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期权定价数学模型的研究
被引量：
2
1
作者
宫华
陈大亨
《沈阳工业大学学报》
EI
CAS
2006年第3期331-334,共4页
Black-Scholes模型成功地解决了有效市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注.基于股票...
Black-Scholes模型成功地解决了有效市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注.基于股票价格的对数正态分布假设,运用Black-Scholes模型和无套利原理,创建了能够反映无交易成本和有交易成本的期权定价模型,从而得到欧式看涨期权和看跌期权的定价模型.
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关键词
交易成本
Black—Scholes模型
期权定价
无套利原理
模型研究
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职称材料
题名
期权定价数学模型的研究
被引量：
2
1
作者
宫华
陈大亨
机构
沈阳理工大学理学院
沈阳理工大学后勤集团
出处
《沈阳工业大学学报》
EI
CAS
2006年第3期331-334,共4页
基金
辽宁省教育厅高等学校人文社科研究资助项目(20040392)
文摘
Black-Scholes模型成功地解决了有效市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注.基于股票价格的对数正态分布假设,运用Black-Scholes模型和无套利原理,创建了能够反映无交易成本和有交易成本的期权定价模型,从而得到欧式看涨期权和看跌期权的定价模型.
关键词
交易成本
Black—Scholes模型
期权定价
无套利原理
模型研究
Keywords
transaction costs
Black-Scholes model
option pricing
non-arbitrage principle
model study
分类号
F713.35 [经济管理—产业经济]
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作者
出处
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被引量
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1
期权定价数学模型的研究
宫华
陈大亨
《沈阳工业大学学报》
EI
CAS
2006
2
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