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生猪价格波动的时序特征和空间特征的异质性——基于江西的分析
被引量：
1
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作者
付莲莲
伍健
杨娜
《农林经济管理学报》
北大核心
2018年第5期570-578,共9页
基于结构突变视角,从时间和空间两个维度研究江西省生猪价格波动特征的异质性。从时间维度,借助非参数Mann-Kendall检验识别2000年1月至2017年10月生猪价格数据的结构变点,运用(G) ARCH模型探索生猪价格波动特征的异质性。结果表明:2000...
基于结构突变视角,从时间和空间两个维度研究江西省生猪价格波动特征的异质性。从时间维度,借助非参数Mann-Kendall检验识别2000年1月至2017年10月生猪价格数据的结构变点,运用(G) ARCH模型探索生猪价格波动特征的异质性。结果表明:2000年1月至2017年10月生猪价格波动具有长记忆性,生猪市场不具有高风险高回报特征,生猪价格收益率存在明显的非对称性。2007年3月生猪价格发生了突变,2000年1月至2007年3月生猪价格收益率存在波动聚集性,不具有风险性和非对称特征。2007年4月至2017年10月生猪市场具有高风险高回报特征,利空消息比等量利好消息对生猪市场的冲击要大;空间维度,运用GIS和Geo Da软件得到Moran’s I值和LISA聚集图。整体上看,价格存在较为显著空间自相关,局部看南昌市和吉安市分别存在"高-高"和"低-低"正的空间相关性,鹰潭市则存在"低-高"负的空间相关性,具有空间异质性。
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关键词
生猪价格
MANN-KENDALL检验
(
g
)
arch
模型
空间统计
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题名
生猪价格波动的时序特征和空间特征的异质性——基于江西的分析
被引量：
1
1
作者
付莲莲
伍健
杨娜
机构
江西农业大学江西现代农业及优势产业可持续发展的决策支持协同创新中心
江西农业大学理学院
出处
《农林经济管理学报》
北大核心
2018年第5期570-578,共9页
基金
国家自然科学基金项目(71561014)
江西省社会科学规划项目(16YJ34)
江西高校人文社会科学基金项目(GL162014)
文摘
基于结构突变视角,从时间和空间两个维度研究江西省生猪价格波动特征的异质性。从时间维度,借助非参数Mann-Kendall检验识别2000年1月至2017年10月生猪价格数据的结构变点,运用(G) ARCH模型探索生猪价格波动特征的异质性。结果表明:2000年1月至2017年10月生猪价格波动具有长记忆性,生猪市场不具有高风险高回报特征,生猪价格收益率存在明显的非对称性。2007年3月生猪价格发生了突变,2000年1月至2007年3月生猪价格收益率存在波动聚集性,不具有风险性和非对称特征。2007年4月至2017年10月生猪市场具有高风险高回报特征,利空消息比等量利好消息对生猪市场的冲击要大;空间维度,运用GIS和Geo Da软件得到Moran’s I值和LISA聚集图。整体上看,价格存在较为显著空间自相关,局部看南昌市和吉安市分别存在"高-高"和"低-低"正的空间相关性,鹰潭市则存在"低-高"负的空间相关性,具有空间异质性。
关键词
生猪价格
MANN-KENDALL检验
(
g
)
arch
模型
空间统计
Keywords
ho
g
price
Mann-kendall test
（
g
）
arch
model
Spatial statistics
分类号
F323 [经济管理—产业经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
生猪价格波动的时序特征和空间特征的异质性——基于江西的分析
付莲莲
伍健
杨娜
《农林经济管理学报》
北大核心
2018
1
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