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分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型
被引量：
3
1
作者
马惠馨
薛红
杨珊
《西安工程大学学报》
CAS
2011年第2期261-265,共5页
假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
关键词
分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算方法
欧式双向期权
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职称材料
跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价
2
作者
马惠馨
薛红
+1 位作者
杨珊
张文娟
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第4期576-579,582,共5页
假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.
关键词
跳-扩散模型
保险精算定价
复合期权
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职称材料
题名
分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型
被引量：
3
1
作者
马惠馨
薛红
杨珊
机构
西安工程大学理学院
出处
《西安工程大学学报》
CAS
2011年第2期261-265,共5页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
文摘
假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
关键词
分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算方法
欧式双向期权
Keywords
fractional Brownian motion
jump-diffusion process
insurance actuary method
european bi-direction option
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价
2
作者
马惠馨
薛红
杨珊
张文娟
机构
西安工程大学理学院
出处
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第4期576-579,582,共5页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
文摘
假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.
关键词
跳-扩散模型
保险精算定价
复合期权
Keywords
jump-diffusion model
compound option
actuarial approach
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型
马惠馨
薛红
杨珊
《西安工程大学学报》
CAS
2011
3
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职称材料
2
跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价
马惠馨
薛红
杨珊
张文娟
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2010
0
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