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基于两阶段聚类和MCMC算法的风光出力序列建模方法 被引量:1
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作者 郭红霞 邹桂林 +3 位作者 王子强 陈凌轩 马骞 陈亦平 《太阳能学报》 北大核心 2025年第1期491-502,共12页
针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段... 针对风光出力的随机性建模问题,提出一种基于两阶段聚类和双层马尔科夫链模型的风光相关出力序列建模方法。首先采用两阶段聚类得到不同的风光典型日出力模式,第1阶段采用自组织映射聚类方法识别不同气象条件下的光伏出力类型;第2阶段采用近邻传播聚类方法对不同光伏出力类型对应的风电出力样本进行聚类。其次,建立双层马尔科夫链模型描述风光出力的相依变化,上层建立单变量马尔科夫链模型描述风光出力模式的日间转移,下层建立双变量马尔科夫链模型描述风光出力日内相邻时刻的状态转移。最后,采用MCMC模拟方法得到指定时间长度的风光出力序列。仿真算例表明,所提方法在各项评价指标上均优于传统MCMC方法及Copula模型,能生成更符合风光实际相关性的出力序列。 展开更多
关键词 时间序列 风电场 光伏电站 聚类分析 马尔科夫链蒙特卡洛方法 时空相关性
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基于MCMC法的洪水资源利用大坝安全风险研究
2
作者 袁玉 胡学东 +2 位作者 洪兴骏 丁毅 董宗师 《水电能源科学》 北大核心 2025年第4期208-212,共5页
针对传统的概率统计(PSA)法计算基于水库汛限水位优化的洪水资源利用大坝安全风险率需以充分历史统计资料为依据的局限性,提出采用马尔科夫链蒙特卡罗随机模拟(MCMC)法计算大坝安全风险率,并以石梁河水库开展实例研究。结果表明,MCMC法... 针对传统的概率统计(PSA)法计算基于水库汛限水位优化的洪水资源利用大坝安全风险率需以充分历史统计资料为依据的局限性,提出采用马尔科夫链蒙特卡罗随机模拟(MCMC)法计算大坝安全风险率,并以石梁河水库开展实例研究。结果表明,MCMC法适用于洪水资源利用大坝安全风险率计算,对缺乏统计资料地区或统计资料不充分地区MCMC法的计算结果精度优于PSA法,且MCMC法的计算结果精度随模拟洪水场次的增加而提高;MCMC法在较低汛限水位计算风险率偏低、较高汛限水位计算风险率偏高,有利于在充分评估大坝安全风险的前提下发挥水库洪水资源利用效益,确定更加经济可靠的汛限水位优化方案。 展开更多
关键词 洪水资源利用 大坝安全风险率 PSA法 mcmc 石梁河水库
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融合ARIMA模型和MCMC方法的非一致性设计洪水计算
3
作者 董立俊 董晓华 +3 位作者 马耀明 魏冲 喻丹 薄会娟 《水资源与水工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期1-11,20,共12页
常规非一致性频率分析方法在选择协变量、建立统计参数与协变量的函数关系方面均存在主观性,且仅获得设计洪水估计值,不能同时进行不确定性分析。为改进上述不足,建立了ARIMA-MCMC模型,在贝叶斯MCMC方法抽样过程中考虑统计参数拟合期内... 常规非一致性频率分析方法在选择协变量、建立统计参数与协变量的函数关系方面均存在主观性,且仅获得设计洪水估计值,不能同时进行不确定性分析。为改进上述不足,建立了ARIMA-MCMC模型,在贝叶斯MCMC方法抽样过程中考虑统计参数拟合期内的时变性,进而对未来气候变化条件下的非一致性设计洪水频率分布模型参数进行抽样,基于参数后验分布进行设计洪水计算,并推求相应的置信区间。选取雅砻江流域小得石水文站作为分析对象,采用ARIMA-MCMC模型定量评估未来气候变化条件下小得石站设计洪水的变化情况。结果表明:基于ARIMA-MCMC方法的参数抽样收敛效果较好,3种情景下的模型统计量D均小于显著水平5%的临界值;除SSP2-4.5情景下P=0.1%和P=0.05%的设计值外,其他情况的设计最大日流量较历史期均明显增加,其中SSP1-2.6、SSP5-8.5情景下的增幅分别为7.1%~10.5%、13.9%~27.2%。本文建立的ARIMA-MCMC方法能够有效进行非一致性设计洪水频率分析。 展开更多
关键词 设计洪水 ARIMA模型 贝叶斯mcmc方法 非一致性 不确定性 洪水频率分析
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中介效应的点估计和区间估计:乘积分布法、非参数Bootstrap和MCMC法 被引量:250
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作者 方杰 张敏强 《心理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第10期1408-1420,共13页
针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介... 针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介效应分析中的表现。结果发现:1)有先验信息的MCMC方法的ab点估计最准确;2)有先验信息的MCMC方法的统计功效最高,但付出了低估第Ⅰ类错误率的代价,偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法的统计功效其次,但付出了高估第Ⅰ类错误率的代价;3)有先验信息的MCMC方法的中介效应区间估计最准确。结果表明,当有先验信息时,推荐使用有先验信息的MCMC方法;当先验信息不可得时,推荐使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法。 展开更多
关键词 中介效应 乘积分布法 非参数Bootstrap法 mcmc 先验信息
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基于MCMC粒子滤波的机器人定位 被引量:12
5
作者 许士芳 谢立 刘济林 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1083-1087,共5页
针对基于传统粒子滤波的机器人定位方法存在粒子退化的问题,提出了基于马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)粒子滤波的机器人定位方法.将传统的粒子滤波算法与典型的MCMC方法——Metropolis Hastings(MH)抽样算法有机结合,并应用于机器人定位研究中... 针对基于传统粒子滤波的机器人定位方法存在粒子退化的问题,提出了基于马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)粒子滤波的机器人定位方法.将传统的粒子滤波算法与典型的MCMC方法——Metropolis Hastings(MH)抽样算法有机结合,并应用于机器人定位研究中.试验结果表明,MCMC方法可以有效抑制粒子退化问题.与基于传统粒子滤波的机器人定位方法相比,该方法降低了定位误差均值和定位误差最大值,取得了更高的定位精度,有效地解决了机器人定位这一非线性非高斯状态估计问题. 展开更多
关键词 马尔科夫蒙特卡罗方法 粒子滤波 机器人定位 METROPOLIS Hastings抽样 粒子退化
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MCMC粒子滤波的GPS定位数据处理算法 被引量:10
6
作者 王尔申 蔡明 庞涛 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2013年第2期213-218,共6页
针对基于传统粒子滤波的GPS(Global positioning system)定位数据处理方法存在粒子退化的问题,研究了基于马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carol,MCMC)粒子滤波的GPS定位数据处理算法,引入典型的MCMC方法——Metropolis Hastings... 针对基于传统粒子滤波的GPS(Global positioning system)定位数据处理方法存在粒子退化的问题,研究了基于马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carol,MCMC)粒子滤波的GPS定位数据处理算法,引入典型的MCMC方法——Metropolis Hastings(M-H)抽样算法。利用观测伪距非高斯误差分布,建立重要密度函数,将MCMC粒子滤波与建立的GPS系统非线性状态空间模型结合。实测数据实验结果表明,MCMC粒子滤波可有效抑制粒子退化,解决了GPS定位数据滤波这一非线性非高斯问题,避免了噪声的高斯假设和非线性部分的线性化误差,与基于传统粒子滤波的GPS定位数据处理方法相比,该方法降低了定位数据经纬度和速度估计误差,获得了更高的定位精度,并能够在GPS信号质量较差情况下,对GPS定位数据有效滤波,保证载体在此期间内保持较高的位置精度。 展开更多
关键词 全球定位系统 粒子滤波 马尔可夫链蒙特卡罗方法 数据处理
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基于MCMC稳态模拟方法的弹药贮存可靠性评估模型 被引量:4
7
作者 林静 韩玉启 +1 位作者 朱慧明 王晔 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期315-318,共4页
基于贝叶斯生存分析理论的日渐成熟,以及传统弹药贮存可靠性评估方法的不足,提出在弹药贮存可靠性的随机截尾试验中,引入贝叶斯生存分析的相关理论,构建出可靠度的回归模型。以常用的指数分布与Weibull分布为例,运用基于Gibbs抽样的MCM... 基于贝叶斯生存分析理论的日渐成熟,以及传统弹药贮存可靠性评估方法的不足,提出在弹药贮存可靠性的随机截尾试验中,引入贝叶斯生存分析的相关理论,构建出可靠度的回归模型。以常用的指数分布与Weibull分布为例,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法动态模拟出参数后验分布的马尔可夫链,给出随机截尾条件下参数的贝叶斯估计。利用BUGS软件包进行建模仿真分析的结果,证明该模型在弹药贮存可靠性评估中的直观性与有效性。 展开更多
关键词 应用统计数学 贝叶斯分析 弹药 可靠性 mcmc方法 贮存
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基于MCMC粒子滤波的GPS接收机自主完好性监测算法研究 被引量:11
8
作者 王尔申 张淑芳 胡青 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第10期2208-2212,共5页
提出将马尔可夫蒙特卡罗方法与标准的粒子滤波算法有机结合应用于接收机自主完好性监测(RAIM)中。通过状态观测概率密度似然比方法建立一致性检验统计量进行卫星故障的检测与隔离。对算法进行了数学建模,描述了算法的流程。通过实测数... 提出将马尔可夫蒙特卡罗方法与标准的粒子滤波算法有机结合应用于接收机自主完好性监测(RAIM)中。通过状态观测概率密度似然比方法建立一致性检验统计量进行卫星故障的检测与隔离。对算法进行了数学建模,描述了算法的流程。通过实测数据验证,结果表明,该方法在非高斯测量噪声情况下可以对状态进行精确的估计,成功检测和隔离故障卫星,克服了卡尔曼滤波的RAIM算法在处理非高斯测量噪声时性能下降的问题,从而验证了MCMC粒子滤波在接收机自主完好性监测中的有效性。 展开更多
关键词 GPS 粒子滤波 接收机自主完好性监测 马尔可夫蒙特卡罗方法 故障检测
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基于MCMC方法的中国期货市场流动性研究 被引量:12
9
作者 卢斌 华仁海 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第9期98-106,128,共10页
使用广义序贯交易模型,基于高频的逐笔交易数据(交易价格和成交量),对中国期货市场的流动性进行了研究.由于在广义序贯交易模型中需要考虑交易发起的方向和资产的有效价格等无法观测的变量,因此借助MCMC的统计抽样方法在贝叶斯统计的框... 使用广义序贯交易模型,基于高频的逐笔交易数据(交易价格和成交量),对中国期货市场的流动性进行了研究.由于在广义序贯交易模型中需要考虑交易发起的方向和资产的有效价格等无法观测的变量,因此借助MCMC的统计抽样方法在贝叶斯统计的框架下对模型的参数进行估计.主要考察了中国期货市场上具有代表性的7个期货合约,结果显示:从交易成本和交易对于有效价格的影响系数这两个指标来看,黄金期货的流动性最强;如果仅考虑交易成本单个指标,则强麦期货的流动性也较强.铜、铝、天然橡胶、大豆、和强麦期货交易中含有大量有用的私有信息,信息不对称程度很高. 展开更多
关键词 mcmc方法 流动性 期货市场
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基于水均衡分析与记忆曲线模型估算流域地下水径流量
10
作者 陈子昂 曾献奎 吴吉春 《高校地质学报》 北大核心 2025年第1期113-122,共10页
地下水循环是全球陆地水循环的重要组成部分,精确描述流域地下水径流量对查明流域地下水循环过程至关重要。文章基于水文气象遥感数据,通过构建蒸发、地表径流等记忆曲线模型,结合水量平衡方程,并进行参数不确定性分析,估算了流域降水... 地下水循环是全球陆地水循环的重要组成部分,精确描述流域地下水径流量对查明流域地下水循环过程至关重要。文章基于水文气象遥感数据,通过构建蒸发、地表径流等记忆曲线模型,结合水量平衡方程,并进行参数不确定性分析,估算了流域降水释放的地下水径流量。以巴西热基蒂尼奥尼亚河流域(Jequitinhonha river basin)为研究区,结果表明:记忆曲线模型能较好地模拟研究区蒸发、地表径流与陆地水储量变化过程。研究区蒸发模拟值与基于GLEAM的蒸发观测数据拟合较好,识别期与验证期R^(2)分别为0.74与0.81;地表径流模拟值与观测值在识别期R^(2)为0.69,在验证期为0.63;陆地总水储量变化(TWSC)模拟值与GRACE TWSC序列在识别期与验证期的R^(2)分别为0.73与0.6。同时,基于地下水径流记忆曲线模型,估算研究区降水在各月累积释放的地下水径流量在50~350 m^(3)/s之间波动,呈现明显的年内变化规律。研究成果为大尺度、地下水观测数据缺乏的流域地下水径流量估计提供了一种新思路。 展开更多
关键词 记忆曲线 mcmc方法 水量平衡方程 地下水径流量
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MCMC收敛性诊断的方差比法及其应用 被引量:9
11
作者 马跃渊 徐勇勇 郭秀娥 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2004年第3期154-156,161,共4页
目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUG... 目的 探讨方差比法在MCMC收敛性诊断中的应用以及收敛性诊断的重要性 ,以期为贝叶斯统计方法的研究和MCMC的应用提供有用的参考及帮助。方法 为演示方差比法诊断的结果 ,对一个正态混合分布的MCMC计算实例进行诊断 ,诊断结果由WinBUGS软件和CODA软件给出。结果 方差比法诊断结果反映出当没有对数据进行事先分组时 ,MCMC模拟结果经 10 0 0 0次迭代没有达到收敛状态 ,此时参数的MCMC估计值有较大偏倚。结论 方差比法能够对尚未收敛的马尔科夫链给出较为明确的诊断 。 展开更多
关键词 mcmc收敛性诊断 方差比法 mcmc WINBUGS CODA 诊断标准 诊断指标
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基于MCMC方法的二次系统风险评估研究 被引量:3
12
作者 李世新 周步祥 +1 位作者 周海忠 王精卫 《电测与仪表》 北大核心 2016年第15期7-12,共6页
据统计,电力系统的大面积停电事故中,有70%以上都与二次系统有着直接或间接的关系,因此一个高可靠二次系统对建立坚强、健康的电网有着至关重要的作用。从二次系统的风险程度对电力系统可靠性的影响入手,应用MCMC方法进行研究,提出了系... 据统计,电力系统的大面积停电事故中,有70%以上都与二次系统有着直接或间接的关系,因此一个高可靠二次系统对建立坚强、健康的电网有着至关重要的作用。从二次系统的风险程度对电力系统可靠性的影响入手,应用MCMC方法进行研究,提出了系统的四个可靠性指标作为二次系统风险大小的衡量标准。MCMC方法继承了传统MC方法的优点,且有着收敛速度快、计算结果精确、指标稳定的特点,并实现动态模拟。通过IEEE-RTS 24节点的算例仿真,说明了MCMC方法的有效性和稳定性。最后以贵州地区某电网为算例,研究该地区四种典型运行方式下的可靠性指标,结果表明在冬大的运行方式下二次系统的风险程度更大,这对于建立更加可靠安全的电力系统来说有一定的参考价值。 展开更多
关键词 二次系统 风险评估 可靠性 mcmc方法 GIBBS抽样 运行方式
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MCMC方法在生物逆问题求解中的应用 被引量:2
13
作者 曹小群 宋君强 +2 位作者 张卫民 赵军 张理论 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第26期219-221,231,共4页
提出用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来求解生物逆问题。导出待求参数分布规律的后验概率密度函数;采用自适应Metropolis算法构造Markov链;然后截取收敛的链序列计算数学期望,成功估计出未知参数。数值实验结果表明,该方法具有很高的估... 提出用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来求解生物逆问题。导出待求参数分布规律的后验概率密度函数;采用自适应Metropolis算法构造Markov链;然后截取收敛的链序列计算数学期望,成功估计出未知参数。数值实验结果表明,该方法具有很高的估计精度和较好的抗噪声性能。 展开更多
关键词 生物逆问题 贝叶斯理论 mcmc方法
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基于MCMC算法的中国农产品期货市场波动性研究 被引量:4
14
作者 沈悦 张澄 《西北农林科技大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2016年第6期114-120,共7页
以黄大豆1号期货结算价在2006年1月4日至2016年8月2日期间的日度数据为样本,通过运用MCMC算法估计SV模型,实证考察了中国农产品期货市场的波动性,充分证实我国农产品期货价格波动的聚集性、时变性和持续性。并结合小波多分辨率分析的方... 以黄大豆1号期货结算价在2006年1月4日至2016年8月2日期间的日度数据为样本,通过运用MCMC算法估计SV模型,实证考察了中国农产品期货市场的波动性,充分证实我国农产品期货价格波动的聚集性、时变性和持续性。并结合小波多分辨率分析的方法对收益率的波动成分进行分解,刻画出我国农产品期货收益率序列的波动成分在不同分解尺度上的动态特征,解释了我国农产品期货收益率的短期波动及长期趋势,并发现我国农产品期货市场对国际市场的依赖性较强,对极端事件的冲击也十分敏感。据此,指出在研究我国农产品期货市场波动性特征的同时,也要时刻警惕我国农产品期货市场与其他市场之间的波动溢出效应,及时调整投资策略,加强金融监管。 展开更多
关键词 农产品期货 波动性 SV模型 mcmc算法 多分辨率分析
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基于MCMC法的水文地质模型参数优选 被引量:1
15
作者 王中凯 梁秀娟 +2 位作者 杜川 王亮 姜志超 《节水灌溉》 北大核心 2013年第12期33-36,39,共5页
基于贝叶斯原理,将马尔科夫链蒙特卡罗法(MCMC)与地下水数值模拟软件MODFLOW进行耦合,用于解决水文地质模型建立过程中的参数优选问题。通过调节似然函数的权重因子,来提高程序敏感性,从而大大提高参数优选的精度和效率。实例研究表明,... 基于贝叶斯原理,将马尔科夫链蒙特卡罗法(MCMC)与地下水数值模拟软件MODFLOW进行耦合,用于解决水文地质模型建立过程中的参数优选问题。通过调节似然函数的权重因子,来提高程序敏感性,从而大大提高参数优选的精度和效率。实例研究表明,该方法适用于水文地质问题中的参数优选问题,并体现出优异的全局寻优特性和较高的优选效率。 展开更多
关键词 贝叶斯原理 mcmc 参数优选 权重因子
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POT模型在巨灾损失预测中的应用——基于MCMC方法的估计 被引量:9
16
作者 解强 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第2期84-87,共4页
极值统计学主要研究随机事件极端情况的统计规律性。运用POT模型拟合中国暴雨损失数据,确定损失超出量的分布形式。实证分析表明,借助POT模型对巨灾风险损失分布进行估计是较为合理的,但当数据量较小时,使用基于Gibbs抽样的MCMC方法估计... 极值统计学主要研究随机事件极端情况的统计规律性。运用POT模型拟合中国暴雨损失数据,确定损失超出量的分布形式。实证分析表明,借助POT模型对巨灾风险损失分布进行估计是较为合理的,但当数据量较小时,使用基于Gibbs抽样的MCMC方法估计POT模型的参数,可以解决样本数据不足导致的极大似然估计中误差增大的问题。 展开更多
关键词 极值理论 超越阈值模型 mcmc方法 巨灾损失
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集群数据下因子分析模型的贝叶斯统计推断
17
作者 陈博文 李亚磊 李兴平 《统计与决策》 北大核心 2025年第13期63-69,共7页
针对集群数据子群内部相关性不可忽略的问题,文章基于贝叶斯框架研究集群数据因子分析模型的统计推断及异常子群识别,构建因子分析模型刻画变量之间的关联关系,并提出集群数据嵌套结构的处理方法。具体来说:先采用MCMC算法结合Gibbs抽... 针对集群数据子群内部相关性不可忽略的问题,文章基于贝叶斯框架研究集群数据因子分析模型的统计推断及异常子群识别,构建因子分析模型刻画变量之间的关联关系,并提出集群数据嵌套结构的处理方法。具体来说:先采用MCMC算法结合Gibbs抽样对模型参数进行贝叶斯估计,通过均值遍历图验证马尔可夫链的收敛性;再利用贝叶斯数据删除模型,以Cook后验均值距离为诊断统计量,识别异常子群。研究结果表明:(1)考虑子群内部相关性的模型在AIC和BIC准则下均显著优于忽略内部关联的模型。(2)Gibbs抽样参数估计偏差与均方根误差均较小,特别是随着子群个数的增加,参数估计的效果越来越好,验证了所提方法的有效性。(3)Cook后验均值距离诊断统计量成功识别出模拟研究和实例分析中的第17个州为异常子群。删除异常州后的分析结果表明,不同参数下子群之间的掩盖效应存在差异:当公共因子为感兴趣参数时,各州的Cook后验均值距离变化较大,可以判断各州之间不存在掩盖效应;当载荷矩阵为感兴趣参数时,仅第16个州的Cook后验均值距离变化较大,说明各州之间可能存在掩盖效应。 展开更多
关键词 集群数据 因子分析模型 mcmc方法 影响诊断 贝叶斯数据删除模型
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基于MCMC方法的随机加工时间研究 被引量:1
18
作者 于晓义 褚崴 孙树栋 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2007年第12期1574-1577,共4页
在分析随机作业调度问题特点的基础上,建立了随机加工时间统计模型及参数估计模型,在参数未知及参数已知的条件下,提出了基于马尔可夫链蒙特卡罗方法的随机加工时间统计技术,并通过吉布斯抽样实现了加工时间的参数估计。通过计算机仿真... 在分析随机作业调度问题特点的基础上,建立了随机加工时间统计模型及参数估计模型,在参数未知及参数已知的条件下,提出了基于马尔可夫链蒙特卡罗方法的随机加工时间统计技术,并通过吉布斯抽样实现了加工时间的参数估计。通过计算机仿真实验,验证了该方法的可行性及有效性,为随机作业调度提供更符合实际生产的数据支撑。 展开更多
关键词 随机作业调度问题 随机加工时间 马尔可夫链蒙特卡罗方法 吉布斯抽样
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基于局部采样MCMC方法的时移探地雷达反演 被引量:3
19
作者 王升超 韩立国 +1 位作者 巩向博 张盼 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期1135-1143,共9页
马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法,可以用来解决概率反演的问题.基于MCMC方法的反演不依赖于准确的初始模型,可以引入任意复杂的先验信息,通过对先验概率密度函数的采样来获得大量的后验概率分布样本,在寻找最... 马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)是一种启发式的全局寻优算法,可以用来解决概率反演的问题.基于MCMC方法的反演不依赖于准确的初始模型,可以引入任意复杂的先验信息,通过对先验概率密度函数的采样来获得大量的后验概率分布样本,在寻找最优解的过程中可以跳出局部最优得到全局最优解.MCMC方法由于计算量巨大,应用难度较高,在地球物理反演中的应用尚处于起步阶段.作者将MCMC方法应用到时移探地雷达(GPR)反演中,并结合双差法对时移的目标区域进行准确反演.在双差法时移反演的过程中,作者对目标区域使用拓展的Metropolis算法进行局部采样,减小了计算量的同时,进一步提高了目标区域的反演精度.最后对合成的数据进行了反演测试,对目标区域的反演误差进行了分析,说明了基于局部采样的MCMC反演方法的有效性,目标区域反演结果特征明显,反演效果好. 展开更多
关键词 时移反演 马尔科夫链蒙特卡洛方法(mcmc) 拓展的Metropolis算法 双差法
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基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型 被引量:3
20
作者 周丽莉 丁东洋 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第12期26-31,共6页
缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行... 缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行数据的模型拟合与模型诊断均展现了分层估计的适应性和灵活性,相关方法简洁清晰,利于国内风险分析人员采用。同时,涵盖宏观经济协变量的贝叶斯分层模型可以用于更加复杂的风险分析。 展开更多
关键词 信用风险 贝叶斯方法 分层模型 马尔可夫链蒙特卡罗模拟
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