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隐Markov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置*
1
作者
张玲
曾燕
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期43-51,共9页
在状态部分可观测的金融市场中,研究了投资活动终止时间不确定的多阶段均值-方差投资组合选择问题。假定市场存在有限个不可观测状态,利用离散时间时变隐Markov链描述不可观测状态的变化过程;无风险资产在各个阶段的收益率依赖于可观测...
在状态部分可观测的金融市场中,研究了投资活动终止时间不确定的多阶段均值-方差投资组合选择问题。假定市场存在有限个不可观测状态,利用离散时间时变隐Markov链描述不可观测状态的变化过程;无风险资产在各个阶段的收益率依赖于可观测市场状态;风险资产在各阶段的收益率同时依赖于可观测和不可观测市场状态。通过构造充分统计量,部分信息下的投资组合选择问题等价地转化为了完全信息下的优化问题。再利用动态规划方法和拉格朗日对偶原理,得到了最优资产组合策略和有效边界的解析表达式。
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关键词
部分可观测信息
不确定退出时间
隐
markov
机制转移
拉格朗日方法
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职称材料
一类转移概率部分未知的Markov跳跃系统的输入输出量化反馈控制
被引量：
3
2
作者
孙维阳
刘雨
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2019年第8期1858-1864,共7页
对一类离散时间马尔可夫跳跃系统(Markov jump systems,MJSs)的稳定性问题进行研究,考虑MJSs转移概率矩阵中的元素部分未知,且系统的控制输入通道和测量输出通道都存在信号量化的情况,其中控制器输入通道和系统输入通道的信号分别被两...
对一类离散时间马尔可夫跳跃系统(Markov jump systems,MJSs)的稳定性问题进行研究,考虑MJSs转移概率矩阵中的元素部分未知,且系统的控制输入通道和测量输出通道都存在信号量化的情况,其中控制器输入通道和系统输入通道的信号分别被两个不同的对数量化器量化。利用切换李雅普诺夫函数的方法,通过构造系统模态依赖且双通道量化误差依赖的李雅普诺夫函数,完成对闭环系统的稳定性分析和控制器设计。得到一组模态依赖的控制器,能够在系统的转移概率部分未知和存在双通道量化误差的条件下,保证闭环MJSs的随机稳定性。最后通过仿真实验验证了理论的有效性。
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关键词
信号量化
对数量化器
输入输出量化反馈控制
马尔可夫跳跃系统
转移概率部分未知
切换李雅普诺夫函数法
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职称材料
人民币无本金交割远期汇率异常波动机制识别
被引量：
2
3
作者
叶欣
陈伟忠
孙丽华
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第12期1894-1898,1904,共6页
针对汇率波动的非线性特征,应用马尔可夫机制转换方法对2003-09-10—2011-03-25期间人民币的无本金交割远期汇率(NDF)的异常波动进行识别,研究结果显示:①2005年7月21日和2010年6月19日央行2次汇改前后NDF汇率均为高波动的异常机制,汇...
针对汇率波动的非线性特征,应用马尔可夫机制转换方法对2003-09-10—2011-03-25期间人民币的无本金交割远期汇率(NDF)的异常波动进行识别,研究结果显示:①2005年7月21日和2010年6月19日央行2次汇改前后NDF汇率均为高波动的异常机制,汇改后的初期存在一个升值预期压力集中释放的阶段,表明人民币汇率制度改革取得了稳定预期的成效;②2007年下半年至2009初的国际金融危机期间NDF汇率出现持续的异常波动,其中,长期NDF波动受美元先贬后升趋势的影响更为显著,说明投机者预期更易受到国际金融市场冲击的影响.上述结果揭示了人民币升值预期压力的积聚期间和不同市场参与者的预期差异,对我国央行适时干预以稳定汇率具有参考价值.
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关键词
汇率波动
升贬值预期
人民币无本金交割远期汇率
异常波动识别
马尔可夫机制转换方法
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职称材料
题名
隐Markov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置*
1
作者
张玲
曾燕
机构
广东金融学院经济贸易系
中山大学岭南学院
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期43-51,共9页
基金
国家自然科学基金重点资助项目(71231008)
国家自然科学基金青年资助项目(71201173)
+3 种基金
教育部人文社会科学基金资助项目(12YJCZH267,13YJCZH247)
广东省哲学社会科学基金资助项目(GD12XYJ06)
广东省自然科学基金资助项目(201301011959)
广东金融学院资助项目(12XJ02-10)
文摘
在状态部分可观测的金融市场中,研究了投资活动终止时间不确定的多阶段均值-方差投资组合选择问题。假定市场存在有限个不可观测状态,利用离散时间时变隐Markov链描述不可观测状态的变化过程;无风险资产在各个阶段的收益率依赖于可观测市场状态;风险资产在各阶段的收益率同时依赖于可观测和不可观测市场状态。通过构造充分统计量,部分信息下的投资组合选择问题等价地转化为了完全信息下的优化问题。再利用动态规划方法和拉格朗日对偶原理,得到了最优资产组合策略和有效边界的解析表达式。
关键词
部分可观测信息
不确定退出时间
隐
markov
机制转移
拉格朗日方法
Keywords
partially observable information
uncertain exit time
hidden
markov
regime
switching
Lagrange
approach
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O224 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
一类转移概率部分未知的Markov跳跃系统的输入输出量化反馈控制
被引量：
3
2
作者
孙维阳
刘雨
机构
哈尔滨工业大学控制科学与工程系
出处
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2019年第8期1858-1864,共7页
基金
国家自然科学基金(61803122)资助课题
文摘
对一类离散时间马尔可夫跳跃系统(Markov jump systems,MJSs)的稳定性问题进行研究,考虑MJSs转移概率矩阵中的元素部分未知,且系统的控制输入通道和测量输出通道都存在信号量化的情况,其中控制器输入通道和系统输入通道的信号分别被两个不同的对数量化器量化。利用切换李雅普诺夫函数的方法,通过构造系统模态依赖且双通道量化误差依赖的李雅普诺夫函数,完成对闭环系统的稳定性分析和控制器设计。得到一组模态依赖的控制器,能够在系统的转移概率部分未知和存在双通道量化误差的条件下,保证闭环MJSs的随机稳定性。最后通过仿真实验验证了理论的有效性。
关键词
信号量化
对数量化器
输入输出量化反馈控制
马尔可夫跳跃系统
转移概率部分未知
切换李雅普诺夫函数法
Keywords
signal quantization
logarithmic quantizers
input and output quantized feedback control
markov
jump systems(MJSs)
partly unknown transition probabilities
switch
ed Lyapunov function
approach
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
人民币无本金交割远期汇率异常波动机制识别
被引量：
2
3
作者
叶欣
陈伟忠
孙丽华
机构
同济大学经济与管理学院
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第12期1894-1898,1904,共6页
基金
国家自然科学基金(71173153)
中央高校基本科研业务费专项资金(1200219175)
文摘
针对汇率波动的非线性特征,应用马尔可夫机制转换方法对2003-09-10—2011-03-25期间人民币的无本金交割远期汇率(NDF)的异常波动进行识别,研究结果显示:①2005年7月21日和2010年6月19日央行2次汇改前后NDF汇率均为高波动的异常机制,汇改后的初期存在一个升值预期压力集中释放的阶段,表明人民币汇率制度改革取得了稳定预期的成效;②2007年下半年至2009初的国际金融危机期间NDF汇率出现持续的异常波动,其中,长期NDF波动受美元先贬后升趋势的影响更为显著,说明投机者预期更易受到国际金融市场冲击的影响.上述结果揭示了人民币升值预期压力的积聚期间和不同市场参与者的预期差异,对我国央行适时干预以稳定汇率具有参考价值.
关键词
汇率波动
升贬值预期
人民币无本金交割远期汇率
异常波动识别
马尔可夫机制转换方法
Keywords
exchange rate volatility
appreciation or depreciation expectation
RMB non-deliverable forward rate
identification of abnormal fluctuation
markov regime- switching approach
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
隐Markov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置*
张玲
曾燕
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2014
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
一类转移概率部分未知的Markov跳跃系统的输入输出量化反馈控制
孙维阳
刘雨
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2019
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
人民币无本金交割远期汇率异常波动机制识别
叶欣
陈伟忠
孙丽华
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
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职称材料
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