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基于BAPM模型的噪声交易者风险的测度——以受处罚的上市公司为例研究
被引量：
2
1
作者
王苏生
李为
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第1期167-174,共8页
过度的噪音交易,尤其是受到行政处罚的上市的噪声交易,在我国证券市场是非常普遍的。选用2007～2009年内受到中国证监会行政处罚的上市公司,从2006年1月到2009年12月的收益率作为分析的样本,同时取其对应的同行业的配对公司进行实证研...
过度的噪音交易,尤其是受到行政处罚的上市的噪声交易,在我国证券市场是非常普遍的。选用2007～2009年内受到中国证监会行政处罚的上市公司,从2006年1月到2009年12月的收益率作为分析的样本,同时取其对应的同行业的配对公司进行实证研究得出结论,噪声交易者风险(NTR)与股票超额收益是显著负相关的,显著性越高,那么投资者投资此类股票受到损失的可能性越大。最后,本文提出了治理我国股市噪声问题、提高市场有效性的政策建议。
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关键词
行为金融
噪声交易
bapm
模型
噪声交易者风险
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职称材料
行为资产定价理论与经济学“后现代转向”
被引量：
2
2
作者
郭其友
林谧
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2005年第6期48-54,共7页
行为资产定价模型是行为金融理论之核心。行为金融理论的孕育及诞生与“新时代金融”的到来表明金融理论进入新的发展时期。但是,行为资产定价理论只能被视为是对“现代金融”的资本资产定价模型的补充而非所谓的“重建”。即使行为金...
行为资产定价模型是行为金融理论之核心。行为金融理论的孕育及诞生与“新时代金融”的到来表明金融理论进入新的发展时期。但是,行为资产定价理论只能被视为是对“现代金融”的资本资产定价模型的补充而非所谓的“重建”。即使行为金融学的兴起与发展有着经济学“后现代转向”更鲜明的特征,但这一趋势不仅尚未成熟,而且从行为经济学派生出的行为金融学与作为一个成熟的理论学派来看,也还有相当的距离。
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关键词
行为金融理论
行为资产定价模型
后现代转向
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职称材料
题名
基于BAPM模型的噪声交易者风险的测度——以受处罚的上市公司为例研究
被引量：
2
1
作者
王苏生
李为
机构
哈尔滨工业大学深圳研究生院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第1期167-174,共8页
文摘
过度的噪音交易,尤其是受到行政处罚的上市的噪声交易,在我国证券市场是非常普遍的。选用2007～2009年内受到中国证监会行政处罚的上市公司,从2006年1月到2009年12月的收益率作为分析的样本,同时取其对应的同行业的配对公司进行实证研究得出结论,噪声交易者风险(NTR)与股票超额收益是显著负相关的,显著性越高,那么投资者投资此类股票受到损失的可能性越大。最后,本文提出了治理我国股市噪声问题、提高市场有效性的政策建议。
关键词
行为金融
噪声交易
bapm
模型
噪声交易者风险
Keywords
behavioral finance
noise trading
bapm model
noise trader risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
行为资产定价理论与经济学“后现代转向”
被引量：
2
2
作者
郭其友
林谧
机构
厦门大学经济学系
出处
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2005年第6期48-54,共7页
文摘
行为资产定价模型是行为金融理论之核心。行为金融理论的孕育及诞生与“新时代金融”的到来表明金融理论进入新的发展时期。但是,行为资产定价理论只能被视为是对“现代金融”的资本资产定价模型的补充而非所谓的“重建”。即使行为金融学的兴起与发展有着经济学“后现代转向”更鲜明的特征,但这一趋势不仅尚未成熟,而且从行为经济学派生出的行为金融学与作为一个成熟的理论学派来看,也还有相当的距离。
关键词
行为金融理论
行为资产定价模型
后现代转向
Keywords
behavior finance theory, behavior asset pricing
model
（
bapm
）, postmodem economic turn
分类号
F069.9 [经济管理—政治经济学]
F830 [经济管理—金融学]
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1
基于BAPM模型的噪声交易者风险的测度——以受处罚的上市公司为例研究
王苏生
李为
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012
2
在线阅读
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职称材料
2
行为资产定价理论与经济学“后现代转向”
郭其友
林谧
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2005
2
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职称材料
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