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马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计
被引量：
9
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作者
刘艳
胡亦钧
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2004年第5期579-586,共8页
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方 法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.
关键词
COX
过程
破产概率
LUNDBERG不等式
扩散
过程
(
马
氏
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过程
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职称材料
常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论
2
作者
贺丽娟
李萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006年第S1期152-157,共6页
本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及...
本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及上下界,从而推广了相关结果.
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关键词
COX
过程
常利率
变保费率
(
马
氏
)
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过程
布朗运动
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职称材料
题名
马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计
被引量：
9
1
作者
刘艳
胡亦钧
机构
武汉大学数学与统计学院
出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2004年第5期579-586,共8页
基金
国家自然科学基金(No.10071058
No.70273029)
教育部资助的项目.
文摘
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方 法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.
关键词
COX
过程
破产概率
LUNDBERG不等式
扩散
过程
(
马
氏
)
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过程
Keywords
Cox process, Ruin probability, Lundberg inequality, Diffusion process, Markov jump process
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论
2
作者
贺丽娟
李萍
机构
华中科技大学数学系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006年第S1期152-157,共6页
文摘
本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及上下界,从而推广了相关结果.
关键词
COX
过程
常利率
变保费率
(
马
氏
)
跳
过程
布朗运动
Keywords
Cox risk model
Variable premium rate
(Markovian) jump process
Interest
Brownian motion
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840.6 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计
刘艳
胡亦钧
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2004
9
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职称材料
2
常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论
贺丽娟
李萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2006
0
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职称材料
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