期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
卖空机制对股票价格波动的影响:基于A+H股公司的实证研究
被引量：
20
1
作者
翟爱梅
钟山
《南方经济》
CSSCI
2012年第8期43-56,共14页
为了考察卖空机制对股票价格波动的影响,本文建立双重差分模型对A+H股公司的A股和H股的月度数据进行实证研究,并在模型中加入时间虚拟变量,考察金融危机前后不同时期卖空对价格波动的影响。研究结果表明,在所划分的不同时期里卖空机制...
为了考察卖空机制对股票价格波动的影响,本文建立双重差分模型对A+H股公司的A股和H股的月度数据进行实证研究,并在模型中加入时间虚拟变量,考察金融危机前后不同时期卖空对价格波动的影响。研究结果表明,在所划分的不同时期里卖空机制对价格波动的影响是不同的。在金融危机发生前,卖空机制能有效抑制价格波动;在金融危机愈演愈烈时,卖空机制会加剧价格波动;而在金融危机得到缓解时,卖空机制对价格波动没有显著的影响。
展开更多
关键词
股票价格波动
卖空机制
H股公司
实证研究
金融危机
虚拟变量
A股
在线阅读
下载PDF
职称材料
基于ARIMA模型对上证指数的预测
被引量：
10
2
作者
白营闪
《科学技术与工程》
2009年第16期4885-4888,共4页
股票价格涉及很多不确定因素,且各个因素之间的相关关系错综复杂,因此要从理论上彻底弄清楚股市的变化机理十分困难。然而股市是一个运动的、特殊的系统,它必然存在着规律。以上证综合指数为例,利用EVIEWS软件对其股票价格建立ARIMA模型...
股票价格涉及很多不确定因素,且各个因素之间的相关关系错综复杂,因此要从理论上彻底弄清楚股市的变化机理十分困难。然而股市是一个运动的、特殊的系统,它必然存在着规律。以上证综合指数为例,利用EVIEWS软件对其股票价格建立ARIMA模型,提出了股票价格序列的一步向前静态预测方法,用于股票价格序列的建模及股价短期预测,希望为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考。
展开更多
关键词
上证综合指数
自回归移动平均模型(Autoregressive
Integrated
Moving
Average
Model
ARIMA模型)
计量经济学
观察(Econometrics
VIEWS
EVIEWS)
在线阅读
下载PDF
职称材料
封闭式基金业绩持续性的统计分析
3
作者
李敏
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第12期123-127,共5页
本文基于统计分析的方法,利用Jensen Index、Sharpe Ratio、市场择时能力等三个指标,研究了我国封闭式基金业绩的持续性。本质上是考查我国市场基金历史业绩对未来业绩是否存在一定程度的揭示作用,从而为投资者提供一种适用于我国基金...
本文基于统计分析的方法,利用Jensen Index、Sharpe Ratio、市场择时能力等三个指标,研究了我国封闭式基金业绩的持续性。本质上是考查我国市场基金历史业绩对未来业绩是否存在一定程度的揭示作用,从而为投资者提供一种适用于我国基金市场的简便、易行的投资方法。
展开更多
关键词
持续性
封闭式基金
择时能力
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
卖空机制对股票价格波动的影响:基于A+H股公司的实证研究
被引量：
20
1
作者
翟爱梅
钟山
机构
中山大学国际商学院
出处
《南方经济》
CSSCI
2012年第8期43-56,共14页
基金
国家社会科学基金(12CJY116)
教育部人文社会科学项目基金(11YJC790259)
广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(wym09011)的资助
文摘
为了考察卖空机制对股票价格波动的影响,本文建立双重差分模型对A+H股公司的A股和H股的月度数据进行实证研究,并在模型中加入时间虚拟变量,考察金融危机前后不同时期卖空对价格波动的影响。研究结果表明,在所划分的不同时期里卖空机制对价格波动的影响是不同的。在金融危机发生前,卖空机制能有效抑制价格波动;在金融危机愈演愈烈时,卖空机制会加剧价格波动;而在金融危机得到缓解时,卖空机制对价格波动没有显著的影响。
关键词
股票价格波动
卖空机制
H股公司
实证研究
金融危机
虚拟变量
A股
Keywords
Short selling
Stock price volatility
Difference - in - differences model
A ＋ H share
分类号
P830.9 [天文地球]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
基于ARIMA模型对上证指数的预测
被引量：
10
2
作者
白营闪
机构
华南理工大学理学院
出处
《科学技术与工程》
2009年第16期4885-4888,共4页
基金
国家自然科学基金(10771075)资助
文摘
股票价格涉及很多不确定因素,且各个因素之间的相关关系错综复杂,因此要从理论上彻底弄清楚股市的变化机理十分困难。然而股市是一个运动的、特殊的系统,它必然存在着规律。以上证综合指数为例,利用EVIEWS软件对其股票价格建立ARIMA模型,提出了股票价格序列的一步向前静态预测方法,用于股票价格序列的建模及股价短期预测,希望为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考。
关键词
上证综合指数
自回归移动平均模型(Autoregressive
Integrated
Moving
Average
Model
ARIMA模型)
计量经济学
观察(Econometrics
VIEWS
EVIEWS)
Keywords
Shanghai stock index ARIMA model eviews
分类号
P830.9 [天文地球]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
封闭式基金业绩持续性的统计分析
3
作者
李敏
机构
东北财经大学数学与数量经济学院
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008年第12期123-127,共5页
基金
国家社会科学基金项目(07BJY159)
文摘
本文基于统计分析的方法,利用Jensen Index、Sharpe Ratio、市场择时能力等三个指标,研究了我国封闭式基金业绩的持续性。本质上是考查我国市场基金历史业绩对未来业绩是否存在一定程度的揭示作用,从而为投资者提供一种适用于我国基金市场的简便、易行的投资方法。
关键词
持续性
封闭式基金
择时能力
分类号
P830.93 [天文地球]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
卖空机制对股票价格波动的影响:基于A+H股公司的实证研究
翟爱梅
钟山
《南方经济》
CSSCI
2012
20
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于ARIMA模型对上证指数的预测
白营闪
《科学技术与工程》
2009
10
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
封闭式基金业绩持续性的统计分析
李敏
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2008
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
