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基于BSV模型及其扩展的IPO价格形成机制
被引量：
6
1
作者
熊虎
孟卫东
周孝华
《管理工程学报》
CSSCI
2007年第4期46-51,共6页
本文通过引入行为金融学中投资者心态模型,讨论了在目前我国IPO询价机制下广大中小投资者行为对IPO价格形成的影响。本文借鉴BSV模型,结合我国的实际,建立了中小投资者的基本心态模型与扩展心态模型。在此基础上,分别讨论了两种模型下...
本文通过引入行为金融学中投资者心态模型,讨论了在目前我国IPO询价机制下广大中小投资者行为对IPO价格形成的影响。本文借鉴BSV模型,结合我国的实际,建立了中小投资者的基本心态模型与扩展心态模型。在此基础上,分别讨论了两种模型下中小投资者对IPO价格形成机制的影响,得出了基于两种心态模型下的IPO价格表达式,从理论上剖析了基于我国中小投资者心态模型的IPO价格形成机理,以期对发行人和承销商确定较合理的IPO价格起到一定的借鉴作用和积极意义。
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关键词
行为金融
IPO价格
bsv
模型
中小投资者
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职称材料
计及BSV有限理性模型和分段点优化的发电商策略竞标模型
被引量：
4
2
作者
刘聪聪
李正烁
+2 位作者
张利
韩学山
吕天光
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第13期3590-3605,共16页
在实时电力市场中,发电商可以通过策略报价提升收益,但是如何合理估计竞争对手的竞标行为,仍有待进一步研究。对此改进了经典的发电商策略竞标模型。首先,基于行为金融学中的“BSV有限理性模型”构建竞标对手行为模型,反映竞标对手作为...
在实时电力市场中,发电商可以通过策略报价提升收益,但是如何合理估计竞争对手的竞标行为,仍有待进一步研究。对此改进了经典的发电商策略竞标模型。首先,基于行为金融学中的“BSV有限理性模型”构建竞标对手行为模型,反映竞标对手作为“现实人”存在认知偏差这一现实。其次,考虑“分段点优化”竞标模式特点,建立了计及BSV有限理想模型和供应曲线分段点优化的发电商策略竞标模型,以期进一步提升竞标收益。该模型为双层优化模型,下层模型模拟实时市场出清,上层模型最大化发电商收益。它可通过库恩-塔克(KKT)条件、强对偶定理和特殊顺序集等方法转换为可由求解器直接求解的单层优化问题,即混合整数线性规划问题。最后,对具体算例进行分析,与估计对手非策略、策略报价的策略竞标模型相比,发电商的收益增加20%~30%。算例验证了采用BSV有限理性模型估计对手行为的有效性,证明了基于分段点优化的竞标模型可以进一步提升发电商的收益。这一研究对设计者完善市场规则同样具有借鉴意义。
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关键词
实时市场
策略竞标
bsv
有限理性模型
分段点优化竞标模式
双层优化模型
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职称材料
题名
基于BSV模型及其扩展的IPO价格形成机制
被引量：
6
1
作者
熊虎
孟卫东
周孝华
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2007年第4期46-51,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70473107)
文摘
本文通过引入行为金融学中投资者心态模型,讨论了在目前我国IPO询价机制下广大中小投资者行为对IPO价格形成的影响。本文借鉴BSV模型,结合我国的实际,建立了中小投资者的基本心态模型与扩展心态模型。在此基础上,分别讨论了两种模型下中小投资者对IPO价格形成机制的影响,得出了基于两种心态模型下的IPO价格表达式,从理论上剖析了基于我国中小投资者心态模型的IPO价格形成机理,以期对发行人和承销商确定较合理的IPO价格起到一定的借鉴作用和积极意义。
关键词
行为金融
IPO价格
bsv
模型
中小投资者
Keywords
behavior finance
IPO price
bsv model
medium and small investors
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
计及BSV有限理性模型和分段点优化的发电商策略竞标模型
被引量：
4
2
作者
刘聪聪
李正烁
张利
韩学山
吕天光
机构
山东大学电气工程学院
山东大学电网智能化调度与控制教育部重点实验室
出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第13期3590-3605,共16页
基金
国家自然科学基金资助项目(52007105)。
文摘
在实时电力市场中,发电商可以通过策略报价提升收益,但是如何合理估计竞争对手的竞标行为,仍有待进一步研究。对此改进了经典的发电商策略竞标模型。首先,基于行为金融学中的“BSV有限理性模型”构建竞标对手行为模型,反映竞标对手作为“现实人”存在认知偏差这一现实。其次,考虑“分段点优化”竞标模式特点,建立了计及BSV有限理想模型和供应曲线分段点优化的发电商策略竞标模型,以期进一步提升竞标收益。该模型为双层优化模型,下层模型模拟实时市场出清,上层模型最大化发电商收益。它可通过库恩-塔克(KKT)条件、强对偶定理和特殊顺序集等方法转换为可由求解器直接求解的单层优化问题,即混合整数线性规划问题。最后,对具体算例进行分析,与估计对手非策略、策略报价的策略竞标模型相比,发电商的收益增加20%~30%。算例验证了采用BSV有限理性模型估计对手行为的有效性,证明了基于分段点优化的竞标模型可以进一步提升发电商的收益。这一研究对设计者完善市场规则同样具有借鉴意义。
关键词
实时市场
策略竞标
bsv
有限理性模型
分段点优化竞标模式
双层优化模型
Keywords
Real-time market
strategic bidding
bounded rationality
model
of
bsv
breakpoints optimization bidding mode
bi-level optimization
model
分类号
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于BSV模型及其扩展的IPO价格形成机制
熊虎
孟卫东
周孝华
《管理工程学报》
CSSCI
2007
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
计及BSV有限理性模型和分段点优化的发电商策略竞标模型
刘聪聪
李正烁
张利
韩学山
吕天光
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2023
4
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职称材料
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