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带投资和退保的离散时间风险模型的破产概率
被引量：
1
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作者
高忠琴
何敬民
王冰冰
《济南大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019年第3期273-278,共6页
为了对投资和退保等随机性的风险进行控制和研究,并探究索赔相依关系对保险公司的破产的影响程度,分别在索赔相依和索赔独立时建立带投资和退保的离散时间风险模型并进行对比;在索赔相依时假设每次主索赔可能引起2类副索赔之一,在索赔...
为了对投资和退保等随机性的风险进行控制和研究,并探究索赔相依关系对保险公司的破产的影响程度,分别在索赔相依和索赔独立时建立带投资和退保的离散时间风险模型并进行对比;在索赔相依时假设每次主索赔可能引起2类副索赔之一,在索赔独立时假设可能发生3类相互独立的索赔;通过递推法得出2类模型中相应随机变量的数字特征,并运用强马尔科夫性推导其调节系数和破产概率的显性表达式;结合一个具体数例对比研究2类模型的破产概率,并分析索赔概率、退保率等特征参数对相依索赔风险模型的破产概率的影响。结果表明,相依性增大了风险模型的破产概率,并且不同保险公司对风险模型的破产概率的要求可通过适当调整各特征参数而实现。
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关键词
主索赔
副索赔
调节系数
破产概率
泊松分布
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职称材料
题名
带投资和退保的离散时间风险模型的破产概率
被引量：
1
1
作者
高忠琴
何敬民
王冰冰
机构
天津理工大学理学院
出处
《济南大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019年第3期273-278,共6页
基金
国家自然科学基金项目(11601382)
教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJCZH048
15YJCZH204)
文摘
为了对投资和退保等随机性的风险进行控制和研究,并探究索赔相依关系对保险公司的破产的影响程度,分别在索赔相依和索赔独立时建立带投资和退保的离散时间风险模型并进行对比;在索赔相依时假设每次主索赔可能引起2类副索赔之一,在索赔独立时假设可能发生3类相互独立的索赔;通过递推法得出2类模型中相应随机变量的数字特征,并运用强马尔科夫性推导其调节系数和破产概率的显性表达式;结合一个具体数例对比研究2类模型的破产概率,并分析索赔概率、退保率等特征参数对相依索赔风险模型的破产概率的影响。结果表明,相依性增大了风险模型的破产概率,并且不同保险公司对风险模型的破产概率的要求可通过适当调整各特征参数而实现。
关键词
主索赔
副索赔
调节系数
破产概率
泊松分布
Keywords
main claim
by-claim
adjustment coefficient
ruin probability
Poisson distribution
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带投资和退保的离散时间风险模型的破产概率
高忠琴
何敬民
王冰冰
《济南大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2019
1
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参考文献
引证文献
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