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1
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基于阻尼GARCH扩散模型的碳期权定价研究 |
吴鑫育
朱志田
李心丹
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《系统管理学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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(1,1)-阶GARCH类模型的非负性、平稳性及记忆性研究 |
潘群星
杜修立
张兵
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《统计与决策》
北大核心
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2025 |
0 |
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3
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基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型 |
刘思博
杨凯
董小刚
徐悦
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《吉林大学学报(理学版)》
北大核心
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2025 |
0 |
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4
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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2024 |
3
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5
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我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析 |
赵一航
赵会茹
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《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
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2024 |
9
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6
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产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
张璐
刘成
冯中朝
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《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
2
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7
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含零收益率的金融非对称Log-GARCH模型研究 |
裴浩天
车雪萌
杨爱军
林金官
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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8
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宏观经济对股市波动的影响——基于GARCH-MIDAS-RTSRV模型的证据 |
刘丽萍
杨天兴
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
1
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9
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房地产企业资本结构对股价波动的传递效应分析——基于结构化GARCH模型 |
王虹
唐媛媛
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《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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10
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融合多源混频不确定性信息的油价波动驱动因素 |
刘畅
申怡然
孙晓蕾
张海颖
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《系统管理学报》
北大核心
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2025 |
2
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11
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“双碳”目标下碳市场与电力市场溢出效应研究 |
孙晶琪
周振茜
赵一航
张卓拉
赵会茹
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《现代电力》
北大核心
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2025 |
0 |
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12
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随机波动率在铜矿矿业权价值评估中的应用 |
杨玮
张乐逸
龙涛
邓莎
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《中国矿业》
北大核心
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2025 |
0 |
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13
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人类活动强度变化对成渝地区双城经济圈PM_(2.5)时空分布的影响研究 |
黄毅
兰婷
盛积良
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《生态环境学报》
北大核心
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2025 |
0 |
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14
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以大豆和玉米为例探究我国主要饲料粮价格波动特征及规律 |
李俊梅
古再努尔·艾尼
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《饲料研究》
北大核心
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2025 |
0 |
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15
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基于GARCH误差校正的遗传支持向量机日前电价预测 |
刘达
牛东晓
邢棉
聂巧平
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《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
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2007 |
18
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16
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单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究 |
迟国泰
余方平
李洪江
刘轶芳
王玉刚
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《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
17
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17
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基于GARCH模型和SV模型的VaR比较 |
余素红
张世英
宋军
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《管理科学学报》
CSSCI
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2004 |
76
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18
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基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计 |
杨继平
袁璐
张春会
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
23
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19
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基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究 |
田波
朴在林
郭丹
王慧
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《电测与仪表》
北大核心
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2016 |
11
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20
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基于GARCH模型族的上海房价分析 |
黄忠华
吴次芳
杜雪君
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《技术经济》
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2008 |
19
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