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全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析
被引量：
10
1
作者
过彦博
吴信如
《工业技术经济》
北大核心
2021年第2期89-98,共10页
本文分析了全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响机制,构建了全球流动性指标对其进行特征分析,并建立TVP-SV-VAR模型分析2003年6月至2020年6月间全球流动性、美元指数、VIX指数和中国短期跨境资本流动的交互关系。时变脉冲响应...
本文分析了全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响机制,构建了全球流动性指标对其进行特征分析,并建立TVP-SV-VAR模型分析2003年6月至2020年6月间全球流动性、美元指数、VIX指数和中国短期跨境资本流动的交互关系。时变脉冲响应研究结果表明,变量之间互动关系存在时变性,全球流动性可以通过直接和间接两种渠道影响短期跨境资本流动:(1)全球流动性变化会直接影响短期跨境资本流动;(2)全球流动性变化可以通过美元汇率和市场恐慌情绪的变化间接影响短期跨境资本流动。
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关键词
全球流动性
短期跨境资本流动
TVP-SV-VAR
模型
时变脉冲响应
美元指数
VIX
指数
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职称材料
境外上市与企业投资效率
2
作者
王璐瑶
《工业技术经济》
北大核心
2022年第3期34-42,共9页
截至2021年11月,我国单独境外上市企业占到境外上市企业总数的88.32%,但单独境外上市的研究明显与该数据不匹配,研究数量缺乏。为扩充该方面研究,本文以2012~2020年单独在美国和中国香港上市的中资企业为研究对象,对境外上市与投资效率...
截至2021年11月,我国单独境外上市企业占到境外上市企业总数的88.32%,但单独境外上市的研究明显与该数据不匹配,研究数量缺乏。为扩充该方面研究,本文以2012~2020年单独在美国和中国香港上市的中资企业为研究对象,对境外上市与投资效率关系进行检验。实证结果发现,单独境外上市与境内上市企业相比投资效率更低,区分企业上市地点后发现,规模大、信息透明度低、存在代理成本的赴港上市企业比境内上市企业投资效率低,规模小、代理成本高、信息透明度低的赴美上市企业比境内上市企业投资效率低。通过机制分析发现,信息透明度、境外上市和非效率投资三者存在"遮掩效应",境外上市企业未能受到有效的信息约束。
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关键词
境外上市
投资效率
遮掩效应
信息透明度
证券市场
信息披露
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职称材料
题名
全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析
被引量：
10
1
作者
过彦博
吴信如
机构
华东师范大学经济与管理学部
出处
《工业技术经济》
北大核心
2021年第2期89-98,共10页
文摘
本文分析了全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响机制,构建了全球流动性指标对其进行特征分析,并建立TVP-SV-VAR模型分析2003年6月至2020年6月间全球流动性、美元指数、VIX指数和中国短期跨境资本流动的交互关系。时变脉冲响应研究结果表明,变量之间互动关系存在时变性,全球流动性可以通过直接和间接两种渠道影响短期跨境资本流动:(1)全球流动性变化会直接影响短期跨境资本流动;(2)全球流动性变化可以通过美元汇率和市场恐慌情绪的变化间接影响短期跨境资本流动。
关键词
全球流动性
短期跨境资本流动
TVP-SV-VAR
模型
时变脉冲响应
美元指数
VIX
指数
Keywords
global liquidity
short-term cross-border capital flows
TVP-SV-VAR model
time-varying impulse re⁃sponse
U.S.Dollar index
VIX index
分类号
F831 [经济管理—金融学]
F832.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
境外上市与企业投资效率
2
作者
王璐瑶
机构
中国社会科学院大学
出处
《工业技术经济》
北大核心
2022年第3期34-42,共9页
基金
国家社会科学基金青年项目“双循环格局下中国企业境外上市对资本配置效率的影响研究”(项目编号:21CGJ045)。
文摘
截至2021年11月,我国单独境外上市企业占到境外上市企业总数的88.32%,但单独境外上市的研究明显与该数据不匹配,研究数量缺乏。为扩充该方面研究,本文以2012~2020年单独在美国和中国香港上市的中资企业为研究对象,对境外上市与投资效率关系进行检验。实证结果发现,单独境外上市与境内上市企业相比投资效率更低,区分企业上市地点后发现,规模大、信息透明度低、存在代理成本的赴港上市企业比境内上市企业投资效率低,规模小、代理成本高、信息透明度低的赴美上市企业比境内上市企业投资效率低。通过机制分析发现,信息透明度、境外上市和非效率投资三者存在"遮掩效应",境外上市企业未能受到有效的信息约束。
关键词
境外上市
投资效率
遮掩效应
信息透明度
证券市场
信息披露
Keywords
overseas listing
investment efficiency
suppressing effect
Information transparency
stock market
informa⁃tion disclosure
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
F831 [经济管理—金融学]
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1
全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析
过彦博
吴信如
《工业技术经济》
北大核心
2021
10
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职称材料
2
境外上市与企业投资效率
王璐瑶
《工业技术经济》
北大核心
2022
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