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中国股指期货跳跃对股指现货跳跃的影响研究——基于同步与延伸交易的视角
被引量：
11
1
作者
王明涛
孙西明
陈云
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第8期64-82,共19页
利用沪深300股价指数及其当月期货连续合约5分钟高频数据,基于logit和回归模型分析了股指期货同步及延伸交易时段价格跳跃对股指现货跳跃的影响,并检验了不同市场行情下结论的差异.研究结果表明:股指期货同步及提前交易时段价格跳跃对...
利用沪深300股价指数及其当月期货连续合约5分钟高频数据,基于logit和回归模型分析了股指期货同步及延伸交易时段价格跳跃对股指现货跳跃的影响,并检验了不同市场行情下结论的差异.研究结果表明:股指期货同步及提前交易时段价格跳跃对标的指数跳跃有显著影响,且在熊市中影响更大.无论同步还是提前交易时段,股指期货向上(向下)跳跃对标的指数向上(向下)跳跃有显著正向影响,且分别在牛市、熊市更为显著.股指期货提前交易时段跳跃对现货开盘时段指数跳跃的影响主要来自其开盘后前5分钟,且具有递减效应,其影响程度大于股指期货同步交易时段跳跃对股指现货跳跃的影响.前一日延迟交易时段股指期货跳跃对标的指数开盘时段的跳跃没有显著影响.
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关键词
股指期货
股指现货
跳跃
同步及延伸交易
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职称材料
Switching Tracking Control for Planar Systems with Transient Performance Constraints
2
作者
SU Qing-Yu
sun xi-ming
ZHAO Jun
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2013年第6期919-925,共7页
这份报纸学习与被 overshoot 和安定时间决定的一些给定的短暂性能限制为平面系统的一个类追踪问题的输出。与产量限制(SSOFTOC ) 追踪的交换静态的产量反馈的问题第一次被建议并且解决。静态的输出反馈控制器和一条所谓的圆锥形的切换...
这份报纸学习与被 overshoot 和安定时间决定的一些给定的短暂性能限制为平面系统的一个类追踪问题的输出。与产量限制(SSOFTOC ) 追踪的交换静态的产量反馈的问题第一次被建议并且解决。静态的输出反馈控制器和一条所谓的圆锥形的切换法律在没有违背短暂性能限制，靠近环的交换系统的输出能 asymptotically 在哪个下面追踪步信号下面被设计。而且，最佳的加权的短暂表演被解决一个非线性的编程问题获得。最后，到飞机扇涡轮引擎的一个数字例子和应用被给说明有效性和建议方法的适用性。
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关键词
瞬态性能
跟踪控制
性能约束
平面系统
静态输出反馈
输出反馈控制器
非线性规划问题
开关
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职称材料
题名
中国股指期货跳跃对股指现货跳跃的影响研究——基于同步与延伸交易的视角
被引量：
11
1
作者
王明涛
孙西明
陈云
机构
上海财经大学金融学院
上海市金融信息技术研究重点实验室
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第8期64-82,共19页
基金
国家自然科学基金重大研究计划重点资助项目(91546202)
上海市科委"科技创新行动计划"资助项目(14511107202
15511107302)
文摘
利用沪深300股价指数及其当月期货连续合约5分钟高频数据,基于logit和回归模型分析了股指期货同步及延伸交易时段价格跳跃对股指现货跳跃的影响,并检验了不同市场行情下结论的差异.研究结果表明:股指期货同步及提前交易时段价格跳跃对标的指数跳跃有显著影响,且在熊市中影响更大.无论同步还是提前交易时段,股指期货向上(向下)跳跃对标的指数向上(向下)跳跃有显著正向影响,且分别在牛市、熊市更为显著.股指期货提前交易时段跳跃对现货开盘时段指数跳跃的影响主要来自其开盘后前5分钟,且具有递减效应,其影响程度大于股指期货同步交易时段跳跃对股指现货跳跃的影响.前一日延迟交易时段股指期货跳跃对标的指数开盘时段的跳跃没有显著影响.
关键词
股指期货
股指现货
跳跃
同步及延伸交易
Keywords
stock index futures
stock index spot
jump
synchronous and extending trading
分类号
F803.91 [经济管理]
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职称材料
题名
Switching Tracking Control for Planar Systems with Transient Performance Constraints
2
作者
SU Qing-Yu
sun xi-ming
ZHAO Jun
机构
State Key .Laboratory of Synthetical Automation for Process Industries
School of Control Science and Engineering
出处
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2013年第6期919-925,共7页
基金
Supported by National Natural Science Foundation of China（90816028, 61233002）
文摘
这份报纸学习与被 overshoot 和安定时间决定的一些给定的短暂性能限制为平面系统的一个类追踪问题的输出。与产量限制(SSOFTOC ) 追踪的交换静态的产量反馈的问题第一次被建议并且解决。静态的输出反馈控制器和一条所谓的圆锥形的切换法律在没有违背短暂性能限制，靠近环的交换系统的输出能 asymptotically 在哪个下面追踪步信号下面被设计。而且，最佳的加权的短暂表演被解决一个非线性的编程问题获得。最后，到飞机扇涡轮引擎的一个数字例子和应用被给说明有效性和建议方法的适用性。
关键词
瞬态性能
跟踪控制
性能约束
平面系统
静态输出反馈
输出反馈控制器
非线性规划问题
开关
Keywords
Switching, tracking, planar systems, transient performance, aircraft engine
分类号
TP273.2 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股指期货跳跃对股指现货跳跃的影响研究——基于同步与延伸交易的视角
王明涛
孙西明
陈云
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
11
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
Switching Tracking Control for Planar Systems with Transient Performance Constraints
SU Qing-Yu
sun xi-ming
ZHAO Jun
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2013
0
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职称材料
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