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商业银行数字化对信贷风险的影响分析——基于银行信贷行为的视角 被引量:1
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作者 黄方亮 王静娴 马一川 《山东大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第3期135-149,共15页
数字化在为银行业带来发展机遇的同时,也给商业银行的信贷风险管理带来巨大挑战。商业银行数字化使信贷风险偏好向高风险项目位移,提高了银行主动承担风险的意愿。但商业银行数字化与事后信贷风险之间为“过犹不及”的倒“U”型关系,即... 数字化在为银行业带来发展机遇的同时,也给商业银行的信贷风险管理带来巨大挑战。商业银行数字化使信贷风险偏好向高风险项目位移,提高了银行主动承担风险的意愿。但商业银行数字化与事后信贷风险之间为“过犹不及”的倒“U”型关系,即商业银行数字化水平只有在达到109.56阈值时,才能有效降低信贷风险。其中两者之间的倒“U”型关系是商业银行数字化与经营效率之间产生非线性中介效应导致的。目前,信贷风险偏好向高风险项目位移发生在银行的战略和管理数字化层面,银行的业务数字化尚未延伸到高风险项目当中。同时,战略数字化与业务数字化在防控事后信贷风险中的作用不显著,只有管理数字化在到达一定阈值后,可以有效防控信贷风险。此外,资本充足率较高的银行对高风险项目更具冒险精神,且其管理事后信贷风险的能力也较强。 展开更多
关键词 商业银行数字化 信贷风险 风险偏好 经营效率 风险防控
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商业银行数字化转型与流动性创造
2
作者 廉永辉 罗琦 李杰 《农村金融研究》 北大核心 2025年第3期66-80,共15页
在数字经济和实体经济深度融合的背景下,商业银行数字化转型对流动性创造的影响引起了广泛关注。论文基于2010—2021年中国227家商业银行非平衡面板数据,实证检验了商业银行数字化转型对流动性创造的影响效果及其作用机制。研究发现:第... 在数字经济和实体经济深度融合的背景下,商业银行数字化转型对流动性创造的影响引起了广泛关注。论文基于2010—2021年中国227家商业银行非平衡面板数据,实证检验了商业银行数字化转型对流动性创造的影响效果及其作用机制。研究发现:第一,商业银行数字化转型显著促进了流动性创造,这一结论在内生性处理后依然成立。第二,机制分析表明,数字化转型主要通过提升商业银行的流动性创造能力和增强其流动性创造意愿来促进流动性创造。第三,异质性分析表明,对于规模较小、资本充足水平较低以及处于经济政策不确定性上升时期的商业银行,数字化转型对其流动性创造的促进效应更为显著。论文丰富了银行数字化转型经济后果和银行流动性创造影响因素的相关研究,对于推动银行数字化转型和促进银行通过流动性创造服务实体经济具有重要的启示意义。 展开更多
关键词 商业银行 数字化转型 流动性创造 银行风险 运营效率
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纪委融入公司治理如何影响商业银行效率
3
作者 李志辉 李永杰 《南方经济》 北大核心 2025年第8期1-28,共28页
党组织建设与公司治理有机融合是中国特色的现代金融企业制度。作为党内监督的专责机关,纪委融入公司治理如何影响金融企业高质量发展尚未引起理论界与实务界的足够关注。文章以2012—2023年中国320家商业银行为研究对象,系统考察纪委... 党组织建设与公司治理有机融合是中国特色的现代金融企业制度。作为党内监督的专责机关,纪委融入公司治理如何影响金融企业高质量发展尚未引起理论界与实务界的足够关注。文章以2012—2023年中国320家商业银行为研究对象,系统考察纪委融入公司治理对商业银行效率的影响效应与作用机制。研究表明:纪委融入公司治理有利于把党内监督优势转化为经营管理动能,从而显著提升商业银行效率;在处理内生性问题并进行一系列稳健性检验之后,前述结论依然成立。从机制检验结果来看,通过促进银行服务实体经济、抑制银行风险承担水平、降低银行委托代理成本的作用渠道,纪委融入公司治理能够提升商业银行效率。异质性分析进一步表明,对于国有控股、股权结构相对分散、数字化转型相对滞后以及跨区域经营程度相对较高的商业银行而言,纪委融入公司治理对其经营效率的提升效应更为凸显。文章不仅丰富了中国特色现代企业治理制度的理论研究与经验证据,也为健全国有金融资本监管体制和促进银行业金融机构高质量发展提供了政策启示。 展开更多
关键词 中国特色现代企业制度 纪委融入公司治理 商业银行效率
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中国商业银行收入结构与收入效率关系研究 被引量:52
4
作者 迟国泰 孙秀峰 郑杏果 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2006年第6期574-582,605,共10页
利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998—2003年间的利息收入效率、非利息收入效率和总收入综合效率,并利用回归方程分析了利息收入效率,非利息收入效率,非利息收入占总收入比重与总收入综合效率间的关系.研... 利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998—2003年间的利息收入效率、非利息收入效率和总收入综合效率,并利用回归方程分析了利息收入效率,非利息收入效率,非利息收入占总收入比重与总收入综合效率间的关系.研究表明:中国商业银行各类收入的技术效率状况不佳;股份制银行的各类收入效率水平均高于国有银行;单项收入效率对中国商业银行的总收入综合效率具有正向影响;非利息收入占总收入比重对国有银行的总收入综合效率具有负向影响.揭示了利息收入效率、非利息收入效率及收入结构对总收入综合效率的影响关系,验证了非利息收入对中国商业银行业总收入综合技术效率存在正向影响的论断,并有针对性地提出了政策性建议. 展开更多
关键词 商业银行 银行收入效率 银行收入结构 随机前沿法 数据包络法
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我国商业银行效率分析——基于超效率DEA和Malmquist指数 被引量:49
5
作者 王健 金浩 梁慧超 《技术经济与管理研究》 北大核心 2011年第4期124-127,共4页
效率是银行经营管理的核心,是银行竞争优势的集中体现,尤其在后危机时代,提高银行业的效率也是防范金融风险,实现可持续发展的关键。本文基于超效率DEA方法,运用EMS软件对2004-2009年14家商业银行的效率进行分析,对其均值进行排名;并通... 效率是银行经营管理的核心,是银行竞争优势的集中体现,尤其在后危机时代,提高银行业的效率也是防范金融风险,实现可持续发展的关键。本文基于超效率DEA方法,运用EMS软件对2004-2009年14家商业银行的效率进行分析,对其均值进行排名;并通过Malmquist指数对银行效率进行分解研究,重点分析金融危机前后的商业银行全要素生产率的变化趋势。结果表明,效率水平总体呈现上升趋势,这与社会经济的发展是相一致的。而四大国有银行的效率不及股份制商业银行,可见,四大国有银行并没有因为资产规模大,而带来更高的收益和绩效;2004-2009年商业银行全要素生产率整体上不断提高,主要得益于技术进步和规模效益,但2009年全要素生产率有所下降,受美国金融危机全面升级所导致的国际国内经济发展衰退的影响,经营风险加大,息差收窄,对银行盈利和效率产生不利影响。 展开更多
关键词 商业银行 银行效率 超效率DEA MALMQUIST指数 金融危机
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我国商业银行运行效率的DEA实证分析 被引量:16
6
作者 谢元态 黄海林 吴志远 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2007年第10期43-48,共6页
本文采用DEA的基本模型对我国12家商业银行2004年和2005年的总效率、纯技术效率和规模效率进行了实证分析。结果表明,规模大的国有商业银行总效率要高于股份制商业银行。银行资产规模是影响商业银行运行效率的重要因素,市场份额与银行... 本文采用DEA的基本模型对我国12家商业银行2004年和2005年的总效率、纯技术效率和规模效率进行了实证分析。结果表明,规模大的国有商业银行总效率要高于股份制商业银行。银行资产规模是影响商业银行运行效率的重要因素,市场份额与银行效率呈正相关,商业银行规模过小或规模过大导致的规模不经济同时存在。 展开更多
关键词 商业银行 运行效率 DEA
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基于城市差异系数的城市商业银行效率评价模型及实证研究 被引量:26
7
作者 迟国泰 芦丹 孙秀峰 《管理工程学报》 CSSCI 2007年第3期29-34,55,共7页
本文选用了国内GDP、各产业产值、社会消费品零售额等8个与银行产出高度相关的城市经济指标,利用回归分析和TOPSIS方法计算出与城市商业银行产出相对应的城市差异系数,并提出基于城市差异系数的改进DEA模型,对上海银行等五家城市商业银... 本文选用了国内GDP、各产业产值、社会消费品零售额等8个与银行产出高度相关的城市经济指标,利用回归分析和TOPSIS方法计算出与城市商业银行产出相对应的城市差异系数,并提出基于城市差异系数的改进DEA模型,对上海银行等五家城市商业银行进行了效率评价。本研究的特点一是用城市差异系数对DEA模型进行改进,从而消除了城市经济差异对城市商业银行效率评价的影响。解决了以往在城市商业银行效率的评价研究中忽略地域性经济差异而导致评价结果大大失真的问题。二是利用回归分析给出与每一项银行产出相对应的一套指标体系,采用TOPSIS方法计算出对应于每一套指标体系的城市差异系数,从而增强了城市差异系数与产出指标的相关性,使用于评价城市商业银行效率的城市差异系数的计算更为科学有效。三是将城市商业银行与全国性银行一起进行综合效率评价,从整体排序中挑出各城市商业银行的效率值及相对位置,从而得到各城市商业银行之间的效率排序。解决以往研究由于样本容量较少只对单要素指标进行对比分析而不能进行综合效率评价的问题。 展开更多
关键词 城市商业银行 城市差异系数 效率评价 TOPSIS方法
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商业银行有效性评价方法 被引量:57
8
作者 杨宝臣 刘铮 高春阳 《管理工程学报》 CSSCI 1999年第1期19-24,3,共7页
根据我国商业银行的特点,建立了银行经营效率评价指标体系,相应地提出了应用产出增加型DEA模型评价其经营效率的方法。
关键词 商业银行 DEA模型 有效性评价
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用因子分析法考察中国商业银行效率 被引量:17
9
作者 谭中明 陶羽 《预测》 CSSCI 2002年第2期51-53,共3页
效率是商业银行核心竞争力的重要内容 ,加入WTO之后 ,中外银行业之间的竞争将集中表现为效率的竞争。本文运用因子分析法对我国 10家商业银行及两家外资银行的效率状况进行了考察 ,并探讨了提高我国银行业效率的路径。
关键词 商业银行 银行效率 因子分析 规模经济 中国
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基于DEA的我国商业银行效率研究:1994-2006 被引量:14
10
作者 王锦慧 蓝发钦 《四川大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2008年第4期94-101,共8页
提高效率是我国银行业改革的核心问题。我国商业银行在股份制改革之前进行的改革虽然也提高了银行效率,但仅是外延规模效率的提高,成本、配置和纯技术效率并没有得到显著的提高;股份制改革显著提高了国有银行成本、配置与技术效率;我国... 提高效率是我国银行业改革的核心问题。我国商业银行在股份制改革之前进行的改革虽然也提高了银行效率,但仅是外延规模效率的提高,成本、配置和纯技术效率并没有得到显著的提高;股份制改革显著提高了国有银行成本、配置与技术效率;我国商业银行对投入要素的事后有效利用的能力较强,但对投入要素成本事前的控制及对投入要素优化组合的事前规划能力较弱。 展开更多
关键词 商业银行 DEA(数据包络分析法) 成本效率 配置效率 技术效率
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国有商业银行效率变化及趋势分析 被引量:25
11
作者 李希义 任若恩 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第1期57-61,共5页
本文采用基于投入的数据包络分析(DEA)方法,研究我国国有商业银行在1994-2001年间的技术效率及其变化。我们将技术效率分解为纯技术效率和规模效率,识别技术有效和无效的银行,并确定规模报酬变化。根据技术效率平均估计来研究国有商业... 本文采用基于投入的数据包络分析(DEA)方法,研究我国国有商业银行在1994-2001年间的技术效率及其变化。我们将技术效率分解为纯技术效率和规模效率,识别技术有效和无效的银行,并确定规模报酬变化。根据技术效率平均估计来研究国有商业银行效率的总体变化趋势,推断出在亚洲金融危机期间国有商业银行的技术效率是很低的,这与当时情况相符合;同时还预测了国有商业银行效率发展趋势,并分析其原因。 展开更多
关键词 国有商业银行 效率 技术效率 规模效率 数据包络分析
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中国商业银行业的全要素生产率增长及其分解——基于24家银行面板数据的实证分析 被引量:6
12
作者 刘孟飞 张晓岚 张超 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2012年第12期61-76,共16页
本文收集了2003—2010年24家商业银行的非平衡面板数据,首先通过构建随机前沿生产模型,对中国银行业的技术效率进行测算,然后利用TFP分解模型对商业银行TFP增长的驱动因素及其演变过程进行了系统分析。研究发现,整体来说,中国银行业的... 本文收集了2003—2010年24家商业银行的非平衡面板数据,首先通过构建随机前沿生产模型,对中国银行业的技术效率进行测算,然后利用TFP分解模型对商业银行TFP增长的驱动因素及其演变过程进行了系统分析。研究发现,整体来说,中国银行业的全要素生产率在所有年份均实现了明显的增长。相对而言,国有大型商业银行在研究初期并没有显示出明显的优势,但随着时间的推移,其TFP增长率开始不断上升,并逐渐赶超中小型银行。通过对TFP增长率的分解计算,技术效率变化和要素配置效率变化对中国银行业TFP增长具有较强的拉动作用,技术进步的影响并不明显,而规模效率变化的负面作用最为显著。 展开更多
关键词 商业银行 技术效率 技术进步 配置效率
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我国商业银行效率评价及实证分析 被引量:23
13
作者 王灵华 薛晶 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2008年第2期83-87,共5页
本文运用数据包络法(DEA)对我国十二家主要商业银行2004—2006年的效率状况进行了定量考察,并在此基础上探讨了我国国有商业银行效率低下的原因,提出了提高我国银行业效率的途径。
关键词 商业银行 效率 数据包络方法
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跨国并购交易结构设计对银行效率的影响 被引量:7
14
作者 陈建勋 吴卫星 罗妍 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第4期72-88,共17页
本文基于异质性假说,以效率理论为主要理论基础,重新考量了跨国并购交易结构设计与银行效率之间的复杂关系。运用中国、美国和英国银行业跨国并购的面板数据,采用DEA超效率模型,本文研究发现:跨国并购交易结构设计对不同类型银行效率的... 本文基于异质性假说,以效率理论为主要理论基础,重新考量了跨国并购交易结构设计与银行效率之间的复杂关系。运用中国、美国和英国银行业跨国并购的面板数据,采用DEA超效率模型,本文研究发现:跨国并购交易结构设计对不同类型银行效率的影响机制与效应存在差异性,且在地理距离远近不同的条件下,其差异性更为明显。具体而言:跨国并购交易价值对纯技术效率的影响具有"浴缸曲线"效应,两者呈正U型关系,而对规模效率的影响则具有"过犹不及"的倒U型曲线效应,且在地理距离远的条件下这种关系更为凸显;持股比例对纯技术效率只有在地理距离远的条件下才出现"过犹不及"的倒U型关系,但是其对规模效率的影响则不显著;目标银行相对规模对纯技术效率的影响具有"多多益善"的正向影响,但是对规模效率只有在地理距离远的情况下才出现"过犹不及"的倒U型曲线效应。 展开更多
关键词 跨国并购 商业银行 纯技术效率 规模效率
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中国商业银行技术效率及内部影响关系研究 被引量:4
15
作者 许文 孙秀峰 迟国泰 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期251-253,共3页
利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998-2004年间的单项产出技术效率和综合技术效率,并利用回归方程分析了商业银行的单项产出技术效率、所有制类型与综合技术效率间的影响.研究表明:中国商业银行的贷款、证... 利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998-2004年间的单项产出技术效率和综合技术效率,并利用回归方程分析了商业银行的单项产出技术效率、所有制类型与综合技术效率间的影响.研究表明:中国商业银行的贷款、证券与投资、非利息收入的单项技术效率及综合技术效率状况不佳;股份制商业银行的各类技术效率水平要好于国有商业银行;贷款和非利息收入的单项技术效率、银行所有制类型对中国商业银行综合效率具有显著的正向影响.本研究分析了银行单项产出技术效率对综合技术效率的影响,揭示了银行贷款、证券等单项产出技术效率对银行综合技术效率的影响关系,揭示了所有制类型对中国商业银行综合技术效率的影响关系和影响程度. 展开更多
关键词 商业银行 银行技术效率 商业银行所有制类型 随机前沿法 数据包络法
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普惠金融视野下大型商业银行介入小额信贷的模式与机制 被引量:25
16
作者 周孟亮 李明贤 《改革》 CSSCI 北大核心 2011年第4期47-54,共8页
国外大型商业银行已越来越多介入小额信贷发展,我国普惠金融建设离不开大型商业银行的作用。但过去我国大型商业银行直接从事小额信贷的效果不理想。基于我国小额信贷发展实际寻求一种新的大型商业银行参与小额信贷模式,从理论角度研究... 国外大型商业银行已越来越多介入小额信贷发展,我国普惠金融建设离不开大型商业银行的作用。但过去我国大型商业银行直接从事小额信贷的效果不理想。基于我国小额信贷发展实际寻求一种新的大型商业银行参与小额信贷模式,从理论角度研究大型商业银行与专业性小额信贷机构合作的实现机制,是大型商业银行成功参与小额信贷的重要前提。 展开更多
关键词 商业银行 小额信贷 模式选择 实现机制
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基于决策者选择偏好的网络DEA模型——以我国若干家商业银行为例 被引量:9
17
作者 葛虹 黄祎 徐红英 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2011年第1期135-142,共8页
本文从决策者选择偏好的角度构建了一类两阶段链形系统的关联网络DEA模型,用于测算系统以及各阶段的纯技术效率。并从理论上证明了系统DEA有效的充分必要条件是链上的每个子过程都是DEA有效的。结合我国商业银行的特点,将银行运营过程... 本文从决策者选择偏好的角度构建了一类两阶段链形系统的关联网络DEA模型,用于测算系统以及各阶段的纯技术效率。并从理论上证明了系统DEA有效的充分必要条件是链上的每个子过程都是DEA有效的。结合我国商业银行的特点,将银行运营过程分为存款过程和投资过程,根据建立的三种选择偏好模型,测算了我国13家商业银行2007年的系统效率及其两个运营过程的纯技术效率,分析出了各商业银行运营无效率的内在原因。 展开更多
关键词 企业管理 效率评价 关联网络DEA 商业银行
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基于Panel Data模型的我国商业银行效率研究 被引量:9
18
作者 周四军 安普帅 陈芳蓉 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第4期15-19,共5页
从盈利能力、资产流动性和费用控制等方面研究我国商业银行效率,为消除原始变量之间的多重共线性,运用主成分分析方法对原始变量进行变换,得到盈利性因子和流动性及安全性因子作为解释变量。运用固定影响的变截距Panel Data模型对国内1... 从盈利能力、资产流动性和费用控制等方面研究我国商业银行效率,为消除原始变量之间的多重共线性,运用主成分分析方法对原始变量进行变换,得到盈利性因子和流动性及安全性因子作为解释变量。运用固定影响的变截距Panel Data模型对国内13家主要商业银行1999~2008年的效率进行实证分析表明:国有商业银行在盈利能力方面对效率的贡献要高于股份制商业银行,但在费用控制和资产质量等方面对效率的贡献要低于股份制商业银行。 展开更多
关键词 商业银行效率 DEA方法 主成分分析 PANEL DATA模型
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考虑非期望产出的两阶段DEA模型及其在银行效率评价中的应用 被引量:11
19
作者 胡晓燕 程希骏 马利军 《中国科学院大学学报(中英文)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第4期462-471,共10页
提出一种考虑非期望产出的两阶段DEA模型,并应用于中国26家商业银行的效率评价.结果显示,新模型能够更好地评价银行的投入/产出结构,并指出改进的方向,且模型评价结果在不同规模收益假设下具有一定的稳定性.
关键词 商业银行效率 DEA 两阶段系统 非期望产出
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中国商业银行效率DEA方法的实证分析 被引量:5
20
作者 刘心 李婷婷 邹翔 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第2期219-224,共6页
为揭示中国13家商业银行的发展状况,采用DEA方法测算出各家商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率,结果表明:2008-2012年,中国商业银行的总体效率表现出稳步上升的态势,而且技术效率的提高主要是来源于规模效率的提高;五大国有商业... 为揭示中国13家商业银行的发展状况,采用DEA方法测算出各家商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率,结果表明:2008-2012年,中国商业银行的总体效率表现出稳步上升的态势,而且技术效率的提高主要是来源于规模效率的提高;五大国有商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率都要低于股份制商业银行水平;国有商业银行和股份制商业银行的效率变化趋势基本与中国商业银行的总体效率变化趋势一致. 展开更多
关键词 商业银行 技术效率 纯技术效率 规模效率 DEA方法
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