山西省能源消费和经济增长关系研究:基于Johansen协整检验和Granger因果关系检验 被引量：8

1

作者 李玮 张艳青 张荣霞 《中国矿业》 北大核心 2012年第3期32-34,共3页

山西省是能源消费大省,认识经济增长与能源消费的内在关系,对于促进山西省经济社会可持续发展有重大意义。本文利用山西省1980～2010年能源消费总量和经济增长数据,通过Johansen检验发现两者为协整变量,且两者之间的长期均衡关系表明第... 山西省是能源消费大省,认识经济增长与能源消费的内在关系,对于促进山西省经济社会可持续发展有重大意义。本文利用山西省1980～2010年能源消费总量和经济增长数据,通过Johansen检验发现两者为协整变量,且两者之间的长期均衡关系表明第t年的GDP和第t-1年的能源消费总量对第t年的能源消费有明显的影响。通过Granger因果关系检验发现GDP是能源消费总量的Granger原因,反之则不成立。提出转变经济增长方式、实施节能技术改造、完善能源法律与政策的建议。 展开更多

关键词 能源消费 经济增长 长期均衡关系 GRANGER因果关系检验

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中国沿海港口物流对经济增长的作用研究 被引量：36

2

作者 王耀中 黎谧 《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2009年第5期48-51,共4页

通过分析港口物流对经济增长的作用机理,利用我国1985-2007年港口货物吞吐量、物流增加值、进出口总额和国内生产总值的年度经济数据,从理论和实证两方面研究了港口物流发展对我国经济增长的作用和贡献。

关键词 港口物流 协整检验 格兰杰因果检验 经济增长

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沪市认购权证与标的股票的高频数据协整分析 被引量：5

3

作者 刘洋 陈思思 庄新田 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第11期1660-1664,共5页

权证定价常采用Black-Scholes期权定价模型,但Black-Scholes期权定价模型有很多严格的假设条件,标的资产对定价的影响较大.当权证与标的股票之间不存在协整关系时,Black-Scholes期权定价模型不能有效确定权证的价格.应用EG两步检验法和J... 权证定价常采用Black-Scholes期权定价模型,但Black-Scholes期权定价模型有很多严格的假设条件,标的资产对定价的影响较大.当权证与标的股票之间不存在协整关系时,Black-Scholes期权定价模型不能有效确定权证的价格.应用EG两步检验法和Johansen检验法对沪市认购权证和其标的股票进行协整检验,检验结果表明权证和其标的股票之间不存在协整关系.认购权证的价格走势脱离其标的股票而独立运动,这使得应用Black-Scholes期权定价模型为权证定价具有一定的局限性.我国的权证市场有很大的投机性. 展开更多

关键词 认购权证 协整检验 EG两步检验法 johansen检验法 单整检验

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陕西省工业化、城镇化与农业现代化互动关系的实证研究 被引量：27

4

作者 夏显力 郝晶辉 《华中农业大学学报（社会科学版）》 2013年第1期19-24,共6页

运用Johansen协整理论及误差修正模型分析了陕西省1991-2010年工业化、城镇化与农业现代化之间的动态关系。结果显示:陕西"三化"之间存在长期协整关系且呈同向发展态势;短期内工业化和农业现代化水平的提升会阻碍城镇化水平... 运用Johansen协整理论及误差修正模型分析了陕西省1991-2010年工业化、城镇化与农业现代化之间的动态关系。结果显示:陕西"三化"之间存在长期协整关系且呈同向发展态势;短期内工业化和农业现代化水平的提升会阻碍城镇化水平的提高;在滞后两期的情况下,陕西省工业化和城镇化互为格兰杰因果关系;工业化是农业现代化的格兰杰原因,而农业现代化不是工业化的格兰杰原因;城镇化对工业化和农业现代化发展的冲击总体上较为显著,工业化和农业现代化发展对城镇化正向冲击较弱且逐步递减。在此基础上提出了同步推进陕西省"三化"协调发展的政策建议。 展开更多

关键词 工业化 城镇化 农业现代化 johansen协整检验 陕西省

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我国房地产业发展与宏观经济互动关系实证研究 被引量：12

5

作者 魏巍 崔立丽 魏玮 《企业经济》 北大核心 2012年第3期129-132,共4页

近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至200... 近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至2008年第4季度之间的相关季度指标,使用向量自回归(VAR)模型,通过数据平稳性检验、Jo-hansen协整检验和Granger因果关系检验,实证分析了房地产开发投资与宏观经济具体指标之间的互动关系,并给出政策性建议。 展开更多

关键词 房地产 宏观经济 互动关系 VAR模型 johansen协整检验

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中日美经济内外部失衡关系的量化分析及评估 被引量：5

6

作者 庞德良 张恒 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第9期66-75,共10页

本文运用1970年到2008年的年度数据建立计量模型检验中国、日本和美国的内外部失衡的因果关系,Johansen协整检验显示各变量之间存在长期均衡的协整关系。基于误差修正模型的Granger因果检验结果发现:(1)日本的内部失衡是中国内部失衡的G... 本文运用1970年到2008年的年度数据建立计量模型检验中国、日本和美国的内外部失衡的因果关系,Johansen协整检验显示各变量之间存在长期均衡的协整关系。基于误差修正模型的Granger因果检验结果发现:(1)日本的内部失衡是中国内部失衡的Granger原因,呈现短期替代和长期互补效应;(2)在长期和短期,中美和日美贸易失衡是中国内部失衡的Granger原因,并呈现不同的效应方向。然而,在模型中,日本的内部失衡具有外生性;(3)美国的内部失衡是中美贸易失衡的Granger原因,并伴随着短期正效应和长期负效应,可以推断,美国的内部失衡间接的导致了中国的内部失衡,在一定程度上,存在大国效应。 展开更多

关键词 失衡 Granger非因果检验 johansen协整检验 方差分解

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珠三角一小时城市圈房地产价格影响因素对房价及其波动的影响程度研究 被引量：13

7

作者 杨元梅 谭术魁 《中国土地科学》 CSSCI 北大核心 2011年第6期54-59,共6页

研究目的:研究珠三角一小时城市圈房价与其影响因素的相关关系,揭示各影响因素对该地区房价及其波动的影响程度。研究方法:计量经济分析方法和建模。研究结果:研究区房价与其影响因素之间存在长期稳定的协整关系;GDP与房价之间存在双向... 研究目的:研究珠三角一小时城市圈房价与其影响因素的相关关系,揭示各影响因素对该地区房价及其波动的影响程度。研究方法:计量经济分析方法和建模。研究结果:研究区房价与其影响因素之间存在长期稳定的协整关系;GDP与房价之间存在双向因果关系,GDP变化对房价波动的贡献最大。研究结论:研究珠三角一小时城市圈的房价波动应把握该地区的经济发展形势这条主线;各影响因素对房价波动的影响程度存在差异,应当综合考虑多种影响因素对房价进行调控。 展开更多

关键词 土地经济 房价 影响程度 johansen协整检验 GRANGER因果关系检验 珠三角

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中国经济增长、电力消费与碳排放量关系研究 被引量：13

8

作者 米国芳 赵涛 《科学管理研究》 CSSCI 北大核心 2012年第1期89-91,116,共4页

以1981～2009年数据为样本,运用ADF单位根检验、VAR模型,Johansen多变量协整检验、误差修正模型以及格兰杰因果分析对经济增长、电力消费与碳排放量的长期均衡关系和短期动态变化进行分析。结果表明经济增长、电力消费和碳排放量都属于... 以1981～2009年数据为样本,运用ADF单位根检验、VAR模型,Johansen多变量协整检验、误差修正模型以及格兰杰因果分析对经济增长、电力消费与碳排放量的长期均衡关系和短期动态变化进行分析。结果表明经济增长、电力消费和碳排放量都属于二阶单整序列;三变量之间存在着长期稳定的协整关系,且当均衡关系在短期内偏离长期均衡时,误差修正模型将以69.39%的调整力度将其调整至均衡状态;碳排放量与经济增长、电力消费与经济增长、碳排放量与电力消费都互为Granger因果关系。 展开更多

关键词 碳排放 电力消费 经济增长 johansen协整检验 低碳经济

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中国货币政策行为传导的动态模型检验?——1993年～2002年的实证分析 被引量：14

9

作者 赵进文 高辉 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第3期95-102,共8页

本文基于协整理论、向量自回归(VAR)选取货币政策工具变量及宏观经济关联变量,对中国1993年～2002年间货币政策行为传导进行了模型实证检验.结果表明:信贷、货币供应量M0及汇率等货币政策工具对消费价格、消费、股价、GDP及储蓄存款的... 本文基于协整理论、向量自回归(VAR)选取货币政策工具变量及宏观经济关联变量,对中国1993年～2002年间货币政策行为传导进行了模型实证检验.结果表明:信贷、货币供应量M0及汇率等货币政策工具对消费价格、消费、股价、GDP及储蓄存款的作用显著,而利率工具的作用则较小.对于投资来讲,信贷、货币供应量M1以及存贷款利率等货币政策工具的引导作用显著;而净出口、信贷、货币供应量对其几乎没有引导作用;相反,利率(市场化利率,存款利率)、汇率的引导作用却十分显著.最后,应用VEC模型对变量问的动态特性进行了冲击响应分析. 展开更多

关键词 中国 货币政策 VEC模型 冲击响应分析 货币供应量 汇率

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我国居民生活能源消费量的影响因素分析 被引量：13

10

作者 岳婷 龙如银 《华东经济管理》 CSSCI 2013年第11期57-61,共5页

文章建立了我国居民人均生活用能量与其影响因素之间的VAR模型,对其进行Johansen协整关系检验和格兰杰因果关系检验,并以江苏省居民人均生活用能影响因素实证分析为例,进行补充检验分析。结果表明,人均消费支出的增长、人均生活能源消... 文章建立了我国居民人均生活用能量与其影响因素之间的VAR模型,对其进行Johansen协整关系检验和格兰杰因果关系检验,并以江苏省居民人均生活用能影响因素实证分析为例,进行补充检验分析。结果表明,人均消费支出的增长、人均生活能源消费结构的变化与生活能源消费量之间存在长期的协整关系,并且二者均是人均生活能源消费量变化的格兰杰原因。其中,人均消费支出存在较明显正效应,随着人均消费支出的增加,人均生活能源消费量会有所增长,但增长速度缓于实际消费支出的增加;人均生活能源消费结构的影响作用较弱,随着煤炭占比的减小,电力、天然气等高品质能源的消费量将不断增加,总体能效水平也将有所提升。 展开更多

关键词 居民生活能源消费 生活能源消费结构 johansen协整检验 格兰杰因果检验

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影响我国猪肉价格波动的因素——基于VEC模型的动态计量分析 被引量：5

11

作者 段隐华 王刚 《价格月刊》 北大核心 2012年第9期27-30,共4页

采用2004年9月～2012年2月猪肉价格、育肥猪配合饲料价格、居民消费价格指数与仔猪价格的月度数据,借助Johansen协整检验,运用VEC模型分析了育肥猪配合饲料价格、居民消费价格指数与仔猪价格的变化对猪肉价格波动的短期及长期影响。研... 采用2004年9月～2012年2月猪肉价格、育肥猪配合饲料价格、居民消费价格指数与仔猪价格的月度数据,借助Johansen协整检验,运用VEC模型分析了育肥猪配合饲料价格、居民消费价格指数与仔猪价格的变化对猪肉价格波动的短期及长期影响。研究表明:短期来看,前一期仔猪价格、育肥猪配合饲料价格以及CPI都对当期的猪肉价格产生正效应,其中前一期CPI对当期猪肉价格正效应最大。长期来看,CPI对猪肉价格的影响减弱,而育肥猪配合饲料价格对猪肉价格影响增强,仔猪价格对猪肉价格却产生了负效应。在此基础上,提出了稳定猪肉价格的政策建议。 展开更多

关键词 猪肉价格 VEC模型 johansen协整检验

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生态脆弱区产业结构变迁的生态环境效应研究——以新疆为例 被引量：8

12

作者 李芳 龚新蜀 张磊 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第12期63-69,共7页

以生态脆弱的新疆为典型研究区域,选取1995-2009年时间序列数据,运用主成分分析法对新疆产业结构和生态环境质量进行综合测度,然后运用广义脉冲响应和方差分解方法分析新疆产业结构变迁对生态环境的动态影响。研究指出,"九五"... 以生态脆弱的新疆为典型研究区域,选取1995-2009年时间序列数据,运用主成分分析法对新疆产业结构和生态环境质量进行综合测度,然后运用广义脉冲响应和方差分解方法分析新疆产业结构变迁对生态环境的动态影响。研究指出,"九五"以来,新疆产业结构优化水平不高,生态环境综合质量稳中有升。产业结构与生态环境变化存在长期的动态均衡关系。产业结构变迁是影响总体环境质量的关键因素,产业结构不断合理化和高度化是优化环境质量的重要途径。 展开更多

关键词 产业结构变迁 生态环境效应 主成分分析 johansen协整检验

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区域经济增长与储蓄之间相互影响之分析 被引量：4

13

作者 胡永平 张宗益 《重庆大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期161-166,共6页

采用Johansen协整检验和误差修正的Granger因果检验的实证研究方法,对改革开放以来的东部、中部和西部地区的区域经济增长与储蓄之间的影响关系进行了分析。结果表明:经济增长的结果仅仅是储蓄数量规模的增大,而不是储蓄增长率的提高,... 采用Johansen协整检验和误差修正的Granger因果检验的实证研究方法,对改革开放以来的东部、中部和西部地区的区域经济增长与储蓄之间的影响关系进行了分析。结果表明:经济增长的结果仅仅是储蓄数量规模的增大,而不是储蓄增长率的提高,说明经济增长确实是储蓄增加的主要原因,但储蓄的增幅并不随之增大;同样,一定数量的储蓄增加也可促进东、西部经济增长,但储蓄增长率的提高并不会引起其经济增长率上升,但中部地区储蓄增长对经济增长没有作用。因此,三地区应根据实际,采取适当的措施,刺激经济增长,从而带动储蓄增加,但应适当控制储蓄的增长幅度,以充分发挥储蓄的积极作用,避免过度储蓄对经济的可能消极影响。 展开更多

关键词 区域储蓄 区域经济增长 johansen协整检验 误差修正方程 GRANGER因果检验

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保障性社区公共服务设施与入住人口的互动关系研究 被引量：2

14

作者 武田艳 何芳 徐玥 《生态经济》 CSSCI 北大核心 2012年第11期46-50,共5页

从规模、结构和时序三个方面构建了保障性社区公共服务设施与入住人口系统的评价指标,选择公共服务设施结构满意度和人口入住率作为衡量保障性社区公共服务设施与入住人口子系统发展的指标变量,并对其关系进行协整检验和格兰杰因果检验... 从规模、结构和时序三个方面构建了保障性社区公共服务设施与入住人口系统的评价指标,选择公共服务设施结构满意度和人口入住率作为衡量保障性社区公共服务设施与入住人口子系统发展的指标变量,并对其关系进行协整检验和格兰杰因果检验。结果表明:保障性社区公共服务设施与入住人口之间存在一种长期均衡的、双向因果互动关系,即保障性社区公共服务设施对入住人口具有推拉作用和集聚作用,入住人口对公共服务设施具有支撑作用。 展开更多

关键词 保障性社区 公共服务设施 入住人口 协整检验:格兰杰因果检验

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中国贸易顺差的结构特征及成因研究——基于两贸易品跨期均衡消费理论的实证分析 被引量：6

15

作者 赵文军 于津平 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2009年第4期50-61,78,共13页

本文首先从商品耐用性角度考察中国贸易顺差的内部结构特征,然后通过建立两贸易品跨期均衡消费理论模型和相应的计量模型,对中国耐用和非耐用品贸易收支变动原因进行了实证研究。结果表明,非耐用品贸易顺差是中国贸易顺差的首要来源,但... 本文首先从商品耐用性角度考察中国贸易顺差的内部结构特征,然后通过建立两贸易品跨期均衡消费理论模型和相应的计量模型,对中国耐用和非耐用品贸易收支变动原因进行了实证研究。结果表明,非耐用品贸易顺差是中国贸易顺差的首要来源,但其增速远低于耐用贸易品。从长期看,国内实际资本存量快速扩张是推动耐用和非耐用品贸易顺差不断走高的根本因素,国内实际消费支出上升和非耐用品跨时价格下降是抑制非耐用品贸易顺差的有力因素,而国内实际消费支出上升对耐用品贸易顺差不存在显著抑制作用。本文还分析了相关变量间的短期动态关系,并根据长短期的分析结果,提出相应的政策建议。 展开更多

关键词 贸易顺差结构特征 跨期均衡消费 johansen检验法 Granger因果检验法

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我国居民收入差距与平均旅游消费倾向关系经验分析 被引量：6

16

作者 刘霁雯 冯学钢 《华东理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2010年第6期57-66,共10页

本文以1994-2008年的相关数据为样本,利用Johansen协整检验和格兰杰因果检验从城乡两个层面实证分析了我国居民收入差距与平均旅游消费倾向的相关关系和因果关系,实证结果表明:城镇居民收入差距与平均旅游消费倾向呈现负相关关系,并构... 本文以1994-2008年的相关数据为样本,利用Johansen协整检验和格兰杰因果检验从城乡两个层面实证分析了我国居民收入差距与平均旅游消费倾向的相关关系和因果关系,实证结果表明:城镇居民收入差距与平均旅游消费倾向呈现负相关关系,并构成其单向格兰杰原因;而农村居民收入差距与平均旅游消费倾向呈正相关关系,但平均旅游消费倾向为因,收入差距为果。本文分析了原因并提出了政策建议。 展开更多

关键词 平均旅游消费倾向 收入差距 johansen 协整 格兰杰因果检验

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汇率波动、外部冲击与通货膨胀 被引量：2

17

作者 周光友 邵锦萍 陈睿洁 《广东金融学院学报》 CSSCI 北大核心 2012年第4期3-13,46,共12页

以国际金融危机和人民币升值预期为背景,深入分析汇率波动、外部冲击对通货膨胀的影响机制,并构建通货膨胀的决定模型进行实证检验,结果表明在国际金融危机背景下,汇率波动和外部冲击是影响中国通货膨胀长期的、重要的因素;且人民币升... 以国际金融危机和人民币升值预期为背景,深入分析汇率波动、外部冲击对通货膨胀的影响机制,并构建通货膨胀的决定模型进行实证检验,结果表明在国际金融危机背景下,汇率波动和外部冲击是影响中国通货膨胀长期的、重要的因素;且人民币升值短期内会在一定程度上会引起物价上升,但18个月后这种影响就会消失甚至相反;同时通过FDI途径进入中国的国外资本进入实体经济不会造成国内通货膨胀,而通过QFII间接投资以及通过非法途径进入国内的资本将会助推通胀的形成;此外金融危机期间,外部冲击对中国物价水平的影响明显大于国内因素。因此,在人民币升值预期下,不能根据物价水平的短期回落来判断通货膨胀的长期趋势;在治理通货膨胀时应充分注重外部冲击对通货膨胀的影响,并建立治理通货膨胀的长效机制。 展开更多

关键词 汇率波动 外部冲击 通货膨胀 johansen检验 广义脉冲响应

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我国农村金融发展与农业保险的相关性分析 被引量：3

18

作者 张乐柱 胡翠 《金融发展研究》 2011年第10期55-58,共4页

本文采集1985—2008年我国农村GDP、农村贷款、农村存款、农业保险保费收入的数据,检验了我国农村金融发展与农业保险之间的关系。结果表明农村金融发展与农业保险的发展存在长期协整关系,我国农业保险发展是农村金融发展的动力之一,但... 本文采集1985—2008年我国农村GDP、农村贷款、农村存款、农业保险保费收入的数据,检验了我国农村金融发展与农业保险之间的关系。结果表明农村金融发展与农业保险的发展存在长期协整关系,我国农业保险发展是农村金融发展的动力之一,但农村金融发展对农业保险的促进作用不明显。为此,提出加快农村金融发展、优化现行财政支持模式、增加财政支持项目等发展农业保险的政策建议。 展开更多

关键词 农村金融发展 农业保险 johansen协整检验 格兰杰因果关系检验

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我国金融发展对居民收入分配影响的实证研究 被引量：11

19

作者 王修华 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2007年第6期29-33,共5页

我国金融发展对城乡居民收入分配影响的实证研究结果表明:金融发展规模是城乡居民收入差距的格兰杰原因;金融发展效率与城乡居民收入差距具有双向的格兰杰因果关系。金融发展规模的扩张扩大了城乡居民收入差距,金融发展效率的提升则缩... 我国金融发展对城乡居民收入分配影响的实证研究结果表明:金融发展规模是城乡居民收入差距的格兰杰原因;金融发展效率与城乡居民收入差距具有双向的格兰杰因果关系。金融发展规模的扩张扩大了城乡居民收入差距,金融发展效率的提升则缩小了城乡居民收入差距。 展开更多

关键词 金融发展 居民收入分配 向量自回归模型 协整检验

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中国农村金融发展与农村居民收入增长关系的经验研究 被引量：6

20

作者 周才云 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第8期54-59,共6页

基于1978-2007年的相关数据,运用Johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等方法对中国农村金融发展与农村居民收入增长关系进行检验。研究认为:农村金融发展与农村居民收入增长存在长期协整关系,并且只是存在单... 基于1978-2007年的相关数据,运用Johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等方法对中国农村金融发展与农村居民收入增长关系进行检验。研究认为:农村金融发展与农村居民收入增长存在长期协整关系,并且只是存在单向因果关系。 展开更多

关键词 农村金融发展 农村居民收入 johansen协整检验

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