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随机Holling-Tanner型捕食与被捕食系统的渐进行为
1
作者 李海红 李海霞 《东北师大学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期16-19,共4页
研究了具有随机扰动的Holling-Tanner型捕食与被捕食系统,利用构造Lyapunov函数的方法证明了系统的解存在平稳分布且具有遍历性.
关键词 LYAPUNOV函数 伊藤公式 遍历性 平稳分布
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带一般边界的非跨跳过程的稳定性
2
作者 张余辉 赵奕 《应用概率统计》 北大核心 2026年第1期16-33,共18页
本文分别对带一般边界的单生过程和单死过程,利用最小非负解理论研究其相关稳定性问题并得到了显式判别准则,包括唯一性,常返性,遍历性和强遍历性等.
关键词 稳定性 一般边界 唯一性 常返性 遍历性 最小非负解
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非零和博弈下具有共同冲击和衍生品交易的时滞最优再保险-投资策略
3
作者 崔雅茹 马世霞 董文泽 《应用数学》 北大核心 2026年第2期594-604,共11页
本文在非零和博弈框架下,研究具有共同冲击和衍生品交易的两家保险公司的时滞最优再保险-投资策略.假设两家保险公司的盈余过程由扩散逼近模型来刻画,并且通过购买比例再保险来分散索赔风险.同时,两家公司都将盈余投资于无风险资产和风... 本文在非零和博弈框架下,研究具有共同冲击和衍生品交易的两家保险公司的时滞最优再保险-投资策略.假设两家保险公司的盈余过程由扩散逼近模型来刻画,并且通过购买比例再保险来分散索赔风险.同时,两家公司都将盈余投资于无风险资产和风险资产,其中风险资产由Heston模型描述的股票及以其为标的资产的衍生品交易组成.在终端期望效用最大化的准则下,应用动态规划原理,建立了拓展的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程并得到最优再保险和投资策略以及相应的最优值函数.最后,通过数值分析探讨了相关参数对最优再保险和投资策略的影响. 展开更多
关键词 共同冲击 延迟 衍生品交易 非零和博弈 最优再保险-投资策略
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一维非常返扩散过程的代数式退化
4
作者 甘蕾蕾 郝一菲 王颖喆 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2026年第1期270-285,共16页
主要研究半直线上的非常返扩散过程在L^(2)意义下代数式退化的情况,得到两种边界条件下过程代数式退化的充分条件和必要条件,并将相关结论推广到实直线上.最后,将所得结论应用在两个具体例子上,得到了精确的结果.
关键词 一维扩散过程 非常返 代数式退化
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Asymptotics of the Maximum Sum of Randomly Stopped Finite Random Walks with Subexponential Distribution
5
作者 CAO Shuxia LIU Zixin ZHANG Shuguang 《应用概率统计》 北大核心 2026年第1期75-89,共15页
We study a finite number of independent random walks with subexponentially distributed increments and negative drifts.We extend the one-dimensional results to finite and fully general stopping times.Assuming that the ... We study a finite number of independent random walks with subexponentially distributed increments and negative drifts.We extend the one-dimensional results to finite and fully general stopping times.Assuming that the distribution of the lengths of these intervals is relatively light compared to the distribution of the increments of the random walks,we derive the asymptotic tail distribution of the partial maximum sum over the random time interval. 展开更多
关键词 subexponential distribution maximum sum random walk ASYMPTOTICS
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Mixed Quasi-martingale Hardy Spaces
6
作者 ZHANG Chuanzhou LI Shimeng HE Zhibin 《应用数学》 北大核心 2026年第1期221-231,共11页
In this article,we conduct a study on mixed quasi-martingale Hardy spaces that are defined by means of the mixed L_(p)-norm.By utilizing Doob’s inequalities,we explore the atomic decomposition and quasi-martingale in... In this article,we conduct a study on mixed quasi-martingale Hardy spaces that are defined by means of the mixed L_(p)-norm.By utilizing Doob’s inequalities,we explore the atomic decomposition and quasi-martingale inequalities of mixed quasi-martingale Hardy spaces.Moreover,we furnish sufficient conditions for the boundedness ofσ-sublinear operators in these spaces.These findings extend the existing conclusions regarding mixed quasi-martingale Hardy spaces defined with the help of the mixed L_(p)-norm. 展开更多
关键词 Mixed quasi-martingale Hardy space Atomic Decomposition σ-sublinear operator
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一种新的边际期望损失预测方法及其应用
7
作者 金武 王江涛 周希瑀 《统计与决策》 北大核心 2026年第3期52-58,共7页
边际期望损失(MES)是一种重要的系统性风险度量指标。如何及时、准确、便捷地估计或预测MES,对于动态防范系统性风险具有重要的作用。文章从边际期望损失的定义出发,通过等价交换将其转换成一种条件期望,提出一种预测MES的两步方法。新... 边际期望损失(MES)是一种重要的系统性风险度量指标。如何及时、准确、便捷地估计或预测MES,对于动态防范系统性风险具有重要的作用。文章从边际期望损失的定义出发,通过等价交换将其转换成一种条件期望,提出一种预测MES的两步方法。新方法既能有效规避传统方法的模型设定偏误,又能将金融时间序列的典型特征融于MES的预测分析中,还能为将外生变量和神经网络等机器学习方法用于预测MES提供有效途径,因而具有更好的预测效果。将新方法和传统方法同时应用于系统重要性银行的识别,结果表明,新方法能更加准确地预测边际期望损失,这进一步验证了新方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 边际期望损失 DCC-GARCH模型 系统性风险 系统重要性银行
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非齐次树指标m重Markov链转移矩阵的一个强极限定理
8
作者 金少华 李慧云 杨会明 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2025年第2期171-177,共7页
近年来树图或者树形网络等诸多复杂系统的结构性质与极限性质逐渐成为研究的热点问题,特别是在树指标Markov链领域的研究中,国内外学者们取得了丰富的研究成果.其极限性质被国内外学者广泛研讨并应用于生物动力学、信息论等诸多领域.该... 近年来树图或者树形网络等诸多复杂系统的结构性质与极限性质逐渐成为研究的热点问题,特别是在树指标Markov链领域的研究中,国内外学者们取得了丰富的研究成果.其极限性质被国内外学者广泛研讨并应用于生物动力学、信息论等诸多领域.该文研究了非齐次树上m重Markov链转移矩阵关于广义赌博系统的一个强极限定理.首先给出了非齐次树上m重Markov链的定义和样本散度的概念,然后利用构造非负鞅的方法,给出了非齐次树上m重Markov链转移矩阵关于广义赌博系统的一个强极限定理. 展开更多
关键词 强极限定理 非齐次树 MARKOV链 样本散度
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McKean-Vlasov Backward Stochastic Differential Equations with Weak Monotonicity Coefficients
9
作者 FU Zongkui FEI Dandan GUO Shanshan 《应用数学》 北大核心 2026年第1期98-107,共10页
This paper deals with Mckean-Vlasov backward stochastic differential equations with weak monotonicity coefficients.We first establish the existence and uniqueness of solutions to Mckean-Vlasov backward stochastic diff... This paper deals with Mckean-Vlasov backward stochastic differential equations with weak monotonicity coefficients.We first establish the existence and uniqueness of solutions to Mckean-Vlasov backward stochastic differential equations.Then we obtain a comparison theorem in one-dimensional situation. 展开更多
关键词 McKean-Vlasov backward stochastic differential equation Weak monotonicity condition Comparison theorem
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均值-方差框架下保险公司和再保险公司的Stackelberg随机微分博弈
10
作者 温玉珍 王绍琳 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第4期1327-1353,共27页
该文研究保险公司和再保险公司在Heston随机波动率风险模型中基于Stackelberg随机微分博弈框架下的最优投资再保险问题.假定保险公司的索赔过程由泊松跳模型来描述,通过期望值保费原则计算保费,保险公司购买比例再保险将部分风险转移给... 该文研究保险公司和再保险公司在Heston随机波动率风险模型中基于Stackelberg随机微分博弈框架下的最优投资再保险问题.假定保险公司的索赔过程由泊松跳模型来描述,通过期望值保费原则计算保费,保险公司购买比例再保险将部分风险转移给再保险公司,再保险公司接受转移的风险并选择合适的再保费策略,保险公司和再保险公司还可将盈余投资于无风险资产和Heston随机波动率风险模型中.以最大化终端财富值的均值-方差效用为目标,利用随机控制理论建立相应的扩展Hamilton-Jacobi-Bellman方程,给出验证定理,得到均衡策略和值函数的具体形式,最后通过数值模拟分析了模型参数对均衡策略的影响. 展开更多
关键词 均值-方差准则 投资再保险策略 Heston随机波动率 Stackelberg随机微分博弈 扩展Hamilton-Jacobi-Bellman方程
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混合指数跳扩散模型下交换期权定价
11
作者 宋瑞丽 卢义陈 《应用概率统计》 北大核心 2025年第5期665-679,共15页
本文主要研究了在随机利率、随机波动率以及服从混合指数跳扩散模型下交换期权的定价问题.考虑到近几年市场上出现了负利率的情况,本文假设随机利率服从Hull-White(HW)模型,并在Heston波动率模型的基础上加入了混合指数跳,建立了混合指... 本文主要研究了在随机利率、随机波动率以及服从混合指数跳扩散模型下交换期权的定价问题.考虑到近几年市场上出现了负利率的情况,本文假设随机利率服从Hull-White(HW)模型,并在Heston波动率模型的基础上加入了混合指数跳,建立了混合指数跳扩散的Heston-HW(简记为MEJ-Heston-HW)模型.首先,采用测度变换的思路,通过傅里叶变换的方法推导出了交换期权的定价公式;然后,基于快速傅里叶算法得到了期权价值的数值解;最后,着重分析了随机波动率中的波动项、相关系数及跳跃强度对期权的价值影响.在数值模拟中,本文MEJ-Heston-HW模型与双指数跳Heston-HW(简记为DEJ-Heston-HW)模型及Black-Scholes模型相比,本文的模型能更好地刻画金融资产价格的变动,因此本文得到的MEJ-Heston-HW模型下交换期权定价公式更符合金融市场规律,所得结果推广了已有的关于交换期权定价的相关结论. 展开更多
关键词 交换期权 混合指数跳扩散 H-W随机利率 快速傅里叶算法
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基于前缀轨迹表示学习和注意力机制的业务流程绝对剩余时间预测方法 被引量:2
12
作者 田银花 庞孝文 +3 位作者 杨瑞敏 韩咚 王路 杜玉越 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第5期1762-1778,共17页
剩余时间预测可以提升企业的风险应对能力,现有的预测方法存在轨迹刻画中语料库不丰富难以捕捉关键信息、应用的深度学习模型单一且通用性不足以及需要根据不同长度训练多个模型等问题。针对上述问题,提出一种基于前缀轨迹表示学习方法... 剩余时间预测可以提升企业的风险应对能力,现有的预测方法存在轨迹刻画中语料库不丰富难以捕捉关键信息、应用的深度学习模型单一且通用性不足以及需要根据不同长度训练多个模型等问题。针对上述问题,提出一种基于前缀轨迹表示学习方法和注意力机制的绝对剩余时间预测模型。首先,设计一种前缀轨迹表示学习方法获取表示向量,然后结合注意力机制提出PTr-Transformer模型。最后,该模型在5个真实事件日志中进行实验,结果表明针对大规模数据集可以有效提升剩余时间预测精度,最高可提升8.3%。 展开更多
关键词 剩余时间预测 业务流程管理 前缀轨迹 注意力机制 表示学习
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线性Markov跳变随机系统的Pareto最优控制 被引量:2
13
作者 王乐 崔凯 +2 位作者 蒋秀珊 赵东亚 张维海 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第1期59-66,共8页
目前针对多个主体、多个目标的带有Markov跳变的线性随机系统的控制问题的研究较少且较为浅显.本文研究了具有乘性噪声的连续时间线性Markov跳变随机系统的Pareto最优控制问题.假设多个主体、多个性能指标由状态和控制变量中的二次部分... 目前针对多个主体、多个目标的带有Markov跳变的线性随机系统的控制问题的研究较少且较为浅显.本文研究了具有乘性噪声的连续时间线性Markov跳变随机系统的Pareto最优控制问题.假设多个主体、多个性能指标由状态和控制变量中的二次部分和线性部分的线性组合而形成,证明了Pareto最优与加权和优化之间的关系,从而将多目标优化问题转化为特殊的单目标加权和最优控制问题.基于Pareto博弈理论与广义Itô公式,系统的Pareto有效策略可以通过一组耦合的广义Riccati微分方程与一组耦合的线性微分方程求解,并且可以得到每一个控制器的Pareto解.最后,本文通过数值仿真验证理论结果的有效性. 展开更多
关键词 MARKOV跳变 随机系统 Pareto控制 最优控制系统
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调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计 被引量:1
14
作者 王继霞 王琳 李浩然 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2025年第1期75-81,共7页
为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方... 为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方法,得到模型漂移参数的估计量,并证明了估计量的相合性和渐近分布.最后,通过模拟展示了所得估计量的有限样本性质,模拟结果显示估计量的值拟合参数真值的效果较好. 展开更多
关键词 最小二乘估计 调和分数布朗运动 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 相合性 渐近分布
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带有不耐烦顾客和非零匹配时间的双边排队系统的尾渐近分析 被引量:1
15
作者 俞正衡 宋旸 《应用概率统计》 北大核心 2025年第4期572-584,共13页
我们考虑一类带有不耐烦顾客和非零匹配时间的双边排队系统,研究其处于平稳状态时各自队长的边界概率、边缘概率以及联合概率的尾部渐近性质.本文的研究思路是将排队过程看作四分之一平面内的随机游动,利用核方法,我们详细讨论了未知生... 我们考虑一类带有不耐烦顾客和非零匹配时间的双边排队系统,研究其处于平稳状态时各自队长的边界概率、边缘概率以及联合概率的尾部渐近性质.本文的研究思路是将排队过程看作四分之一平面内的随机游动,利用核方法,我们详细讨论了未知生成函数的控制奇点的位置,并确定了生成函数在控制奇点处的极限性质,最后运用Tauberian-Like定理,得到相关平稳分布的尾渐近性质. 展开更多
关键词 双边排队系统 非零匹配时间 平稳分布 核方法 尾渐近性质
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波动率模型下期权定价的闭式渐进展开方法 被引量:1
16
作者 陈大川 李辰旭 《应用概率统计》 北大核心 2025年第2期223-247,共25页
在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,... 在随机波动率模型的假设下,欧式期权价格通常没有解析解.本文以Malliavin随机变分理论为基础,通过围绕常数波动率模型对随机波动率路径进行展开,提出了一种可以逼近此类欧式期权价格的新渐进展开方法.这种方法可以给出闭式展开表达式,能够修正错误定价问题并且推广著名的Black-Scholes-Merton(1973)公式.受到Li[1]的启发,我们的渐进展开原则上可以实现任意阶的计算,并得到精确且高效的计算结果.在数值结果部分,本文以基于GARCH扩散过程的随机波动率模型为例来进行说明. 展开更多
关键词 闭式 渐进展开 期权定价 随机波动率
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PF-CNN:基于概率分布表示的跨年龄人脸识别模型
17
作者 叶继华 涂琦轩 +1 位作者 郭旭 江爱文 《江西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期270-279,共10页
随着年龄的增长,人脸纹理、形状等特征会发生非线性变化,且不同个体之间的变化过程不尽相同,从而导致模型的识别性能有所下降.现有的主流方法是将人脸特征分解为身份特征和年龄特征,证实了身份特征和年龄特征具有非线性关系,但仍无法彻... 随着年龄的增长,人脸纹理、形状等特征会发生非线性变化,且不同个体之间的变化过程不尽相同,从而导致模型的识别性能有所下降.现有的主流方法是将人脸特征分解为身份特征和年龄特征,证实了身份特征和年龄特征具有非线性关系,但仍无法彻底将身份特征和年龄特征完全分解,即分解后的身份特征仍包含年龄相关信息.针对上述问题,该文提出一种基于高斯分布概率模型的跨年龄人脸识别模型(probabilistic face CNN,PF-CNN),在生成身份特征的同时,用高斯分布概率模型描述年龄因素对身份特征的影响.PF-CNN在CACD-VS、Morph 2个数据集上分别进行实验,通过对不同基准模型、训练数据集和指标的比较,结果表明该模型可以有效地降低年龄因素对跨年龄人脸识别精度的影响,相比现有方法识别率有一定提升. 展开更多
关键词 人脸识别 高斯分布 跨年龄 身份特征 年龄特征
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具有随机扰动的捕食与被捕食系统的渐进行为
18
作者 李海红 李海霞 《东北师大学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期25-28,共4页
研究了具有随机扰动的捕食与被捕食系统,通过构造Lyapunov函数的方法证明了系统在满足一定条件时存在不变分布且具有遍历性,利用随机微分方程的比较原理得到了该系统非持久性的条件.
关键词 LYAPUNOV函数 伊藤公式 遍历性 非持久性
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任意随机序列关于二重非齐次马氏链的随机和的一类随机选择系统的随机逼近定理 被引量:2
19
作者 王康康 李芳 杨卫国 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第6期587-596,共10页
本文引进任意随机变量序列随机极限对数似然比的概念,通过测度P下任意相依随机序列联合分布与测度Q下二重非齐次马氏分布相比较,利用母函数与尾概率母函数工具研究任意受控随机序列之随机和在随机选择系统中的一类随机逼近定理.
关键词 随机序列 随机极限对数似然比 随机逼近定理 随机选择 二重马氏分布 随机控制序列
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均值—方差准则下考虑利率风险的DC型养老金计划
20
作者 常浩 孙秀秀 李佳奥 《运筹与管理》 北大核心 2025年第3期141-148,共8页
假定金融市场包括一种无风险资产、多种股票和一种零息票债券,其中利率满足Cox-Ingersoll-Ross利率模型。基金管理人旨在寻找一种最优投资策略使投资收益最大化的同时最小化投资风险。首先,运用拉格朗日乘子法和拉格朗日对偶定理将原均... 假定金融市场包括一种无风险资产、多种股票和一种零息票债券,其中利率满足Cox-Ingersoll-Ross利率模型。基金管理人旨在寻找一种最优投资策略使投资收益最大化的同时最小化投资风险。首先,运用拉格朗日乘子法和拉格朗日对偶定理将原均值—方差模型转化为二次效用函数下的等价问题。然后,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到了预先承诺策略和有效前沿。最后,给出数值算例对所得结果进行了解释。 展开更多
关键词 CIR利率模型 DC型养老基金投资 均值—方差准则 有效策略 有效前沿
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