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我国商业银行风险管理引入新巴塞尔协议IRB法的思考被引量：2: 1; 作者张云李秀珍《商业研究》北大核心 2006年第20期156-158,共3页; 新巴塞尔协议内部评级法(IRB)对商业银行提高信用风险计量的精确性和敏感性,以及风险管理水平具有重大影响,将成为国际银行业标准,这对我国商业银行改革具有重要意义。从内部评级法的基本内容、原理以及对我国银行业的启示,可以提出我... 展开更多; 关键词新巴塞尔协议内部评级法(irb) 风险管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

内部评级法与我国商业银行信用风险管理被引量：8: 2; 作者张燃侯光明《北京理工大学学报（社会科学版）》 2005年第2期24-26,40,共4页; 从上世纪九十年代中后期开始,我国商业银行的信用风险管理工作取得了一定的成绩。但是,还存在着很多的问题,诸如信用风险管理的技术还很不成熟、没有严格意义上的独立的风险管理部门和专职的风险经理来管理信用风险、并独立承担风险管... 展开更多; 关键词内部评级法(irb) 信用风险风险管理商业银行; 在线阅读下载PDF 职称材料

巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究被引量：5: 3; 作者任宇航侯光明孙孝坤《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第5期80-84,共5页; 违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD... 展开更多; 关键词内部评级法(irb) 违约损失率(LGD) 渐进单风险因子模型(ASRF); 在线阅读下载PDF 职称材料

商业银行信用风险缓释工具及LGD估值研究被引量：5: 4; 作者黄彬虎《金融理论与实践》北大核心 2009年第12期41-46,共6页; 在信用风险内部评级初级法下,违约损失率(LGD)的估值是由监管当局给定的,然而在债项层面,依然有许多工作值得研究,一般说来,至少包括三个层次:一是合格风险缓释工具的认定;二是风险缓释工具价值及其覆盖的风险敞口的计量;三是组合风险... 展开更多; 关键词新资本协议信用风险内部评级风险缓释工具违约损失率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国商业银行风险管理引入新巴塞尔协议IRB法的思考被引量：2: 1; 作者张云李秀珍; 机构上海立信会计学院金融学系; 出处《商业研究》北大核心 2006年第20期156-158,共3页; 基金上海立信会计学院中国立信风险管理研究院青年课题; 文摘新巴塞尔协议内部评级法(IRB)对商业银行提高信用风险计量的精确性和敏感性,以及风险管理水平具有重大影响,将成为国际银行业标准,这对我国商业银行改革具有重要意义。从内部评级法的基本内容、原理以及对我国银行业的启示,可以提出我国商业银行实施IRB法的构思。; 关键词新巴塞尔协议内部评级法(irb) 风险管理; Keywords basel Ⅱ internal rating - based approach （irb） risk management; 分类号 F830.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名内部评级法与我国商业银行信用风险管理被引量：8: 2; 作者张燃侯光明; 机构北京理工大学管理与经济学院; 出处《北京理工大学学报（社会科学版）》 2005年第2期24-26,40,共4页; 文摘从上世纪九十年代中后期开始,我国商业银行的信用风险管理工作取得了一定的成绩。但是,还存在着很多的问题,诸如信用风险管理的技术还很不成熟、没有严格意义上的独立的风险管理部门和专职的风险经理来管理信用风险、并独立承担风险管理职责等,与内部评级法的要求存在较大的差距。为适应《巴塞尔新资本协议》中内部评级法的要求、加强信用风险管理能力,我国的商业银行应努力做好数据库的建设、信用风险模型的开发、加快金融改革,为信用衍生产品的推出创造良好的环境。; 关键词内部评级法(irb) 信用风险风险管理商业银行; Keywords internal Rating Based approach (irb) Credit risk Risk management Commercial bank.; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究被引量：5: 3; 作者任宇航侯光明孙孝坤; 机构北京理工大学管理与经济学院国家开发银行信用管理局; 出处《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第5期80-84,共5页; 文摘违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。; 关键词内部评级法(irb) 违约损失率(LGD) 渐进单风险因子模型(ASRF); Keywords internal ratings-based approach （irb） loss given default （LGD） asymptotic single risk factor （ASRF）; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名商业银行信用风险缓释工具及LGD估值研究被引量：5: 4; 作者黄彬虎; 机构中国光大银行; 出处《金融理论与实践》北大核心 2009年第12期41-46,共6页; 文摘在信用风险内部评级初级法下,违约损失率(LGD)的估值是由监管当局给定的,然而在债项层面,依然有许多工作值得研究,一般说来,至少包括三个层次:一是合格风险缓释工具的认定;二是风险缓释工具价值及其覆盖的风险敞口的计量;三是组合风险缓释工具下违约损失率的估算。初级法下合格信用风险缓释工具通常包括抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具四大类,每类缓释工具对债项发挥不同的信用风险缓释功能,对于运用组合风险缓释工具的债项,在估算违约损失率时,应将债项违约风险暴露划分成若干部分,每一部分由一种或一类信用风险缓释工具覆盖,然后进行加权计算。; 关键词新资本协议信用风险内部评级风险缓释工具违约损失率; Keywords New Basel Capital Accord Credit Risk internal ratings-based approach（irb） Credit Risk Mitigation Instruments（CRM） Loss Given Default（LGD）; 分类号 F830.3 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	我国商业银行风险管理引入新巴塞尔协议IRB法的思考	张云李秀珍	《商业研究》北大核心	2006	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	内部评级法与我国商业银行信用风险管理	张燃侯光明	《北京理工大学学报（社会科学版）》	2005	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究	任宇航侯光明孙孝坤	《北京理工大学学报（社会科学版）》	2006	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	商业银行信用风险缓释工具及LGD估值研究	黄彬虎	《金融理论与实践》北大核心	2009	5	在线阅读下载PDF 职称材料