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HOMEOMORPHISM FLOWS FOR NON-LIPSCHITZ SDES DRIVEN BY LVY PROCESSES
1
作者
乔会杰
《Acta Mathematica Scientia》
SCIE
CSCD
2012年第3期1115-1125,共11页
In this article, homeomorphism flows for non-Lipschitz stochastic differential equations driven by Levy processes are studied.
关键词
Homeomorphism
flows
non-Lipschitz
condition
SDEs
driven
by
Levy
processes
ito-ventzell
formula
for
processes
with
jumps
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职称材料
标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略
2
作者
刘宣会
胡奇英
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期129-134,共6页
在标的资产价格服从跳跃 扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优...
在标的资产价格服从跳跃 扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.
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关键词
数理金融学
未定权益
套期保值策略
不完全市场
Clark公式
风险度量
跳跃-扩散过程
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职称材料
不同效用函数下的最优投资组合策略
被引量：
1
3
作者
张夏洁
刘宣会
贾丹琴
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2016年第1期39-46,共8页
当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题,基于随机微分对策思想,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,通过建立投资组...
当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题,基于随机微分对策思想,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,通过建立投资组合的数学模型,根据Ito公式和泛函变分法,分别采用对数效用函数和幂效用函数研究两人竞争的投资组合优化问题,并得到在各自效用函数下最优策略的表达式,为投资者提供多种投资策略.
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关键词
随机微分对策
跳跃-扩散过程
对数效用函数
幂效用函数
ITO公式
最优投资组合策略
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职称材料
题名
HOMEOMORPHISM FLOWS FOR NON-LIPSCHITZ SDES DRIVEN BY LVY PROCESSES
1
作者
乔会杰
机构
Department of Mathematics
出处
《Acta Mathematica Scientia》
SCIE
CSCD
2012年第3期1115-1125,共11页
基金
supported by NSF (11001051) of China
文摘
In this article, homeomorphism flows for non-Lipschitz stochastic differential equations driven by Levy processes are studied.
关键词
Homeomorphism
flows
non-Lipschitz
condition
SDEs
driven
by
Levy
processes
ito-ventzell
formula
for
processes
with
jumps
Keywords
Homeomorphism flows
non-Lipschitz condition
SDEs driven by Levy
processes
ito-ventzell formula for processes with jumps
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略
2
作者
刘宣会
胡奇英
机构
西安电子科技大学经济管理学院
上海大学国际工商与管理学院
出处
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期129-134,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(69904008)
文摘
在标的资产价格服从跳跃 扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种未定权益找到了在风险的动态度量准则下的最优复制,然后运用一般的Clark公式与Malliavin分析得到了最优的套期保值策略.
关键词
数理金融学
未定权益
套期保值策略
不完全市场
Clark公式
风险度量
跳跃-扩散过程
Keywords
contingent claim
hedging strategy
incomplete market
a generalized clark
formula
jump
-diffusion
process
分类号
F830 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
不同效用函数下的最优投资组合策略
被引量：
1
3
作者
张夏洁
刘宣会
贾丹琴
机构
西安工程大学理学院
出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2016年第1期39-46,共8页
基金
陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594)
西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX2015002)
文摘
当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题,基于随机微分对策思想,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,通过建立投资组合的数学模型,根据Ito公式和泛函变分法,分别采用对数效用函数和幂效用函数研究两人竞争的投资组合优化问题,并得到在各自效用函数下最优策略的表达式,为投资者提供多种投资策略.
关键词
随机微分对策
跳跃-扩散过程
对数效用函数
幂效用函数
ITO公式
最优投资组合策略
Keywords
stochastic differential game
jump
-diffusion
process
logarithmic utility function
power utility function
Ito
formula
optimal portfolio strategy
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
HOMEOMORPHISM FLOWS FOR NON-LIPSCHITZ SDES DRIVEN BY LVY PROCESSES
乔会杰
《Acta Mathematica Scientia》
SCIE
CSCD
2012
0
在线阅读
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职称材料
2
标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略
刘宣会
胡奇英
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
不同效用函数下的最优投资组合策略
张夏洁
刘宣会
贾丹琴
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2016
1
在线阅读
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职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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