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基于修正Sharpe指数的我国开放式基金业绩评价研究
被引量：
4
1
作者
于天军
田金信
汪洋
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2010年第7期175-183,共9页
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的S...
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的Skewed-t分布来拟合基金收益率分布。在此基础上分别给出了基于Skewed-t分布标准差和Skewed-t分布下的FIGARCH-SKST模型测算的VaR值的修正夏普指数;然后对22只开放式基金数据进行了实证分析。结果表明,基于Skewed-t分布修正的Sharpe指数是有效的。
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关键词
基金业绩评价
Skewed—t分布
figarch
—
skst
模型
Sharpe指数
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题名
基于修正Sharpe指数的我国开放式基金业绩评价研究
被引量：
4
1
作者
于天军
田金信
汪洋
机构
哈尔滨工业大学管理学院
上海国际集团
出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2010年第7期175-183,共9页
文摘
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的Skewed-t分布来拟合基金收益率分布。在此基础上分别给出了基于Skewed-t分布标准差和Skewed-t分布下的FIGARCH-SKST模型测算的VaR值的修正夏普指数;然后对22只开放式基金数据进行了实证分析。结果表明,基于Skewed-t分布修正的Sharpe指数是有效的。
关键词
基金业绩评价
Skewed—t分布
figarch
—
skst
模型
Sharpe指数
Keywords
performance evaluation of securities investment funds
Skewed
-
t distribution
figarch - skst modal
Sharpe index
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于修正Sharpe指数的我国开放式基金业绩评价研究
于天军
田金信
汪洋
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2010
4
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