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题名基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理
被引量：27
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作者
任仙玲
张世英
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机构
天津大学管理学院
中国海洋大学经济学院
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出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2010年第1期36-42,共7页
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基金
教育部人文社会科学青年基金资助项目(08JC790062)
2008年度全国统计科学研究计划资助重点项目(2008LZ029)
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文摘
在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通过蒙特卡罗模拟,将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较.实验表明,核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数,而且选择效果最好.在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估计建立了一种新的Copula函数选择方法——核密度选择原理,并通过蒙特卡罗模拟,将核密度选择原理与常用的基于AIC准则和基于经验Copula函数的Copula选择原理的选择效果进行了系统比较.实验表明,核密度选择原理不仅避免了求Copula函数的密度函数,而且选择效果最好.
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关键词
COPULA函数
核密度
非参数估计
AIC准则
极大似然估计
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Keywords
Copula function
kernel density
nonparametric estimation
Akaike information criterion
maximum likelihood estimation
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名左截断右删失数据下非参数估计方法的研究
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作者
陈金宝
侯雅文
陈征
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机构
南方医科大学公共卫生学院生物统计学系
暨南大学经济学院统计学系
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出处
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
2017年第3期386-389,396,共5页
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基金
国家自然科学基金(81673268
81202288)
+1 种基金
广州市科技计划项目(2012J5100023)
南方医科大学科研启蒙计划(B1012444)
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文摘
目的针对左截断右删失数据,现有的非参极大似然估计法(NPMLE)和Breslow-Fleming-Harrington估计法(BFH)都对小风险集情形极为敏感,此时生存率会出现急速下降,本文除了提出校正精度的新估计法,同时对现有方法进行比较研究。方法基于现有NPMLE和BFH,结合Lai-Ying加权思想和条件概率,介绍加权NPMLE和条件NPMLE法,并提出加权BFH法。利用绝对误差积分(IAE)和平均宽度积分(IAW)指标,通过模拟研究比较上述方法的估计精度。结果模拟结果显示NPMLE、BFH、加权NPMLE、加权BFH和条件NPMLE法的IAE值依次递增,而IAW值显示加权BFH法最小,NPMLE法最大,BFH、条件NPMLE和加权NPMLE法在高低删失率下IAW大小相互逆转。结论结合模拟结果和实际例子,存在小风险集时推荐使用加权BFH法,其次加权NPMLE法;没有小风险集时5种方法基本一致。
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关键词
生存分析
左截断
小风险集
非参极大似然估计法
BFH法
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Keywords
Survival analysis
Left truncation
Small risk set
nonparametric maximum likelihood estimate （npmle）
Breslow-Fleming-Harrington estimate（BFH）
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分类号
R195.1
[医药卫生—卫生统计学]
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题名利率模型的发展及计量方法的应用
被引量：3
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作者
潘冠中
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机构
上海财经大学高等研究院
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出处
《云南财经大学学报》
2008年第2期85-91,共7页
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文摘
利率模型的发展和完善与计量经济学方法的发展密不可分。综述利率模型的发展和计量方法之应用对利率模型的推动作用,重点介绍单因子扩散利率模型及其极大似然估计、广义矩估计和非参数方法在利率模型中的应用。
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关键词
利率模型
极大似然估计
广义矩估计
非参数方法
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Keywords
Interest Rate Model
maximum likelihood estimation
General Method of Moment
nonparametric Method
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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