第1期98-107,共10页
针对上市公司特别处理(简称ST)政策,基于公司连续2年净利润为负的特征,利用生存分析方法,建立Aalen可加模型预测上市公司财务困境。采用中国制造业公司自上市日起到2015年的财务数据进行实证分析,讨论上市公司违约概率与财务预警指标间... 针对上市公司特别处理(简称ST)政策,基于公司连续2年净利润为负的特征,利用生存分析方法,建立Aalen可加模型预测上市公司财务困境。采用中国制造业公司自上市日起到2015年的财务数据进行实证分析,讨论上市公司违约概率与财务预警指标间的关系。研究结果表明,总资产规模、营业利润率、运营资金/资产总金额以及留存收益/资产总金额4个指标均影响上市公司陷入财务困境的强度;除了总资产规模对其影响是常数外,其他3个指标对其影响均具有时变性;且总资产规模越大,该公司陷入财务困境的可能性越小。 展开更多
关键词 财务困境 违约概率 Aalen可加模型 时变性
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测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨 被引量:7
13
作者 彭建刚 易宇 李樟飞 《管理学报》 CSSCI 2009年第6期828-833,共6页
结合我国商业银行贷款5级分类的实施,在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上,首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能适时测算贷款的违约概率,有利于我国商... 结合我国商业银行贷款5级分类的实施,在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上,首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能适时测算贷款的违约概率,有利于我国商业银行合理地测算贷款组合的预期损失和非预期损失。 展开更多
关键词 违约概率 违约表法 5级分类 信用等级
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内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算 被引量:5
14
作者 梁凌 彭建刚 王修华 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第3期17-21,共5页
依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于... 依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于以上模型,采用巴塞尔新资本协议IRB法计算出的信用风险在一般情况下低于依据银监会资本充足率管理办法计算出的信用风险。 展开更多
关键词 违约概率 违约损失率 内部评级法 资本测算
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基于Logistic回归分析的上市公司信贷违约概率预测模型研究 被引量:13
15
作者 杨蓬勃 张成虎 张湘 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2009年第2期144-148,共5页
本文利用Logistic回归分析建立了上市公司信贷违约概率预测模型,通过选取样本数据、测试数据、年度配比数据和反映公司的偿债、举债经营和运作资金的能力的15个上市公司财务指标,首先使用样本数据和测试数据对模型进行了分析和检验,其... 本文利用Logistic回归分析建立了上市公司信贷违约概率预测模型,通过选取样本数据、测试数据、年度配比数据和反映公司的偿债、举债经营和运作资金的能力的15个上市公司财务指标,首先使用样本数据和测试数据对模型进行了分析和检验,其次分别通过改变数据的配比方式、年度数据来观察模型预测分类结果,检验模型的历史预测能力,最后根据全文分析得出相关结论。 展开更多
关键词 LOGISTIC回归模型 信贷违约概率预测模型 财务指标
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基于RAROC的贷款风险定价实证研究 被引量:10
16
作者 薛锋 孙进 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2009年第6期131-134,共4页
本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行... 本文根据"风险-损失-补偿"传导原理,构建了基于RAROC方法的贷款风险定价框架和模型。对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本等相关参数进行了计算,得出样本企业贷款价格,并与银行实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。 展开更多
关键词 RAROC 违约概率 经济资本 贷款定价
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公司债务期限结构与违约风险 被引量:18
17
作者 王东静 张祥建 张景青 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第2期77-87,141,共12页
在资产风险水平、负债比率等因素一定的情况下,短期债务比例与违约概率呈类U形关系,基于风险规避角度的最优债务期限结构是存在的,并且这一最优短期债务比例与资产风险水平正相关,与负债比率负相关.我国上市公司短期债务比例普遍较高,... 在资产风险水平、负债比率等因素一定的情况下,短期债务比例与违约概率呈类U形关系,基于风险规避角度的最优债务期限结构是存在的,并且这一最优短期债务比例与资产风险水平正相关,与负债比率负相关.我国上市公司短期债务比例普遍较高,根据理论预测和实证检验得出,进一步提高短期债务比例将会使公司违约风险继续扩大,进而危及我国的信用体系和金融秩序. 展开更多
关键词 债务期限结构 短期债务比例 违约概率 资产收益波动率 负债比率
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双指数跳跃扩散条件下上市公司违约风险分析 被引量:8
18
作者 宫晓莉 庄新田 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2018年第1期44-54,共11页
以期权定价为基础,公司股权可看作资产价值的欧式看涨期权,通过上市公司金融市场股权信息度量资产价值变化,进而测算公司违约概率.金融资产收益率分布具有尖峰厚尾性,将双指数分布跳跃扩散过程引进违约风险模型,使用新信用模型识别公司... 以期权定价为基础,公司股权可看作资产价值的欧式看涨期权,通过上市公司金融市场股权信息度量资产价值变化,进而测算公司违约概率.金融资产收益率分布具有尖峰厚尾性,将双指数分布跳跃扩散过程引进违约风险模型,使用新信用模型识别公司资产价格跳跃风险,对上市公司违约距离和违约概率进行测算.实证研究表明:公司收益率波动存在尖峰厚尾特点,违约风险跳跃特点显著,受外界消息冲击出现上跳和下跳的风险,样本行业对外界突发冲击均存在敏感性.跳跃情形下资产价值距违约门槛更近,短期内跳跃风险对违约概率影响具有异质性,长期内跳跃风险下累积违约概率均高于无跳跃风险情形.实证结果进一步表明新模型的优越性,为应对违约风险加强风险管理提供了新思路. 展开更多
关键词 双指数跳跃扩散过程 资产价值 违约距离 违约概率
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固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究 被引量:5
19
作者 龙海明 唐小兰 谈咏梅 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第6期22-26,共5页
固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率。通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出... 固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率。通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法。 展开更多
关键词 住房抵押贷款 违约概率 期权定价 蒙特卡罗模拟
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对违约相关性计量模型的研究 被引量:3
20
作者 张玲 曹艳春 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期118-122,共5页
对企业的违约相关性进行了说明,并介绍了违约相关性的两种传统分析方法,提出了一个改进的模型,对其结论作了详细分析.
关键词 违约相关性 联合违约概率 first-passage-time模型 企业违约 量化分析
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