期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
我国股票市场与债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据
被引量：
2
1
作者
韩鑫韬
陈徐
黄党波
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2012年第5期161-165,共5页
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著...
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著的波动溢出效应。
展开更多
关键词
股票指数
国债指数
VAR
DCC-MGARCH
失败检验法
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
我国股票市场与债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据
被引量：
2
1
作者
韩鑫韬
陈徐
黄党波
机构
中国人民银行重庆营业管理部
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2012年第5期161-165,共5页
文摘
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著的波动溢出效应。
关键词
股票指数
国债指数
VAR
DCC-MGARCH
失败检验法
Keywords
Stock Index
Bond Index
VAR
DCC-MGARCH Model
Testing of Failure
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国股票市场与债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据
韩鑫韬
陈徐
黄党波
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2012
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
