具有二阶保费率的Erlang(2)风险过程 被引量：1

1

作者 张燕 田铮 刘向增 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第3期443-450,共8页

考虑二阶保费率下的Erlang(2)风险过程,得到了Gerber-Shiu函数满足的微分-积分方程及更新方程,并且当理赔额服从有理分布时,给出了Gerber-Shiu函数确切表达式。

关键词 二阶保费率 erlang(2)风险过程 GERBER-SHIU函数 LAPLACE变换

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两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文) 被引量：1

2

作者 杨莉 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期331-340,共10页

本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果。

关键词 两步保费率 erlang(2)风险过程 折现罚函数 最终破产概率

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两险种广义Erlang(2)风险模型的破产概率 被引量：2

3

作者 王后春 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第5期661-672,共12页

本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率,假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程.利用微分分析和矩阵表示,得到破产概率满足的一个积分–微分方程组及其边界条件.在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的... 本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率,假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程.利用微分分析和矩阵表示,得到破产概率满足的一个积分–微分方程组及其边界条件.在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的情形下,证明了广义Lundberg方程有且仅有三个正的实数根,由此并结合破产概率满足的积分–微分方程组,给出了破产概率的Laplace变换. 展开更多

关键词 两险种风险模型 广义erlang（2）过程 破产概率 积分-微分方程 LAPLACE变换

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常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数 被引量：1

4

作者 刘向增 田铮 张燕 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期305-312,共8页

为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型。首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后... 为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型。首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后在不带利率时将积分方程简化为"第二类非其次Volterra积分方程",给出了罚金折现期望函数的确切表达式,最后给出了不带利率时模型的破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的表达式。 展开更多

关键词 erlang(2)风险过程 罚金折现期望函数 阈红利边界 积分-微分方程

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随机利率下的Erlang(2)风险模型 被引量：1

5

作者 王广华 吕玉华 王洪波 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期395-400,共6页

本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后... 本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后讨论了罚金函数,并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程. 展开更多

关键词 破产概率 随机利率 erlang(2)过程 LÉVY过程 漂移的布朗运动 积分微分方程 ’

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常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型 被引量：1

6

作者 董迎辉 王过京 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第3期656-665,共10页

该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.

关键词 erlang(2)过程 相依理赔量 GERBER-SHIU折现罚金函数 积分微分方程

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二级保费率下Erlang(2)过程风险模型的分析

7

作者 郭淑妹 林涛 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期644-646,共3页

随着国内保险业的逐步成熟和完善,保险业也要与世界接轨,分红险种也逐步进入中国保险市场.分红险种除了投保人在需要理赔时获得应有的理赔外,还应向投保人支付红利,使得投保人获得类似与于股票一样的收益,因此对支付红利问题的研究显得... 随着国内保险业的逐步成熟和完善,保险业也要与世界接轨,分红险种也逐步进入中国保险市场.分红险种除了投保人在需要理赔时获得应有的理赔外,还应向投保人支付红利,使得投保人获得类似与于股票一样的收益,因此对支付红利问题的研究显得十分必要和有意义.本文研究了二级保费率下即具有常量红利界限的Erlang(2)过程风险模型的折现函数.通过对Gerber-Shiu折现函数的分析,采用微分方程特解与通解的关系及一些已有结论求解Gerber-Shiu折现函数及与破产有关的问题. 展开更多

关键词 Gerber-Shiu折现函数 二级保费 微分方程 erlang(2)风险过程

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具有二步保费的Erlang(2)风险模型(英文)

8

作者 孙景云 达高峰 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第3期612-621,共10页

本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间... 本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang(2)分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型,推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有一定边界条件和积分微分方程,并解出该方程.特别地,当索赔额为指数分布时,利用所得结果给出了破产时间的Laplace变换及终积破产概率的解析解. 展开更多

关键词 复合更新过程 erlang(2)分布 积分微分方程 罚金折现期望值函数 破产时刻 二步保费

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随机保费收入下的Erlang(2)风险模型 被引量：3

9

作者 郭东林 王永茂 +1 位作者 刘宝亮 刘姣 《燕山大学学报》 CAS 2007年第5期467-470,共4页

主要对索赔计数过程是Erlang(2)过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性,得到最终破产概率的积分方程,最后推出最终破产概率的Lundberg上界。

关键词 erlang(2)风险模型 强马氏性 最终破产概率 Lundberg上界

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带息力的Erlang(2)风险过程下的一类积分方程(英文) 被引量：4

10

作者 张晓红 汪荣明 康凯 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第3期252-258,共7页

本文考虑了带息力的Erlang(2)风险模型,利用Sundt和Teugels(1995),Yang和Zhang(2001a,2001b和2001c)文中的技巧,得到了生存概率所满足的积分方程和指数型的积分方程,然后研究了生存概率的Laplace-Stieltjes变换所满足的二阶微分方程。

关键词 erlang(2)过程 生存概率 利息力 LAPLACE-STIELTJES变换

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相依的Erlang(2)风险模型下的多段分红问题（英文）

11

作者 杨龙 邓国和 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第1期1-20,共20页

本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索... 本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索赔额的联合分布为有理分布时该方程的解.本文的结论深化了精算学中一些已有研究成果. 展开更多

关键词 erlang(2)风险模型 时间相依索赔额 瑕疵更新方程 期望折扣罚金函数 多段分红策略

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青龙寺煤矿5^(-2)煤层顶板含水层突水危险性评价 被引量：13

12

作者 王生全 武超 +2 位作者 彭涛 武忠山 刘凯祥 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2018年第6期959-965,共7页

为评价青龙寺煤矿5-2煤层顶板含水层突水危险性,保证矿井的安全生产。文中利用地理信息系统(GIS)对影响煤层顶板直接充水含水层富水性的5个主控因素进行了分析,通过层次分析法(AHP),计算出各主控因素的权重值,构建了含水层富水性分区图... 为评价青龙寺煤矿5-2煤层顶板含水层突水危险性,保证矿井的安全生产。文中利用地理信息系统(GIS)对影响煤层顶板直接充水含水层富水性的5个主控因素进行了分析,通过层次分析法(AHP),计算出各主控因素的权重值,构建了含水层富水性分区图;通过对导水裂隙带发育高度的计算,然后与5-2煤层顶板隔水岩段加以比较,建立了顶板冒裂安全性分区图;通过叠加含水层富水性分区图与顶板冒裂安全性分区图,建立了煤层顶板直接充水含水层突水危险性综合分区图。研究结果表明:在矿区西北、东北部和西南局部富水性较弱,东南部富水性较强;而顶板冒裂安全性在矿区中部和西南部处于冒裂非安全严重区,其他区域为冒裂非安全一般区。青龙寺煤矿5-2煤层顶板含水层突水危险性为:在矿区西北、东北和中部地区主要为相对安全区和较安全区,5-2煤层顶板含水层突水危险性较弱;在矿区西南和东南部地区主要为较危险区和危险区,5-2煤层顶板含水层突水危险性较强,从而对即将进行生产的5-20102和5-20104工作面煤层顶板水害防治方案的制定提供了科学依据。 展开更多

关键词 突水危险性评价 5^-2煤层 地理信息系统 层次分析法 青龙寺煤矿

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带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文) 被引量：1

13

作者 王姗姗 张春生 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期786-796,共11页

破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余... 破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余额的最大值满足具有一定边界条件的齐次积分微分方程。特别地,当索赔服从有理分布时,我们给出了精确结果。此外,与单纯的广义Erlang(n)风险模型相比较,我们的论证更为复杂结果更为精细,并且推广了那里的结果。 展开更多

关键词 SPARRE ANDERSEN风险模型 广义erlang(n)索赔间隔 破产前最大余额 扩散过程 积分-微分方程

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侵入式脑机接口技术临床试验的伦理考量 被引量：1

14

作者 金莎日娜 翟晓梅 《医学与哲学》 北大核心 2025年第2期6-11,共6页

侵入式脑机接口在临床上有巨大应用价值,尤其在神经及精神疾病方面。然而,其临床试验提出不同于传统的特殊伦理挑战,在内涵和优先次序上与其他新兴生物技术的看似相同实则不同。研究参与者多为病情无现有可行治疗措施或晚期患者,试验目... 侵入式脑机接口在临床上有巨大应用价值,尤其在神经及精神疾病方面。然而,其临床试验提出不同于传统的特殊伦理挑战,在内涵和优先次序上与其他新兴生物技术的看似相同实则不同。研究参与者多为病情无现有可行治疗措施或晚期患者,试验目的在获取知识的同时解决其健康问题;试验在遵循风险最小化原则基础上,还需使风险与疾病严重程度相称;人脑有创试验可能影响人的自主性,需采用动态知情同意模式;此外,试验暴露更多隐私泄露风险。基于上述,研究者需对侵入式脑机接口临床试验保持高度关注。 展开更多

关键词 侵入式脑机接口临床试验 风险受益 自主性 隐私保护 知情同意方式

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两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数 被引量：4

15

作者 张燕 田铮 刘向增 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期137-145,共9页

考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望... 考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式. 展开更多

关键词 广义Poisson过程 广义erlang(2)过程 罚金折现期望函数 破产概率 LAPLACE变换

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一类风险模型有限时间内生存概率的研究 被引量：1

16

作者 王慧丽 史忠科 任志平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第3期411-420,共10页

本文研究了Erlang(2)风险模型,给出了有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换,并由双边拉普拉斯变换的反演变换及留数定理得到了当理赔额服从指数分布时有限时间内生存概率的显示表达式;并给出了带干扰时有限时间内生存概率的双边拉普拉... 本文研究了Erlang(2)风险模型,给出了有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换,并由双边拉普拉斯变换的反演变换及留数定理得到了当理赔额服从指数分布时有限时间内生存概率的显示表达式;并给出了带干扰时有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换。 展开更多

关键词 erlang(2)风险模型 双边拉普拉斯变换 破产时刻 生存概率

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具有两类索赔风险过程的破产函数

17

作者 张燕 赵选民 刘向增 《科学技术与工程》 2007年第18期4670-4675,共6页

研究具有两类索赔的风险过程三种分布函数。当两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,推导出了破产前瞬间盈余的分布函数,破产赤字的分布函数和破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数所满足的积分方程。研究了这些破产函数的渐近性质。

关键词 erlang(2)过程 破产函数 分布函数 风险模型

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考虑抽样时间间隔的特殊单臂Bandit报酬过程

18

作者 邹捷中 梁友 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期87-90,共4页

应用动态规划向后归纳法和贝叶斯方法,研究了一类特殊单臂Bandit报酬过程的最优决策问题。在这个模型中,未知Bandit过程是抽样时间间隔服从负指数分布,抽样值服从Erlang(2)分布,允许在任意时刻跳转的Bandit报酬过程。讨论了这类Bandit... 应用动态规划向后归纳法和贝叶斯方法,研究了一类特殊单臂Bandit报酬过程的最优决策问题。在这个模型中,未知Bandit过程是抽样时间间隔服从负指数分布,抽样值服从Erlang(2)分布,允许在任意时刻跳转的Bandit报酬过程。讨论了这类Bandit报酬过程Gittins指数的单调性质,并在此基础上将包含这类过程的单臂Bandit报酬过程的最优决策问题简化为一个最优停止问题,构造了计算过程最优停止时间的算法。 展开更多

关键词 贝叶斯方法 特殊单臂Bandit报酬过程 Gittins指灵敏 erlang(2)布

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在Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数(英文)

19

作者 王秋梅 左松茂 +1 位作者 高庆武 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2007年第3期51-54,共4页

研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;令p(u;n)表示破产前发生n次理赔的概率,(s;n)表示p(u;n)的拉普拉斯变换,给出了(s,n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算... 研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;令p(u;n)表示破产前发生n次理赔的概率,(s;n)表示p(u;n)的拉普拉斯变换,给出了(s,n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算出p(u;n). 展开更多

关键词 破产前发生理赔次数 SPARRE Andersen盈余过程 erlang(2)分布 拉普拉斯变换 递推 破产时 破产概率 安全负荷

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我国债券投资中一种利率风险最小化模型的分析 被引量：5

20

作者 薛一飞 张维 刘豹 《系统工程理论方法应用》 1999年第1期1-6,10,共7页

利率风险是债券投资管理中所要解决的一个重要问题。利用久期模型进行利率风险管理存在的利率期限结构非平行移动问题一直是国际上研究的焦点，Ｍ２模型即为解决方法之一。本文利用Ｍ２模型对我国国债市场中的利率风险进行了实证研究。... 利率风险是债券投资管理中所要解决的一个重要问题。利用久期模型进行利率风险管理存在的利率期限结构非平行移动问题一直是国际上研究的焦点，Ｍ２模型即为解决方法之一。本文利用Ｍ２模型对我国国债市场中的利率风险进行了实证研究。结果表明，该模型较适合于我国国债投资的需要，在利率风险管理中可以产生较好的免疫效果。 展开更多

关键词 利率风险 随机过程风险 债券投资 最小化模型

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