沪市认购权证与标的股票的高频数据协整分析 被引量：5

1

作者 刘洋 陈思思 庄新田 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第11期1660-1664,共5页

权证定价常采用Black-Scholes期权定价模型,但Black-Scholes期权定价模型有很多严格的假设条件,标的资产对定价的影响较大.当权证与标的股票之间不存在协整关系时,Black-Scholes期权定价模型不能有效确定权证的价格.应用EG两步检验法和J... 权证定价常采用Black-Scholes期权定价模型,但Black-Scholes期权定价模型有很多严格的假设条件,标的资产对定价的影响较大.当权证与标的股票之间不存在协整关系时,Black-Scholes期权定价模型不能有效确定权证的价格.应用EG两步检验法和Johansen检验法对沪市认购权证和其标的股票进行协整检验,检验结果表明权证和其标的股票之间不存在协整关系.认购权证的价格走势脱离其标的股票而独立运动,这使得应用Black-Scholes期权定价模型为权证定价具有一定的局限性.我国的权证市场有很大的投机性. 展开更多

关键词 认购权证 协整检验 EG两步检验法 johansen检验法 单整检验

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我国房地产业发展与宏观经济互动关系实证研究 被引量：12

2

作者 魏巍 崔立丽 魏玮 《企业经济》 北大核心 2012年第3期129-132,共4页

近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至200... 近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至2008年第4季度之间的相关季度指标,使用向量自回归(VAR)模型,通过数据平稳性检验、Jo-hansen协整检验和Granger因果关系检验,实证分析了房地产开发投资与宏观经济具体指标之间的互动关系,并给出政策性建议。 展开更多

关键词 房地产 宏观经济 互动关系 VAR模型 johansen协整检验

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珠三角一小时城市圈房地产价格影响因素对房价及其波动的影响程度研究 被引量：13

3

作者 杨元梅 谭术魁 《中国土地科学》 CSSCI 北大核心 2011年第6期54-59,共6页

研究目的:研究珠三角一小时城市圈房价与其影响因素的相关关系,揭示各影响因素对该地区房价及其波动的影响程度。研究方法:计量经济分析方法和建模。研究结果:研究区房价与其影响因素之间存在长期稳定的协整关系;GDP与房价之间存在双向... 研究目的:研究珠三角一小时城市圈房价与其影响因素的相关关系,揭示各影响因素对该地区房价及其波动的影响程度。研究方法:计量经济分析方法和建模。研究结果:研究区房价与其影响因素之间存在长期稳定的协整关系;GDP与房价之间存在双向因果关系,GDP变化对房价波动的贡献最大。研究结论:研究珠三角一小时城市圈的房价波动应把握该地区的经济发展形势这条主线;各影响因素对房价波动的影响程度存在差异,应当综合考虑多种影响因素对房价进行调控。 展开更多

关键词 土地经济 房价 影响程度 johansen协整检验 GRANGER因果关系检验 珠三角

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我国居民生活能源消费量的影响因素分析 被引量：13

4

作者 岳婷 龙如银 《华东经济管理》 CSSCI 2013年第11期57-61,共5页

文章建立了我国居民人均生活用能量与其影响因素之间的VAR模型,对其进行Johansen协整关系检验和格兰杰因果关系检验,并以江苏省居民人均生活用能影响因素实证分析为例,进行补充检验分析。结果表明,人均消费支出的增长、人均生活能源消... 文章建立了我国居民人均生活用能量与其影响因素之间的VAR模型,对其进行Johansen协整关系检验和格兰杰因果关系检验,并以江苏省居民人均生活用能影响因素实证分析为例,进行补充检验分析。结果表明,人均消费支出的增长、人均生活能源消费结构的变化与生活能源消费量之间存在长期的协整关系,并且二者均是人均生活能源消费量变化的格兰杰原因。其中,人均消费支出存在较明显正效应,随着人均消费支出的增加,人均生活能源消费量会有所增长,但增长速度缓于实际消费支出的增加;人均生活能源消费结构的影响作用较弱,随着煤炭占比的减小,电力、天然气等高品质能源的消费量将不断增加,总体能效水平也将有所提升。 展开更多

关键词 居民生活能源消费 生活能源消费结构 johansen协整检验 格兰杰因果检验

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完整指数函数拟合单桩荷载-沉降曲线的分析 被引量：24

5

作者 赵春风 李尚飞 +1 位作者 鲁嘉 甘爱明 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期486-492,共7页

不同于以往确定完整指数函数参数的方法,提出了确定完整指数函数参数的差分形式最小二乘法;然后结合现场试验,对完整指数函数拟合荷载-沉降曲线的规律进行分析,探讨用指数函数最大曲率点判定桩的极限承载力及其相应沉降的合理性;最后针... 不同于以往确定完整指数函数参数的方法,提出了确定完整指数函数参数的差分形式最小二乘法;然后结合现场试验,对完整指数函数拟合荷载-沉降曲线的规律进行分析,探讨用指数函数最大曲率点判定桩的极限承载力及其相应沉降的合理性;最后针对未加载至破坏的单桩竖向静载荷试验,研究用完整指数函数预测竖向荷载作用下单桩的极限承载力及其相应桩顶沉降的可行性,提出了预测单桩极限承载力的条件和预测单桩破坏时桩顶沉降的合理性和局限性. 展开更多

关键词 单桩 竖向静载荷试验 荷载-沉降(Q-s)曲线 完 整指数函数 极限承载力 预测

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超声速进气道与弹体一体化外形研究 被引量：4

6

作者 周丹杰 东海宁 +1 位作者 李博 梁德旺 《实验流体力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期28-33,共6页

通过数值求解N S方程和风洞测力试验,研究了超声速进气道的布局、剖面形状及几何参数对全弹气动力和进气道内流的影响。结果表明:细长旋成体弹身背风面和侧边不宜安放进气道;矩形进气道能够产生涡升力,升阻比明显高于半圆形进气道,而且... 通过数值求解N S方程和风洞测力试验,研究了超声速进气道的布局、剖面形状及几何参数对全弹气动力和进气道内流的影响。结果表明:细长旋成体弹身背风面和侧边不宜安放进气道;矩形进气道能够产生涡升力,升阻比明显高于半圆形进气道,而且内部流动接近二维流动,流场畸变及流动损失情况均比半圆形进气道要好;矩形进气道横截面积增加,对升力系数影响不大,但阻力系数增加明显;其高宽比增加,升力系数增大,阻力系数减小。 展开更多

关键词 气动外形 一体化设计 N-s方程 风洞试验

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我国居民收入差距与平均旅游消费倾向关系经验分析 被引量：6

7

作者 刘霁雯 冯学钢 《华东理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2010年第6期57-66,共10页

本文以1994-2008年的相关数据为样本,利用Johansen协整检验和格兰杰因果检验从城乡两个层面实证分析了我国居民收入差距与平均旅游消费倾向的相关关系和因果关系,实证结果表明:城镇居民收入差距与平均旅游消费倾向呈现负相关关系,并构... 本文以1994-2008年的相关数据为样本,利用Johansen协整检验和格兰杰因果检验从城乡两个层面实证分析了我国居民收入差距与平均旅游消费倾向的相关关系和因果关系,实证结果表明:城镇居民收入差距与平均旅游消费倾向呈现负相关关系,并构成其单向格兰杰原因;而农村居民收入差距与平均旅游消费倾向呈正相关关系,但平均旅游消费倾向为因,收入差距为果。本文分析了原因并提出了政策建议。 展开更多

关键词 平均旅游消费倾向 收入差距 johansen 协整 格兰杰因果检验

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中国财政科技投入与林业经济增长互动关系的实证研究 被引量：18

8

作者 李平 张俊飚 《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心 2011年第9期134-138,共5页

利用中国1990—2009年的数据,采取序列平稳检验、协整分析方法、误差修正模型及其格兰杰因果关系检验等计量技术,考察财政科技投入与林业经济增长间的关系。结果表明,财政科技投入与林业经济增长间存在协整关系,且格兰杰因果关系检验结... 利用中国1990—2009年的数据,采取序列平稳检验、协整分析方法、误差修正模型及其格兰杰因果关系检验等计量技术,考察财政科技投入与林业经济增长间的关系。结果表明,财政科技投入与林业经济增长间存在协整关系,且格兰杰因果关系检验结果还证实了两变量间的双向互动关系;林业经济增长短期变动受财政科技投入短期变动的影响不明显,而短期内财政科技投入变动受林业经济增长短期变动的影响则较大,长期来看,财政科技投入与林业经济增长相互间有显著促进作用;当林业经济增长偏离长期均衡时,将以12.03%的力度调整至均衡状态,而财政科技投入偏离长期均衡时,系统因素不能使偏差回到长期均衡状态,需借助外力调整。保持林业扶持政策的稳定性,加快林业产业物质、人力资本积累,强化科技投入的政策引导是保持财政科技投入与林业经济增长良性互动发展的有效途径。 展开更多

关键词 林业科技投入 林业经济增长 协整关系 误差修正模型 格兰杰因果

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我国金融发展对居民收入分配影响的实证研究 被引量：11

9

作者 王修华 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2007年第6期29-33,共5页

我国金融发展对城乡居民收入分配影响的实证研究结果表明:金融发展规模是城乡居民收入差距的格兰杰原因;金融发展效率与城乡居民收入差距具有双向的格兰杰因果关系。金融发展规模的扩张扩大了城乡居民收入差距,金融发展效率的提升则缩... 我国金融发展对城乡居民收入分配影响的实证研究结果表明:金融发展规模是城乡居民收入差距的格兰杰原因;金融发展效率与城乡居民收入差距具有双向的格兰杰因果关系。金融发展规模的扩张扩大了城乡居民收入差距,金融发展效率的提升则缩小了城乡居民收入差距。 展开更多

关键词 金融发展 居民收入分配 向量自回归模型 协整检验

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对外直接投资的母国经济增长效应——基于中国省级面板数据的考察 被引量：33

10

作者 冯彩 蔡则祥 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2012年第6期46-51,共6页

对外直接投资的母国经济增长效应在中国东部、中部和西部之间存在区域差异。全国、东部以及中部地区对外直接投资投资和经济增长之间存在长期均衡关系,而西部地区对外直接投资与经济增长之间不存在协整关系。东部地区对外直接投资对经... 对外直接投资的母国经济增长效应在中国东部、中部和西部之间存在区域差异。全国、东部以及中部地区对外直接投资投资和经济增长之间存在长期均衡关系,而西部地区对外直接投资与经济增长之间不存在协整关系。东部地区对外直接投资对经济增长的促进效应大于全国和中部地区。对外直接投资对经济增长的短期效应要远远小于其长期效应。 展开更多

关键词 对外直接投资 母国经济增长效应 面板数据 协整检验和误差修正模型

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中国农村金融发展与农村居民收入增长关系的经验研究 被引量：6

11

作者 周才云 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第8期54-59,共6页

基于1978-2007年的相关数据,运用Johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等方法对中国农村金融发展与农村居民收入增长关系进行检验。研究认为:农村金融发展与农村居民收入增长存在长期协整关系,并且只是存在单... 基于1978-2007年的相关数据,运用Johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等方法对中国农村金融发展与农村居民收入增长关系进行检验。研究认为:农村金融发展与农村居民收入增长存在长期协整关系,并且只是存在单向因果关系。 展开更多

关键词 农村金融发展 农村居民收入 johansen协整检验

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中美贸易与人民币实际汇率关系的实证研究 被引量：2

12

作者 张明龙 万方 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第4期56-60,共5页

运用基于VAR模型的Johansen协整分析和基于ECM的Granger因果关系检验,分析了中美贸易与人民币实际汇率的长期和短期关系。变量间长期均衡关系分析的结果表明,中美实际汇率对中国进口的影响要远大于对中国出口的影响。变量间短期动态关... 运用基于VAR模型的Johansen协整分析和基于ECM的Granger因果关系检验,分析了中美贸易与人民币实际汇率的长期和短期关系。变量间长期均衡关系分析的结果表明,中美实际汇率对中国进口的影响要远大于对中国出口的影响。变量间短期动态关系分析的结果表明,人民币实际汇率是中对美出口的Granger原因,却不是中对美进口的Granger原因。脉冲响应和方差分解的结果也证实了这一结论。此外,对人民币实际汇率外生性的分析也表明,人民币实际汇率不存在人为操纵。 展开更多

关键词 中美贸易 人民币实际汇率 johansen协整检验 Granger因果检验 长期均衡关系 短期动态关系 脉冲响应 方差分解

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导电结构亚表面缺陷电涡流/超声复合检测方法 被引量：1

13

作者 刘半藤 骆旭伟 +2 位作者 黄平捷 侯迪波 张光新 《浙江大学学报（工学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期682-690,共9页

针对导电结构体亚表面缺陷检测中单一检测方法准确率和检测范围有限等问题,研究电涡流与超声复合无损检测(NDT)方法.为了解决异源传感器复合过程中的证据冲突问题,充分发挥复合检测方法的优势,研究获取电涡流/超声检测基本概率分布、证... 针对导电结构体亚表面缺陷检测中单一检测方法准确率和检测范围有限等问题,研究电涡流与超声复合无损检测(NDT)方法.为了解决异源传感器复合过程中的证据冲突问题,充分发挥复合检测方法的优势,研究获取电涡流/超声检测基本概率分布、证据权重分配、证据融合以获得准确识别结果的技术,提出基于拟合方差的D-S证据理论的复合检测方法.为了降低拟合误差,防止过拟合,利用基于赤池信息量准则的正态拟合方法获得电涡流检测和超声检测的概率分布,用贝叶斯准则求取后验概率.根据电涡流和超声在检测中的适用性,以拟合方差对证据权重进行优化,利用D-S证据理论对后验概率密度进行融合,获得联合概率密度分布,求取电涡流/超声复合检测结果. 展开更多

关键词 亚表面缺陷 复合无损检测方法 D-s证据理论 赤池信息量准则(AIC) 拟合方差

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基于多尺度有限元的钢桁架整体节点疲劳性能分析和试验研究 被引量：8

14

作者 王会利 殷洪建 秦泗凤 《世界桥梁》 北大核心 2016年第6期46-49,共4页

为了简化结构疲劳分析,提高计算效率,以大连星海湾大桥(主跨460m的3跨双层地锚式悬索桥)为背景,采用多尺度有限元方法对该桥钢桁加劲梁进行疲劳性能分析,整体节点板部分采用三维实体单元,传力构件采用普通梁单元,用Arlequin方法模拟耦... 为了简化结构疲劳分析,提高计算效率,以大连星海湾大桥(主跨460m的3跨双层地锚式悬索桥)为背景,采用多尺度有限元方法对该桥钢桁加劲梁进行疲劳性能分析,整体节点板部分采用三维实体单元,传力构件采用普通梁单元,用Arlequin方法模拟耦合区域。进行了1∶2缩尺模型整体节点疲劳试验,将测点应力值与多尺度有限元分析值进行对比。研究结果表明,多尺度有限元分析值与试验值吻合良好,应用多尺度有限元分析结构疲劳性能是可靠的。多尺度有限元方法对结构主要研究部位进行准确模拟,减少了模型中的节点数和单元数,提高了计算效率,可以作为疲劳分析的一种新方法。 展开更多

关键词 悬索桥 钢桁架 加劲梁 整体节点 多尺度有限元 模型试验 应力分析 疲劳系数

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对Copula函数中参数检验方法的改进 被引量：1

15

作者 林俊涛 陈希镇 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第2期14-18,共5页

基于Rosenblatt积分变换,针对Roberto De Matteis等人提出Copula参数估计拟合检验的缺陷加以改进,提出一种新的拟合优度检验方法——两步拟合优度检验法。即第一步进行W(X,Y)是否服从U[0,1]分布假设检验,第二步进行T(X,Y)是否服从χ2(4... 基于Rosenblatt积分变换,针对Roberto De Matteis等人提出Copula参数估计拟合检验的缺陷加以改进,提出一种新的拟合优度检验方法——两步拟合优度检验法。即第一步进行W(X,Y)是否服从U[0,1]分布假设检验,第二步进行T(X,Y)是否服从χ2(4)分布假设检验。 展开更多

关键词 COPULA函数 K-s检验 Rosenblatt变换 两步拟合优度检验法

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按照“七个一体”的原则,构建多维多元、更加科学合理的外语教学测评体系——四川外语学院多语种智能化测试改革构想 被引量：1

16

作者 李建平 姜孟 《外国语文》 北大核心 2012年第2期109-114,共6页

为国家现代化建设和重庆地方社会经济发展提供涉外人才外语水平测评服务,革新传统的外语测评体系,是历史赋予外语类高校和外语类专业的新机遇和新任务。现以四川外语学院为例,提出多语种智能化测试改革创新构想,以期多语种测试更加科学... 为国家现代化建设和重庆地方社会经济发展提供涉外人才外语水平测评服务,革新传统的外语测评体系,是历史赋予外语类高校和外语类专业的新机遇和新任务。现以四川外语学院为例,提出多语种智能化测试改革创新构想,以期多语种测试更加科学化、规范化,从而提高测试的可信度和有效度。多语种智能化测试应按"七个一体"的原则,倾全校之力,建成能满足各外语语种、各语言专业需要,包纳外语课程、外语通用水平、外语实践技能、外语才艺、外语学术能力、外语学习困难与问题诊断测试、外语测试质量评估与研发等的多功能数字化测试区,必将促进学校多维、多元、更加科学合理的外语教学测评体系的构建,促进学校外语教学整体质量和科研水平的提高,提升学校服务于地方经济建设的能力。 展开更多

关键词 多语种 智能化测试 多维多元的外语测评体系 七个一体

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中国股票市场资本配置效率评价*——基于产业资本形成角度的实证分析 被引量：3

17

作者 史代敏 吴阳 张永任 《云南财贸学院学报》 2006年第1期19-25,共7页

传统意义上对于股票市场有效性的研究大多从信息效率的角度来考察,但是站在实体经济的角度,有效配置资本才是建立股票市场的最终目的。只讨论信息有效性其实是以信息效率会自动传导至资本配置效率为前提的。通过分析信息效率向资本配置... 传统意义上对于股票市场有效性的研究大多从信息效率的角度来考察,但是站在实体经济的角度,有效配置资本才是建立股票市场的最终目的。只讨论信息有效性其实是以信息效率会自动传导至资本配置效率为前提的。通过分析信息效率向资本配置效率传导的条件,然后从产业资本形成的角度出发,利用协整分析方法对中国股票市场上的资本配置效率进行了检验。最终认为在当前中国这样在一个竞争不充分的股票市场上,信息效率向资本配置效率传导的条件并不具备。 展开更多

关键词 有效市场 R/s分析法 资本配置有效性 协整检验 误差修正模型

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区域智力资本对区域经济增长的作用——基于湖北省的实证研究

18

作者 陈武 王学军 《技术经济》 2010年第8期38-44,115,共8页

本文试图以湖北省1995—2006年的样板数据为对象探索区域智力资本对区域经济增长的作用。通过研究发现二者具有较强的正相关性,区域智力资本每提高1%湖北经济增长水平则提高0.754%,区域智力资本的构成要素(即区域人力资本、区域关系资... 本文试图以湖北省1995—2006年的样板数据为对象探索区域智力资本对区域经济增长的作用。通过研究发现二者具有较强的正相关性,区域智力资本每提高1%湖北经济增长水平则提高0.754%,区域智力资本的构成要素(即区域人力资本、区域关系资本、区域结构资本和区域创新资本)对湖北经济增长水平的贡献存在显著的差异性,区域智力资本及其要素与湖北经济增长水平之间存在不同类型的均衡关系和Granger因果关系,区域智力资本及其要素对湖北经济增长水平存在不同程度的引导和促进作用。 展开更多

关键词 区域智力资本 区域经济增长 相关分析 回归分析 johansen协整检验 GRANGER因果检验

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能源与经济因果关系检验:回顾与展望

19

作者 白万平 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第8期75-79,共5页

针对国内外能源与经济因果关系众说纷纭的现状,在总结Granger因果关系检验方法发展脉络的基础上,归纳检验变量之间因果关系的统计方法及其在国内外能源消费与经济发展关系实证检验的结果,做出四个代际划分,并按照检验因果关系四个代际... 针对国内外能源与经济因果关系众说纷纭的现状,在总结Granger因果关系检验方法发展脉络的基础上,归纳检验变量之间因果关系的统计方法及其在国内外能源消费与经济发展关系实证检验的结果,做出四个代际划分,并按照检验因果关系四个代际的区分与相应的优劣,给出适用于时间序列和面板数据统计因果关系检验的一般步骤。同时指出面板数据、非线性因果关系检验方法将成为研究的发展方向。 展开更多

关键词 能源经济 GRANGER因果关系检验 johansen协整检验

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面向构件的测试研究 被引量：2

20

作者 曹方 吴克明 郭福亮 《海军工程大学学报》 CAS 2002年第2期96-99,共4页

主要阐述了对构件测试的一种观点 ,并通过对系统测试及集成测试的裁剪 。

关键词 C测试 s测试 协作集成 相依性 面向对象 软件开发 面向构件 测试

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