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均值尾部相关系数及其在金融领域的应用
被引量：
4
1
作者
黄在鑫
咸劲
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第2期76-82,共7页
传统尾部相关系数常被用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为...
传统尾部相关系数常被用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为例分析了4种均值尾部相关系数的变化特征。通过将均值尾部相关系数和传统尾部相关系数分别应用于沪深股市的相关性研究,从实证角度验证了这种相关系数的实用价值。
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关键词
均值尾部相关系数
尾部相关系数
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职称材料
复杂供需网下的企业信用风险因素研究——基于解释结构模型的解释视角
被引量：
2
2
作者
何建佳
徐福缘
+1 位作者
黄在鑫
李明亮
《现代管理科学》
CSSCI
2011年第2期22-24,90,共4页
市场经济是信用的经济,对复杂供需网下企业信用风险因素的研究具有十分重要的理论与实践价值。文章运用系统工程理论,针对企业运营的风险因素,在分析各个风险因素之间联系的基础上,建立企业信用风险因素的多阶解释结构模型;通过对要素...
市场经济是信用的经济,对复杂供需网下企业信用风险因素的研究具有十分重要的理论与实践价值。文章运用系统工程理论,针对企业运营的风险因素,在分析各个风险因素之间联系的基础上,建立企业信用风险因素的多阶解释结构模型;通过对要素间纵横向关系的比较,得到一个递进的层次关系,并得出企业信用风险因素之间的结构关系图。在此基础上,提出了适当的控制企业信用风险措施,为降低企业运营过程中信用风险的发生提供了依据。
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关键词
复杂性
供需网
企业信用
信用风险
解释结构模型
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职称材料
系统性风险度量CoES的建模和检验
被引量：
5
3
作者
顾云
张栋浩
+1 位作者
杜在超
黄在鑫
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2022年第1期132-145,共14页
本文结合极值理论(Extreme Value Theory, EVT)和新的动态混合Copula(Dynamic Mixture Copula, DM-Copula)函数,提出了一种新的CoES估计方法DM-Copula-EVT。在EVT建模中,本文改进了阈值的选取方法以避免选择的主观性,并提出了一系列新...
本文结合极值理论(Extreme Value Theory, EVT)和新的动态混合Copula(Dynamic Mixture Copula, DM-Copula)函数,提出了一种新的CoES估计方法DM-Copula-EVT。在EVT建模中,本文改进了阈值的选取方法以避免选择的主观性,并提出了一系列新的动态混合Copula以更好地刻画金融市场日益复杂的尾部关联性。此外,本文首次提出了检验CoES模型设定正确性的后验分析方法,包括无条件覆盖性检验和条件覆盖性检验。将本文建模和检验方法应用于我国金融市场,研究发现:相对于传统使用的t分布,EVT能更好地拟合指数的尾部分布;新的动态混合Copula函数能更好地刻画金融部门与系统之间的复杂关联性。
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关键词
尾部风险
CoES
极值理论
COPULA
后验分析
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职称材料
题名
均值尾部相关系数及其在金融领域的应用
被引量：
4
1
作者
黄在鑫
咸劲
机构
上海财经大学
美国哥伦比亚大学
上海财经大学信息管理与工程学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第2期76-82,共7页
基金
上海财经大学博士研究生创新基金"全球主要金融市场动态相关结构及风险传导路径研究"(CXJJ-2012-425)
国家留学基金管理委员会(国家建设高水平大学公派博士研究生项目)资助
文摘
传统尾部相关系数常被用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为例分析了4种均值尾部相关系数的变化特征。通过将均值尾部相关系数和传统尾部相关系数分别应用于沪深股市的相关性研究,从实证角度验证了这种相关系数的实用价值。
关键词
均值尾部相关系数
尾部相关系数
Keywords
Mean Tail Dependence Coefficient
Tail Dependence Coefficient
Copula
分类号
F222.3 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
复杂供需网下的企业信用风险因素研究——基于解释结构模型的解释视角
被引量：
2
2
作者
何建佳
徐福缘
黄在鑫
李明亮
机构
上海理工大学管理学院
上海财经大学信息管理与工程学院
出处
《现代管理科学》
CSSCI
2011年第2期22-24,90,共4页
基金
国家自然科学基金项目(70672110)
上海市研究生创新基金(JWCXSL1001)
上海市(第三期)重点学科项目"管理科学与工程"(S30504)
文摘
市场经济是信用的经济,对复杂供需网下企业信用风险因素的研究具有十分重要的理论与实践价值。文章运用系统工程理论,针对企业运营的风险因素,在分析各个风险因素之间联系的基础上,建立企业信用风险因素的多阶解释结构模型;通过对要素间纵横向关系的比较,得到一个递进的层次关系,并得出企业信用风险因素之间的结构关系图。在此基础上,提出了适当的控制企业信用风险措施,为降低企业运营过程中信用风险的发生提供了依据。
关键词
复杂性
供需网
企业信用
信用风险
解释结构模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F270 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
系统性风险度量CoES的建模和检验
被引量：
5
3
作者
顾云
张栋浩
杜在超
黄在鑫
机构
西南财经大学经济与管理研究院
西南财经大学金融学院
复旦大学经济学院
华中师范大学经济与工商管理学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2022年第1期132-145,共14页
基金
中央高校重大基础理论项目“系统性风险的建模和检验”(JBK171117)
国家自然科学基金青年项目“中国家庭债务风险的生成机理、风险评估与防范机制研究”(72003155)
+1 种基金
国家自然科学基金面上项目“金融风险度量的后验分析与建模”(72173029)
教育部人文社会科学青年科学基金“基于条件概率密度的系统性风险传染模型及应用研究”(16YJC790034)。
文摘
本文结合极值理论(Extreme Value Theory, EVT)和新的动态混合Copula(Dynamic Mixture Copula, DM-Copula)函数,提出了一种新的CoES估计方法DM-Copula-EVT。在EVT建模中,本文改进了阈值的选取方法以避免选择的主观性,并提出了一系列新的动态混合Copula以更好地刻画金融市场日益复杂的尾部关联性。此外,本文首次提出了检验CoES模型设定正确性的后验分析方法,包括无条件覆盖性检验和条件覆盖性检验。将本文建模和检验方法应用于我国金融市场,研究发现:相对于传统使用的t分布,EVT能更好地拟合指数的尾部分布;新的动态混合Copula函数能更好地刻画金融部门与系统之间的复杂关联性。
关键词
尾部风险
CoES
极值理论
COPULA
后验分析
Keywords
Tail Risk
CoES
EVT
Copula
Backtesting
分类号
C81 [社会学—统计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
均值尾部相关系数及其在金融领域的应用
黄在鑫
咸劲
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015
4
在线阅读
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职称材料
2
复杂供需网下的企业信用风险因素研究——基于解释结构模型的解释视角
何建佳
徐福缘
黄在鑫
李明亮
《现代管理科学》
CSSCI
2011
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
系统性风险度量CoES的建模和检验
顾云
张栋浩
杜在超
黄在鑫
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2022
5
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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