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极大极小价值离差的资产选择模型研究被引量：3: 1; 作者彭飞史本山黄登仕《管理学报》 2004年第3期290-294,共5页; 心理实验研究表明 ,人们在决策行为中不仅看重财富的绝对量 ,更加看重的是财富的变化量。而与投资总量相比 ,投资者会更加关注投资的盈利或亏损量。基于这一心理研究结论和极大极小决策准则 ,建立了证券资产选择的极大极小价值离差模型 ... 展开更多; 关键词极大极小准则价值离差收益均衡因子; 在线阅读下载PDF 职称材料

带有初始风险证券的最优组合投资被引量：1: 2; 作者郭文旌周幼英胡奇英《系统工程学报》 CSCD 2003年第5期391-396,425,共7页; 对带有初始风险证券的投资者如何进行投资以及当风险证券的收益率或者风险发生变化时如何调整投资策略的问题进行了研究.以最大最小化平均绝对离差作为风险测度建立模型,求解模型得到最优投资策略.着重讨论了当风险证券的收益率或风险... 展开更多; 关键词最优组合投资初始风险证券投资决策收益率; 在线阅读下载PDF 职称材料

圆柱度误差最小区域的几何判别被引量：1: 3; 作者梅虹王栋刘巽尔《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 1994年第2期153-158,共6页; 利用极差极小化理论，揭示了圆柱度误差最小区域的几何特征．在圆柱度误差最小区域代数判别条件的基础上，总结出非退化条件下圆柱度误差最小区域的几何判别条件，验证了两种判别条件的一致性，为采用置换算法评定圆柱度误差提供了一种... 展开更多; 关键词几何判别圆柱度误差最小区域; 在线阅读下载PDF 职称材料

正则稀疏化的多因子量化选股策略被引量：8: 4; 作者舒时克李路《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第1期110-117,共8页; 针对高维度数据集特征之间的复杂性,而传统的L1惩罚项不满足Oracle性质的无偏性,将逻辑回归弹性网(LR-Elastic Net)中的L1惩罚项替换为SCAD(Smoothly Clipped Absolute Deviation)和MCP(Minimax Concave Penalty)惩罚项,分别构建了LR-S... 展开更多; 关键词弹性网(Elastic Net) SCAD MCP ADMM算法逻辑回归多因子选股; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于组选择的近似无偏稀疏脑功能超网络模型构建与分类研究: 5; 作者李瑶周子淏 +3 位作者梁家瑞 Ibegbu Nnamdi Julian 郭浩陈俊杰《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第3期744-750,共7页; 针对LASSO方法构建脑功能超网络模型缺乏组效应解释能力和网络有偏性问题,提出了两种基于组变量选择的近似无偏稀疏脑功能超网络模型来改善超网络的构建,分别为组最小最大凹惩罚方法和组平滑剪裁的绝对值偏差方法,并将其分别应用于抑郁... 展开更多; 关键词近似无偏稀疏模型超网络组最小最大凹惩罚组平滑剪裁的绝对值偏差机器学习; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名极大极小价值离差的资产选择模型研究被引量：3: 1; 作者彭飞史本山黄登仕; 机构西南交通大学经济管理学院; 出处《管理学报》 2004年第3期290-294,共5页; 基金国家杰出青年科学基金香港澳门青年学者合作研究基金资助项目 ( 70 2 2 90 0 1); 文摘心理实验研究表明 ,人们在决策行为中不仅看重财富的绝对量 ,更加看重的是财富的变化量。而与投资总量相比 ,投资者会更加关注投资的盈利或亏损量。基于这一心理研究结论和极大极小决策准则 ,建立了证券资产选择的极大极小价值离差模型 ( MMVD) ;进一步把决策理论中的收益均衡因子 ( return tradeoff factor)概念引入资产选择领域 ,对 MMVD模型进行了更加符合直觉的修正 ;最后以“上证 30指数”的实际数据对; 关键词极大极小准则价值离差收益均衡因子; Keywords minimax rule value function deviation return tradeoff factor; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带有初始风险证券的最优组合投资被引量：1: 2; 作者郭文旌周幼英胡奇英; 机构西安电子科技大学经济管理学院浙江大学数学系上海大学国际工商与管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 2003年第5期391-396,425,共7页; 文摘对带有初始风险证券的投资者如何进行投资以及当风险证券的收益率或者风险发生变化时如何调整投资策略的问题进行了研究.以最大最小化平均绝对离差作为风险测度建立模型,求解模型得到最优投资策略.着重讨论了当风险证券的收益率或风险发生变化时,最优投资策略的稳定性以及最优投资策略的调整.得到了当某个风险证券的收益率或其风险发生变化时,最优投资策略的稳定条件以及策略的调整方案.还刻画了有效边界的结构,并证明了有效边界是一条折线段.最后对含无风险证券的情形进行了讨论并得到了相应结论.; 关键词最优组合投资初始风险证券投资决策收益率; Keywords original risk stock minimax mean-absolute deviation efficient frontier; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名圆柱度误差最小区域的几何判别被引量：1: 3; 作者梅虹王栋刘巽尔; 机构北京理工大学机械工程系; 出处《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 1994年第2期153-158,共6页; 文摘利用极差极小化理论，揭示了圆柱度误差最小区域的几何特征．在圆柱度误差最小区域代数判别条件的基础上，总结出非退化条件下圆柱度误差最小区域的几何判别条件，验证了两种判别条件的一致性，为采用置换算法评定圆柱度误差提供了一种新的有效途径．; 关键词几何判别圆柱度误差最小区域; Keywords measurements of form and position deviation non-cylindricity measurement minimax/geometric criterion; 分类号 TG83 [金属学及工艺—公差测量技术]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名正则稀疏化的多因子量化选股策略被引量：8: 4; 作者舒时克李路; 机构上海工程技术大学数理与统计学院; 出处《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第1期110-117,共8页; 基金国家自然科学基金(11501055,11801362)。; 文摘针对高维度数据集特征之间的复杂性,而传统的L1惩罚项不满足Oracle性质的无偏性,将逻辑回归弹性网(LR-Elastic Net)中的L1惩罚项替换为SCAD(Smoothly Clipped Absolute Deviation)和MCP(Minimax Concave Penalty)惩罚项,分别构建了LR-SCAD和LR-MCP模型,在保留稀疏性的同时满足了无偏性,并利用ADMM(Alternating Direction Method of Multipliers)算法进行求解。通过模拟实验发现,LR-Elastic Net模型能很好地处理特征存在相关性的小样本数据,而LR-SCAD和LR-MCP模型在特征存在相关性的大样本数据中表现较好;建立LR-Elastic Net、LR-SCAD和LR-MCP策略,并应用于沪深300指数成分股数据。回测结果显示,LR-SCAD和LR-MCP策略在股票相关性很强的数据中比LR-Elastic Net策略表现更好。; 关键词弹性网(Elastic Net) SCAD MCP ADMM算法逻辑回归多因子选股; Keywords Elastic Net Smoothly Clipped Absolute deviation(SCAD) minimax Concave Penalty(MCP) Alternating Direction Method of Multipliers(ADMM)algorithm logistic regression multi-factor stock selection; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于组选择的近似无偏稀疏脑功能超网络模型构建与分类研究: 5; 作者李瑶周子淏梁家瑞 Ibegbu Nnamdi Julian 郭浩陈俊杰; 机构太原理工大学信息与计算机学院太原理工大学数学学院太原理工大学软件学院; 出处《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第3期744-750,共7页; 基金国家自然基金资助项目(61672374,61876124,61472270,61741212,61976150,61873178) 山西省重点研发计划项目(201803D31043) +1 种基金山西省研究生教育创新项目(2020BY131)。; 文摘针对LASSO方法构建脑功能超网络模型缺乏组效应解释能力和网络有偏性问题,提出了两种基于组变量选择的近似无偏稀疏脑功能超网络模型来改善超网络的构建,分别为组最小最大凹惩罚方法和组平滑剪裁的绝对值偏差方法,并将其分别应用于抑郁症的分类研究中。分类结果显示,两种方法的分类表现均优于传统超网络模型,且组最小最大凹惩罚方法的分类准确率最高,达到86.36%。结果表明若想构建有效的脑功能超网络模型,不仅需要考虑脑区间组效应的解释能力,还需考虑模型变量选择的有偏性问题。而且在考虑到超网络有偏性的基础上,选取较为宽松的惩罚方式来选取目标变量,则可更精确地表征人脑的复杂高阶多元交互信息。; 关键词近似无偏稀疏模型超网络组最小最大凹惩罚组平滑剪裁的绝对值偏差机器学习; Keywords approximate unbiased sparse model hyper-network group minimax concave penalty group smoothly clipped absolute deviation machine learning; 分类号 TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	极大极小价值离差的资产选择模型研究	彭飞史本山黄登仕	《管理学报》	2004	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	带有初始风险证券的最优组合投资	郭文旌周幼英胡奇英	《系统工程学报》 CSCD	2003	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	圆柱度误差最小区域的几何判别	梅虹王栋刘巽尔	《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD	1994	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	正则稀疏化的多因子量化选股策略	舒时克李路	《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心	2021	8	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于组选择的近似无偏稀疏脑功能超网络模型构建与分类研究	李瑶周子淏梁家瑞 Ibegbu Nnamdi Julian 郭浩陈俊杰	《计算机应用研究》 CSCD 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料