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基于重要抽样技术的稀有事件仿真方法
被引量：
5
1
作者
周泓
邱月
吴学静
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第18期4107-4110,共4页
传统的Monte Carlo方法仿真稀有事件需要较长的时间,而重要抽样技术可以有效的缩短仿真时间,提高仿真效率。因此,提出一种新的重要抽样实现方法,用来估计仿真模型中的稀有事件的概率。先选取经典的指数变换方法构造重要抽样分布类,再利...
传统的Monte Carlo方法仿真稀有事件需要较长的时间,而重要抽样技术可以有效的缩短仿真时间,提高仿真效率。因此,提出一种新的重要抽样实现方法,用来估计仿真模型中的稀有事件的概率。先选取经典的指数变换方法构造重要抽样分布类,再利用极小化重要抽样估计量方差的方法寻找最优重要抽样分布函数。仿真结果显示了该算法在估计稀有事件概率方面的有效性。
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关键词
稀有事件
重要抽样
仿真
指数变换
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职称材料
随机模拟的一些新进展（英文）
被引量：
1
2
作者
王家礼
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第3期221-260,共40页
此综述文章介绍随机模拟方面的两个新进展:构造小概率事件估计的有效算法,产生形式不封闭的平稳分布的样本.估计一个非常小的量,需要极其准确地取定一个有用的置信区间.这使得慢收敛的小概率事件模拟在有效性和准确性两方面都成为具有...
此综述文章介绍随机模拟方面的两个新进展:构造小概率事件估计的有效算法,产生形式不封闭的平稳分布的样本.估计一个非常小的量,需要极其准确地取定一个有用的置信区间.这使得慢收敛的小概率事件模拟在有效性和准确性两方面都成为具有挑战性的任务.在此文中,我们介绍一些有趣的小概率事件例子以及在估计它们时的困难所在.然后沿着发展脉络,寻求稳健且有效的估计量的各种方法将被讨论和评估.估计破产概率的数值实验则用来显示这些方法的质量.在稳定态模拟中,如何产生平稳随机过程的样本长期以来是一个关键性课题.通常的做法是在初始的短暂时期内丢弃掉所得数据.然而,热身准备必须多长时间则成为另一个没有满意答案的问题.幸运地,经过过去二十年的发展,对一些特定的随机模型,精确模拟已经成为可能.在此文中,我们将介绍两个重要的方法及其相关的应用.
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关键词
破产概率
对数效率
测度的指数变换
重尾
次指数
重要性抽样
控制变量
条件估计量
马氏链
平稳分布
再生过程
从过去出发的耦合
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职称材料
题名
基于重要抽样技术的稀有事件仿真方法
被引量：
5
1
作者
周泓
邱月
吴学静
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第18期4107-4110,共4页
基金
国家自然科学基金(70531010
70521001)
新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0175)。
文摘
传统的Monte Carlo方法仿真稀有事件需要较长的时间,而重要抽样技术可以有效的缩短仿真时间,提高仿真效率。因此,提出一种新的重要抽样实现方法,用来估计仿真模型中的稀有事件的概率。先选取经典的指数变换方法构造重要抽样分布类,再利用极小化重要抽样估计量方差的方法寻找最优重要抽样分布函数。仿真结果显示了该算法在估计稀有事件概率方面的有效性。
关键词
稀有事件
重要抽样
仿真
指数变换
Keywords
rare event
importance sampling
simulation
ecm （exponential change of measure）
分类号
F272.1 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
随机模拟的一些新进展（英文）
被引量：
1
2
作者
王家礼
机构
国立东华大学应用数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016年第3期221-260,共40页
文摘
此综述文章介绍随机模拟方面的两个新进展:构造小概率事件估计的有效算法,产生形式不封闭的平稳分布的样本.估计一个非常小的量,需要极其准确地取定一个有用的置信区间.这使得慢收敛的小概率事件模拟在有效性和准确性两方面都成为具有挑战性的任务.在此文中,我们介绍一些有趣的小概率事件例子以及在估计它们时的困难所在.然后沿着发展脉络,寻求稳健且有效的估计量的各种方法将被讨论和评估.估计破产概率的数值实验则用来显示这些方法的质量.在稳定态模拟中,如何产生平稳随机过程的样本长期以来是一个关键性课题.通常的做法是在初始的短暂时期内丢弃掉所得数据.然而,热身准备必须多长时间则成为另一个没有满意答案的问题.幸运地,经过过去二十年的发展,对一些特定的随机模型,精确模拟已经成为可能.在此文中,我们将介绍两个重要的方法及其相关的应用.
关键词
破产概率
对数效率
测度的指数变换
重尾
次指数
重要性抽样
控制变量
条件估计量
马氏链
平稳分布
再生过程
从过去出发的耦合
Keywords
ruin probability
logarithmic efficiency
exponential
change
of
measure
heavy tail
sub
exponential
importance sampling
control variates
conditional estimators
Markov chain
stationary distribution
regenerative process
coupling from the past
分类号
O226 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于重要抽样技术的稀有事件仿真方法
周泓
邱月
吴学静
《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
5
在线阅读
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职称材料
2
随机模拟的一些新进展（英文）
王家礼
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2016
1
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职称材料
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