期刊文献+

为您找到了以下期刊:

共找到2,239篇文章
< 1 2 112 >
每页显示 20 50 100
《应用概率统计》征稿简则
1
作者 《应用概率统计》编辑部 应用概率统计 北大核心 2025年第1期F0003-F0003,共1页
一、《应用概率统计》是中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,刊登概率论与数理统计领域在理论或应用方面具有创新的学术论文,包括最新成果的综述报告,并选登高等学校和科研单位的教学与应用成果简报。二、来稿要求和注意事项:1... 一、《应用概率统计》是中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,刊登概率论与数理统计领域在理论或应用方面具有创新的学术论文,包括最新成果的综述报告,并选登高等学校和科研单位的教学与应用成果简报。二、来稿要求和注意事项:1.来稿请采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。来稿需控制在15页以内,可在投稿时增加附录。原稿必须是在中外文正式刊物上未发表的论文。本刊严禁一稿多投,重复内容多次投稿。一年后本刊尚未处理结束的来稿,作者如需改投它刊,务必来函通知本刊编辑部。 展开更多
关键词 学术刊物 科研单位 概率论与数理统计 中国数学会 应用概率统计 一稿多投 概率统计学 教学与应用
在线阅读 下载PDF
模型暧昧下基于CRRA效用准则的非零和投资博弈
2
作者 朱怀念 莫仕茵 应用概率统计 北大核心 2025年第1期101-115,共15页
随着社会的不断发展,我们所需要求解模型的复杂度不断上升,模型的不确定性(也称为模型暧昧性,model ambiguity)也在不断扩大.为了更准确地在考虑模型暧昧性下做出投资决策,本文研究了两个具有竞争关系的暧昧厌恶投资者之间的鲁棒非零和... 随着社会的不断发展,我们所需要求解模型的复杂度不断上升,模型的不确定性(也称为模型暧昧性,model ambiguity)也在不断扩大.为了更准确地在考虑模型暧昧性下做出投资决策,本文研究了两个具有竞争关系的暧昧厌恶投资者之间的鲁棒非零和投资博弈问题.假设两个投资者均可将财富投资于由一种无风险资产和一种风险资产构成的金融市场中,用相对绩效描述两个投资者之间的竞争关系,构建了鲁棒非零和随机微分投资博弈模型.利用动态规划原理给出了博弈问题对应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程,通过求解HJB方程得到了均衡投资策略与相应值函数的解析表达.研究发现:(1)与不考虑模型暧昧性情形相比,考虑模型暧昧性能够显著增加投资者的效用水平;(2)激烈的市场竞争环境会使投资者之间产生羊群效应,相互模仿对手的投资决策,采取风险冒进的投资策略,从而增加金融市场的系统风险;(3)相比于传统(即不考虑博弈)的投资策略,当考虑竞争对手的相对绩效时,Nash均衡策略下的投资者更愿意冒高风险去追求高收益,进而拉大自身与对手之间的财富差距,并且投资者的反应敏感系数(也可反映市场竞争的激烈程度)越大,其对风险的偏好程度也越高. 展开更多
关键词 非零和投资博弈 暧昧 NASH均衡 HJB方程
在线阅读 下载PDF
一种结合有监督分类器和MEWMA的控制图
3
作者 周茂袁 邱静 +1 位作者 周茂凯 钱琨 应用概率统计 北大核心 2025年第1期28-42,共15页
在过程监控中,使用现代工业系统中的变量进行准确有效的监控诊断仍然是一个具有挑战性的任务.本文以多元指数加权移动平均(MEWMA)策略结合一种有监督分类器(“one plus epsilon”,简称OPE分类器),提出OPE-MEWMA控制图.在考虑不同模型、... 在过程监控中,使用现代工业系统中的变量进行准确有效的监控诊断仍然是一个具有挑战性的任务.本文以多元指数加权移动平均(MEWMA)策略结合一种有监督分类器(“one plus epsilon”,简称OPE分类器),提出OPE-MEWMA控制图.在考虑不同模型、偏移模式和偏移大小的情况下,探究了控制图对均值偏移的检测能力,通过比较平均运行长度等多个指标衡量控制图的性能表现.仿真结果表明,所开发的OPE-MEWMA控制图能够快速检测到均值偏移,灵敏度较高. 展开更多
关键词 统计过程控制 多元指数加权移动平均控制图 交叉熵损失 蒙特卡洛模拟
在线阅读 下载PDF
极坐标视角下的Stein估计量
4
作者 段小刚 应用概率统计 北大核心 2025年第2期165-178,共14页
同时估计三个及以上同方差独立正态总体均值时,Stein[1]证明了最大似然估计平方损失下的不可容许性,并同James显式构造了具有精确一致更优风险函数的压缩型估计量.这一惊人发现——维数大于等于3时显式结构精确更优压缩型估计量——激... 同时估计三个及以上同方差独立正态总体均值时,Stein[1]证明了最大似然估计平方损失下的不可容许性,并同James显式构造了具有精确一致更优风险函数的压缩型估计量.这一惊人发现——维数大于等于3时显式结构精确更优压缩型估计量——激发了大量后续研究.Statistical Sci-ence期刊2012年组织了一期专刊,“MINIMAX SHRINKAGE ESTIMATION:A TRIBUTE TO CHARLES STEIN”,表达对Stein发现的持续赞美.James和Stein[2]特定变换和Stein引理[3–4]是计算Stein估计量风险函数的两种基本途经.本文基于极坐标变换,对Stein估计量临界维数给出了解释,并提供了其风险函数计算的备用方式.极坐标变换既可以作为已有方法的补充,其本身在使用Stein引理验证绝对可积性时也发挥着重要作用.对异方差正态模型均值参数的同时估计,文献上相对缺乏兼具显式结构和精确更优风险函数的相关研究.本文在Stein原始估计量构成基础上,提出了一类显式估计量,并通过计算和观察其风险函数讨论了各待定系数的选取问题.本文为进一步认识Stein发现提供了有益补充. 展开更多
关键词 复合决策问题 平方损失 压缩估计量 异方差
在线阅读 下载PDF
重尾时间序列环境下持久性变点的稳健检验
5
作者 白学 金浩 +1 位作者 杨云锋 苏梦琳 应用概率统计 北大核心 2025年第1期116-135,共20页
本文通过构造基于M估计的Ratio双侧检验统计量,研究了方差无穷重尾序列持久性变点检验.证明了在原假设下统计量的渐近分布是布朗运动的泛函,与尾指数无关,并得到备择假设下统计量的相合性.利用Bootstrap抽样方法逼近原假设下统计量的渐... 本文通过构造基于M估计的Ratio双侧检验统计量,研究了方差无穷重尾序列持久性变点检验.证明了在原假设下统计量的渐近分布是布朗运动的泛函,与尾指数无关,并得到备择假设下统计量的相合性.利用Bootstrap抽样方法逼近原假设下统计量的渐近分布以获取精确的临界值.数值模拟结果表明基于M估计的Ratio检验具有良好的经验水平,没有出现显著的扭曲,且相比基于最小二乘估计的检验明显的提高了经验势,尤其是在观察序列尾部特征越厚的情况下.最后通过一组黄金ETF波动率指数数据进一步验证了本文所提方法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 持久性变点 重尾序列 M估计 Ratio双侧检验 BOOTSTRAP
在线阅读 下载PDF
Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计
6
作者 谢佳益 张志民 应用概率统计 北大核心 2025年第2期248-276,共29页
本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用F... 本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效. 展开更多
关键词 分红 非参数估计 COS方法 Lévy风险模型 期望折现罚函数
在线阅读 下载PDF
多物品网上拍卖的最优保留价设计
7
作者 夏伟麟 陈绍刚 应用概率统计 北大核心 2025年第2期305-327,共23页
本文在独立私人价值模型的基础上,考虑了投标者以非齐次泊松过程到达和拍卖网站产生的陈列费,佣金费和广告费等成本,研究了同质多物品网上拍卖的最优保留价设计.保留价策略分为不设置保留价,公开保留价和隐藏保留价三种,考虑了投标者到... 本文在独立私人价值模型的基础上,考虑了投标者以非齐次泊松过程到达和拍卖网站产生的陈列费,佣金费和广告费等成本,研究了同质多物品网上拍卖的最优保留价设计.保留价策略分为不设置保留价,公开保留价和隐藏保留价三种,考虑了投标者到达人数大于和不超过拍卖物品数两种情况,建立了不同策略下拍卖商的期望收益模型,通过对模型的分析得到了一般性结论:在拍卖网站用户基础有限或投标者到达人数不是特别多的情况下,隐藏保留价对拍卖商来说是占优策略,而当拍卖网站用户基础特别好或投标者到达人数特别多时,公开和隐藏保留价的策略是等价的,且此时两种情况的最优策略都是不设置保留价. 展开更多
关键词 多物品网上拍卖 保留价 非齐次泊松过程 拍卖商期望收益
在线阅读 下载PDF
二部分随机块模型的精确恢复判别
8
作者 赵涛 冯群强 应用概率统计 北大核心 2025年第1期136-151,共16页
社区检测是网络数据统计分析的核心问题之一.本文研究了在非对称稀疏二部分随机块模型中社区结构能否达成精确恢复的条件,主要表现为在极大似然方法下给出了一个仅与相对稠密社区内部连边概率和两社区间的连边概率有关的阈值.此外,我们... 社区检测是网络数据统计分析的核心问题之一.本文研究了在非对称稀疏二部分随机块模型中社区结构能否达成精确恢复的条件,主要表现为在极大似然方法下给出了一个仅与相对稠密社区内部连边概率和两社区间的连边概率有关的阈值.此外,我们通过谱聚类方法进行了一系列数据模拟试验,模拟结果很好地验证了本文的结论. 展开更多
关键词 统计网络模型 社区结构 社区检测 精确恢复
在线阅读 下载PDF
Osgood条件下G-Brown运动驱动的多维倒向随机微分方程
9
作者 张港 江龙 张伟 应用概率统计 北大核心 2025年第1期83-100,共18页
本文建立了G-Brown运动驱动的多维倒向随机微分方程(G-BSDE)解的存在性和唯一性,其中G-BSDE的生成元f和gij关于变量y满足Osgood条件、关于变量z满足Lipschitz条件.
关键词 G-Brown运动 G-BSDE Osgood条件 存在唯一性
在线阅读 下载PDF
波动率模型下期权定价的闭式渐进展开方法
10
作者 陈大川 李辰旭 应用概率统计 北大核心 2025年第2期223-247,共25页
在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,... 在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,能够修正错误定价问题并且推广著名的Black-Scholes-Merton(1973)公式.受到Li[1]的启发,我们的渐进展开原则上可以实现任意阶的计算,并得到精确且高效的计算结果.在数值结果部分,本文以基于GARCH扩散过程的随机波动率模型为例来进行说明. 展开更多
关键词 闭式 渐进展开 期权定价 随机波动率
在线阅读 下载PDF
Optimal Investment Strategy for an Insurer in Two Currency Markets
11
作者 ZHOU Qianqian 应用概率统计 北大核心 2025年第1期1-16,共16页
In this paper,we study the optimal investment problem of an insurer whose surplus process follows the diffusion approximation of the classical Cramer-Lundberg model.Investment in the foreign markets is allowed,and the... In this paper,we study the optimal investment problem of an insurer whose surplus process follows the diffusion approximation of the classical Cramer-Lundberg model.Investment in the foreign markets is allowed,and therefore,the foreign exchange rate model is incorporated.Under the allowing of selling and borrowing,the problem of maximizing the expected exponential utility of terminal wealth is studied.By solving the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equations,the optimal investment strategies and value functions are obtained.Finally,numerical analysis is presented. 展开更多
关键词 Cramer-Lundberg model exponential utility Hamilton-Jacobi-Bellman equation optimal investment strategy foreign exchange rate
在线阅读 下载PDF
空间分位数自回归模型中的内分位点压缩技术
12
作者 董平 张日权 应用概率统计 北大核心 2025年第2期197-222,共26页
为处理空间相依数据中不同分位数水平下的特定效应,空间分位数自回归(SQAR)模型应运而生.传统的分位数回归模型更注重于不同分位数下回归系数的估计,往往忽略对条件分位数回归模型的全局判断.如果采用传统的Wald多重检验方法判断分位数... 为处理空间相依数据中不同分位数水平下的特定效应,空间分位数自回归(SQAR)模型应运而生.传统的分位数回归模型更注重于不同分位数下回归系数的估计,往往忽略对条件分位数回归模型的全局判断.如果采用传统的Wald多重检验方法判断分位数模型系数的差异性,不仅会增加计算负担,而且会带来更高的错误发现率(FDR).为此,我们将参数估计和差异检验转化为惩罚问题,基于工具变量和内分点压缩技术提出一种两阶段内分位点估计方法,包括融合自适应性LASSO(FAL)估计器和融合自适应性最大范数(FAS)估计器.该估计方法可以借助工具变量消除自回归模型带来的内生性,并且在不同分位数水平下,借助惩罚正则项对无显著差异的分位数参数进行适当地压缩合并.可以说,该方法能够在判断内分位点是否存在显著差异的同时完成参数估计,使得整个估计过程高效完成.本文给出FAL和FAS估计量的Oracle性质,并通过大量的蒙特卡洛模拟试验以及对犯罪数据集的分析验证了两阶段内分位点估计方法的有效性. 展开更多
关键词 空间分位数自回归模型 内分位点 工具变量 FAL FAS
在线阅读 下载PDF
《应用概率统计》征稿简则
13
作者 《应用概率统计》编辑部 应用概率统计 北大核心 2025年第2期F0003-F0003,共1页
一、《应用概率统计》是中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,刊登概率论与数理统计领域在理论或应用方面具有创新的学术论文,包括最新成果的综述报告,并选登高等学校和科研单位的教学与应用成果简报。二、来稿要求和注意事项:... 一、《应用概率统计》是中国数学会概率统计学会主办的全国性学术刊物,刊登概率论与数理统计领域在理论或应用方面具有创新的学术论文,包括最新成果的综述报告,并选登高等学校和科研单位的教学与应用成果简报。二、来稿要求和注意事项:来稿请采用Ctex或LaTeX按本刊模板排版,自留底稿。来稿需控制在15页以内,可在投稿时增加附录。原稿必须是在中外文正式刊物上未发表的论文。本刊严禁一稿多投,重复内容多次投稿。 展开更多
关键词 应用成果 来稿要求 学术论文 综述报告 创新成果
在线阅读 下载PDF
相依的冗余备件在n中取k系统的随机最优分配
14
作者 程美芳 方龙祥 张帅 应用概率统计 北大核心 2025年第1期43-64,共22页
在本文中,假设组成n中取k系统的每个子系统由随机分配的若干冗余备件和一个不同的元件以并联(串联)的形式组成,且冗余备件和元件的随机寿命是相互独立的,但来自于同一个子种群中冗余备件的随机寿命存在相依关系,这里使用Archimedean cop... 在本文中,假设组成n中取k系统的每个子系统由随机分配的若干冗余备件和一个不同的元件以并联(串联)的形式组成,且冗余备件和元件的随机寿命是相互独立的,但来自于同一个子种群中冗余备件的随机寿命存在相依关系,这里使用Archimedean copula来刻画.我们利用随机序理论研究了随机挑选冗余备件的概率、冗余备件的随机寿命和冗余备件的分配策略等三种不同因素对n中取k系统的可靠性影响,最后通过一些数值例子说明了结论的正确性. 展开更多
关键词 Archimedean copula 优化序 冗余分配 异质群体 n中取k系统
在线阅读 下载PDF
Optimal Receiver Operating Characteristic Curve of Classical Conditional Power under Normal Models
15
作者 ZHANG Ying-Ying 应用概率统计 北大核心 2025年第2期277-304,共28页
A Receiver Operating Characteristic(ROC)analysis of a power is important and useful in clinical trials.A Classical Conditional Power(CCP)is a probability of a classical rejection region given values of true treatment ... A Receiver Operating Characteristic(ROC)analysis of a power is important and useful in clinical trials.A Classical Conditional Power(CCP)is a probability of a classical rejection region given values of true treatment effect and interim result.For hypotheses and reversed hypotheses under normal models,we obtain analytical expressions of the ROC curves of the CCP,find optimal ROC curves of the CCP,investigate the superiority of the ROC curves of the CCP,calculate critical values of the False Positive Rate(FPR),True Positive Rate(TPR),and cutoff of the optimal CCP,and give go/no go decisions at the interim of the optimal CCP.In addition,extensive numerical experiments are carried out to exemplify our theoretical results.Finally,a real data example is performed to illustrate the go/no go decisions of the optimal CCP. 展开更多
关键词 area under the curve(AUC) classical conditional power(CCP) go/no go decisions historical and interim data receiver operating characteristic(ROC)curve
在线阅读 下载PDF
Asymptotic Probability of Record Numbers in Random Walks
16
作者 PENG Wenjie LI Yuqiang 应用概率统计 北大核心 2025年第1期17-27,共11页
In this paper,large deviations principle(LDP)and moderate deviations principle(MDP)of record numbers in random walks are studied under certain conditions.The results show that the rate functions of LDP and MDP are dif... In this paper,large deviations principle(LDP)and moderate deviations principle(MDP)of record numbers in random walks are studied under certain conditions.The results show that the rate functions of LDP and MDP are different from those of weak record numbers,which are interesting complements of the conclusions by Li and Yao[1]. 展开更多
关键词 random walk record number large deviation moderate deviation
在线阅读 下载PDF
聚类失效时间带混合效应的加性乘积风险率模型的统计推断
17
作者 亢芳圆 应用概率统计 北大核心 2025年第2期179-196,共18页
在生存分析中,会收集到来自不同医院或治疗中心的聚类数据,每个医院或每个治疗中心称为一个类,在同一个类中的个体具有相似性.本文对这种聚类失效时间建立了加性乘积风险率函数模型,对同一类的个体用一个共同的混合效应项表示类内部的... 在生存分析中,会收集到来自不同医院或治疗中心的聚类数据,每个医院或每个治疗中心称为一个类,在同一个类中的个体具有相似性.本文对这种聚类失效时间建立了加性乘积风险率函数模型,对同一类的个体用一个共同的混合效应项表示类内部的相关性.在统计推断中,利用估计方程的方法对参数进行估计,给出了估计量的大样本理论结果和证明,然后进行数值模拟,验证有限样本下的估计量的表现,并将模型和方法应用到实际数据中进行分析. 展开更多
关键词 聚类失效时间 混合效应 加性乘积模型 估计方程
在线阅读 下载PDF
无替换试验下的截尾序贯最优检验研究
18
作者 陈慧娟 胡思贵 +3 位作者 李秋德 方茂达 龙荣进 叶茂越 应用概率统计 北大核心 2025年第1期65-82,共18页
为降低具有“高可靠、长寿命”试验特点产品的抽样检验成本,本文对无替换试验下的指数分布计量型截尾序贯最优检验进行了研究.建立了无替换试验下截尾序贯最优检验的相关理论,给出了检验方案的操作特征曲线与平均自然日历试验时间等关... 为降低具有“高可靠、长寿命”试验特点产品的抽样检验成本,本文对无替换试验下的指数分布计量型截尾序贯最优检验进行了研究.建立了无替换试验下截尾序贯最优检验的相关理论,给出了检验方案的操作特征曲线与平均自然日历试验时间等关键统计特征量的计算表达式,并构建了样本空间排序法对截尾序贯最优检验方案进行了求解.通过与当前国际标准IEC61124中有替换试验下的截尾序贯检验方案相比,所获得的新检验方案在检验水平得到严格控制的条件下,能降低综合平均自然日历时间的比例达到近80%.与有替换试验下的截尾序贯最优检验方案相比,新检验方案亦能降低综合平均自然日历时间的比例在70%左右.本文所建立的检验方案大幅度降低了产品抽样检验的综合平均自然日历时间,因而能极大地节省“高可靠、长寿命”试验特点产品抽样检验的试验成本. 展开更多
关键词 指数分布 序贯分析 样本空间排序法 IEC61124
在线阅读 下载PDF
一个计算鞅差相关系数的快速算法
19
作者 尹宏 许凯 应用概率统计 北大核心 2025年第1期152-163,共12页
鞅差散度或鞅差相关系数被广泛地用于度量一维响应变量与多维预测变量关于条件均值独立性的偏离.根据定义直接计算样本鞅差散度的时间复杂度为O(n^(2)),其中n为样本量,这极大地限制了鞅差散度在大数据中的应用.为了能够快速计算两个一... 鞅差散度或鞅差相关系数被广泛地用于度量一维响应变量与多维预测变量关于条件均值独立性的偏离.根据定义直接计算样本鞅差散度的时间复杂度为O(n^(2)),其中n为样本量,这极大地限制了鞅差散度在大数据中的应用.为了能够快速计算两个一维随机变量的样本鞅差散度,本文提出一个简单的、准确的、时间复杂度为O(nlog(n))的快速算法.本文所提出的快速算法基本上只包含了一个排序步骤,所以容易实现.数值模拟的结果表明,本文所提出的算法显著优于对鞅差散度的蛮力算法,这给研究者在大数据集中探索复杂相依结构提供了很大的便利. 展开更多
关键词 鞅差相关系数 相依性度量 快速算法 归并排序
在线阅读 下载PDF
《应用概率统计》第十届编委会
20
应用概率统计 北大核心 2025年第2期F0002-F0002,共1页
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 112 下一页 到第
使用帮助 返回顶部