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基于CBP-GARCH模型的股指期现货收益率共同跳跃研究
被引量：
2
1
作者
谢赤
龚雯辉
《武汉金融》
北大核心
2016年第3期22-25,共4页
本文以沪深300股指期现货收益率作为研究对象,运用CBP-GARCH模型,分析了股指期现货收益率间的共同跳跃现象,以期为相关投资者和监管部门提供决策有用信息。实证结果表明,沪深300股指期现货收益率不仅存在独立跳跃,而且收益率间也存在显...
本文以沪深300股指期现货收益率作为研究对象,运用CBP-GARCH模型,分析了股指期现货收益率间的共同跳跃现象,以期为相关投资者和监管部门提供决策有用信息。实证结果表明,沪深300股指期现货收益率不仅存在独立跳跃,而且收益率间也存在显著的共同跳跃,国债期现货收益率的跳跃频度都是时变的,其中,独立跳跃频度与各自市场前期收益率的波动水平相关,而共同跳跃频度则同时受到两个市场前期收益率波动水平的影响。
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关键词
股指期货收益率
股指现货收益率
共同跳跃
CBP-GARCH模型
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题名
基于CBP-GARCH模型的股指期现货收益率共同跳跃研究
被引量：
2
1
作者
谢赤
龚雯辉
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《武汉金融》
北大核心
2016年第3期22-25,共4页
基金
国家自然科学基金项目(71373072)
国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001)
+1 种基金
国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
教育部博士点专项科研基金项目(20130161110031)
文摘
本文以沪深300股指期现货收益率作为研究对象,运用CBP-GARCH模型,分析了股指期现货收益率间的共同跳跃现象,以期为相关投资者和监管部门提供决策有用信息。实证结果表明,沪深300股指期现货收益率不仅存在独立跳跃,而且收益率间也存在显著的共同跳跃,国债期现货收益率的跳跃频度都是时变的,其中,独立跳跃频度与各自市场前期收益率的波动水平相关,而共同跳跃频度则同时受到两个市场前期收益率波动水平的影响。
关键词
股指期货收益率
股指现货收益率
共同跳跃
CBP-GARCH模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CBP-GARCH模型的股指期现货收益率共同跳跃研究
谢赤
龚雯辉
《武汉金融》
北大核心
2016
2
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参考文献
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